Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 128
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Anlamadım, EW'nin kendisini mi yoksa bunun için bir tür program mı attı?
EW tamamen çevrimiçi, siteden güncellendi.
Hesaplama için programı EW'de kullanıyorum. Kendi dili var, basit ama yine de. verebilirim
Pencere bir çubuk kaydırıldığında hesaplama burada.
Test sonuçlarının nasıl değiştiğini görebilirsiniz. En sağdaki sütunlar - denklemdeki gecikme sayısı değişir. HP için lambda = 1 alıyorum. belki bir köpek buralarda dolaştı?
Pencere bir çubuk kaydırıldığında hesaplama burada.
Test sonuçlarının nasıl değiştiğini görebilirsiniz. En sağdaki sütunlar - denklemdeki gecikme sayısı değişir. HP için lambda = 1 alıyorum. belki bir köpek buralarda dolaştı?
İşte H4 sonuçları
Olasılıklar daha da kötü. Ayrıca katsayı serisine göre katsayıların sıfıra eşit olduğu hipotezi reddedilemez.
Denklemin geri kalanı, simüle edilen ARCH idi.
Geri kalanların tanımlayıcı istatistikleri yıkıcıdır - hiçbir şeye güvenilemez.
Ölümcül değil, R-karesinin güvenilmezliği ve birincil serinin korelasyonu hakkında yazdıklarımı tamamen doğruluyor (yazıya geri dönmeyeceğim). Ne zaman sadece yazmaya değil de dinlemeye başlayacaksın :o)? Fiyat yörüngelerinin sapma ölçeği, "mutlak" değerlere göre çok, çok küçüktür. Bu katsayılar böyle küçük dalgalanmalara karşı "kördür", böyle bir ölçekte bariz farklar görmezler, hepsi bu, hepsi bu, hepsi iyi, beklentiler istatistiksel olarak yakın, ama bu, diğer çok şüpheli özelliklere dönüşüyor. Sisteminiz.
Bu nedenle, dahil. ve artışlara geçilir (bu, salınım aralığı içinde doğru ölçeklendirmedir).
(EW) küçük zaman dilimlerinde korelasyon değerlerinin ne kadar yüksek (ama işe yaramaz) olduğunu (kendi içinde lineerdir ve her zaman bir kare ile bağıntılıdır) gösterir ve bu nedenle sizin için bir illüzyon yaratır.
Ama model için "doğru" ölçeğe yaklaşır yaklaşmaz, sonunda... bilincinizi genişletme zamanının geldiğine dair dürüst bir rapor alırsınız :o) Ve günler ve aylar sonra - daha da kötü olacak :o/
Hata sorunu, temel alınan kötü veya iyi bir algoritmada değil, burada (öz) hiçbir şekilde dikkate alınmayan döviz çiftinin özündedir.
Hiçbir süper filtre, genişletme, dönüşüm burada yardımcı olmaz. Bu yardımcı olur umarım.
Ayrıca, herhangi bir sayıdaki çubuk için filtreleri hesaba katmadan tekliflerin tik adım hareketini tahmin etmek de mümkündür, ancak bu gerçekten hedef mi?
Detaylandırabilir misiniz - bir döviz çiftinin "özü" nedir? Bu "öz"ü yansıtan sayısal özellikler nelerdir?
Detaylandırabilir misiniz - bir döviz çiftinin "özü" nedir? Bu "öz"ü yansıtan sayısal özellikler nelerdir?
Sonuç olarak, bu, bir varlığın (para biriminin) diğerine oranıdır.
dahil sorun bu. Bir filtreyi nasıl doğru tasarlayacağınızı anlamadan kullanıyorsunuz ve onu da tahmin ediyorsunuz. Soru çok basit - neyi filtreliyorsunuz veya neyi filtrelemek istiyorsunuz? "Pürüzsüz" yazmanız gerekiyorsa, o zaman nedir ve "pürüzsüzlük" anlayışınızı HP'ye nasıl açıklarsınız?
NR hakkında. bakıyoruz.
Sonuç olarak, bu, bir varlığın (para biriminin) diğerine oranıdır.
Bu "öz"ü yansıtan sayısal özellikler nelerdir? Bu "öz" algoritmaya/modele nasıl yansıtılır?
Farnsworth :
Bu nedenle, dahil. ve artışlarla devam
Lütfen EURUSD'yi 1/DX'lik artışlarla artırın
Sonuç daha da kötü
Aynen öyle.
Buna göre, bu varlıkların her birinin kendi frekansı, fazı ve genliği vardır. 2 (iki) bileşenini vurguluyorum. Pay ve payda.
Para birimi, birinin diğerine bölünmesidir. Ve birinin diğerine bölünmesini basitçe tahmin etmek imkansızdır, neredeyse her zaman (vakaların% 66'sında) bir hata olacaktır.
Tahmin etmek ne kadar zor? Döviz endekslerini tahmin edin? ve bir tahmin yap?