Ekonometri: bir kaynakça - sayfa 6

 
Lütfen söyle bana, gerçekten ticaret yapıyor musun? Alt metni olmayan soru, gerçekten ilginç.
 
Pekala, kitaplar muhteşem - ama hepsini seçmek için zaman yok - tahmin için uygun bir algoritma seçin - ve biz onu koda yazacağız ve kontrol edeceğiz. Ve sonsuza kadar böyle konuşabilirsin.
 
excelf :
Pekala, kitaplar muhteşem - ama hepsini seçmek için zaman yok - tahmin için uygun bir algoritma seçin - ve biz onu koda yazacağız ve kontrol edeceğiz. Ve sonsuza kadar böyle konuşabilirsin.
Biraz akıllı olmalı ama tembel
 
faa1947 :

Özellikle örnek olarak.

Farklılaştırarak trendi kaldırdınız. Örneğiniz farklı bir hikaye anlatıyor. Tahmin hatası durağan olacağından (mo ve sco yaklaşık olarak sabittir) kaldırdığınız trend tahmin edilebilir. Şimdi böyle bir pazar ve altı ay önce ikinci bir fark gerekliydi.

Daha önce tek bir kök üzerinde bir kontrol yaptığımı yazmıştım. TS serisinin reddedildiği, dolayısıyla serinin TS olmadığı hipotezi, ancak bildiğim kadarıyla DS serisi olduğunu söyleyebilirim. Az duyuyorum, az biliyorum. Sürecin doğası doğrusal değilse, doğrusal bağlantılarla bir şeyi doğru bir şekilde ölçmenin zor olduğu açıktır, bu yüzden şimdi bölüm başkanından bana dalgacıklardan bahsetmesini istiyorum. Ayrıca bir miktar doğrusal olmama (fraktallık) da vardır.

Ve böyle bir ACF ve FACF değerlendirmesine sahip veriler, bildiğim modeller çerçevesinde modellemeye uygun değil. Hepsi bu, onlar için hangi modeli uygulayacağımı söylersen sana minnettar kalırım, onu da ödeve dahil ederim.

 
faa1947 :

Özellikle örnek olarak.

Farklılaştırarak trendi kaldırdınız. Örneğiniz farklı bir hikaye anlatıyor. Tahmin hatası durağan olacağından (mo ve sco yaklaşık olarak sabittir) kaldırdığınız trend tahmin edilebilir. Şimdi böyle bir pazar ve altı ay önce ikinci bir fark gerekliydi.

Bu TS ise, o zaman evet, görev basit, trend doğrusal ve her şey bir demet halinde. Çalışıyoruz, her şeyin iyi olduğunu tahmin ediyoruz. Ama burada DS (kontrol yaptım, kendin yapabilirsin, yukarıdaki yazıya bakın) bu yüzden farklılıklara geçtik, burada trend stokastik ve bu nedenle hata stokastik trende göre durağan. Bunu kanıtlıyor ve puan cinsinden fiyat artışı da sabit ve rastgele olduğu gerçeği değil, sadece rastgele görünüyor. Bana öyle geliyor ki, bazen Forex'te yanlışlıkla para kazanmanın, algoritmalara dalmanın vb. bir sistem kurarak rastgelelikten uzaklaşmaya başlıyorsunuz ve ardından depoyu kaybediyorsunuz.

Geçenlerde Shiryaev'in bir kitabını okudum, 2 gibi bir cilt hatırlamıyorum. Yani örnek bir fonksiyondur, deterministtir, ancak bazı değerler için neredeyse rastgele gibi davranır (örnekte beyaz gürültü). Ve stokastiklerin kaosla aynı şey olmadığı, ancak bazen yüksek derecede benzerliğe sahip oldukları ve ayırt edilmesinin zor olabileceği açıklanmıştır. Yani pratikte tüccarlar farklı şekillerde ticaret yapıyor (binlerce strateji algoritması), bu piyasada kaos yaratıyor ve bu durumda rastgelelik algoritmalardan daha yakın ama aynı zamanda saf rastgelelik yok, sözde rastgelelik vardır. Kendim için yakın gelecekte doğrusal olmayan dinamikler vb. ile çalışmaya karar verdim.

Bir şeyi yanlış temsil ediyorsam, beni düzeltin, sadece doğru şekilde sorun ki özümseyebileyim.

 

2 küre. Matematiksel kaos yaratan böyle bir lojistik fonksiyon var. Bir FONKSİYON olduğundan, bir sinir ağı tarafından mükemmel bir şekilde yaklaştırılır. Ve fiyat serisinin getirilerini tahmin etmeye çalışın, sanırım devam edemem.

 

Bellek hizmet veriyorsa:

x_(n + 1) = x_n * ( a - x_n )

Not Neredeyse tahmin edildi (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EE%F0%E8%FF_%F5%E0%EE%F1%E0) - sağdaki resme bakın. Nedense linkler eklenmiyor.

 
orb :

Bu TS ise, o zaman evet, görev basit, trend doğrusal ve her şey bir demet halinde. Çalışıyoruz, her şeyin iyi olduğunu tahmin ediyoruz. Ama burada DS

TS ve DS - Rus tez buluşu.

Sorun farklı. Benim sunumum. alıntıdan deterministik bileşeni seçin ve geri kalanına bakın. Kalan durağan ise, deterministik bileşen tahmin edilebilir. Değilse, kalandan deterministik bileşeni çıkarıyoruz .... Bu şekilde çalışan bir sistem elde etmek mümkün mü? Genel olarak, hayır, buna dair bir kanıtım yok. Ancak yayınlanan eklerde, trendde herhangi bir kırılma olmazsa her şeyin yoluna gireceği belirtiliyor. Ancak bu durumda, bu talihsizliğin üstesinden gelmek için bir teklif yapılır.

 

Gönderilere bakılırsa, ekip bir "kırılma noktasının" ne olduğunu anlamıyor. basit bir şekilde. Modeli taktı. Her yeni çubukta yeniden ayarlıyoruz ve yenisi bir öncekiyle çakışıyor. Ve sonra yeni model, parametrelerinde öncekiyle eşleşmiyor. Bu, örnek içinde alıntının değiştiği ve böylece modelin parametrelerinin değiştiği anlamına gelir. Eh, eğer parametreler, o zaman ayarlanabilir ve bir sonraki çubukta her şeyin yoluna gireceğini umarlar. Ancak bazen kotir, işlevsel formu değiştirmek için gerekli olacak şekilde değişir. Ek olarak, kırılma büyük olasılıkla bir çubuğun gelmesiyle teşhis edilmez, ancak birkaç çubuk gereklidir, yani. Kaybolduk ve işte SL ile ilgili şarkı başlıyor.

İşte bu sorunla ilgili bir ek. Benim düşünceme göre, bu ticarette temel sorun bir moladır.

 
alexeymosc :

2 küre. Matematiksel kaos yaratan böyle bir lojistik fonksiyon var. Bir FONKSİYON olduğundan, bir sinir ağı tarafından mükemmel bir şekilde yaklaştırılır. Ve fiyat serisinin getirilerini tahmin etmeye çalışın, sanırım devam edemem.

=)devam et) Az duyuyorum, az biliyorum.