Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 39
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve hatanın büyüklüğüne ne önem veriyoruz? Evet, en az 1000 puan. Sonuçta, kullanımını düzenleyebilir ve kendiniz değerlendirebilirsiniz - bir çubuğun açılışında değil, hata sınırına yakın bekleyen bir siparişte girin.
Siz beklerken farklı bir tahmin olacak ve her zaman kotasyon dalgalanmalarının dışında kalacaksınız.
Ancak bu tekniği kullanmak için, güven aralığı sınırının tahmininin tutarlı olması için en az 500-1000 adım tahmin etmek gerekir.
Tekrar. Öngörülebilirlik kavramı var. Allah sizden bir adım önde olsun. geri kalan her şey kötü olandandır. 500 adımda hata 500 kat daha büyük olacaktır. "Dinamik tahmin" kavramı var. Programı çok hızlı genişleyen bir huni.
Tahmin hatası kavramı temeldir. Forum, tahmin hatasıyla ilgili soruya cevap veremeyen tahmincilerle dolu. Tahmin + hatanın mumun uzunluğundan daha büyük olduğu açık olsa da, ticaret mümkün değildir.
Пока дождетесь, будет другой прогноз и всегда будете вне колебаний котира.
Bu böyle değil - sonuçlar açısından sapmaların büyük olduğunu kendiniz söylüyorsunuz - yani. sipariş genellikle fiyat tarafından yakalanacaktır.
Tekrar. Öngörülebilirlik kavramı var. Allah sizden bir adım önde olsun. geri kalan her şey kötü olandandır. 500 adımda hata 500 kat daha büyük olacaktır. "Dinamik tahmin" kavramı var. Programı çok hızlı genişleyen bir huni.
Yönteminiz her adımda tahmin edemiyorsa, doğru durumu bekleyin. 500'de değil, mevcut hatanın karesinin kökünde ve önceki adımdaki hatanın karesinde. Bu nedenle, bu huni zamanla daha yavaş genişler. Bu nedenle size 500 - 1000 arası anlattım.
Tahmin + hatanın mumun uzunluğundan daha büyük olduğu açık olsa da, ticaret mümkün değildir.
Bu böyle değil - sonuçlar açısından sapmaların büyük olduğunu kendiniz söylüyorsunuz - yani. sipariş genellikle fiyat tarafından yakalanacaktır.
Yönteminiz her adımda tahmin edemiyorsa, doğru durumu bekleyin. 500'de değil, mevcut hatanın karesinin kökünde ve önceki adımdaki hatanın karesinde. Bu nedenle, bu huni zamanla daha yavaş genişler. Bu yüzden size 500 - 1000 arası anlattım.
Hayır, neden - zaten açıkladı.Sen daha iyi bilirsin. yazdığım her şey benden önce birçok kişi tarafından yazıldı, düşünceleriniz benim için büyük bir haber.
Fiyat kanalında olduğu gibi, olasılık sınırlarından geri tepme ile işlem yapma seçeneğinden az önce bahsettim. Hatalardan çok korkmamak. Farklı modeller denemek istediniz - bu bir seçenek değil. Ancak bunun için sınır tahmininin az çok tutarlı olması gerekir, birçok noktaya ihtiyaç vardır.
D1 için bir tahmin yapabilirsiniz, 1440 dakika için bir tahmin alabilirsiniz. Ancak tahmin hatası dakikalar için çok büyük olacaktır. Bana öyle görünüyor ki.
Şimdi bir şeyin farkına vardım. Şimdiye kadar tahmin kullanmayı düşünmedim. Belki de sınırdan geri dönme veya geri tepme stratejileri konusunda haklısınız.
Yukarıdaki tahmin tablolarına bakarsanız, hata en az 50 piptir. Ama azaltılabilir.
Tahmin için bir kullanım durumu olarak düşüncelerinizi giderek daha çok seviyorum.
faa1947, bence temel bir piyasa modeline bakarak başlamamız gerekiyor.
İşte 1 numaralı modelin bir örneği. Sadece 2 katılımcı herhangi bir varlığın ticaretini yapar. Zamanın ilk anında, eşit miktarda paraya, örneğin X=1000 ve bu varlığın eşit bir miktarına (hisse diyelim), örneğin Y=100'e sahiptirler. Fiyat değişim sürecinin hangi özelliği olacak? Açıkçası, varlığın maksimum fiyatı eldeki para ile sınırlı olacaktır. Ayrıca bir "adil fiyat" seviyesi de olacak - sadece 200 hisse, 2000 para Adil fiyat=2000/200=10. Bu fiyatta, hisselerin cirosu maksimum olacaktır. Fiyat daha düşükse, o zaman tüm para dahil değildir, eğer daha yüksekse, o zaman tüm hisseler dahil değildir. Ciroyu maksimize etmek için fiyatın bu seviye civarında dalgalanması mantıklıdır, çünkü. sabit bir fiyat tüccarları ilgilendirmez.
Piyasaya daha fazla para girerse, elbette adil fiyat daha yüksek olacaktır. Buna göre, gerçek bir trend olacak. Bunu adil bir fiyat etrafındaki dalgalanmalardan ayırmak çok zor bir iştir. Ne kadar zorsa, trend bileşenine göre dalgalanmaların değeri o kadar büyük olur. Ancak ekonometrik model sizinki gibi olacaktır - piyasaya fon girişi/çıkışı ve etrafındaki gürültü dalgalanmalarının etkisi altında değişen belirli bir adil fiyat. Ayrıca, aşırı sapmalarla adil bir fiyata geri ticaret yapmak için nasıl para kazanılacağı da açıktır.
1 numaralı modeli karmaşıklaştıralım - katılımcıları ekleyin ve bu 2 numaralı model olacaktır. Üstelik bunların bir kısmı gün içi işçi olacak (gün içinde açık ve kapalı pozlar), geri kalanı ise birkaç gün (istediğiniz kadar) tutulacaktır. Sadece bir adil fiyat kaldı, ancak gün içi tüccarlar da belirli fiyat dalgalanmaları yaratıyor. Onlar. dalgalanmalar iki seviyeli hale geldi - gün içi ve uzun vadeli. Dalgalanma aralığı, esas olarak, ilgili seviyedeki oyuncuların sahip olduğu para ve pay miktarına ve risk alma isteklerine (risk iştahı) göre belirlenir. Gün içi spekülatörleri bir trend yaratmazlar, sadece dalgalanmalar yaratırlar. Ekonometrik model biraz daha karmaşık olacaktır - zaten farklı dağıtım parametrelerine sahip iki gürültü bileşeni vardır. Ancak gün içi gürültü bileşenini kaldırabilirsiniz - yaptığınız günleri düşünün.
Model No. 3 - birçok ticaret ufku vardır ve gün içi model No. 2'de olduğu gibi başlangıç ve bitiş için net zaman çerçeveleri yoktur. Artık ticaret ufukları kadar çok gürültü bileşeni var. Tamamen resmi olarak - hepsinin toplamı olarak bir gürültü bileşeni girebilirsiniz. Ancak bu, yalnızca maksimum ufku takas edersek olur. Orta seviye olanlardan birinin ticaretini yaparsak, eski ticaret ufkunun dalgalanmaları artık seviyemiz için gürültü olmayacak, bir trend olacak ve ortalama alma/yumuşatma, daha küçük ticaret ufuklarındaki dalgalanmaları ortadan kaldırmalıdır. Ortalama alma süresi önemlidir - çok uzun ve trend bileşeninin dinamiklerinin gerisinde kalıyoruz, çok kısa ve salınım bileşenini bir trend olarak alıyoruz. Ve bu dönem kalıcı mı olmalı? Tabii ki, bu salınımlar sinüs gibi sabit bir periyoda sahip olsaydı, ortalama periyot sorunu ortaya çıkmazdı. Ancak böyle düşünmek için hiçbir sebep yok - bunlar periyodik değiller. Bu nedenle, ortalama periyot sabit veya başka bir yumuşatma seçeneği aramanız gerekiyor
Genel olarak, modeliniz, örneğin aşağıdaki gibi yenilenebilir: trend bileşeni, bazı ortalama veya düzleştirilmiş eski TF'ye (daha büyük dönem) bir dönüştür ve gürültü, düzleştirilmiş daha küçük dönemden fiyat sapmasıdır.
faa1947 :
Tahmin için bir kullanım durumu olarak düşüncelerinizi giderek daha çok seviyorum.
faa1947, bence temel bir piyasa modeline bakarak başlamamız gerekiyor.
Modelinize diyecek lafım yok.
En çok da kalabalığın psikolojisine dayalı modelleri (niteliksel kelime) seviyorum. Bu konuda C-4 böyle bir kitaba bağlantı verdi. Ama "beğenmek" seviyesinde.
Kullandığım model yapıcı: kotir = trend + mevsimsellik + döngüsellik + gürültü + aykırı değerler.
Yapıcılık, trend + gürültüyü formülden almamda yatıyor. Forex'te mevsimsellik yoktur. Döngüsellik çok ilginç, ancak bu soruna herhangi bir yaklaşımım yok. Emisyonlar göz ardı edilir (ortalama alınır). Yapıcı. Formüle bir şey eklerseniz, a) ne olduğunu ve b) nasıl modelleneceğini anlamanız gerekir. Şu anda, "gürültü" bu konuda tam olarak dikkate alınmamıştır ve trendle çalışmaktan zarar gelmez.
tamamen resimlerde, bu iyi bir şekilde gösteriliyor http://kroufr.ru/content/view/3606/81/
Görüş olumsuz. TA'ya başka bir yaklaşım. Tarih alıyoruz, üzerinde bir şeyler hesaplıyoruz ve bir tahminde bulunuyoruz.
Köpeğin tamamı modelin kalıntılarına gömüldü. Bu artıklar durağan ise (mo ve varyans = sabitler), o zaman tahmin mümkündür, değilse, o zaman mümkün değildir.
İşte tahminin standart hatasının bir grafiği:
1 adım ilerisini tahmin etmedeki hata ne olacak? Sonuçta, sadece trendi değil, aynı zamanda hatayı da tahmin etmek gerekiyor. Sorun hatada.