Ekonometri: bir kaynakça - sayfa 3
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu arada Sims yöntemi geliştirilmedi, makroekonomik verilere uygulandı. VAR ondan onlarca yıldır biliniyordu.
"Vektör otoregresyonu (VAR, Vector AutoRegression), bu serilerin mevcut değerlerinin aynı zaman serisinin geçmiş değerlerine bağlı olduğu birkaç zaman serisinin dinamiğinin bir modelidir. Model Christopher Sims tarafından önerildi. " (C)
"Christopher Sims (Sims, 1980) böyle bir yapı yarattı - vektör otoregresyonları (VAR)." (C)
Evet? Yanılıyor olabilirim. Ve kim geliştirdi?
Bunun gibi bir şey. Genel olarak, "...neden sıradan otoregresyon kullanıyorsunuz, işe yaramıyor" diye bir makale yazdı. Vektörde daha iyi olalım! Eh, burada forumda olduğu gibi.
Aslında, Nobel Ödülü'ne layık görüldüğü eserinde hiç yazmıyor.
"Vektör otoregresyonu (VAR, Vector AutoRegression), bu serilerin mevcut değerlerinin aynı zaman serisinin geçmiş değerlerine bağlı olduğu birkaç zaman serisinin dinamiğinin bir modelidir. Model Christopher Sims tarafından önerildi. " (C)
"Christopher Sims (Sims, 1980) böyle bir yapı yarattı - vektör otoregresyonları (VAR)." (C)
Evet? Yanılıyor olabilirim. Ve kim geliştirdi?
Aslında, Nobel Ödülü'ne layık görüldüğü eserinde hiç yazmıyor.
Bütün sorun şu ki, eğer tahmin yöntemi gerçekten ileriye dönük çalışıyorsa, hiç kimse onu yayınlamayacaktır (çalışmayı durdurana kadar). Yani gördüğümüz şey çoğunlukla atık malzeme. Örneğin, aynı VAR modeli tarihsel veriler üzerinde herhangi bir doğruluk gösterebilir, ancak yine, parametrelerin seçimi ... ama açıklanacak ne var, zaten biliyoruz )
Hiç anlamadım - bu model makroekonomik araştırmalar için geliştirildi. Örneğin, tüccar için değil, merkez bankası için ilginçtir.
Bütün sorun şu ki, eğer tahmin yöntemi gerçekten ileriye dönük çalışıyorsa, hiç kimse onu yayınlamayacaktır (çalışmayı durdurana kadar). Yani gördüğümüz şey çoğunlukla atık malzeme. Örneğin, aynı VAR modeli tarihsel veriler üzerinde herhangi bir doğruluk gösterebilir, ancak yine, parametrelerin seçimi ... ama açıklanacak ne var, zaten biliyoruz )
İtiraf etmeliyim ki yukarıda yayınlanan linkler benim için haber. Şimdi aynı VAR'ı bir model yapmanın hikayenin sadece bir parçası olduğunu anlıyorum. Hemen hemen her modelin verdiği tahminin hala kullanabilmesi gerekiyor. Ve bu, modelin kendisini yapmaktan daha az sorun değil. Yukarıdaki linkler bununla ilgili.
Ek olarak, bu bağlantılar, özellikle 2008'den beri gelişen zaman serisi tahminleri konusunda büyük bir literatür olduğunu ortaya koymaktadır. altı ay önce, bir tahmin için google'da arattım ve bazı acıklı bağlantılar buldum, ama senin için - her şey yanlış.
Kabul edemem.
Modellerin klasikleri atık malzeme değildir, aynı VAR, ARIMA, ARCH vb. Bunlar model değil, model oluşturma araçlarıdır. Dolayısıyla 19'un anahtarının atık malzeme olduğu söylenebilir. Burada, göstergenin yoğun kullanımının bozulmasına yol açtığı TA ile karıştırıyorsunuz.
Modelin teklif analizinden seçildiği bir TS oluşturmaya çalışın. Bazı bölümlerde AR, bazılarında ARMA, üçüncü - ARMA + GARCH ve matematiğin hiç olmadığı bölümler olduğunu göreceksiniz. Sahip olduğunuz daha büyük model seti, uygulanacak hiçbir şeyin olmadığı alan küçülür.
Hiç anlamadım - bu model makroekonomik araştırmalar için geliştirildi. Örneğin, tüccar için değil, merkez bankası için ilginçtir.