Sıfır örnek korelasyonu, doğrusal bir ilişkinin olmadığı anlamına gelmez. - sayfa 56

Yeni yorum
 
Demi :
Bir ekonometri uzmanı olarak, tüm bu anlamsız ve profesyonelce olmayan yorumları görmezden gelmenizi ve asıl şeye geçmenizi öneririm - MT4'ten araçlar alın ve kendi TS'nizi eşbütünleşmeye dayalı olarak inşa ederek bu seriler üzerinde ekonometrinin tüm gücünü açıkça gösterin.

Böyle bir sistem mümkün mü? Enstrümanı yayılmadan birkaç kat daha fazla hareket ettirmek gerekir. Sadece trend ticaretinin mümkün olduğunu düşündüm.
 
EconModel :
Böyle bir sistem mümkün mü? Enstrümanı yayılmadan birkaç kat daha fazla hareket ettirmek gerekir. Sadece trend ticaretinin mümkün olduğunu düşündüm.

Geldiler deniyor.

Finansal piyasalarda eşbütünleşme var dediniz. Bu nedenle, arbitraj mümkündür - eşbütünleşik araçlar her zaman "yakınlaşır". Ve burada "enstrümanın hareketi yayılmanın bir katıdır"?

Yoksa ben mi yanlış anladım?

 
Demi :

Geldiler deniyor.

Finansal piyasalarda eşbütünleşme var dediniz. Bu nedenle, arbitraj mümkündür - eşbütünleşik araçlar her zaman "yakınlaşır". Ve burada "enstrümanın hareketi yayılmanın bir katıdır"?

Yoksa ben mi yanlış anladım?

Ne yazık ki, eşbütünleşik seriler için artık bir arsa bulamıyorum. Hatırladığım kadarıyla piyasada 5 bardan fazlası olamaz. Ve genellikle sadece bir bar. Bunu görünce devam etmedim. Bu yüzden soruyorum. İkinci el EURUSD - GBPUSD saat.
 
EconModel :
Ne yazık ki, eşbütünleşik seriler için artık bir arsa bulamıyorum. Hatırladığım kadarıyla piyasada 5 bardan fazlası olamaz. Ve genellikle sadece bir bar. Bunu görünce devam etmedim. Bu yüzden soruyorum. İkinci el EURUSD - GBPUSD saat.

Piyasada eşbütünleşik seri bulunmamaktadır. Bu nedenle fiyat serileri için QC kullanılır.
 
Demi :
piyasada eşbütünleşik seri yok
Dün size bir karşı örnek verdim.
 
anonymous :
Dün size bir karşı örnek verdim.


Örnek yoktu. Biri iki enstrümanın adını yazdı - öyleydi. Örnek yoktu.

Zorunlu yayılmaya sahip TS'nin bir tanımını içeren bir eşbütünleşme testi ile iki araç örneği

 
Demi :


Örnek yoktu. Biri iki enstrümanın adını yazdı - öyleydi. Örnek yoktu.

Zorunlu yayılmaya sahip TS'nin bir tanımını içeren bir eşbütünleşme testi ile iki araç örneği

"hayır" ne anlama geliyor?

Bir regresyon alırız, katsayılara bakarız, olasılık 0'a yakınsa, kalanı birim kök için kontrol ederiz. Herşey. Sadece sonuçları attı. Her şeyi tekrar yapmak için çok tembel. Ama içlerinde (tek kelimeyle) her şey yolundaydı. Eşbütünleşme vardı.

not. Eşbütünleşme üzerine bütün bir konu buldum. EView'lerde olsa da örnekler var (nerden aldı?).

 
Demi :


Örnek yoktu. Biri iki enstrümanın adını yazdı - öyleydi. Örnek yoktu.

Eşbütünleşme testi ile iki araç örneği

library(tseries)
library(zoo)

prices.brk.a <- get .hist.quote(
  instrument = 'BRK-A' ,
  start = '2010-01-01' ,
  end = '2013-04-15' ,
  provider = 'yahoo' ,
  quote = 'AdjClose'
  )
prices.brk.b <- get .hist.quote(
  instrument = 'BRK-B' ,
  start = '2010-01-01' ,
  end = '2013-04-15' ,
  provider = 'yahoo' ,
  quote = 'AdjClose'
  )

model <- lm(prices.brk.a ~ prices.brk.b)
spread <- residuals(model)
plot(spread)

summary(model)

adf.test( as .numeric(spread), alternative = 'stationary' )



> summary(model)

Call:
lm(formula = prices.brk.a ~ prices.brk.b)

Residuals:
     Min       1 Q   Median       3 Q      Max 
- 1405.40   - 143.47    - 44.62      83.85    1985.01 

Coefficients:
             Estimate Std. Error  t value Pr(>|t|)    
(Intercept)     92.353      110.787      0.834      0.405     
prices.brk.b 1499.520        1.353 1108.055    < 2 e- 16 ***
---
Signif. codes:   0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 290.1 on 822 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9993 ,     Adjusted R-squared: 0.9993 
F-statistic: 1.228 e+ 06 on 1 and 822 DF,  p- value : < 2.2 e- 16 

> adf.test( as .numeric(spread), alternative = 'stationary' )

        Augmented Dickey-Fuller Test

data:   as .numeric(spread) 
Dickey-Fuller = - 6.1143 , Lag order = 9 , p- value = 0.01
alternative hypothesis: stationary 

Warning message:
In adf.test( as .numeric(spread), alternative = "stationary" ) :
  p- value smaller than printed p- value
aracın açıklaması ile

şişman olacak mısın?

zorunlu spread muhasebesi ile

Fark yaratmadan sipariş odaklı piyasada işlem yapamıyor musunuz? Zavallı şey.

 
anonymous :

şişman olacak mısın?

Fark yaratmadan sipariş odaklı piyasada işlem yapamıyor musunuz? Zavallı şey.

Afedersiniz. Interсept'te bir olasılığınız var = 0.405. Regresyondaki önyargı gereksizdir.
 
EconModel :
Afedersiniz. Interсept'te bir olasılığınız var = 0.405. Regresyondaki önyargı gereksizdir.

Bu, korunma faktöründe %0.07'lik bir hata verdi: 1499.520 yerine 1500.6429 olmalıdır . Yaşamaya nasıl devam edilir?! :(
1...495051525354555657585960
Yeni yorum