Sıfır örnek korelasyonu, doğrusal bir ilişkinin olmadığı anlamına gelmez. - sayfa 49
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Genel olarak, evet, her şey böyle. Ancak , ilişkiyi belirlememe ve böyle bir ilişkinin a priori var olduğu varsayımını kullanmamama izin veren yöntemlere ihtiyacım olması dışında. Örneğin, Wikipedia'da regresyon analizi hakkında bir makale okudum:
Görünüşe göre aynı regresyon analizini kullanmadan önce ilişkiyi tanımlamamız gerekiyor. Ama nasıl ortaya çıkar? Regresyon analizi imkansızdır - çünkü bu da iletişimin, korelasyonun bir sonucudur, çünkü QC'nin kendisi nedensellik, çapraz korelasyon hakkında konuşmuyor mu? Daha iyi görünüyor, ama benim bilgim burada bitiyor...
Önemli değil. Modern "korelasyon tüccarları" - bu tür pozisyonlar bile var, bunlara denir - HER ŞEYİN İLGİLİ OLDUĞU "boş" hipotezden yola çıkarlar ve sonra numaralandırma yoluyla bu bağlantının gücünü - her şey - her şeyle hesaplarlar.
Burada akhiva'da buldum, Guardian.co.uk sitesinde finansörler hakkında bir blog var. Ve büyük bir bankada veya bir hedge fonunda bir tüccarın gerçek işi hakkında harika makaleler var. İKİ HAFTA KADAR korelasyon için arama yapabilirler, ardından tüccar bazı MatLab dizilerindeki her şeyi kontrol eder, yetkililere bir sunum sağlar ve ardından banka 100 milyon için hedge edilmiş bir pozisyon açar.
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/joris-luyendijk-banking-blog/2012/apr/02/quantative-prop-trader-voices-of-finance
Blogda profesyonel tüccarlar için birçok ilginç şey var.
En iyi bilinen yaklaşım Granger nedensellik testidir. Ayrıca transfer entropisine de bakabilirsiniz.
Bunlarla ilgili belgeleri nerede bulabilirim ve bu testleri hangi R paketlerinde bulabilirim?
kütüphane(MSBVAR); ?granger.test
Transfer entropi için paket yok, ancak kendi başınıza indirmek kolaydır.
anonim : Herhangi bir ders kitabındaki tanımları okuyun ve bunun özünü öğrenin. Teklif/ask/orta fiyat kullanmanız gerçekten önemli değil. Sayısal özellikler biraz farklı olabilir, ancak durağanlıkla ilgili sonuçlar aynı olacaktır.
teklif ve talep sadece en iyi teklifler ve, ... ve sırada ne var. Ticaretin yokluğunda değişebilirler mi? Kolay. Ticaretin varlığında değişemezler mi? Kolayca (kısmen yürütülür). orta fiyat! Peki ya yayılmanın birkaç kat arttığı anlar, orta fiyat veya en iyi gruplar ne alınır?
- (2) Gerçek işlemler için hacim okumaları nelerdir?
İşte yine uydurma bir örnek (fotoğraf şubenin ilk gönderisinden alınmıştır)Tüm ticaret, korelasyonun önemli olduğu alanlarda yoğunlaşmasına rağmen, tüm aralıktaki korelasyon sıfırdır.
Tek lotlu işlemlerin 100 lotluk işlemlere eşdeğer olmadığı açıktır. Bu arada, bu tür mikro işlemler için fiyat göstergeleri, numune özelliklerinin hesaplanmasına önemli bir katkı sağlar. Gerçek hacimleri bilerek, daha yeterli olan "ağırlıklı ortalama" ölçümleri yapmak mümkün olacaktır.
- (3) Veriler nasıl nicelenir
Mumlar arasındaki ilk farkı alın, HP HP değildir. Ve bir mumda X anlaşma ve diğerinde 100X anlaşma varsa ve hepsi farklı hacimlerdeyse, neden normal olarak dağıtılsın ki? Kene geçmişi, seviye II geçmişi kazmak mı? Ne kadar derin olursa, brokerler arasındaki fark o kadar fazla olur.Bu mantıklı, tartışmıyorum. Ama aslında, gerçek farklıdır: I(1), en baştan belirlenen sürecin I(0) - "integralidir". I(0) değil, I(1) aracılığıyla tanımlanır, ancak bunun tersi de geçerlidir.
I(1)'in özellikleri herhangi bir şey olabilir, bir SB olabilir, normal olmayan bir dağılıma sahip gerçek bir pazar olabilir, Lizbon'daki sıcaklık dinamikleri, her neyse.
Üzgünüm, ama bu tamamen doğru değil. Her zaman durağan olması gereken ve başka bir şey olmaması gereken I(0) üzerine inşa etmek gereklidir. I(0) sürecinin ardışık "entegrasyonları" farklı I(n)'ye yol açar.
I(1) gerçek tırnak olamaz, çünkü bu alıntılar arasındaki farklar süreci durağan değildir, yani. I(0) olamaz. Yani, başlangıçta (alıntılar) I(1) değildi.
Korku.
Tüm saygımla, istatistiklerin, özü açıklanabilir ve betimlenebilir olan süreçlere neden uygulanması gerektiğini anlayamıyorum.
Burada bir şey geliştirdim. Bunun iyi mi kötü mü olduğunu kimse bilmiyor. İstatistikleri açın - karar verecek. Kimse bilmiyorken!
Bu mantıklı, tartışmıyorum. Ama aslında, gerçek farklıdır: I(1), en başından belirlenen sürecin I(0) - "integralidir". I(0) değil, I(1) aracılığıyla tanımlanır, ancak bunun tersi de geçerlidir.
Üzgünüm, ama bu tamamen doğru değil. Her zaman durağan olması gereken ve başka bir şey olmaması gereken I(0) üzerine inşa etmek gereklidir. I(0) sürecinin ardışık "entegrasyonları" farklı I(n)'ye yol açar.
I(1) gerçek tırnak olamaz, çünkü bu alıntılar arasındaki farklar süreci durağan değildir, yani. I(0) olamaz. Yani, başlangıçta (alıntılar) I(1) değildi.
Diyelim ki MQ, çubuklar ve mumlar şeklindeki klasik grafikler yerine bize bir fiyat artışı verilen MetaTrader 6'yı piyasaya sürmeye karar verdi. Piyasa normal olmadığı için kaldı, ancak şimdi I (0) üzerine kullanıyoruz ve geliştiriyoruz.
Yukarıdaki resimdeki her iki işlem de I(0) biçimindeki işlemlerdir, ancak biri, üstteki klasik normal dağıtılmış değerdir ve ikincisi gerçek ve durağan olmayan bir RTS piyasasıdır. Alttaki resim I(0) düzeyinde bir süreç değilse, o zaman bu hangi düzendir ve buna ne ad verilir?
Emkulede bu Granger'ı içmek isteyen yok mu?
Yeni başlayanlar için, nasıl çalıştığını bilmek güzel olurdu.
Granger'ın 1969 tarihli " Ekonometrik Modeller ve Çapraz Spektral Yöntemlerle Nedensel İlişkilerin İncelenmesi " kitabı ortalıkta bırakılmadı mı?))
Yine de dürüst olmak gerekirse, İsrail-Polistin çatışmasında kimin daha çok suçlanacağını hala anlamıyorum? Yahudiler? Araplar?
Sadece test, şuna benzeyen IsraelPalestineConflicte adlı özel bir veri seti ile birlikte geliyor:
Verilerin birbiriyle sıkı bir şekilde ilişkili olduğu görülebilir, ancak kimin suçlanacağı açık değildir ve Granger'ın ne söylediği de net değildir.