Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 126
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yukarıda bu konuda yayınlanan sonuçlar bu şekilde elde edilmiştir. Kâr faktörü 1'den biraz daha yüksek. Modelin öngörülebilirliği olmadığı sonucuna vardım ve buna rastladım. Düzeltme için labda =1 olan HP kullanılmıştır. Belki burada. Ancak "öngörülebilirliğin" ne anlama geldiği açık değildir. Test cihazında ne olduğuna bakarsanız, model trendi korumuyor ve bu yanlış geri dönüşlerle ilgili değil.
(1) soru, tahminin sonuçları değil. O beni hiç ilgilendirmiyor. Modelin katsayılarının zaman içinde nasıl davrandığı. En azından dinamiklerinin grafiklerini gösterebilirsiniz.
(2) HP bir filtredir (Hodrick-Prescott)?, o zaman daha da kötü.
(2) HP bir filtredir (Hodrick–Prescott), o zaman daha da kötüdür.
İyi evet. İlk başta önemli görünmüyordu. Kalanın problemini çözmemiz gerekiyor. Karar verdim. Ve şimdi şüpheliyim. HP'ye karşı geçerli iddialarınız var mı?
1) soru tahmin sonuçlarında yer almıyor. O beni hiç ilgilendirmiyor. Modelin katsayılarının zaman içinde nasıl davrandığı. En azından dinamiklerinin grafiklerini gösterebilirsiniz .
Sonunda gerçek bir soru. Gösterildi. Çok ilginç. Şimdi kazıp tekrar göndermeye çalışacağım.
faa'ya
У Вас имеются обоснованные претензии к НР?
sen ne! Prescott'la ilgili hiçbir şikayetim yok. Prescott'a ne kadar saygı duyduğumu biliyorsun, kafa Prescott'tur, parmağını ağzına sokma...
Sonunda gerçek bir soru
siktir, daha önce olduğu gibi burada dikkatinizi dağıttım ve her türlü çöpü sordum.
Şimdi kazıp tekrar göndermeye çalışacağım.
Evet, kendinizi rahatsız etmeyin, neden değerli kilokalorileri boşa harcıyorsunuz ...
modeli:
kotir hp1(-1 ila -2) hp1_d(-1 ila -1) eq1_hp2(-1 ila -3) eq1_hp2_d(-1 ila -4)
Parantez içinde gecikmeler. Her yeni çubukta gecikme sayısını ayarlıyorum
HP_d - teklif ve HP arasındaki fark.
eq1_HP2 - kota ve lvl arasındaki HP yumuşatma farkı hp1(-1 ila -2) hp1_d(-1 ila -1)
eq1_hp2_d( -1 ila -4) 'bu son kalan
Değişen varyansa sahipse, GARCH'ı modelliyorum
GARCH tahmini olmadan denklemi elde ederiz.
KOTIR = C(1)*HP1(-1) + C(2)*HP1(-2) + C(3)*HP1_D(-1) + C(4)*EQ1_HP2(-1) + C(5) *EQ1_HP2(-2) + C(6)*EQ1_HP2(-3) + C(7)*EQ1_HP2_D(-1) + C(8)*EQ1_HP2_D(-2) + C(9)*EQ1_HP2_D(-3) + C(10)*EQ1_HP2_D(-4 )
birçok ihtimal
Küçük ama çok. Neredeyse kararlı.
Ama burada katsayıların tahminleri var. Bazıları büyük bir hata içindedir. %100'ün t istatistiğindeki değere bölünmesi gerekir
faa'ya
sen ne! Prescott'la ilgili hiçbir şikayetim yok. Prescott'a ne kadar saygı duyduğumu biliyorsun, Prescott baş, parmağını ağzına sokma...
siktir, daha önce olduğu gibi burada dikkatinizi dağıttım ve her türlü çöpü sordum.
Evet, kendinizi rahatsız etmeyin, neden değerli kilokalorileri boşa harcıyorsunuz ...
Çok dokunaklı!
Elbette katsayı son derece değerli bir bilgidir. Ve fikriniz çok ilginç. İlk soran sensin ve bu anlamda "nihayet"
Çok dokunaklı!
Elbette katsayı son derece değerli bir bilgidir. Ve fikriniz çok ilginç. İlk soran sensin ve bu anlamda "nihayet"
yani hiçbir şey göremiyorsun :o( En azından verilerle bir excel ver, grafikleri kendim oluşturacağım, analiz edebilirim
Neredeyse kararlı.
hepsi eğri. Nasıl "neredeyse kararlı"lar?
yani hiçbir şey göremiyorsun :o( En azından verilerle bir excel ver, grafikleri kendim oluşturacağım, analiz edebilirim
hepsi eğri. Nasıl "neredeyse kararlı"lar?
kapatıyorum. Kotir'in EURUSD olduğunu lütfen unutmayın. dolar endeksinin karşılığının değerine göre tahmin ediyoruz.
Her katsayı için katsayının değeri ve bu katsayının hatası
kapatıyorum. Kotir'in EURUSD olduğunu lütfen unutmayın. dolar endeksinin karşılığının değerine göre tahmin ediyoruz.
Her katsayı için katsayının değeri ve bu katsayının hatası
Sevinmek için bir neden göremediğim programın değerlendirmelerine daha yakından baktım. Sonucu doğru anlarsam, EW size modelin genellikle sahte olduğunu gösterir:
(1) katsayısı -0,48, hata RMSD'si 0,12, ör. -4,89 hata RMSD'si 0,9 -2.9, hata RMSE'si 1,0, vb. bunlar çok büyük hatalar, çok büyük hatalar; neredeyse değerlendirmeyi geçersiz kılmanın eşiğindeler. kabaca konuşursak, katsayı hıza birkaç kez uyuyor
(2) İlk katsayı için t istatistiği çok büyük (doğru hatırlıyorsam uzun süredir onunla çalışmadım, bilgilerimi yenilemem gerekiyor), yani ilk katsayı onu tanımlamıyor. herhangi bir şekilde model, bir anlamda - sadece kaldı. Bu arada, HP modeli için nasıl bir "trend" aldınız ?
(3) evet, parametrenin sıfır olmama olasılığını değerlendirmek gerekli değildir. evet sıfır olmadığı açık
(4) R-kare, doğru bir tahmin değil, nedenini açıkladım, bu durumda hiç bakamazsınız. Kelimenin tam anlamıyla, fiyat sapması ölçeği normalleştirilmedi, kilometrelik tekliften 300 ile uzaklaşmış görünüyorsunuz ve vooooooon bir fiyat olacak diyorsunuz. Evet, dodge istatistikleri dahilinde, evet, ama bundan hiçbir şey kazanmayacaksın, sadece kaybedeceksin
Tamam, bir şeyi anlamadıysam, sonra çözerim.
Sevinmek için bir neden göremediğim programın değerlendirmelerine daha yakından baktım. Sonucu doğru anlarsam, EW size modelin genellikle sahte olduğunu gösterir:
(1) katsayısı -0,48, hata RMSD'si 0,12, ör. -4,89 hata RMSD'si 0,9 -2.9, hata RMSE'si 1,0, vb. bunlar çok büyük hatalar, çok büyük hatalar; neredeyse değerlendirmeyi geçersiz kılmanın eşiğindeler. kabaca konuşursak, katsayı hıza birkaç kez uyar
(2) İlk katsayı için t istatistiği çok büyük (doğru hatırlıyorsam uzun süredir onunla çalışmadım, bilgilerimi yenilemem gerekiyor), yani ilk katsayı onu tanımlamıyor. herhangi bir şekilde model, bir anlamda - sadece kaldı. Bu arada, HP modeli için nasıl bir "trend" aldınız ?
(3) evet, parametrenin sıfır olmama olasılığını değerlendirmek gerekli değildir. evet sıfır olmadığı açık
(4) R-kare, doğru bir tahmin değil, nedenini açıkladım, bu durumda hiç bakamazsınız. Kelimenin tam anlamıyla, fiyat sapması ölçeği normalleştirilmedi, kilometrelik tekliften 300 ile uzaklaşmış görünüyorsunuz ve vooooooon bir fiyat olacak diyorsunuz. Evet, dodge istatistikleri dahilinde, evet, ama bundan hiçbir şey kazanmayacaksın, sadece kaybedeceksin
Tamam, bir şeyi anlamadıysam, sonra çözerim.
(1)....bunlar çok büyük hatalar, çok büyük
Evet. Bireysel oranlar için.
(2) birinci katsayı için t istatistiği çok büyük ,
Yanlış. T istatistiği = oranlar/RMS
ilk katsayı modeli hiçbir şekilde tanımlamıyor
kez ilk ve açıklar olarak. 100/t-istatistiklerine ihtiyacımız var ve %'de hata alıyoruz. Ancak bu, diğer katsayılar için sorunu çözmez.
ve HP modeli için hangi "trendi" aldınız ?
Eğilim yok. HP - gürültünün geri kalanını almak için yumuşatır.
(4) R-kare, doğru bir tahmin değil,
Fikir doğru. DW yaklaşık ikidir, bu, kalanın normal dağıldığı anlamına gelir. Ayrıca regresyon hatası = 11 pip var, ancak bağımlı değişken hatası = 212 pip
Ama işte tahminin sonucu
Lütfen % cinsinden ortalama hatanın = %5,7 olduğuna dikkat edin!!!!