Sıfır örnek korelasyonu, doğrusal bir ilişkinin olmadığı anlamına gelmez. - sayfa 48
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Daha iyisini söylemek imkansız: Sonuç açık: QC'yi I(0) ve sadece I(0) üzerinde hesaplamak gerekiyor .
(Ormana girişi yavaşlatmanın zamanı geldi...) Yere inelim.
Sorun şu ki Twist'i özensiz dans ediyorsun. Rastgele formüller, kelimeler, tanımlar ve sonuçlar veriyorsunuz.
Kimin ihtiyacı var? Kişisel olarak sana? Veya "genel olarak, her zaman" veya " bir zaman serisi için"?
Twist biliminde (Karl'ın zamanında, Pearson'ın zamanında), diğer sayısal yöntemlere benzer şekilde, problemleri çözmek için tek bir birleşik yöntem yoktu ve yoktur. Twist, çoğu Carl'a (Gauss) göre normal olarak dağıtılan rastgele değişkenlere güvenilir şekilde uygulanabilen bir dizi yönteme sahiptir. Bu nedenle, sadece ölçüm sonuçlarının hangi formülde itileceği değil, aynı zamanda bu hesaplamalara mantıksal olarak ilişkili akıl yürütmenin NE ZİNCİRİ'nin eşlik ettiği de önemlidir. Modern teorinin "sorunu" budur.
Science Twist sadece hipotezleri test eder. Ve bu hipotezi akıl yürütme sırasında kaybetmemek için, TÜM, tekrar ediyorum, TÜM hesaplama ZİNCİRİ'nin belirlenen AMACA (ve hipoteze) uygunluk açısından yeniden kontrol edilmesi gerekir.
BİR AMAÇ OLDUĞU GİBİ bir hipotez formüle edin. Hipoteziniz nedir? Satırlar arasındaki bağlantı nedir? Diyelimki. Ve amaç nedir? Bir sonraki bar geldiğinde hangi kararı/kararları vermeyi düşünüyorsunuz? Hesaplama zinciri ne vermelidir? Bağlantı yoktu, ama ortaya çıktı mı? Ya da onun küçük olduğunu ama büyüdüğünü? Hipotez ve amaç ile kontrol etmezseniz, oluşturduğunuz aritmetik işlemler zinciri bir kusur, aceleci bir sonuç veya çok genel bir sonuç içerebilir ve bu bir hataya yol açacaktır.
Sağ. Aferin. Ve finansal piyasalardaki fiyat serileri için I(0) korelasyonlu olmadığından veya son derece düşük bir korelasyona sahip olduğundan, QC'yi hiç hesaplamaya gerek yoktur.
...
Bu doğru değil. Korelasyon önemli olacaktır. QC formülünün özünü anlarsanız, her iki süreç de aynı yöne gittiğinde segmentte tek yönlü artış olasılığının 50/50'den yüksek olacağını anlayacaksınız.
kesimde, evet. Herhangi bir artış için, QC'nin +1'e yakın olduğu bir segment seçebilirim. Ve QC'nin -1'e yakın olduğu bir tane alabilirim. Ve 0'a yakın bir yerde yapabilirim.
Bu, eğer anladıysan
(Ormana girişi yavaşlatmanın zamanı geldi...) Yere inelim.
Sorun şu ki Twist'i özensiz dans ediyorsun. Rastgele formüller, kelimeler, tanımlar ve sonuçlar veriyorsunuz.
Kimin ihtiyacı var? Kişisel olarak sana? Veya "genel olarak, her zaman" veya "bir zaman serisi için"?
Twist biliminde (Karl'ın zamanında, Pearson'ın zamanında), diğer sayısal yöntemlere benzer şekilde, problemleri çözmek için tek bir birleşik yöntem yoktu ve yoktur. Twist, çoğu Carl'a (Gauss) göre normal olarak dağıtılan rastgele değişkenlere güvenilir şekilde uygulanabilen bir dizi yönteme sahiptir. Bu nedenle, sadece ölçüm sonuçlarının hangi formülde itileceği değil, aynı zamanda bu hesaplamalara mantıksal olarak ilişkili akıl yürütmenin NE ZİNCİRİ'nin eşlik ettiği de önemlidir. Modern teorinin "sorunu" budur.
Science Twist sadece hipotezleri test eder. Ve bu hipotezi akıl yürütme sırasında kaybetmemek için, TÜM, tekrar ediyorum, TÜM hesaplama ZİNCİRİ'nin belirlenen AMACA (ve hipoteze) uygunluk açısından yeniden kontrol edilmesi gerekir.
BİR AMAÇ OLDUĞU GİBİ bir hipotez formüle edin. Hipoteziniz nedir? Satırlar arasındaki bağlantı nedir? Diyelimki. Ve amaç nedir? Bir sonraki bar geldiğinde hangi kararı/kararları vermeyi düşünüyorsunuz? Hesaplama zinciri ne vermelidir? Bağlantı yoktu, ama ortaya çıktı mı? Ya da onun küçük olduğunu ama büyüdüğünü? Hipotez ve amaç ile kontrol etmezseniz, oluşturduğunuz aritmetik işlemler zinciri bir kusur, aceleci bir sonuç veya çok genel bir sonuç içerebilir ve bu bir hataya yol açacaktır.
kesimde, evet. Herhangi bir artış için, QC'nin +1'e yakın olduğu bir segment seçebilirim. Ve QC'nin -1'e yakın olduğu bir tane alabilirim. Ve 0'a yakın bir yerde yapabilirim.
Bu, eğer anlarsan
Sinüs ve kosinüs TEK TARAFTA bazı segmentlerde gider. Yani, kısa bir segment üzerindeki doğrusal korelasyonları sıfırdan büyük olacaktır:
(bu çizim bu konuda daha yüksekti)
.... ve sonra farklı yönlere giderler. Bu nedenle, uzun bir bölüm üzerinde ORTALAMA alındığında, aralarındaki korelasyonun sıfır olduğu ve dikey olarak kabul edildiği ortaya çıkıyor. İşte tüm kaynakların sınırlı olması ve ana kaynağın ölçüm segmentinin uzunluğu, yani zaman olması gerçeğinden kaynaklanan bir çelişki.
(Ormana girişi yavaşlatmanın zamanı geldi...) Yere inelim.
Sorun şu ki Twist'i özensiz dans ediyorsun. Rastgele formüller, kelimeler, tanımlar ve sonuçlar veriyorsunuz.
Kimin ihtiyacı var? Kişisel olarak sana? Veya "genel olarak, her zaman" veya "bir zaman serisi için"?
Twist biliminde (Karl'ın zamanında, Pearson'ın zamanında), diğer sayısal yöntemlere benzer şekilde, problemleri çözmek için tek bir birleşik yöntem yoktu ve yoktur. Twist, çoğu Carl'a (Gauss) göre normal olarak dağıtılan rastgele değişkenlere güvenilir şekilde uygulanabilen bir dizi yönteme sahiptir. Bu nedenle, sadece ölçüm sonuçlarının hangi formülde itileceği değil, aynı zamanda bu hesaplamalara mantıksal olarak ilişkili akıl yürütmenin NE ZİNCİRİ'nin eşlik ettiği de önemlidir. Modern teorinin "sorunu" budur.
Science Twist sadece hipotezleri test eder. Ve bu hipotezi akıl yürütme sırasında kaybetmemek için, TÜM, tekrar ediyorum, TÜM hesaplama ZİNCİRİ'nin belirlenen AMACA (ve hipoteze) uygunluk açısından yeniden kontrol edilmesi gerekir.
BİR AMAÇ OLDUĞU GİBİ bir hipotez formüle edin. Hipoteziniz nedir? Satırlar arasındaki bağlantı nedir? Diyelimki. Ve amaç nedir? Bir sonraki bar geldiğinde hangi kararı/kararları vermeyi düşünüyorsunuz? Hesaplama zinciri ne vermelidir? Bağlantı yoktu, ama ortaya çıktı mı? Ya da onun küçük olduğunu ama büyüdüğünü? Hipotez ve amaç ile kontrol etmezseniz, oluşturduğunuz aritmetik işlemler zinciri bir kusur, aceleci bir sonuç veya çok genel bir sonuç içerebilir ve bu bir hataya yol açacaktır.
Bu nedenle, nedensel ilişkiler kurma yöntemleri hakkında bilginiz varsa - lütfen söyleyin, bu konuda tam bir boşluğum var.
En iyi bilinen yaklaşım Granger nedensellik testidir. Ayrıca transfer entropisine de bakabilirsiniz.
Bu arada, burada bir korelasyonun varlığının nedensel bir ilişki anlamına gelmediği konusunda ilerliyorsunuz - bu benim için anlaşılabilir. Ama bir şeylerden uzaklaşman gerekiyor. Çapraz korelasyon kullanırken diğer yöntemleri henüz bilmiyorum/anlamadım. Bu nedenle, nedensel ilişkiler kurma yöntemleri hakkında bilginiz varsa - lütfen söyleyin, bu konuda tam bir boşluğum var.
Tabii, sorun değil. Sadece motivasyonu, daha doğrusu motivasyonlardaki farkı açıklığa kavuşturalım. Siz bir meslektaşım, pratik bir tüccar olarak, fiyat serisi çizelgelerinde bağlantılar arıyorsunuz, (onlara bakarak veya bakmayarak) çapraz korelasyonları hesaplıyorsunuz ve BİR PARA BİRİMİNİN daha fazla hareketine dayanarak, BAŞKA BİR PARA BİRİMİNİN hangi henüz hareket etmedi, ancak ilki ile BAĞLANTILI, - işte ÇOK HAREKETLİ. Ve sonra, fiyat hareketinden para kazanmak için bir pozisyon açmaya karar veriyorsunuz. Böyle? Eğer öyleyse, olasılıksal anlamda bu sizin HİPOTEZİNİZ.
Bu bizim zamanımızda oldukça iyi bir meslek.
Büyük bankaların ve hedge fonlarının tüccarları bu şekilde çalışır.
(şimdi link arıyorum)
Ama tabiri caizse bu ÇOK PRATİK BİR YAKLAŞIM. "... PRNG" konusuna girdiniz mi? Aynı yerde, bunu yapmanın MÜMKÜN olduğunu söyleyen Karl'dan (pearson) alıntı yaptım, ancak böyle bir yöntem (daha doğrusu, şahsen Karl ve arkadaşı Yul) herhangi bir garanti vermez.
Ancak kişisel olarak, bu forumdaki çoğu nitelikli matematikçinin bu tür bağıntıların özel durumları ile ÖZEL İLGİLENMEDİĞİNE inanıyorum. Tüm durumlar için AT ALL istatistiksel ticaret modelleriyle ilgileniyorlar.
En azından kişisel olarak, örneğin Alsu, Gpwr, Reshetov, Integer, Neutron, faa1947, Privalov ve diğerleri gibi mesajlardan böyle bir sonuç çıkarıyorum, burada "hızlı listede" herhangi biri açıkça belirtilmediyse şimdiden özür dilerim.
Bu nedenle, onları ilgilendirmek için, sorularına cevap almak için bu soruların resmileştirilmesi gerekir ve sorun şu ki, anlamlı bir konuşma için ifadeler KESİNLİKLE olmalıdır.
Tabii, sorun değil. Sadece motivasyonu, daha doğrusu motivasyonlardaki farkı açıklığa kavuşturalım. Siz bir meslektaşım, pratik bir tüccar olarak, fiyat serisi çizelgelerinde bağlantılar arıyorsunuz, (onlara bakarak veya bakmayarak) çapraz korelasyonları hesaplıyorsunuz ve BİR PARA BİRİMİNİN daha fazla hareketine dayanarak, BAŞKA BİR PARA BİRİMİNİN hangi henüz hareket etmedi, ancak ilki ile BAĞLANTILI, - işte ÇOK HAREKETLİ. Ve sonra, fiyat hareketinden para kazanmak için bir pozisyon açmaya karar veriyorsunuz. Böyle?
Bu bizim zamanımızda oldukça iyi bir meslek.
Büyük bankaların ve hedge fonlarının tüccarları bu şekilde çalışır.
(şimdi link arıyorum)
Ama tabiri caizse bu ÇOK PRATİK BİR YAKLAŞIM. "... PRNG" konusuna girdiniz mi? Aynı yerde, bunu yapmanın MÜMKÜN olduğunu söyleyen Karl'dan (pearson) alıntı yaptım, ancak böyle bir yöntem (daha doğrusu, şahsen Karl ve arkadaşı Yul) herhangi bir garanti vermez.
Ancak kişisel olarak, bu forumdaki çoğu nitelikli matematikçinin bu tür bağıntıların özel durumları ile ÖZEL İLGİLENMEDİĞİNE inanıyorum. Tüm durumlar için AT ALL istatistiksel ticaret modelleriyle ilgileniyorlar.
En azından kişisel olarak, örneğin Alsu, Gpwr, Reshetov, Integer, Neutron, faa1947, Privalov ve diğerleri gibi mesajlardan böyle bir sonuç çıkarıyorum, burada "hızlı listede" herhangi biri açıkça belirtilmediyse beni şimdiden bağışlayın.
Bu nedenle, onları ilgilendirmek için, sorularına cevap almak için bu soruların resmileştirilmesi gerekir ve sorun şu ki, anlamlı bir konuşma için ifadeler KESİNLİKLE olmalıdır.
Genel olarak, evet, her şey böyle. Ancak , ilişkiyi belirlememe ve böyle bir ilişkinin a priori var olduğu varsayımını kullanmamama izin veren yöntemlere ihtiyacım olması dışında. Örneğin, Wikipedia'da regresyon analizi hakkında bir makale okudum:
Görünüşe göre aynı regresyon analizini kullanmadan önce ilişkiyi tanımlamamız gerekiyor. Ama nasıl ortaya çıkar? Regresyon analizi imkansızdır - çünkü bu da iletişimin, korelasyonun bir sonucudur, çünkü QC'nin kendisi nedensellik, çapraz korelasyon hakkında konuşmuyor mu? Daha iyi görünüyor, ama benim bilgim burada bitiyor...