Fin'in ortak hareketinin analizine ciddi şekilde dahil olanlar için. araçlar (> 2) - sayfa 3

 
Aleksander :

Yine de şunu eklemek istiyorum - her şey aynı - sonunda, her şey özel bir Çift ticareti durumuna gelecek :) -

biraz sabit eşitlik elde etmek için, - bir sepete karşı 1 para birimi - veya bir sepete karşı bir sepet yapmanız gerekecek ... ve bu nedenle .. her çubuk için tüm para birimi grubunu yeniden hesaplamak pratik değil ...

Bunu söylemek için herhangi bir sebep varsa, onu görmek isterim.
 
hrenfx :

Bağlantı için teşekkürler!

Orada yazar, tek taraflı doğrusal çok değişkenli regresyon yoluyla bir yöntem sunar.

Yazar ayrıca sonuçları videoda gösterir.

Sonuçlarımdan birini aynı şekilde gönderiyorum.


IND_Recycle'ınızdaki sentetik bir enstrüman için ağırlık katsayılarının (lot sayısı?) hesaplanması ile yukarıdaki bağlantılardan yazarın araçlarındaki fark nedir?

 

Neden sadece para birimlerini düşünüyorsunuz? Benim düşünceme göre, en ilginç yaklaşım, dolar endeksi - altın CRB-Index - tahviller vb. gibi negatif korelasyonlu araçlara dayalı sentetikler oluşturmak olacaktır. Genel olarak enflasyonist-deflasyonist süreçlerden ve sadece geniş bir zaman diliminde başlamak gerektiğini düşünüyorum.

Genel olarak, kanal türü vb. için sabit kodlanmış göstergelerle sentetikler oluşturmak gerekli değildir. Bu çok zor ve muhtemelen mümkün bile değil. Bu tür sentetikler zamanla stabil olmayacaktır. Ancak küresel bir daire oluşturabilir. Bu tür sentetikler üzerinde herhangi bir düz araç fırlatmanızı engelleyen nedir?

 
genro :

IND_Recycle'ınızdaki sentetik bir enstrüman için ağırlık katsayılarının (lot sayısı?) hesaplanması ile yukarıdaki bağlantılardan yazarın araçlarındaki fark nedir?

Örneğin:

Tartışılan çalışmanın yazarı, çok değişkenli doğrusal regresyon uygulayarak geri kalanı açısından ifade edilen (kodunun üzerinde çalıştığı) mevcut sembole sahiptir. Bu satırın üstünde gösterildi. tek taraflı gerileme Bu, kodunu farklı semboller üzerinde çalıştırırsanız orantısız ağırlıklar alacağınız anlamına gelir.

Geri dönüşüm tamamen farklı bir yaklaşım benimsiyor, bu nedenle belirsizlik yok.

 
C-4 :

Neden sadece para birimlerini düşünüyorsunuz? Benim düşünceme göre, en ilginç yaklaşım, dolar endeksi - altın CRB-Index - tahviller vb. gibi negatif korelasyonlu araçlara dayalı sentetikler oluşturmak olacaktır. Genel olarak enflasyonist-deflasyonist süreçlerden ve sadece geniş bir zaman diliminde başlamak gerektiğini düşünüyorum.

Açıklamalarda para birimleri belirtilmiştir. Aslında FOREX+NYSE+NASDAQ+BP Hisse Senedi Stratejilerini düşünebilirsiniz.

Genel olarak, kanal türü vb. için sabit kodlanmış göstergelerle sentetikler oluşturmak gerekli değildir. Bu çok zor ve muhtemelen mümkün bile değil. Bu tür sentetikler zamanla stabil olmayacaktır. Ancak küresel bir daire oluşturabilir. Bu tür sentetikler üzerinde herhangi bir düz araç fırlatmanızı engelleyen nedir?

Sentetiklerin stabilitesi gerekli değildir. Sadece özelliklerinin hızla kaybolmaması önemlidir. Bu durumda, öyle (videoya bakın).
 

Bu arada, işte BP Equity N stratejileri hakkında bir fikir: Sürekli olarak mevduat toplayan bir strateji oluşturmanın son derece zor olduğu bir sır değil. Öte yandan, artı vermese bile hesabı kaybetmeyen istikrarlı bir strateji icat etmek çok daha kolaydır. Bu tür N strateji varsa, sıfır civarında çok dar bir Özsermaye dağılımları çanı oluştururuz. Bu mantığı takip ederek, herhangi bir stratejinin eşitliği, üzerine bahse girebileceğiniz sınırları içinde ortaya çıkmalıdır.

Ve yaratılan sentetiklerin ve ağırlık katsayılarının, çok ihtiyacımız olan programa göre ayarlanmayacağının garantisi nerede? Dürüst olmak gerekirse, ağırlık katsayılarının nasıl seçildiğini çok iyi anlamıyorum. Mantıken portföy unsurlarının oynaklığını aynı seviyede tutmalılar. Ancak bu durumda, oynaklık zamanla değiştiği için dinamik katsayılara ihtiyaç vardır.

ps Alexander, birkaç grafiği aynı anda tek bir pencerede birleştirmeyi nasıl başardın? Nedense yapamadım.

 
C-4 :

Ve yaratılan sentetiklerin ve ağırlık katsayılarının, çok ihtiyacımız olan programa göre ayarlanmayacağının garantisi nerede?

Garanti yok. Bu eşitlik rastgele yürüyüşler ise, yani. tamamen bağımsız, en saf uyum olacaktır.

Dürüst olmak gerekirse, ağırlık katsayılarının nasıl seçildiğini çok iyi anlamıyorum. Mantıken portföy unsurlarının oynaklığını aynı seviyede tutmalılar. Ancak bu durumda, oynaklık zamanla değiştiği için dinamik katsayılara ihtiyaç vardır.

Dinamiktirler.

ps Alexander, birkaç grafiği aynı anda tek bir pencerede birleştirmeyi nasıl başardın? Nedense yapamadım.

Soru benim içinse ben anlamadım.
 
sanyooooook :
Gerçekler.
Gerçekler yok. Ancak tüm çiftlerin toplamını hayal edebilirsiniz. Yatay bir çizgi gibi görünüyor. Şimdi toplamdan bir şey çıkarıyoruz ...
 
Zhunko :
Gerçekler yok. Ancak tüm çiftlerin toplamını hayal edebilirsiniz. Yatay bir çizgi gibi görünüyor. Şimdi toplamdan bir şey çıkarıyoruz ...


Gerçekler var. Sentetik bir enstrümanın bazı ekonomik anlamı olması gerekir (tüm çiftlerin toplamı ne olur? 40.000 enstrümanın fiyatlarını toplarsam ne olur?)

Ve gerçekler en göze çarpan yerlerde yatıyor. Zayıf olanı üstlenmenin daha iyi olduğunu düşünmek yerine, ha, sanyoooooook?

 
lea :


Gerçekler var. Sentetik bir enstrümanın ekonomik bir anlamı olması gerekir (tüm çiftlerin toplamı nedir? ve 40.000 enstrümanın fiyatlarını toplarsam?

İndeks denir.