TSR - ticaret sistemlerinin canlandırılması - sayfa 5

Yeni yorum
 

Halteri çekerken, birkaç stratejiyi çeşitlendirmek için kesinlikle net bir yöntem aklıma geldi:

  1. Giriş parametrelerinin farklı değerlerine sahip bir araç bile ayrı bir araç olarak ele alacağız.
  2. Tüm araçlardan sadece karlı olanları kaldı.
  3. Karşılık gelen TS'nin her VR karı için doğrusal bir regresyon bulundu - yükselen düz bir çizgi (hala karlı).
  4. Her VR kârından regresyonu çıkarıldı ve ardından fark en sağdaki regresyon değerine bölündü (aynı ölçeğe yol açtı).
  5. Buna göre, elde edilen VR sıfır MO'ya (seçici) sahiptir.
  6. Belirli bir eşiğin üzerinde bir varyansa sahip olan VR'leri (sırasıyla, TS) attılar (risk denir), yani. çok geniş bir kanalda sallananlar.
  7. Şimdi, kalan VR'ler ile ters ölçekleme yaptılar - daha önce bahsedilen doğru regresyon değeri ile çarpıldılar.
  8. Şimdi bu VR'leri, dağılımın minimum olması için eklememiz gerekiyor. Bu bize daha sonra öyle bir etki verecek ki, bir TS'nin kar çizelgelerindeki düşüşler, başka bir TS'nin yükselişleriyle örtüşecek.
  9. Ağırlık faktörlerinin tümü sıfırdan büyük olmalı ve toplamı bir olmalıdır. (neredeyse klasik Markowitz portföy problemi).

Hepsi bu, ağırlık katsayılarına sahip belirli bir araç setimiz var. Tüm bu TS'leri buna göre geçtik ve kesinlikle kesin olarak belirlenmiş bir risk seviyesi ile en çeşitlendirilmiş Süper TS'yi elde ettik (bkz. madde 6.).

 
hrenfx :

1. Önerilen yöntemin benim 3. paragrafta yazdıklarımla hiçbir ilgisi yoktur.

2. OOS'ta kârsız olmaları ne fark eder, asıl mesele kârsız görünmeleridir. Bu yüzden o bir statü. Tahkim.

1. Önerilen yöntem, pozitif ilişkili sinyalleri vurgular ve negatif ilişkili olanları bastırır. İlişkileri bulmanın yolu bu değil mi? Sonra terminolojide bir yerde ayrıldık.

2. Belki de böyle bir ticaret yöntemine girmedim. Daha? Bir enstrüman için iki dizi alım satım sinyali istatistiksel olarak nasıl arbitraj yapılır?

 
voltair :

Danışmana gelince, bunun ne kadar değerli olduğunu zaman gösterecek.

Danışmanın kendisi hiçbir şeye mal olmayabilir, gösterdiği fikir buna değer ve bununla mükemmel bir iş çıkarıyor. Başka ne gerekli?
 
hrenfx :
Hepsi bu, ağırlık katsayılarına sahip belirli bir araç setimiz var. Tüm bu TS'leri buna göre geçtik ve kesinlikle kesin olarak belirlenmiş bir risk seviyesi ile en çeşitlendirilmiş Süper TS'yi elde ettik (bkz. madde 6.).
Muhtemelen inanmayacaksın ama ben yaptım. Sonuçlar iyi, hatta bazen etkileyici. Ama yine de, bu tür Super-TS bile garanti vermez. Ve başka yöntemler kullanmanız gerekir.
 
hrenfx :

Halteri çekerken, birkaç stratejiyi çeşitlendirmek için kesinlikle net bir yöntem aklıma geldi:

  1. Giriş parametrelerinin farklı değerlerine sahip bir araç bile ayrı bir araç olarak ele alacağız.
  2. Tüm araçlardan sadece karlı olanları kaldı.
  3. Karşılık gelen TS'nin her VR karı için doğrusal bir regresyon bulundu - yükselen düz bir çizgi (hala karlı).
  4. Her VR kârından regresyonu çıkarıldı ve ardından fark en sağdaki regresyon değerine bölündü (aynı ölçeğe yol açtı).
  5. Buna göre, elde edilen VR sıfır MO'ya (seçici) sahiptir.
  6. Belirli bir eşiğin üzerinde bir varyansa sahip olan VR'leri (sırasıyla, TS) attılar (risk denir), yani. çok geniş bir kanalda sallananlar.
  7. Şimdi, kalan VR'ler ile ters ölçekleme yaptılar - daha önce bahsedilen doğru regresyon değeriyle çarpıldılar.
  8. Şimdi bu VR'leri, dağılımın minimum olması için eklememiz gerekiyor. Bu bize daha sonra öyle bir etki verecek ki, bir TS'nin kar çizelgelerindeki düşüşler, başka bir TS'nin yükselişleriyle örtüşecek.
  9. Ağırlık faktörlerinin tümü sıfırdan büyük olmalı ve toplamı bir olmalıdır. (neredeyse klasik Markowitz portföy problemi).

Hepsi bu, ağırlık katsayılarına sahip belirli bir araç setimiz var. Tüm bu TS'leri buna göre geçtik ve kesinlikle kesin olarak belirlenmiş bir risk seviyesi ile en çeşitlendirilmiş Süper TS'yi elde ettik (bkz. madde 6.).

Reshetov'un önceki projesinde yaptığı da buydu.

Burada (bu konuda) fikir biraz farklı. Sinyallerin mantıksal olarak eklenmesi yerine mantıksal çarpma kullanın. Gürültünün önemli bir bölümünün filtreleneceği varsayılır (ve uygulama bunu onaylar).

not Değişiklik. Aritmetik toplama yerine.. // bundan sonra.

 
MetaDriver :

1. Önerilen yöntem, pozitif ilişkili sinyalleri vurgular ve negatif ilişkili olanları bastırır. İlişkileri bulmanın yolu bu değil mi? Sonra terminolojide bir yerde ayrıldık.

Konu başlatıcı tarafından önerilen yöntemi tartışmak istemiyorum.

2. Belki de böyle bir ticaret yöntemine girmedim. Daha? Bir enstrüman için iki dizi alım satım sinyali istatistiksel olarak nasıl arbitraj yapılır?

Herhangi bir sayıda enstrüman için herhangi bir sayıda alım satım sinyali dizisini aynı anda takas edebilirsiniz.

soruya cevap veriyorum:

  1. İki VR karı birbiriyle ilişkilidir.
  2. Yani onların kesin farkı yatay kanalda takılacak.
  3. Bu kanalı herhangi bir daire gibi takas ediyorsun.
 
voltair :
Muhtemelen inanmayacaksın ama ben yaptım. Sonuçlar iyi, hatta bazen etkileyici. Ama yine de, bu tür Super-TS bile garanti vermez. Ve başka yöntemler kullanmanız gerekir.
hangisi?
 
MetaDriver :
Reshetov'un önceki projesinde yaptığı şey buydu.
Bağlantı?
 
hrenfx :

Herhangi bir sayıda enstrüman için herhangi bir sayıda alım satım sinyali dizisini aynı anda takas edebilirsiniz.

soruya cevap veriyorum:

  1. İki VR karı birbiriyle ilişkilidir.
  2. Yani onların kesin farkı yatay kanalda takılacak.
  3. Bu kanalı herhangi bir daire gibi takas ediyorsun.
Ne yazık ki, kar/özsermaye eğrisini nasıl takas edeceğimi bilmiyorum. Öğretmek? Dürüst olmak gerekirse, yetişemiyorum.
 
voltair :
Muhtemelen inanmayacaksın ama ben yaptım. Sonuçlar iyi, hatta bazen etkileyici. Ama yine de, bu tür Super-TS bile garanti vermez. Ve başka yöntemler kullanmanız gerekir.

İşin püf noktası, pencere (aralık) hareket ettikçe, araç setimiz değişmese bile, ölçekler yüzer. Eh, ayrıca araç seti de değişmek zorundadır.

Bu, istatistiksel olarak araştırılması gereken, kendi kendini uyarlayan Süper TS türüdür. Bunun önerilen tüm diğer seçeneklerden çok daha iyi olduğunu kabul ediyorum, ancak benim bakış açıma göre, TS'nin benzer olmayan çeşitlendirilmesiyle (aslında finansal araçlardan çok değişkenli işlevler olan, yani sadece fiyat VR'yi dönüştüren) meşgul olmak daha iyidir. kar VR içine ) ve hemen ilk veri - fiyat VR arasındaki ilişkileri aramaya başlayın. Ve kesinlikle çok uzak olmayan, ancak ekonomik olarak haklı olan bu ilişkileri tam olarak takas etmek.

12345678910111213
Yeni yorum