Olasılık Tahmini - Saf Matematik - sayfa 16
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
“ACF kullanarak nasıl ticaret yapılacağı gibi?” ACF bir piyasa analiz aracıdır ve üzerinde işlem yapamazsınız (daha doğrusu nasıl yapacağımı bile bilmiyorum). ACF, piyasada şu anda devam eden süreçlerin parametrelerini görsel olarak görmenizi ve hesaplamanızı sağlar, ancak bunun için ACF'nin ne olduğunu ve ne ile yendiğini anlamanız gerekir. Bilgisayar, kağıt ve kalem olmadan bir ACF oluşturmaya çalışın, çok şey netleşecek ...
boşuna öylesin.
Ticaret yapabilirsin.
Sadece hangi ticaret ufkunun tercih edileceğine karar vermeniz gerekiyor.
Orta vadeli ticaret için - bu kadar. Pekala, burada kimse uzun çizgilere bakmıyor.
40. ve 20. periyotları buldunuz mu?
Yoksa orijinalinden “mucizeler” beklenmesi ve her saniye gözlemi silerek kısaltılması konusunda ısrar etmeye devam mı ediyorsunuz?
"Mucizeler" tartışmıyorum. Bu konuda zaten yazdım. Bir kez daha: Gösterdiğim kartların, farklı zaman dilimlerinde (benim durumumda M30 ve H1) aynı VR'nin (benim durumumda EURUSD) farklı istatistiklere sahip olduğunu kanıtladığına inanıyorum. Bu özel ifadeyle ilgileniyorsanız, onu tartışmaya hazırım, Krylova'yı tartışmak istemiyorum.
"Mucizeler" tartışmıyorum. Bu konuda zaten yazdım. Bir kez daha: Gösterdiğim kartların, farklı zaman dilimlerinde (benim durumumda M30 ve H1) aynı VR'nin (benim durumumda EURUSD) farklı istatistiklere sahip olduğunu kanıtladığına inanıyorum. Bu özel ifadeyle ilgileniyorsanız, onu tartışmaya hazırım, Krylova'yı tartışmak istemiyorum.
1. .. ARPSS nedir biliyorum ve uzun zaman önce onları terk ettim ve regresyon modelleri de (aynı sonuca sahipsin gibi).
Böyle bir sonucum yok ama bir şekilde bu paketi kullanma fikrim var. Bir zamanlar bu forumda paketi gerçek hayatta karlı bir strateji oluşturmak için kullanmayı başardığını iddia eden bir kişi vardı.
Paketin incelemelerine göre, dış sadeliğine rağmen, kullanıcıdan yüksek nitelik ve dikkat gerektirir. Ana şey, anlamlı sonuçlar elde etmek için çok zaman alıcıdır.
2. Grafikleriniz garip.
Son tabloya gelince, henüz bir şey söyleyemem.
Tanım olarak, 0 noktasındaki ACF 1'e eşittir (herhangi bir veri için) ve kademeli olarak 0'a düşer (önyargı tamamen numune dışı olduğunda). Bunu hiçbir çizelgenizde görmedim.
İlk iki ACF tablosuyla ilgili olarak, bu forum için temel bir açıklama yapmak istiyorum.
İlk mumun ACF'sinin 1'e eşit olması gerektiği görülüyor. Ancak paketin geliştiricileri rastgele bir değişkenle uğraştıklarını asla unutmadılar. Bu nedenle, herhangi bir istatistiğe mutlaka en az iki değer eşlik etmelidir: grafiklerde yapılan bu sapmadaki sapma ve güven: ACF değeri verilir ve RMS soldadır.
3. Bu ifadeler kafa karıştırıyor "...ACF'siz Kapanış grafiğine bakalım. Dışarıdan, daha çok gürültüye benziyor. Ama normal bileşenden kurtulmaya çalışıyoruz..."
dahası, y=a*x+b düz çizgisinin denklemini bir trend olarak anlıyorum. ACF'yi oluşturmadan önce Kapat'tan çıkarıyorum. Ve bundan sonra ACF'yi hesaplıyorum - ve görünüşü piyasada trende (düz çizgi denklemi) ek olarak her zaman bir salınım süreci olduğunu açıkça gösteriyor.
Nasıl anlatacağımı bilmiyorum.
1. Yaklaşın.
2. Trendi kapanıştan çıkarın (y=a*x+b).
3. Bir ACF Oluşturma
Her Kapatma grafiği, bu değerden trend düşüşüne kadar ne çıkarıldığını gösterir. Belki grafiği başarısız bir şekilde adlandırdım, ancak grafiğin kendisi analitik olarak neyin çıkarıldığını gösteriyor. Bu, izin verdiğim yorum belirsizliğini ortadan kaldırır.
Paket hakkında öğrendiğim her şeyden, kullanımının başarısının anahtarı, model tanımlama aşamasından önce gelen ön veri hazırlığıdır. Bir trend için en basit denklemi alırsınız. Hangi temelde? Trend düşürme için iki farklı denklem verdim (regresyon daha karmaşık, paket tarafından elde edildi) ve ACF'nin Close'dan çıkarılmasının daha iyi olduğunu hesapladım (gözle). Paketin önemli bir kısmı, döngüsel bileşenin trendini değiştirmek ve kaldırmak için araçlar içerir. Bana öyle geliyor ki, kullanımının karmaşıklığı tam olarak şu anda (paket fikrinin doğasında var olan kısıtlamalar hariç - VR'nin durağanlığı). Hazırladığınız şey, aldığınız şeydir.
4. Aşağıdaki resmi kırmızıyla https://www.mql5.com/ru/code/8295 alıyoruz, elde ettiğimiz şey bu. Zamanın bu belirli noktasında, 2. derecenin salınımlı bir bağlantısıdır. Modele göre elde edilen bir ACF grafiği de buna karşılık gelen katsayılarla (mavi grafik), neredeyse tam bir tesadüf ... ama bu her zaman böyle değil, bugün bu ACF farklı görünebilir, farklı bir model çalışır Marketin içinde ...
Henüz bunu tartışmaya hazır değil.
40. periyodun kısaltılmış bir seride 20 olacağı aşikar değil mi?
Tanrım, filtreler oluşturmak için Parkes-McGlellan algoritmasını kullanan bir spektrum analizörü getirirsem bu dönem nereden geliyor?
40. dönemin kısaltılmış bir satırda 20 olacağı size açık değil mi?
Eğitim programına katılmanın yeterli olduğunu düşünüyorum. Adam oldukça zeki. bırakın o anlasın. Tek üzücü şey, paketlere ve programlara onun için her şeyi yapacaklarına inanması. Ve bu dönüşümlerin özünü anlamanız gerekiyor.
faa1947 13.09.2010 19:01
Oldukça yetkin tüccarların bu forumda toplandığı fikrini kabul etmiyor musunuz? ve bir kereden fazla tüm bu yapılar burada çiğnendi ... gönderiye bir arşiv şeklinde eklediklerinizi en azından dikkatlice okumalısınız. Bu forumun sonunda bir bağlantı var.
Oldukça yetkin tüccarların bu forumda toplandığı fikrini kabul etmiyor musunuz? ve bir kereden fazla tüm bu yapılar burada çiğnendi ... gönderiye bir arşiv şeklinde eklediklerinizi en azından dikkatlice okumalısınız. Bu forumun sonunda bir bağlantı var.
Tüccarların kalitesini yargılayamam - mali raporlarına sahip değilim.
Sizi temin ederim ki forumu uzun zamandır takip ediyorum, bir süredir katılıyorum. Forum hakkında düşük bir fikrim var. Bariz dezavantaja ek olarak - cahillerin geniş katılımı ve küçük bisikletlerin icadı, ana dezavantaj, vakaların büyük çoğunluğunda, bağlantınızdaki konu da dahil olmak üzere tartışılan konuların parçalanmasıdır.
İSTATİSTİK'in reklamını yapmıyorum, bunun yanında genellikle harika özelliklere sahip çok sayıda paket var, örneğin Matlab. Bisikleti yeniden icat etmek yerine herhangi bir paketi kullanmayı savunuyorum. Belki de en ilkel olan İSTATİSTİK'i alarak birçok küçük hatadan kaçınabilir ve her zaman sorunu analizden tahmine kadar tamamen çözebilirsiniz. Paketin kendisi tarafından üretilen başka sorunlar olacaktır, ancak bu, istatistik ve teorinin temellerinde akıl yürütmeden daha az kötüdür.
Bunun ilginç bir fikir olduğunu düşünüyorum ve uygulayacağım (deneyeceğim), ancak farklı bir zamanda ve farklı bir dalda.
Yazılarım hakkındaki düşüncen için teşekkür ederim Halt.
...
FreeLance'e yazılarıyla yardımcı olmaya çalışacağım, size basit bir gerçeği iletmek istedi, eğer spektrum analizörünün girişine farklı veriler beslenirse, spektrumlar farklı olacaktır. Çok basit ve anlaşılır. Ve bu kanıt değil
senin teklifin
"Bu, keneler hakkındaki düşüncenizi ilk kez görmüyorum. Anladığım kadarıyla, kene istatistikleri zaman çerçevesi istatistikleriyle ilgili değil ve her zaman aralığının kendi istatistikleri var ve biri diğerini göstermiyor. Ekranda görüntüleniyor. istatistik değil, analitik göstergelerin seviyesi.
Kanıt olarak iki resim sunuyorum. Bir EURUSD30 - 7200 barda. Başka bir URUSD60 - 3600 barda. Farklı Fourier açılımlarımız var!"
Girişe farklı veriler gönderdiniz, böylece farklı resimler elde ettiniz. Ve bunun sizin Fourier dönüşümünüz değil, başka bir şey olduğu ortaya çıktı (sadece birkaç sayfa sonra ortaya çıktı).
Kenelere gelince, mumları (çubukları) kullanarak kene akışından bir seçim yaparsınız, istatistikte buna sansür denir. Ve en kötüsü, analiz sırasında bu sansürü kontrol etmiyorsunuz. Tiklerden herhangi bir çubuğu kesebilirsiniz, keneler bunun için değerlidir, ancak çubuklardan kene alamazsınız, simüle etmeye çalışabilirsiniz, ancak çok farklı bilgiler kaybolur, tam olarak kene akışının yapısı budur. kayıp, yoğunluğu, yoğunluğu, kenelerin zamansal düzeni ... burada geliştiricilerle bir sonraki savaşımı okuyabilirsiniz https://www.mql5.com/en/forum/1031
ZY Bana kalırsa, kene akışı şeklinde sunulan tarih, çubuk şeklinde sunulan tarihten daha iyidir, piyasa analizi (araştırma) yapmak açısından daha iyidir.
Evet unutmuşum, senin için böyle, eğitim için. EURUSD30 - 7200 bar değil, 7200 BGS okuması olan bu BGS algoritmasını girin ve ne olduğunu görün. Sonuçların sizi şaşırtacağını düşünüyorum...
FreeLance'e yazılarıyla yardımcı olmaya çalışacağım, size basit bir gerçeği iletmek istedi, eğer spektrum analizörünün girişine farklı veriler beslenirse, spektrumlar farklı olacaktır. Çok basit ve anlaşılır .
Bunu söylemeye çalışıyorum. Farklı zaman dilimlerindeki alıntılar istatistiksel olarak farklıdır.
Kenelere gelince, mumları (çubukları) kullanarak kene akışından bir seçim yaparsınız, istatistikte buna sansür denir. Ve en kötüsü, analiz sırasında bu sansürü kontrol etmiyorsunuz.
Neden yönetmek? Karşılık gelen zaman çerçevesinin kendisinin alıntılanması kendi kendine yeterli bir değerdir.
... geliştiricilerle bir sonraki savaşımı buradan okuyabilirsiniz https://www.mql5.com/en/forum/1031
Dikkatlice okudum, ancak sorular kaldı.
Tiklerden herhangi bir çubuğu kesebilirsiniz, keneler bunun için değerlidir, ancak çubuklardan kene alamazsınız, simüle etmeye çalışabilirsiniz, ancak çok farklı bilgiler kaybolur, bu kene akışının yapısı, yoğunluğudur. , yoğunluk, kaybolan kenelerin zaman düzenlemesi
Vücut ısısını ölçtüğümüzde, Brown hareketi hakkında belki de birçok değerli bilgi kaybolur. Ne olmuş? Biz sıcaklıkla ilgileniyoruz, oluşumunun moleküler mekanizmasıyla değil.
Her zaman dilimi, piyasa hakkında bazı yeni bilgiler ortaya çıkarır. Aynı zamanda, daha düşük zaman diliminin teklifinden çok önemli bir bilgi bile alamıyorum: daha düşük teklifte bir trend olarak kabul edilebilecek olan, eski olanda bir düzeltme veya geri dönüş gibi görünebilir (o zaman trend alttadır).
Kene bırakırken bilgi kaybı hakkında yazdığınızda, bu bilgiye neden ihtiyaç duyulduğu belirsizliğini koruyor? Teklifi tahmin etmek için nasıl ve hangi zaman ufkunda kullanılabilir? Bir sonraki mum M5, M30, H1, vb. Kenelerle tahmin etmek mümkün müdür? Bütün bunlar mümkün mü?
Aşağıdaki nedenden dolayı, pratik olarak önemli olan bu sorulara bir cevap almanın mümkün olduğuna dair şüphelerim var.
Onaylar analiz edilirken çok önemli bir durum göz ardı edilir - tüm onaylar farklıdır: bir onay işaretinin hacmi 0.1 lot, diğer onay işaretinin hacmi birkaç yüz lottur. Pipser'dan bir onay işareti, yatırımcıdan bir onay işareti daha ve hedger'dan üçüncü bir onay işareti. Her biri kendi zaman ufkunda çalışır. Borsada pozların hacimleri biliniyorsa, o zaman hacimlerimiz yoktur. Ancak tüm finansal piyasa türleri için, duruşun ortaya çıktığı dönem hakkında bilgi yoktur. Şimdi bir ticaret stratejisi olduğunu hatırladım: büyük fonların alım hacimleri izleniyor ve bunlar da satın alınıyor.
Daha yüksek bir zaman çerçevesinin inşasının sansürle elde edildiğine tam olarak katılmıyorum. Genellikle, VR'ler sansürlenir, burada önemli olaylara karşılık gelen bazı belirli ölçümler vardır: ilaç aldı ve sonra öldü. Tüm ara ölçümler atlanabilir. Elbette, belirli bir değerden daha büyük (küçük) bir hacme sahip keneler üzerine inşa edilmiş bir sansürlü alıntı çok ilginç olurdu. Ama o kadar da önemli değil.
Literatüre bakıldığında, zaman çerçevesinin genişletilmesi, teklifi gürültüden (pipser) temizlemenize ve piyasanın hareketini belirleyen daha büyük oyunculara odaklanmanıza olanak tanır.
Birbirini yakalayan, bu dünyada bir şeyi zorlayan sayısız faktör, bu şeyi rezalet noktasına kadar dengeler ve basitleştirir. ................
"Sayısız faktör" veya buna benzer bir model oluşturduğunuzdan şüpheliyim. Büyük olasılıkla sezginize güvendiniz. Ancak fiyatın davranışını açıklayan modeller olduğunu hayal edin. Ve örneğin, yukarıdaki modelde fiyatın tamamen rastgele olduğunu iddia etmek için, duygu farkının tamamen rastgele olduğunu, dünün hakim satın alma arzusunun bugün üzerinde hiçbir etkisi olmadığını göstermeniz gerekir. Bunu yapmak için biraz çalıştıktan ve modeli gerçek pazarla senkronize ettikten sonra bir onay yanıtı alacaksınız - ruh hali tamamen rastgele. Yoksa yapmayacaksın.
Her şey göründüğü kadar basit değil. Elliot veya hareketli ortalama, fiyata sadece bir eklentidir. Onları kendini kandırmakla suçlamak kolaydır, çünkü sonucu çarpıtıyorlar. Sebebi ele almaya çalışın, tabiri caizse fiyatın altına bakın.
Gelelim fiyatlara....
Fiyatın davranışını açıklayan model siz misiniz Vita tam olarak bir model, oldukça ilkel ve şüpheli bir model, hatta trendler için genel kabul görmüş klişeleri alan, açıklaması ve doğası gereği bu değerleri değiştirdiğiniz bir şablon. şu anda onları düşünmeyi başardın! Çok rahatsın, anlıyorsun ve bu normal! Senin için! (modeli mazur görün lütfen)
Yarın (gelecek) arzularınız ne olursa olsun ve hayal edebileceğinizden çok daha hızlı gelecek. Ve bu kaçınılmazdır. Bütün mesele şu ki, hiçbirimiz bu geleceğin nasıl görüneceğini bilmiyor. Ve şu anda klişeler çalışmayı bırakır, piyasa her şeyi yapar ama beklediğiniz gibi olmaz ve şu anda koşullu istikrar Armagedon'a dönüşür.
Anladığınız trendlerden faydalanmayı planladığınız, trendlere dönüşen bu araç ve püf noktalarının önemsizliği, dünün ruh hallerine dayanır ve durumun bir simülasyonundan başka bir şey değil, net kalıpları ve sonuçları vardır. Üstelik durum hiçbir şekilde piyasada olup bitenlerle de alakalı değil! Sana bir sır vereceğim - kimse bilmiyor! Ancak herkes, 50/50 olasılıkla ya efsanelere ( başarılı tüccarların yaklaşık %5'i) ya da kıyamet kabuslarına ve borç senetlerine dönüşeceği tahminlerinde bulunur.
Tarihsel verilerden izlediğiniz koşullu istikrar, mevcut eğilime göre hareket etme arzusu yaratır ve büyük çoğunluğu da öyle. Böylece sözde pazar hafızası yaratılır. Stereotipler, stereotipleri doğurur ve bu böyledir. Ama bundan para kazanamazsınız. Engelliliğin püf noktalarını nasıl öğrendiğim konusunda başka bir şaheser yazmıyorsanız, ihtiyacınız olan şey bu değil.
Piyasada geleneklerden ve önyargılardan tamamen arınmış bir davranış modeli önerdim, çünkü hayali piyasa kalıpları yaratarak durumu kolayca manipüle edebileceğiniz sebepleri ve sonuçları görüş alanından çıkardım.
Pratik uygulaması olmayan bir şeyi açıklamanın bir anlamı yoktur. Umutlu düşünmenin bir anlamı yok. Herhangi bir kurala ve klişeye meydan okuyan bir şey için zaman kaybetmek mantıklı değil.
Yarın ya da 10 dakika sonra olacaklardan bahsediyorum.