TSR - ticaret sistemlerinin canlandırılması - sayfa 2
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yapıcı? OOC'ye arkadan kim bakıyor? Bu apaçık ortada.
Şikayet etmiyorum, etki aynı, başka bir otomobil tüccarı tanıyorum, işte Reshetov. Bazen geride, bazen ortada... Deneyin.
Yuri, bu çok açık. Peki, çeki kim yasaklayabilir / ondan kurtulabilir? Mesele bu değil, ama gerçek (bence) tüm bu kontrollerin benzer olduğu ... ek optimizasyon! Yani, OOS'ta olumlu bir sonuç elde ederek, mecazi olarak (ve aslında) başka bir alanda (şimdi OOS dahil) optimize edilmiş bir TS elde ederiz. Geleceğe veya geçmişe doğru daha sağlam olma olasılığı nedir? "Bence" dışında, gelecekteki sağlamlığı değerlendirmek için nesnel kriterler nelerdir?
Daha popüler bir şekilde nasıl açıklarsınız?
Alım satım sistemlerini reddetmek için yukarıda bahsettiğim R. Pardo's ve daha pek çok yöntem gibi çeşitli yöntemler vardır. Hangisi size daha uygun, birini seçin.
Kimseyi kışkırtmayacağım, ikna etmeyeceğim veya caydırmayacağım. Yöntemi herkesin görmesi için yayınladım ve hepsi bu kadar, o zaman herkes araba kullanabilir, karşılaştırabilir ve seçim yapabilir. Al ya da izle. Gelecekte güvenilirlik garantisi vermiyorum çünkü. Ben piyasanın yöneticisi değilim ve hatta üçüncü bir ülkedeki eski püskü bir merkez bankasının lideri bile değilim. Yarın birisi haberler hakkında yanlış bilgi yayarsa veya ortak müdahaleler peşinde koşmaya başlarsa ve TS tüm testleri geçme başarısına rağmen başarısız olursa, TS reddetme yöntemlerinin geliştiricileri buna hiçbir şekilde dahil olmaz.
Bu nedenle, tahliye olasılığı ve diğer garantilerle ilgili olarak, benimle iletişime geçmeyin, adreste - Fed'in lideri Ben Helikopter'e.
Pazar değişiyor, bu açık ve bu gerçeği tartışamazsınız.
Ancak, neden-sonuç ilişkilerinin geçmişe değil geleceğe doğru geliştiğini (piyasanın değiştiğini söylüyoruz) söylemeye cüret ediyorum.
Düzenliliklerden bahsetmişken, Cenab-ı Hakk'ın kesin olarak onayladığı betonarme yerçekimi kanunu gibi kendi içlerinde olmadıklarını unutmamak gerekir. Gelecek için kararlar alırken, sistemin dışındaki ek faktörleri (alıntı tablosu) dikkate alarak geçmiş olaylara bakmaktan kaynaklanmaktadır. Böylece piyasa (grafiğini grafikte gördüğümüz ve incelemeye çalıştığımız fonksiyonu kastediyoruz) dışarıdan bir kontrol eyleminin etkisiyle değişir.
Örnekten önce bulunan OOS için TS'yi kontrol etmenin bir anlamı olmadığı sonucu çıkar. DONANIM böyle bir OOS'ta birleşirse, hiçbir şey ifade etmeyecektir. Hiç bir şey. Sanki araç olumlu sonuçlar vermiyormuş gibi.
Evet, Örnekten önceki OOS'ta bulunan uzak geçmişe "büyük bakışlar" var, ancak mesele şu ki, TS daha küçük bir Örnek üzerinde eğitildi (Örneğin sonundan en azından zamana kadar olan mesafe). OOS'un sonu ) ve TS, bu tür kalıpları zaman içinde bilmiyor.
Bana göre tek doğru çözüm, OOS'u Sample'a entegre etmek (optimizasyon durdurma kriteri için kullanmak), eşit olarak yaymaktır. Ancak, böyle bir OOS'un sadece tarihin kararsız çalkantılı bölümlerine düşmesi ve böyle bir OOS'un sonucunun çok kötü olması olasılığı vardır (ancak bu, TS'nin kötü olduğu anlamına gelmez), bu nedenle OOS büyük olmalıdır. yeterli - en az %20.
Sample'ın arkasındaki OOS üzerinde test etme. Sonuçlar olumluysa, geçerli zamana mümkün olduğunca yakın olan Numuneyi yeniden optimize edin.
Not: Yöntemlere değil, OOS ÖNCESİ ÖRNEK kullanma pratiğine itiraz ettim. (Reshetov için değil, özellikle yetenekli inekler için yapılan açıklama)
Görünüşe göre ben özelim. Hevesli ve yazar, lütfen yöntemin farklı aralıklarla yerleştirilmiş iki farklı aracı geçmekten nasıl farklı olduğunu açıklar mısınız?
Filtrenin tutarlı alım satım sinyallerine ayarlandığını ve tüm yöntemin buna dayalı olduğunu size hatırlatmama izin verin. Şimdi yanıtlamaya çalışın, iki farklı aracın sinyalleri nasıl koordine edilebilir?
joo :
Not: Yöntemlere değil, OOS ÖNCESİ ÖRNEK kullanma pratiğine itiraz ettim. (Reshetov için değil, özellikle yetenekli inekler için yapılan açıklama)
Genel olarak Figar0, iki Örnek arasında iyi bir alternatif, yani OOS önerdi. Yapmaya çalışacağım.
Ve "önce" veya "sonra" gelince, bazı durumlarda sonuçlar "önce" ve diğerlerinde "sonra" daha iyi görünür. Gerçek, ortada bir yerdedir.
Yöntem temel olarak genelleştirilmiştir:
Gerçekten olmayan bir çeşit çeşitlendirme. Ama aynı zamanda bir yöntem. Neden?
Tamam, TS'lerin tutarsız olabileceği daha genel bir durumu tanımladım. Aynı aracı alıyoruz, farklı aralıklarla ayarlıyoruz. Sonra karşıya geçiyoruz. İlk mesajda önerilen tam olarak bu mu?
Bu geçiş değil, filtreleme.
Onlar. Optimizasyon sırasında, geçmişe göre ayarlamak ve ticaret sinyallerini önceden filtrelemek için TS'yi kullanırız. Aynı aracı kullanarak başka bir bölümdeki sinyalleri filtreliyoruz. Yeterince filtrelenmediğinden emin oluyoruz, ayrıca zaten tutarlılığa göre filtreliyoruz.
Onlar. optimizasyon sürecinde, TS seviyesinde filtreleme gerçek sinyalleri ve yanlış olanları karıştırabilir. İkinci aşamada, daha önce TS hatası tarafından kesilmeyen tüm gerçek sinyaller, ek bir filtreden başarılı bir şekilde geçer (çünkü sinyal doğruysa, o zaman her iki bölümde de mutlaka tutarlı nedensel ilişkilere sahip olmalıdır), ancak bazılarıyla birlikte. sahte olanlar da içlerinden sızar, çünkü hemfikir olabilirler veya olmayabilirler (çünkü yanlış sinyaller nedensellik yükü taşımaz).
Bu aslında tüm eylem ilkesidir.
Aslında 2'ye değil, daha uygun alanlara ayrılabilir. Ancak alım satım sinyallerinin son kullanma tarihinin sınırlı olması nedeniyle önlemi gözlemlemek gerekir.