TSR - ticaret sistemlerinin canlandırılması - sayfa 7

Yeni yorum
 
hrenfx :
Çok yüksek korelasyon kötüdür: kar, genel masrafları karşılamaz (spreads + komisyonlar + kayma).
İyi evet. Aynı gönderide aşağıdan aynı anahtarı zaten ekledim.
 
hrenfx :
Çok yüksek korelasyon kötüdür: kar genel giderleri karşılamayacaktır (spreads + komisyonlar + slipajlar + swaplar).

Aslında, genel gider artmayacak. Sadece her iki sistemin de gerçekten ticaretini yapmak (aynı enstrüman üzerindeyseler) gerekli değildir, toplam net pozisyonu piyasaya getirmek yeterlidir.

Burada mesele farklıdır - faydalı-kâr bileşeni her ikisi için de aşırı derecede düşülmez.

Ancak uzun süre sohbet edebilirsiniz, denemek zorundasınız.

 
MetaDriver :
Aslında, genel gider artmayacak. Her iki sistemin de fiilen ticaretini yapmak (aynı enstrüman üzerindeyse) gerekli değildir, piyasaya ortak bir net pozisyon getirmek yeterlidir.

Ağ elbette.

Faturaların yine artacağının anlaşılmasını sağlayacak bir örnek:

  1. Diyelim ki komisyonumuz, kaymamız ve takasımız yok ve spread sabit - Spread .
  2. MO (anlaşmanın matematik. beklentisi) TS - MO_Direct 'i yönlendirsin ve ters - MO_Reverse .
  3. O zaman aşağıdaki ilişki her zaman doğru olacaktır: MO_Reverse = MO_Direct - 2 * Spread .

Tam da bu nedenle (daha az genel giderler ve diğer faktörler) VR karlarını değil, bu VR karlarının elde edildiği FI'ları çeşitlendirmek daha iyidir.

 
hrenfx :

1. ...................

2. Tam da bu nedenle (daha az genel giderler ve diğer faktörler), VR karlarını çeşitlendirmemek, ancak bu VR karlarının elde edildiği FI'nın kendisini çeşitlendirmek daha iyidir.

1. Anlaşıldı. Prensip olarak, doğru gibi görünüyor.

2. Falan! :) Anlayamadığım şu ki, bu iki yönteme neden karşı çıkıyorsunuz??! Birbirleriyle uyumsuzlar mı? Kahretsin evet! :))

not Kahretsin, getch'in de aynı kötü alışkanlığı vardı, piyasaya tek gözle bakmanız gerektiğine ve doğru olanın kesinlikle daha iyi olduğuna inanmak gibi...!! İkisi de kafayı yemiş!!

;-))))

 
MetaDriver :

2. Falan! :) Anlayamadığım şu ki, bu iki yönteme neden karşı çıkıyorsunuz??! Birbirleriyle uyumsuzlar mı? Kahretsin evet! :))

İki yöntem nelerdir?
 
hrenfx :
İki yöntem nelerdir?

1. TS'nin çeşitlendirilmesi. Kesin olarak söylemek gerekirse (bu dalın ruhuna göre) "karşılıklı güçlendirme".

2. Halihazırda oluşturulmuş bir TS'de işlem yapmak için FI seçimi (sentezi). // PHI'da çeşitlendirme bir tür sentetiktir.

Bence iki göz bir gözden daha iyidir. Belki hırstan.......... :)

 

Peki, aşağıdakileri yapmanın amacı ne olurdu:

  1. TS-ki, fiyat VR'sinin kâr VR'sine dönüştürülmesidir.
  2. Dahası, dönüşüm en aptalıdır - doğrusaldır (satın alınır, satılır, hiçbir şey yapılmaz).
  3. Ve onları çeşitlendirmek için bu TC'lerde ilişkiler aramaya başlıyoruz.

Basit mantıktan, doğrusal dönüşümler arasında doğrusal ilişkiler aramanın aptallık olduğu sonucu çıkar? Bu nedenle, fiyat BP'leri arasındaki bağlantıları aramak gerektiğini söylüyorum.

 
hrenfx :

Peki, aşağıdakileri yapmanın amacı ne olurdu:

  1. TS-ki, fiyat VR'sinin kâr VR'sine dönüştürülmesidir.
  2. Dahası, dönüşüm en aptalıdır - doğrusaldır (satın alınır, satılır, hiçbir şey yapılmaz).
  3. Ve onları çeşitlendirmek için bu TC'lerde ilişkiler aramaya başlıyoruz.

Basit mantıktan, doğrusal dönüşümler arasında doğrusal ilişkiler aramanın aptallık olduğu sonucu çıkar? (4) Bu nedenle, fiyat BP'leri arasındaki bağlantıları aramanın gerekli olduğunu söylüyorum.

3. Vapcheta ikinci noktaya da meydan okuyabilir. Lineerlik yoktur. Ama üçüncüsünden geçmek için daha istekliyim. Burada bu dalda, sadece çeşitlendirmeyi (esas olarak aritmetik toplama) mantıksal çarpma ile değiştirmeye ayrılmıştır. Bu hiçbir şekilde doğrusal bir dönüşüm değildir.


Basit mantıktan bunun biraz farklı bir anlamı olduğu sonucu çıkar. Burada ortak dili kullanmak daha az aptalca.

(4) Ve bununla kesinlikle tartışmıyorum. Ve araç seti ile çeşitlendirme ve diğer manipülasyonların daha iyi olduğunu iddia etmiyorum. geçmek gerekiyor. Ve oldukça fazla.

 
Bu başlıkta o kadar çok farklı yöntem önerildi ki, bu durumda hangisinin tartışıldığını artık anlamıyorum.
 
hrenfx :
Bu başlıkta o kadar çok farklı yöntem önerildi ki, bu durumda hangisinin tartışıldığını artık anlamıyorum.

İlk gönderiye bakın.

Danışman saçma, fikir işe yarıyor.

12345678910111213
Yeni yorum