Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 50
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Mühendislik uygulamamdan.
Bir şekilde iş arkadaşımı bir iş gezisine gönderdiler. 2 yıl boyunca titreşimli bir çekiç geliştirdi. Vibratör - eksantrik gibi bir şeye sahip bir cihaz, kazıkları zemine daldırmak için tasarlandı.
Böylece, bir iş gezisinde gürleyen mucizesiyle ayrıldı. Müşterilerimiz oradan sesleniyor: "Uzmanınız geldi, kurulumunu bir yığının üzerine kurdu ve - bu saçmalık işe yaramayacak! Dedi ki, koynundan bir şişe votka çıkardı, iki yudumda boşalttı ve bilinmeyen bir yöne kayboldu. " ....
Bu adam, çalışmalarının gomno olduğunu sonuna kadar kabul etmedi. Ama bir gün itiraf etti.
Bir çok şey düşünebilirsiniz.
Başlangıçta, kotir = trend + gürültü ile ilgili sözlü açıklamamı ortaya koydum. Bu açıklama, trend tahmin edildiğinden tahmin açısından anlamlıdır.
Bu konuda çok dar bir konuyu gündeme getirdim: tahmin 1 adım önde. Bir model önerdim ve tahminin güvenilir olup olmadığını anlamaya çalışıyorum. Mümkünse neden, değilse neden. Bu konu hakkında görüş ve önerilerinizi almak isterim. Dahası, hipotezleri test etmek için kirli kodlama işini yapmaya hazır. Spesifiklik diye buna derim.
Asıl soru, pazarın hangi özelliğinin devam etme eğiliminde olduğudur. Örneğin, doğrusal regresyon - eğilim doğrusaldır ve bir süre devam eder. Başka özellikler ve buna göre model var. HP'niz ayrıca belirli özelliklerin tutma özellikleri hakkında bazı varsayımlarda bulunuyor. Ancak herhangi bir model her zaman piyasayı nesnel olarak yansıtamaz - filtreleme gereklidir. Bir veya başka bir model gerçek pazar için yeterli olduğunda.
İşte final tablosunun bir parçası:
Neyi değiştirmeli?
Ben o özellikleri kullanmıyorum. Geleneksel tip, hedef göstergenin model/TS parametrelerindeki değişikliklere bağımlılığıdır. Ve çoğu, modeli anlamaya bağlıdır - hangi süreci etkili bir şekilde kullandığını ve bunun için neyin kullanılması ve analiz edilmesinin mantıklı olduğunu ve neyin onunla çeliştiğini. Onlar. her şeyi bir ekskavatörle değil, gerektiğinde bir kürekle kazmayın))
Onlar. her şeyi bir ekskavatörle değil, gerektiğinde bir kürekle kazmayın))
Asıl soru, pazarın hangi özelliğinin devam etme eğiliminde olduğudur. Örneğin, doğrusal regresyon - eğilim doğrusaldır ve bir süre devam eder. Başka özellikler ve buna göre model var. HP'niz ayrıca belirli özelliklerin tutma özellikleri hakkında bazı varsayımlarda bulunuyor. Ancak herhangi bir model her zaman piyasayı nesnel olarak yansıtamaz - filtreleme gereklidir. Bir veya başka bir model gerçek pazar için yeterli olduğunda.
Bunu anlıyorum ve bu kadar farklı, "dik" modeller elde etme umuduyla.
Şu anda, regresyonlarda doğrusal ve doğrusal olmayan modeller benim için mevcut. Darboğazı düşünmek, trendi vurgulamaktır.
Bunu anlıyorum ve böyle bir dizi farklı "ortogonal" model elde etme umuduyla.
Şu anda, regresyonlarda doğrusal ve doğrusal olmayan modeller benim için mevcut. Darboğazı düşünmek, trendi vurgulamaktır.
Açıklamalar
Sonuçlar pip ve gözlem olarak hesaplanır, bu şu anlama gelir: bir işlem - bir gözlem. Toplamda kırk bar. Her gün bir anlaşma - uzun veya ters ve tam tersi.
Örnek içinde kar. 40 barlık bir numune alınır. Bu 40 çubuk için regresyon değerlendirilir ve ardından algoritma bu örneğin 1 çubuğundan başlayarak bir tahmin yapmaya başlar.
Seçim dışı kar. 40 bar alınır, regresyon değerlendirilir ve ardından numuneden bir sonraki bar için bir tahmin yapılır.
Artışların boyutuna bağlı olmadığı için gözlemlerdeki kârın daha doğru olduğuna inanıyorum.
İşte bir şey daha... Daha bu aşamada bile:
hatanın böyle bir "kalıcılığı" uyarılmalıdır - bu, sürecin "cansız" olduğuna dair bir tür ipucudur.
.
Bu, incelenen sinyalin yeterli bir spektral çeşitliliği için gerekliliği ortaya koyan tanımlama teorisinin hükümlerinden biriyle rezonansa girer. İkilik böyledir.
İşte bir şey daha... Daha bu aşamada bile:
hatanın böyle bir "kalıcılığı" uyarılmalıdır - bu, sürecin "cansız" olduğuna dair bir tür ipucudur.
.
Bu, incelenmekte olan sinyalin yeterli spektral çeşitliliği için gerekliliği ortaya koyan tanımlama teorisinin en önemli hükümlerinden biriyle rezonansa girer. İkilik böyledir.
Ekonometride model oluşturmanın amacı budur.