Sıfır örnek korelasyonu, doğrusal bir ilişkinin olmadığı anlamına gelmez. - sayfa 50
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yeni başlayanlar için, nasıl çalıştığını bilmek güzel olurdu.
Burada kazmaya, kemirmeye, nasıl yapmaya çalıştığını anlamaya başlamak üzereyim.
Kendimi tanıtmama izin verin: uzmanlık "Matematiksel istatistikler", uzmanlık: " Ekonometri ".
Matematiksel istatistik ve ekonometri ekonomisindeki uygulaması, sayısız farklı türde teste, modele sahiptir .... Bunların her biri somunsuz bir anahtar gibi kesinlikle işe yaramaz. Faydanın faydası, yalnızca modelin inşa edildiği belirli bir hedef çerçevesinde anlaşılabilir.
Burada NE'yi ve bu NE'nin MODELİNİ tartışıyorlar. Granger'a gerek olmayabilir.
Benim için açık olan bir şey var ki, bu forumda sadece tahmin tartışılmalıdır ve analiz, tahmin modelini oluşturma ve test etmede yardımcı bir araçtır.
Sıradaki tahmin ne? fiyat değerleri?, fiyat artışları? veya başka bir şey? Buna karar vermemişken, bir takım işe yaramaz ekonometrik araçlar göreceğiz ve bunların yorumlanmasında kesinlikle hatalar yapacağız ve farklı ve yararsız görüşlere sahip olacağız.
Kendimi tanıtmama izin verin: uzmanlık alanı "Matematiksel istatistikler", uzmanlık alanı: "Ekonometri".
...
Çok hoş.
Şimdi işe başlayalım: lütfen bize Granger testinin özünü açıklayın. Ve sonra soracak başka kimse yok. Ayrıca, mümkünse transfer entropisi hakkında birkaç söz.
Kendimi tanıtmama izin verin: uzmanlık alanı "Matematiksel istatistikler", uzmanlık alanı: "Ekonometri".
Matematiksel istatistik ve ekonometri ekonomisindeki uygulaması, sayısız farklı türde teste, modele sahiptir .... Bunların her biri somunsuz bir anahtar gibi kesinlikle işe yaramaz. Faydanın faydası, yalnızca modelin inşa edildiği belirli bir hedef çerçevesinde anlaşılabilir.
Burada NE'yi ve bu NE'nin MODELİNİ tartışıyorlar. Granger'a gerek olmayabilir.
Benim için açık olan bir şey var ki, bu forumda sadece tahmin tartışılmalıdır ve analiz, tahmin modelini oluşturma ve test etmede yardımcı bir araçtır.
Sıradaki tahmin ne? fiyat değerleri?, fiyat artışları? veya başka bir şey? Buna karar vermemişken, bir takım işe yaramaz ekonometrik araçlar göreceğiz ve bunların yorumlanmasında kesinlikle hatalar yapacağız ve farklı ve yararsız görüşlere sahip olacağız.
Bu arada, burada neyin yöntem olduğu, modelin ne olduğu, nerede I(1), nerede I(0) olduğu konusunda felsefe yaparken, tartışılan konuya dayanarak başka bir ticaret sistemini perçinliyorum:
Çubuğun nerede bittiğini ve başlangıcın nerede olduğunu tartışmak yeterli olabilir, ancak bu çubuğu en azından bir ucundan alın ve ganimeti onunla çekiçlemeye başlayın.
Beğenmene sevindim ama sanırım beni fazla abartmışsın.
Sınavları geçtikten sonra aklımda kalanları belirtmeye çalışacağım.
Transfer entropisi hakkında hiçbir şey hatırlamıyorum.
Granger hakkında.
Birbirine yakın üç kavram sayabiliriz: korelasyon, eşbütünleşme ve Granger testi.
Korelasyon bir sabittir. Korelasyonun hesaplandığı iki RV'nin her bir örneği, bu RV'lerin genel popülasyonundan alınan diğer örneklerle istatistiksel olarak aynıysa, bu iki RV'nin bağımlı olduğu söylenebilir. Daha doğrusu, davranışları benzer. Bu, normal olarak dağıtılan SW'ler için geçerlidir.
CV'ler normal değilse, iki CV'nin karşılıklı bağımlılığının özelliği bir sayı değil, belirli özelliklere sahip bir dizi olduğunda eşbütünleşme kullanılır.
Granger, "önce tavuk mu yumurta mı gelir" ilkesine göre bağımlılığın yönünü hesaplamanıza olanak tanır. Başka bir bağımlılık özelliği.
İşte benim anlayışım. Ama bu ilk yaklaşımda. Tekrar. Tüm bunları ilk zaman serisinin ve ardından modelin tanımından başlayarak düşünmek gerekir ve daha sonra listelenen kavramlara kadar inebilir.
Bu arada, burada neyin yöntem olduğu, modelin ne olduğu, nerede I(1), nerede I(0) olduğu konusunda felsefe yaparken, tartışılan konuya dayanarak başka bir ticaret sistemini perçinliyorum:
Çubuğun nerede bittiğini ve başlangıcın nerede olduğunu tartışmak yeterli olabilir, ancak bu çubuğu en azından bir ucundan alın ve ganimeti onunla çekiçlemeye başlayın.
Sorun para kazanmakta değil, yarın böyle olacağını anlamakta. Eh, biraz doğrulukla.
Şimdi işe başlayalım: lütfen bize Granger testinin özünü açıklayın
Her şey basit. Bir serideki otoregresyon değerlendirilir, daha sonra başka bir değişkenden farklı gecikmelerde alınan değerler buna eklenir. Ardından ikinci modelin birinciden daha iyi performans gösterip göstermediği kontrol edilir. Eğer öyleyse, nedensel bir ilişki vardır. Benzer şekilde, ikinci satırda, birinciden gecikme değerlerinin dahil edilmesiyle otoregresyon kontrol edilir. Bazen her iki yönde de nedensel bir ilişki vardır. Bu, serilerin basitçe korelasyonlu olduğu anlamına gelir.
Transfer entropisinde , buradaki bağlantıları okuyun:
http://stats.stackexchange.com/questions/12573/calcizing-the-transfer-entropy-in-r
Tamam, ama sistemimin tam olarak ne üzerinde çalıştığını anlarsam? Bu faktörü doğru bir şekilde ölçebilirim, mutlu olmak için başka neye ihtiyacım var?
Ergodiklik özelliği, genel popülasyon için korelasyon işlevini ondan bir örneğe dayanarak değerlendirmenize olanak tanır. Bu özellik karşılanmazsa, formülle elde edilen sayı atılabilir.