Piyasa kontrollü dinamik bir sistemdir. - sayfa 62
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ancak ara filtreleme yaparsanız, olması gerektiği gibi yapılır.
Hiçbir şey takip etmiyor, aptallar. Türevleri bilerek kesersek, budanmış türevler elde ederiz, şaşırtıcı bir şey değil. Ve eğer sünnet edilmezlerse, o zaman sünnetsiz olacaklar.
Sadece sistemi analiz yöntemlerinize göre ayarlamak için bilgiyi boşluğa atmak, özellikle bir ticaret sistemi için bir çıkmaz sokaktır: filtreleme bir grubu tanıtırken, gerçek zamanlı olarak bir sinyalin varlığı hakkında güvenilir bilgi almamız bizim için önemlidir. iyi bir algılanabilir kenar sağlayan spektrum darbesinin yüksek frekanslı yarısını bile geciktirir ve hatta keser.
Kısacası, yumuşattıktan sonra, sinyali istediğiniz kadar belirleyebilir ve hatta güvenilir bir şekilde bulabilirsiniz, yalnızca pratik olarak alındığı sırada bu bilgi artık hiçbir şeye değmez. Bu nedenle kategorik olarak herhangi bir ön filtrelemeye karşıyım, temiz alıntılarla çalışmak gerekiyor.
Hiçbir şey takip etmiyor, aptallar. Türevleri bilerek kesersek, budanmış türevler elde ederiz, şaşırtıcı bir şey değil. Ve eğer sünnet edilmezlerse, o zaman sünnetsiz olacaklar.
Sadece sistemi analiz yöntemlerinize göre ayarlamak için bilgiyi boşluğa atmak, özellikle bir ticaret sistemi için bir çıkmaz sokaktır: filtreleme bir grubu tanıtırken, gerçek zamanlı olarak bir sinyalin varlığı hakkında güvenilir bilgi almamız bizim için önemlidir. iyi bir tespit edilebilir ön sağlayan spektrum darbesinin yüksek frekanslı yarısını geciktirir ve hatta keser.
Kısacası, yumuşattıktan sonra, sinyali istediğiniz kadar belirleyebilir ve hatta güvenilir bir şekilde bulabilirsiniz, yalnızca pratik olarak alındığı sırada bu bilgi artık hiçbir şeye değmez. Bu nedenle kategorik olarak herhangi bir ön filtrelemeye karşıyım, temiz alıntılarla çalışmak gerekiyor.
Eh, olmamalı, olmamalı... Bu senin bakış açın. Ve bununla tartışmayacağım.
Ancak bu durumda türevlerden bahsetmek yanlış olur.
ilk 10 EURUSD türevleri için veriler:
Bu sayı kümesi türev DEĞİLDİR!
d1, d2, ... d8 farkları üzerine Taylor serisi.
GBPUSD Günlük
1) farklılıkların ara filtrelemesi olmadan
2) farklılıkların ara filtrelemesi ile
Yani, tahmin edilen artış işaretlerinin yüzdesi gibi ... bu nankör bir görev, bana öyle geliyor ki ... buradaki gürültüden çıkmayın, bir yerde% 50-55'te çalışmak zorunda kalacaksınız. Yine de not alacağım.
hayır, artışları tahmin yönünde ve ters yönde ayrı ayrı toplayın. Birini diğerine bölmek, kâr faktörü formülüdür. Sadece tahmin edilen işaretlerin yüzdesi değil, aynı zamanda artışların kendileri de dikkate alınır
Bu gösterge aynı anda yalnızca tahmin hatasını değil, aynı zamanda tahmin edilen sinyali de dikkate alır. Onlar. aslında sinyal/gürültü açısından DSP (muhtemelen))) tk. DSP'de güçlü değil). Ve hata oranı yoluyla tahmin vb. gibi tahmin hatasının HP'sini gerektirmez.
Hatanın nasıl dağıtılması gerektiği hakkında. Bana da umurumda değil gibi geliyor) Ekonometristlerin hataya neden beyaz gürültü olması gerektiği açık: sıfır ay - hatada eğilim yok, sonlu varyans - hata tahmin edilemez boyutlara ulaşmıyor, değerlendirmeden yoksun bırakılıyor. anlamdan yararlı sinyal (deterministik bileşen). Ama anlaşma henüz gerçekleşmedi. Basitçe bir stoploss ayarlamak, istenmeyen kuyrukları kesebilir ve ticari getirilerin dağılımındaki varyansı sınırlayabilir. Onlar. gürültü, modelin kalitesini değerlendirme kriterine müdahale etmiyorsa herhangi biri olabilir. Sinyal/gürültü tahmini, sinyal ve gürültünün dağılımını umursamıyorsa, modeli niteliksel olarak tahmin edebiliriz ve bu aşamada ihtiyacımız olan tek şey bu. imha
Ve hatayı tahmin ile gerçek arasındaki fark olarak klasik anlamda değil, hatanın yönünü dikkate almak gerekir. Hemen doğru yönde bir hatanın hata değil, kâr olduğu ticaret gerçeklerine gidin)) I.e. tahmin 40p'lik bir artış ise, ancak 100'lük bir artış varsa, o zaman modeli kesin olarak yargılamaya gerek yoktur) Örneğin, trend izleme bu tür hatalara dayalıdır-doğru yönde aykırı değerler. Zararı durdur, kârsız bölgedeki artımların dağıtımını keser ve birçok sigma için nadir aykırı değerleri, karları yerleştirmeden doğru yönde yakalar. Ve getiri dağılımına bakarsanız, hatanın dağılımı kadar normalden de uzak olacaktır. Önerilen PF formülü bunu dikkate alır.
d1, d2, ... d8 farkları üzerine Taylor serisi.
GBPUSD Günlük
1) farklılıkların ara filtrelemesi olmadan
2) farklılıkların ara filtrelemesi ile
1. Bununla, bir serideki en yüksek türevleri keserseniz, o zaman bir Taylor serisi ile yaklaşılacağını kanıtladınız. Bu açık ve akıl almaz. Sonunda, alıntıları genellikle düz bir zambak haline gelecek şekilde filtreleyebilirsiniz, o zaman daha da sevindirici olan nedir? Orijinal diziyle ilgileniyoruz ve sadece o.
2. Getirilen gecikmeden dolayı tekrar ediyorum, bu ıslıklar pratikte işe yaramaz. Fonksiyon yaklaşımıyla değil, gerçek zamanlı algılama ve tahminle ilgileniyoruz. Resminizde, filtrelenmiş sinyalin geride kaldığını görebilirsiniz ve bu kabul edilemez çünkü. Burada ve şimdi bir ticarete girmek için bir karar vermek gerekiyor ve bir sonraki geri sayımda çok geç olacak. Bu nedenle, tek seçenek, sistemin mevcut yapısını ve parametrelerini ne kadar iyi tahmin ettiğimizi gösterecek olan, doğrusal olmayan yöntemlerle ve doğrusal olmayan kriterlerle yerel kalıpların tanımlanmasına dayanan ileriye dönük bir tahmindir.
Bizim durumumuzda, optimal kontrolün sentezlenmesi sorunu standart değildir, bu nedenle elektronik ve radar kitaplarında anlatılan hileler çoğunlukla uygun değildir.
hayır, artışları tahmin yönünde ve ters yönde ayrı ayrı toplayın. Birini diğerine bölmek, kâr faktörü formülüdür. Sadece tahmin edilen işaretlerin yüzdesi değil, aynı zamanda artışların kendileri de dikkate alınır
Bu gösterge aynı anda yalnızca tahmin hatasını değil, aynı zamanda tahmin edilen sinyali de dikkate alır. Onlar. aslında, DSP açısından sinyal/gürültü (muhtemelen))) çünkü DSP'de güçlü değil). Ve hata oranı yoluyla tahmin vb. gibi tahmin hatasının HP'sini gerektirmez.
Hatanın nasıl dağıtılması gerektiği hakkında. Bana da umurumda değil gibi geliyor) Ekonometristlerin hataya neden beyaz gürültü olması gerektiği açık: sıfır ay - hatada eğilim yok, sonlu varyans - hata tahmin edilemez boyutlara ulaşmıyor, değerlendirmeden yoksun bırakılıyor anlamdan yararlı sinyal (belirleyici bileşen). Ama anlaşma henüz gerçekleşmedi. Basitçe bir stoploss ayarlamak, istenmeyen kuyrukları kesebilir ve ticari getirilerin dağılımındaki varyansı sınırlayabilir. Onlar. gürültü, modelin kalitesini değerlendirme kriterine müdahale etmiyorsa herhangi biri olabilir. Sinyal/gürültü tahmini, sinyal ve gürültünün dağılımını umursamıyorsa, modeli niteliksel olarak değerlendirebiliriz ve bu aşamada ihtiyacımız olan tek şey budur. imha
Bütün bunlar ancak sürekli tahminde bulunan ve işlem yapan bir sistemi düşünürsek doğrudur. Ancak, sistem, kendi görüşüne göre nitel bir tahminin mümkün olduğu optimal giriş noktalarını tespit ettiğinde ve ancak o zaman tahminin yönünü seçtiğinde seçeneğe hiç uymuyor. pratikte, bir dakika çizelgesinde haftada 2-5 giriş olabilir, yani. yapılan tahminlerin sayısı, oktav okumalarının sayısının %0,1'inden azdır.
Ve hatayı tahmin ile gerçek arasındaki fark olarak klasik anlamda değil, hatanın yönünü dikkate almak gerekir. Hemen doğru yönde bir hatanın hata değil, kâr olduğu ticaret gerçeklerine gidin)) I.e. tahmin 40p'lik bir artış ise, ancak 100'lük bir artış varsa, o zaman modeli kesin olarak yargılamaya gerek yoktur) Örneğin, trend izleme bu tür hatalara dayalıdır-doğru yönde aykırı değerler. Zararı durdur, kârsız bölgedeki artımların dağıtımını keser ve birçok sigma için nadir aykırı değerleri, karları yerleştirmeden doğru yönde yakalar. Ve getiri dağılımına bakarsanız, hatanın dağılımı kadar normalden de uzak olacaktır. Önerilen PF formülü bunu hesaba katar.
Heh, bu kesinlikle cezbedici, ancak gerekli hata çıkarma işlemi biz satın aldıktan SONRA gerçekleşiyor. Ve girmeden ÖNCE kriteri değerlendirmek ve yön belirlemek gerekir. Bu nedenle, girmeden ÖNCE bir yönde bir dalgalanmanın diğerinde bir dalgalanmadan daha olası olduğunu biliyorsak, bunu sistemimizde hesaba katabilir ve kullanmaya devam edebiliriz.
Ek olarak, yol boyunca diyagramı boşuna sildim: Üzerine İKİ hata çizildi: 1) normal ve ilişkisiz olması gerektiğini söylediğim dahili bir simülasyon hatası, çünkü bu, modelin sistemin yapısını yeterince tanımladığı bir kriterdir ( ekonometrinin bununla hiçbir ilgisi yoktur) ve 2) normal olmaması gereken ve olmayacak bir tahmin hatasıdır, çünkü girişte çok öngörülemeyen anormal emisyonlar var. Ve bu bile iyi, çünkü aksi takdirde potansiyel kazancımız bile, büyük olasılıkla, 0'a eşit olacağı garanti edilir.
oh peki ... seni ikna etmeyeceğim ... bildiğin gibi yap ...
Ama bana öyle geliyor ki, optimal kontrol sentezi sorununa aşina değilsiniz - burada bir test "optimizer" demek istemiyorum.
d1, d2, ... d8 farkları üzerine Taylor serisi.
Taylor serisi açılımını uygulayabilmek için fonksiyonun sonsuz türevlenebilir olması gerekir.
Ancak, çeşitli rastgele yürüyüşler (öngörülemeyen yüksek dereceli anları olanlar dahil) türevlenebilir değildir. Ve fiyatlar rastgele yürüyüşe çok benziyor :)
Taylor serisi açılımını uygulayabilmek için fonksiyonun sonsuz türevlenebilir olması gerekir.
Ancak, çeşitli rastgele yürüyüşler (öngörülemeyen yüksek dereceli anları olanlar dahil) türevlenebilir değildir. Ve fiyatlar rastgele yürüyüşe çok benziyor :)
Oldukça doğru. Bu yüzden türevlerden değil, artımlardan bahsetmemiz gerekiyor. Elde edilen artışların türevlere yakınlığı, Taylor serisinde görünen türevler yerine elde edilen artışların resmi olarak ikame edilmesiyle Taylor serisi kullanılarak tahmin edilebilir. Serinin elde edilen tahmini, dolaylı olarak yaklaşımın kalitesini gösterir.