Piyasa kontrollü dinamik bir sistemdir. - sayfa 64
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sorun şu ki, bu n ne kadar fazlaysa (optimizasyon aşamasında bunu tekrar edeceksiniz, değil mi?) - daha az YENİ (son, yani daha yeni) adım optimizasyon sürecine girebilecek. Demek istediğim, örneğin n=10'da orada ne olacağını görmek için optimizasyon için 1'den sadece "ŞİMDİ an" eksi 10'a kadar almak mümkün olacak. Yani. n ne kadar büyükse, optimizasyon varyantına olan güven o kadar az olur (tabii ki eski bilgiler nedeniyle).
Seçilen aralıkta bazı optimizasyon yöntemlerinin yardımıyla, seçilen kriterler kullanılarak giriş sinyalinin deterministik bileşeni ve sistemin yapısı ve parametreleri tahmin edilir ("kör ters evrişim" problemi), ardından giriş tahmini çalıştırılır. model aracılığıyla; elde edilen çıktı ile gerçek süreç arasındaki fark, dolayısıyla gürültü tahminidir.
onlar. Olumlu bir tahmin hatası bile kötü mü? Tahmin +30p hareket, ancak gerçekte +50 ise, neden bunu bir hata olarak kabul edelim?
Onlar. başlangıçta yalnızca yönü tahmin ederiz (alışlar, duraklar vb. olmadan). O zaman hata, yön tersine çevrildiğinde artıştır. Açılışta bir giriş ve kapanışta bir çıkışa sahip aptal sistem. 2 değer - kar ve zarar. Kullanışlılık ve hata. Onlarla çalışıyoruz. Onlar. bir hata kavramı, yönlü bir hareket imha üzerine bir bahis olarak ticarete dayanmalıdır.
onlar. Olumlu bir tahmin hatası bile kötü mü? Tahmin +30p hareket, ancak gerçekte +50 ise, neden bunu bir hata olarak kabul edelim?
Onlar. başlangıçta yalnızca yönü tahmin ederiz (alışlar, duraklar vb. olmadan). O zaman hata, yön tersine çevrildiğinde artıştır. Açılışta bir giriş ve kapanışta bir çıkışa sahip aptal sistem. 2 değer - kar ve zarar. Kullanışlılık ve hata. Onlarla çalışıyoruz. Onlar. Bir hata kavramı, yönlü bir hareket imha üzerine bir bahis olarak ticarete dayanmalıdır.
Sistemi ayarlamak için pozitif bir geri besleme döngüsü aracılığıyla "pozitif" bir hata göndermek mantıklı mı?
Genel olarak, böyle bir teknik teknolojide oldukça sık kullanılır - asıl şey, sistemin genel kararlılığını ihlal etmemek ....
onlar. Olumlu bir tahmin hatası bile kötü mü? Tahmin +30p hareket, ancak gerçekte +50 ise, neden bunu bir hata olarak kabul edelim?
Onlar. başlangıçta yalnızca yönü tahmin ederiz (alışlar, duraklar vb. olmadan). O zaman hata, yön tersine çevrildiğinde artıştır. Açılışta bir giriş ve kapanışta bir çıkışa sahip aptal sistem. 2 değer - kar ve zarar. Kullanışlılık ve hata. Onlarla çalışıyoruz. Onlar. Bir hata kavramı, yönlü bir hareket imha üzerine bir bahis olarak ticarete dayanmalıdır.
Belki cüzdan açısından bu iyidir, ancak model açısından anlamı budur. onunla yanlış bir şey yaptığımızı. Mantık şudur: Prensipte, tahminin olumlu yönde aşılması olasılığının dikkate alınmasına izin veren bir kalıp varsa, o zaman bu kalıp tanımlanmalı ve modele dahil edilmelidir, en azından kaybetmeyecektir. Bugün nasılsın. Böyle bir model yoksa, bu gerçeği şu şekilde yeniden formüle edebiliriz: aykırı değerin hangi yönde tahminimizi aşacağını önceden belirlemek imkansızdır. Bu nedenle, bu konuda ekstra para kazanamazsınız.
Modeli hem "karsız" hem de "karlı" (belki daha az, ama yine de) hatalar için azarlamanın gerekli olduğu gerçeğinin destekçisiyim. Aksi takdirde, ona hafife alınmış tahminler vermeyi öğreteceğiz: sistemin "kötü" bir tahmin vermesi daha karlı olacaktır, çünkü bu durumda, cezalandırılması daha az olasıdır: kötü bir tahmin gerçekleşirse, o zaman haklıydı ve değilse, yine de onu azarlamayacaklar. Bu, model açısından iyi, ancak sonuç açısından çok iyi değil.
Not: Çeşitli organizasyonlarda planlama ile benzerlik oldukça açıktır: patronun yeterli aikyu'su varsa, o zaman astlarını hem eksik hem de fazla doldurulmuş planlar için cezalandıracaktır. Batıdaki çoğu başarılı şirkette işler böyledir ve bu gerçekten başarı faktörlerinden biridir. Tüm sonuçlarıyla birlikte üç yıllık beş yıllık bir planımız var.
Belki cüzdan açısından bu iyidir, ancak model açısından anlamı budur. onu yanlış anladığımızı. Mantık şudur: Prensipte, tahminin olumlu yönde aşılması olasılığının dikkate alınmasına izin veren bir kalıp varsa, o zaman bu kalıp tanımlanmalı ve modele dahil edilmelidir, en azından kaybetmeyecektir. Bugün nasılsın. Böyle bir düzenlilik yoksa, bu gerçeği şu şekilde yeniden formüle edebiliriz: aykırı değerin hangi yönde tahminimizi aşacağını önceden belirlemek imkansızdır. Bu nedenle, bu konuda ekstra para kazanamazsınız.
Modeli hem "karsız" hem de "karlı" (belki daha az, ama yine de) hatalar için azarlamanın gerekli olduğu gerçeğinin destekçisiyim. Aksi takdirde, ona hafife alınmış tahminler vermeyi öğreteceğiz: sistemin "kötü" bir tahmin vermesi daha karlı olacaktır, çünkü bu durumda, cezalandırılması daha az olasıdır: kötü bir tahmin gerçekleşirse, o zaman haklıydı ve değilse, yine de onu azarlamayacaklar. Bu, model açısından iyi, ancak sonuç açısından çok iyi değil.
Not: Çeşitli organizasyonlarda planlama ile benzerlik oldukça açıktır: patronun yeterli aikyu'su varsa, o zaman astlarını hem eksik hem de fazla doldurulmuş planlar için cezalandıracaktır. Batıdaki çoğu başarılı şirkette işler böyledir ve bu gerçekten başarı faktörlerinden biridir. Tüm sonuçlarıyla birlikte üç yıllık beş yıllık bir planımız var.
soru bizim ne tahmin ettiğimizdir. Fiyatın tam değeri 1 bardan sonraysa (aslında sabit bir süre sonra), o zaman evet, hata tahminden herhangi bir sapmadır. Ancak, tahminin hedefini farklı şekilde de belirleyebilirsiniz - zaman içinde seviyeye ulaşmak, ona ulaşmak değil, sadece bir yön. İkincisi daha gerçek. imha. Onlar. kriter, tahminin amacına bağlıdır ve farklı
soru bizim ne tahmin ettiğimizdir. Fiyatın tam değeri 1 bardan sonraysa (aslında sabit bir süre sonra), o zaman evet, hata tahminden herhangi bir sapmadır. Ancak, tahminin hedefini farklı şekilde de belirleyebilirsiniz - zaman içinde seviyeye ulaşmak, ona ulaşmak değil, sadece bir yön. İkincisi daha gerçek. imha. Onlar. kriter, tahminin amacına bağlıdır ve farklı
Oldukça doğru. Tahmin problemi birçok farklı şekilde formüle edilebilir.
Ve burada her adımda, bir önceki adımın tahmin hatası en aza indirilerek n değeri belirlenir ve bu değer mevcut adım için kullanılır.
GBPUSD H4
ve video
;)
Önceki resim ( OpenSELL ) piyasa tarafından tamamen onaylandı --- 5 basamaklı 1000 puan düştü.
Ve işte şimdi H4'te görülenler:
Burada tahmin değeri bir adım öndedir.
Ve elbette, tahmin, bir kuruşa kadar kesinlikle doğru olarak kabul edilemez. Tahmini, sınırlı bir ulaşılabilirlik alanının merkezi olarak değerlendirmek doğru olacaktır.