Olasılık Tahmini - Saf Matematik - sayfa 15
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
... Göstergenizle ilgili şüphelerim ..
bu benim göstergem değil :)
Bir sürü kafa karışıklığı...
;)
çubuklar için, içerdiği kenelerin sayısına bağlıdır. Tüm bunların ortalamanın nasıl alındığını vb. tam olarak anlamadım, ancak burada m15 çubuklarının volatilitede (ve sırasıyla artışlarda) istikrarlı bir gün içi değişime sahip olması nedeniyle hatalar mümkündür. Burada daha ayrıntılı analiz etmek gerekiyor. Belki her şey o kadar basit değildir.
Burada, örneğin benzer bir çalışma: örneğin artış modulo m15 ve h1'in ortalama uzunluğunu ölçüyoruz. SB için Einstein'ın formülüne göre, h1 gövdesinin ortalama uzunluğu 2 kat daha büyük olacaktır, gerçekte farklı periyotlar için önemli sapmalar vardır. Ancak yine burada, oynaklıkta sistematik bir farklılığa sahip olmayan artışları analiz etmek gerekir - örneğin, her saat için ayrı ayrı ortalama veya günlük bir zaman dilimi ve daha yüksek.
belki sizi şaşırtacak, ancak her bir çubuktaki kene sayısının önceden ayarlandığı eş hacimli çubuklarda resim daha da net.
Ve yöntemden şüpheniz olmasın, kanıtlanmıştır ve korelasyon analizi hiçbir şey vermediğinde bile bağımlılıkları tespit edebilir, yani. gürültünün arkasında korelasyonlar görünmediğinde. Sadece bir dezavantaj var - büyük bir örneğe duyulan ihtiyaç - ne kadar fazla olursa, sonuçların güvenilirliği o kadar yüksek olur.
bu benim göstergem değil :)
Aslında, Prival'e döndüm. Che karıştırdım.
Aslında, Prival'e döndüm. Che karıştırdım.
Nasıl ortak bir temel anlamadım. Pirinç. Bir dönemden diğerini elde etmenin imkansız olduğunu onaylıyorum. Neden bahsediyorsun?
frekans = 1/dönem. Diğer tüm gözlemleri atlayarak seriyi kısaltırsanız, frekanslara ne olur?
Ve bu ifade açıklamanızı gerektiriyor -
Sıcaklık Brownian hareketinden takip edilmez, zaman dilimleri kenelerden takip edilmez.
;)
Başka bir daldan , ama sizi şaşırtan farklı frekanslara sahip resim burada da mevcut olduğu için - tekrar ediyorum.
Nasıl ortak bir temel anlamadım. Pirinç. Bir dönemden diğerini elde etmenin imkansız olduğunu onaylıyorum. Neden bahsediyorsun?
frekans = 1/dönem. Diğer tüm gözlemleri atlayarak seriyi kısaltırsanız, frekanslara ne olur?
Ve bu ifade açıklamanızı gerektiriyor -
Sıcaklık Brownian hareketinden takip edilmez, zaman dilimleri kenelerden takip edilmez.
;)
Bir şubeye gidelim. İşte cevabım.
En derin yanılsama. Göstergenizle ilgili şüphelerim sezgisel ve yanlıştı. Gösterge büyük olasılıkla doğrudur, ancak kullanımı metodolojik olarak yanlıştır.
Göstergeniz (AKF BP) neyi gösteriyor? VR'de bağımlılıklar olduğunu. Üzgünüm ama bu banal. Eğilimlerin varlığını kimse inkar etmez ve bu nedenle herhangi bir matematik olmadan da görülebilir. Ayrıca VR'nin düzenli bileşenlerini matematiksel istatistik yöntemleriyle araştırmak doğru değildir. Gönderiniz beni bir kez daha yazılım paketlerine bağlı kalma ihtiyacına ikna etti - bu metodolojik hataları önleyecektir. Bizim durumumuzda, VR'de matematiğin çıplak gözle görülemeyen bir şey görmek istiyorsak, normal bileşenleri - trend ve döngüsel bileşen - hariç tutmak gerekir.
Ne görmek istiyoruz? Modelin parametrelerini görmek istiyoruz, buna göre sadece geçmiş verileri analiz etmekle kalmıyor, aynı zamanda geleceği de tahmin ediyoruz. Bu amaçla farklılıkların ACF'leri, farklılıkların farklılıkları vb. oluşturulur. Örneğin, bir ARPSS modelini tanımlarken, başlangıçta iki olası yanıt alırız: model tanımlanabilir ve model tanımlanamaz. Halihazırda böyle bir sonucun farklılıklar almaya değer olduğunu ve yerleşik bir gerçeği (eğilim) dikkate almadığımız ve başlangıçtaki bilgileri elde etmeye çalıştığımız için bilgi kaybı hakkındaki akıl yürütmenizin hiçbir temeli olmadığı konusunda hemfikir olmanızı istiyorum. hiç görünmüyor.
1. Orada neyin hesaplandığını hala çözemediniz. ACF'yi çizmeden önce trendin çıkarıldığını görmüyorsanız... o zaman üzgünüm.
2. ACF, iyi bilinen Masha gibi sadece bir formüldür, ancak onun girdisini vermesi araştırmacının işidir. Ve eğer birisi Mashka'nın girişine dakikalar verirse, bunun metodolojik olarak yanlış olduğunu, diyelim ki bir gün daha doğru olduğunu söylemek... hiç mantıklı değil.
3. Modelin alınmasıyla ilgili olarak, bende var, iyi ya da kötü, bu onuncu şey. Elde etme yöntemini okuyabilirsiniz https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page25#54080
samimi 11.12.2007 23:21
...
Yani VR fiyatlarını beyaz gürültüye indirgeyen bir dönüşüm piyasa modeli olacak. benim anladığım bu :)
ve kontrol, sadece ACF'nin yardımıyla basittir - ACF bir delta işlevi (veya ona yakın) şeklindeyse, tüm bileşenleri bulduk ...
2. ... Ve eğer birisi Mashka'nın girişine dakikalar verirse, bunun metodolojik olarak yanlış olduğunu, diyelim ki bir günlük çalışmanın daha doğru olduğunu söylemek ... hiç mantıklı değil.
Aslında, başka bir şeyle ilgiliydi ve düşüncemin bir teyidi olarak, kotirin spektrumlarını ekledim. Bir kez daha: her zaman diliminin kendi istatistikleri vardır. Farklı zaman dilimlerinin istatistikleri birbirini tamamlayabilir, ancak birinden başka bir zaman alamazsınız.
3. Modelin alınmasıyla ilgili olarak, bende var, iyi ya da kötü, bu onuncu şey. Elde etme yöntemini okuyabilirsiniz https://www.mql5.com/en/forum/105740/page25#54080
Örneğin, ARPSS'yi okuyun. Belki de modeliniz kâr etmede ARPSS'den daha başarılıdır, ancak tanımladığınız şey modele uymuyor: Sonuçlarda güven aralıkları, p seviyeleri veya herhangi bir güven tahmini görmedim.
1. Orada neyin hesaplandığını hala çözemediniz. ACF'yi çizmeden önce trendin çıkarıldığını görmüyorsanız... o zaman üzgünüm.
Evet haklısın göstergelerini anlamadım ama özü anladım. Trendin çıkarılma şekli ilginç bir sonuca yol açmadı. Analiz sonuçlarını İSTATİSTİK'e getirmeye söz verdim - getiriyorum.
AKF Kapat. ACF'ye göre bir trendden bahsedebiliriz. Lütfen bu hesaplamaya çok faydalı ek bilgilerin eşlik ettiğini unutmayın.
ACF Kapat - trend, regresyonla yaklaştı. Aşağıdaki formül. Bence ACF'nin bu hesaplaması sizinkiyle tamamen örtüşüyor. IMHO, regresyon trendinin çıkarılması hiçbir şey vermedi. Regresyonun gerçek eğilime iyi yaklaşmaması muhtemeldir.
İşte regresyon trendi olmayan bir Kapanış grafiği. Bunun biraz beyaz gürültü gibi olduğunu görüyoruz. ACF daha yüksektir.
ACF'siz Kapanış grafiğine bakalım. Dıştan, daha çok gürültü gibi görünüyor. Ve normal bileşenden kurtulmaya çalışıyoruz.
Şimdi bunun için ACF.
Daha ilginç görünüyor.
İstatistik paketiyle uzun süredir çalışmıyorum. bu paket genellikle çok belirsiz grafiklere sahiptir.
1. Verdiğim bağlantıya göre, model yok, sadece yapımı için metodolojinin bir açıklaması var. Model aynı dalda, ancak çok daha ileride. ARPSS'nin ne olduğunu biliyorum ve onları uzun zaman önce terk ettim ve regresyon modelleri de (aynı sonuca sahip olduğunuz gibi).
2. Grafikleriniz garip. Burada ne çizdiğinizi ve (veya) sabitleri bulmak için beyaz gürültünün ACF'sini getirebilirsiniz. Tanım olarak, 0 noktasındaki ACF 1'e eşittir (herhangi bir veri için) ve kademeli olarak 0'a düşer (önyargı tamamen numune dışı olduğunda). Bunu hiçbir çizelgenizde görmedim.
3. Bu ifadeler şaşırtıyor "... ACF'siz Kapat grafiğine bakalım. Dışarıdan, daha çok gürültüye benziyor. Ve normal bileşenden kurtulmaya çalışıyoruz..." ACF'yi bir şekilde yanlış anlıyorsunuz.
Herhangi bir fonksiyonun bir ACF'si vardır, ACF'siz bir grafiği nasıl oluşturduğunuz açık değildir, büyük olasılıkla bu bir tür başarısız formülasyondur, bir şey inşa etmek istediniz, inşa ettiniz, ancak ne yazık ki açıklayamadınız.
dahası, y=a*x+b düz çizgisinin denklemini bir trend olarak anlıyorum. ACF'yi oluşturmadan önce Kapat'tan çıkarıyorum. Ve bundan sonra ACF'yi hesaplıyorum - ve görünüşü piyasada trende (düz çizgi denklemi) ek olarak her zaman bir salınım süreci olduğunu açıkça gösteriyor.
Nasıl anlatacağımı bilmiyorum.
1. Yaklaşın.
2. Trendi kapanıştan çıkarın (y=a*x+b).
3. Bir ACF Oluşturma
4. Aşağıdaki resmi kırmızıyla https://www.mql5.com/ru/code/8295 alıyoruz, elde ettiğimiz bu. Zamanın bu belirli noktasında, 2. mertebenin salınımlı bir halkasıdır. Modele göre elde edilen bir ACF grafiği de buna karşılık gelen katsayılarla (mavi grafik), neredeyse tam bir tesadüf ... ama bu her zaman böyle değil, bugün bu ACF farklı görünebilir, farklı bir model çalışır Marketin içinde ...
ZY Bana özelden yazan herkese hemen cevap vereceğim. “ACF kullanarak nasıl ticaret yapılacağı gibi?” ACF bir piyasa analiz aracıdır ve üzerinde işlem yapamazsınız (daha doğrusu nasıl yapacağımı bile bilmiyorum). ACF, piyasada şu anda devam eden süreçlerin parametrelerini görsel olarak görmenizi ve hesaplamanızı sağlar, ancak bunun için ACF'nin ne olduğunu ve ne ile yendiğini anlamanız gerekir. Bilgisayar, kağıt ve kalem olmadan bir ACF oluşturmaya çalışın, çok şey netleşecek ...
40. ve 20. periyotları buldunuz mu?
Yoksa orijinalinden “mucizeler” beklenmesi ve her saniye gözlemi silerek kısaltılması konusunda ısrar etmeye devam mı ediyorsunuz?
Bana Krylov'u hatırlatıyor.
NEARDERTALEC ve "İstatistikler" paketi...
;)