X ekseni boyunca doğrusal olmayan çarpıtmalara sahip iki fiyat grafiğinin karşılaştırılması

 

Dahili uzmanların hiçbiri , EURUSD veya GBPUSD'nin iki gün içi grafiğinin genellikle benzer olduğunu fark etmedi mi? Her zaman değil, elbette, ama çoğu zaman dünkü çizim, bugün para kazanmaya çalışabileceğiniz şaşırtıcı bir şekilde tekrarlanıyor. Ancak...

Zirveler ve dipler, modeli tekrar etseler de zamanla çakışmazlar. Örneğin, dün gün ortası düşüşü 14:15'te ve bugün 13:00'da başladı. Pek çok benzerlik kriteri var - Spearman'a göre, Pearson'a göre en küçük kareler yöntemi ama X ekseni boyunca küçük bozulmalara maruz kalan grafikleri karşılaştıracak bir şey bilmiyorum.Bu tür yöntemleri bilen var mı?

 
Bir dairenin çarmıha gerilmesi mi?
 
sv. :
Bir dairenin çarmıha gerilmesi mi?

Bu farklı bir görev. EURUSD ve GBPUSD çizelgelerini karşılaştırmıyorum, bugün ve dün bir çiftin.
 
Otokorelasyon ? Kod tabanında çözümler var.
 
Bunu önerebilirim: grafiklerden biri için doğrusal olmayan zamanı girin, örneğin parçalı doğrusal tablo işlevi, bölümlerin uzunluğu ve bunların "tempo" - parametreleri şeklinde ayarlayın. Sonraki - mevcut herhangi bir sayısal yöntemle iki grafiğin korelasyon katsayısının maksimize edilmesi ve segmentlerin uygun parametrelerinin seçimi. Emek yoğun, ama işe yarayacak.
 
alsu :
Bunu önerebilirim: grafiklerden biri için doğrusal olmayan zamanı girin, örneğin parçalı doğrusal tablo işlevi, bölümlerin uzunluğu ve bunların "tempo" - parametreleri şeklinde ayarlayın. Sonraki - mevcut herhangi bir sayısal yöntemle iki grafiğin korelasyon katsayısının maksimize edilmesi ve segmentlerin uygun parametrelerinin seçimi. Emek yoğun, ama işe yarayacak.


Düşünmek.... genetik mi?.....

Ve eğer çizelgelerin kendisinden gidersek? Çoklu çizgi grafiğini yaklaşık olarak belirleyin (bu kendi içinde binlerce varyasyona izin verir) ve sonra çokgenleri karşılaştırın, x ekseni boyunca köşelerin küçük kaymalarına izin verin?

 
wmlab :


Düşünmek.... genetik mi?.....

L-BFGS, Levenberg-Mcquardt yöntemi vb.


Ve eğer çizelgelerin kendisinden gidersek? Çoklu çizgi grafiğini yaklaşık olarak belirleyin (bu kendi içinde binlerce varyasyona izin verir) ve sonra çokgenleri karşılaştırarak x ekseni boyunca köşelerin küçük kaymalarına izin verir?

Yapabilir. Ancak diz sayısını önceden ayarlamanız gerekir.
 
Yeterince büyük mertebeden polinomlarla grafiklere yaklaşabilirsiniz ... diyelim ki 8-10 başlangıç için yeterli olmalı ve polinomların katsayılarının maksimuma denk gelmesi için zaman dönüşümünü seçin
 

Bu, bu tür bir ilişkiyi lider/gecikmeli olarak bulmanın özel bir durumudur. İlgili dvr dönüşümü ile çözülür. Ve sonra olağan doğrusal yöntemleri uygulayarak.

  1. Burada "Dönüşüm Tarihi" konusuna bakın.
  2. Ve Pearson'ın QC'sinin hızlı bir hesaplaması burada .

PS Model teorisinin uygulanabilirliği hala kanıtlanmalıdır.

 
Bir seçenek olarak, "benzer" ve "özdeş" grafiklerin ne olduğunu belirlemek gerekir.
(böylece bir derece ile benzerlikten bahsedebilirsiniz)

Belki de bir alçak-yüksek (veya yukarı-aşağı dürtü) haritası çizmeniz gerekir.
Farklı bir düzeyin min / maks değerini belirleyin - örneğin, ur. 1/2/3 vb.
Bir başlangıç noktası tanımlamanız gerekir.

Örneğin, üst düzey minimum-maks dizisi eşleşirse-
o zaman MinMax - MinMax dizelerini basitçe karşılaştırabilirsiniz

Aslında günlerin resmi sınıflandırmasından bahsediyorsak, o zaman böyle bir çalışma yaptım.