Olasılık Tahmini - Saf Matematik - sayfa 13
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Maalesef Win7 -64 kurdum, üzerine matcad kuramıyorum. Sürüm 15 zaten yayınlandı ama anlamadım ((
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3030331
Diyelim ki Oracle VirtualBox, çalışan bir makineye Windows'un önceki sürümünü yüklemenize izin verecek ve ona bir matcad yüklemek zaten mümkün olacak. Her şeyin kurulumu ve kullanımı basittir. Kesintisiz modu kullanmanızı öneririm - sanal makineyi başlattıktan sonra, "L" ile birlikte Ana Bilgisayar tuşuna (normalde sağ kontrol tuşu) basın, bu uygundur.
ZY bana bu formülün nereden alındığını söyle,
aralık [-2/sqrt(n); 2/sqrt(n)]
sadece merak ediyorum, bana öyle geliyor ki, bir şekilde farklı hesapladım, gerekirse karıştırıp bulabilirim.
Hatırlamıyorum bakmam lazım Bir yazıda görmüştüm.
2. Paragraf 1'de aldığımızdan 1 çubuk sola (veya sağa) kaydırılmış bir tarih parçası alırsak, olasılık dağılımının son derece önemsiz bir şekilde değişeceği konusunda çok gerçekçi bir varsayımda bulunuyoruz.
çubuklar için, içerdiği kenelerin sayısına bağlıdır. Tüm bunların ortalamanın nasıl alındığını vb. tam olarak anlamadım, ancak burada m15 çubuklarının volatilitede (ve sırasıyla artışlarda) istikrarlı bir gün içi değişime sahip olması nedeniyle hatalar mümkündür. Burada daha ayrıntılı analiz etmek gerekiyor. Belki her şey o kadar basit değildir.
Burada, örneğin benzer bir çalışma: örneğin artış modulo m15 ve h1'in ortalama uzunluğunu ölçüyoruz. SB için Einstein'ın formülüne göre, h1 gövdesinin ortalama uzunluğu 2 kat daha büyük olacaktır, gerçekte farklı periyotlar için önemli sapmalar vardır. Ancak yine burada, oynaklıkta sistematik bir farklılığa sahip olmayan artışları analiz etmek gerekir - örneğin, her saat için ayrı ayrı ortalama veya günlük bir zaman dilimi ve daha yüksek.
Ancak farklılaşma hakkında tartışacağım: polinom olarak sunulduğunda her türev alma işlemi bir bağımlılık sırasını geçersiz kılar.
En derin yanılsama. Göstergenizle ilgili şüphelerim sezgisel ve yanlıştı. Gösterge büyük olasılıkla doğrudur, ancak kullanımı metodolojik olarak yanlıştır.
Göstergeniz (AKF BP) neyi gösteriyor? VR'de bağımlılıklar olduğunu. Üzgünüm ama bu banal. Eğilimlerin varlığını kimse inkar etmez ve bu nedenle herhangi bir matematik olmadan da görülebilir. Ayrıca VR'nin düzenli bileşenlerini matematiksel istatistik yöntemleriyle araştırmak doğru değildir. Gönderiniz beni bir kez daha yazılım paketlerine bağlı kalma ihtiyacına ikna etti - bu metodolojik hataları önleyecektir. Bizim durumumuzda, VR'de matematiğin çıplak gözle görülemeyen bir şey görmek istiyorsak, normal bileşenleri - trend ve döngüsel bileşen - hariç tutmak gerekir.
Ne görmek istiyoruz? Modelin parametrelerini görmek istiyoruz, buna göre sadece geçmiş verileri analiz etmekle kalmıyor, aynı zamanda geleceği de tahmin ediyoruz. Bu amaçla farklılıkların ACF'leri, farklılıkların farklılıkları vb. oluşturulur. Örneğin, bir ARPSS modelini tanımlarken, başlangıçta iki olası yanıt alırız: model tanımlanabilir ve model tanımlanamaz. Halihazırda böyle bir sonucun farklılıklar almaya değer olduğunu ve yerleşik bir gerçeği (eğilim) dikkate almadığımız ve başlangıçtaki bilgileri elde etmeye çalıştığımız için bilgi kaybı hakkındaki akıl yürütmenizin hiçbir temeli olmadığı konusunda hemfikir olmanızı istiyorum. hiç görünmüyor.
Bu sadece keneler analiz edilerek yapılabilir, çubuklar yuvarlanmaz. Ama bu sadece benim fikrim...
Keneler hakkındaki düşüncenizi ilk kez görmüyorum. Anladığım kadarıyla, kene istatistiklerinin zaman çerçevesi istatistikleriyle hiçbir ilgisi yoktur ve her zaman çerçevesinin kendi istatistikleri vardır ve diğerinden biri çıkarılmaz. İstatistik değil, analitik göstergeler düzeyinde görüntülenir.
Kanıt olarak iki resim sunuyorum. Bir EURUSD30 - 7200 barda. Başka bir URUSD60 - 3600 barda. Farklı Fourier açılımlarımız var!
Özellikle yakın zaman dilimleri aldı.
En derin yanılsama. Göstergenizle ilgili şüphelerim sezgisel ve yanlıştı. Gösterge büyük olasılıkla doğrudur, ancak kullanımı metodolojik olarak yanlıştır.
Göstergeniz (AKF VR) ne gösteriyor? VR'nin bağımlılıkları var. Üzgünüm ama bu banal. Eğilimlerin varlığını kimse inkar etmez ve bu nedenle herhangi bir matematik olmadan da görülebilir. Ayrıca VR'nin düzenli bileşenlerini matematiksel istatistik yöntemleriyle araştırmak doğru değildir. Gönderiniz beni bir kez daha yazılım paketlerine bağlı kalma ihtiyacına ikna etti - bu metodolojik hataları önleyecektir. Bizim durumumuzda, VR'de matematiğin çıplak gözle görülemeyen bir şey görmek istiyorsak, normal bileşenleri - trend ve döngüsel bileşen - hariç tutmak gerekir.
Ne görmek istiyoruz? Modelin parametrelerini görmek istiyoruz, buna göre sadece geçmiş verileri analiz etmekle kalmıyor, aynı zamanda geleceği de tahmin ediyoruz. Bu amaçla farklılıkların ACF'leri, farklılıkların farklılıkları vb. oluşturulur. Örneğin, bir ARPSS modelini tanımlarken, başlangıçta iki olası yanıt alırız: model tanımlanabilir ve model tanımlanamaz. Halihazırda böyle bir sonucun farklılıklar almaya değer olduğunu ve yerleşik bir gerçeği (eğilim) dikkate almadığımız ve başlangıçtaki bilgileri elde etmeye çalıştığımız için bilgi kaybı hakkındaki akıl yürütmenizin hiçbir temeli olmadığı konusunda hemfikir olmanızı istiyorum. hiç görünmüyor.
VR'nin rastgeleliği veya rastgele olmaması hipotezinin kabulüne gelince, ben şahsen, oldukça geniş bir hareketli ortalamanın (örneğin, 200 periyot) kullanıldığı, sürüklenmeli bir geometrik Brownian yürüyüş modelinden daha çok etkilendim. sürüklenme olarak.
Daha sonra bu ortalamadan farklara bakarsanız, dağılım hakkında ilginç sonuçlar elde edebilirsiniz ...
;)
kuruşumu koyacağım. Genel kanıtlar vermeyeceğim, basit bir deney göstereceğim. İsteğe bağlı bir zaman alırız ve artışların dağılımını, örneğin 10 dakika içinde oluştururuz (M1'deyiz). Oldukça simetrik değildir, küresel eğilimin analiz edilen dönem üzerindeki etkisidir.
Orada, sol üst köşede, dağılımın pozitif ve negatif yarısı üzerindeki integraller verilmiştir, bunlar 0,503 ve 0,497'ye eşittir.
Şimdi durumu karmaşıklaştırıyoruz, yalnızca önceki 10 dakikadaki koşul altında artışlar alacağız. fiyat hareketi negatifti ve 5 puandan az değildi. Bu durumun dağılımı oldukça belirgin şekilde deforme ettiği ortaya çıktı. Artık resim vermeyeceğim ve integraller 0,5135 ve 0,4865'e eşit oluyor. Yani, olumlu bir hareket olasılığı biraz arttı.
-5 değil +5 ayarlarsak, 0,4439 ve 0,5561 elde ederiz, şimdi negatif hareket olasılığı arttı (ve çok daha önemli).
Yani piyasanın geri dönüşü denen etkiyi açıkça görüyoruz.
Ne yazık ki basit bir hesap gösteriyor ki 1 eski noktanın yayılması bile bu etkiyi tamamen ortadan kaldırıyor, yani kâr etmeye uygun değil.
Mevcut fiyat hareketini makroekonomik haberlerin veya spekülatif eğilimlerin bir türevi olarak kabul ederseniz, o zaman faktör sayısını ve karmaşık (korkunç karmaşık) incelikleri bir formda basitçe yeniden hesaplamanızı (1,2,3, ....) öneririm. bazı haberlerin diğerlerinin üzerine sürekli olarak bindirilmesi, bir pazardan üçüncü ve diğerine yankılanır, fiyatın mevcut konumunu etkileyen aptalca hesaplanamaz sayıda olay. İstatistikleri "korumak" ve bu arka plana karşı (gerçek anlamda) uzun vadeli piyasa eğilimleri modelinin kanıtını oluşturmak size zevk veriyorsa? Burada her şey ekstra, hüsnükuruntu standart yaklaşımına girer.
Birbiriyle örtüşen, sözde piyasayı zorlayan sayısız faktörün nasıl düşünülüp, bunların üzerine uzun vadeli planlar kurulabilir ........... NASIL? Ne delilinden bahsediyorsun???
Bunu zaten burada yazdım, ama tekrar edeceğim ........
Yarattığımız hayaletler:
"Eliotistler" ordusunu bağışlayın, ancak dalgaları belirleme tekniğine bağlılık, seviyelerden geri tepmeler ve ondalık noktadan sonra .0000 (sıfır) ile psikolojik seviyelerden geçmenin temel beklentisi, kitlesel bir ibadetten başka bir şey değildir. iğrenç fikir. Ancak bu ibadetin kitlesel doğası gereği teknik olarak bu model gerçekleşir. Ve bu harika. Ancak tüm bunların kahve telvesi üzerinde falcılıktan farkı nedir? Ve bu durumda güvenle gecikmeli bir gösterge nasıl yardımcı olabilir veya tarihi paten izlerini takip eden kaya sanatı?
Olan her şeyi YUKARI ve AŞAĞI ilkel bir fiyat hareketi olarak değerlendiriyorum. Ve bu benim için yeterli, özellikle de bu kesinlikle tekrar eden bir fenomen olduğu için. Aynı başlangıç koşulları altında sonuç elde etme olasılığının ( konu başlatıcıya bağlantı) hesaplanması, dönem içinde 50/50 değerine kadar istikrarlı bir şekilde çalışacaktır. Ve bu eğilim de kesinlikle sistemik.
Geçmişteki olaylar (fiyat hareketi) görsel bir göstergeye sahip istatistiksel verilerden başka bir şey değildir, geçmişe bağlı hareketli ortalamaları şimdiki fiyat değişikliklerine bağlama eğiliminde değilim . Sadece böyle bir uygulamadan değerli kalıpları çıkarmak, kendini aldatmaya benzer olduğu için.
Birbirini yakalayan, bu dünyada bir şeyi zorlayan sayısız faktör, bu şeyi rezalet noktasına kadar dengeler ve basitleştirir. Vücudunuzdaki hesaplanamaz sayıda elektron ve proton, vücudunuzun istikrarlı bir şekilde var olmasını engellemez. Ama Allah korusun, protonlardan çok elektronlar olacak, bu yüzden bedeninizin varlığı hemen sona erecek.
Daha karmaşık bir örnek. Güneş'ten gelen ışık bize düz bir çizgide uçar, çünkü her adımda hesaplanamaz sayıda etkileşime (itme) maruz kalır. Etkileşim olmasaydı, Güneş'in ışığı her yerden üzerimize yağardı.
İstisnasız sayısız etkileşim, planların yapımını ilkel olana indirgeyen toplam sıfır etkiyi gösterir - vücudunuz, sağlıklı olun, aniden parçalanmaz ve Güneş'ten gelen ışık, Dünya'da bize ulaşmadan önce Mars'ın etrafında uçmaz. .
Ne yazık ki, lirik "hesaplanamaz sayıda faktör" fiyat hareketine uygulanamaz. YUKARI ve AŞAĞI ilkel fiyat hareketi çok az sayıda faktör nedeniyle oluşur, aksi takdirde fiyat minimum potansiyelle doğrudan spekülatif seviyeye hareket eder veya anında onu işgal eder. Gün içerisinde yapılan işlemler sonucu fiyat değişimleri nispeten küçüktür. Fiyat hareketi, az sayıda faktörün hareketi ile açıklanır. Bu da herkesin işini zorlaştırıyor. Anlıyor musun? Sayısız işlem olsaydı, sıfır etkisi ihmal edilebilirdi ve tıpkı vücudumuzun elektrik yükünü veya Güneş'in nasıl parladığını düşünmediğimiz gibi, bu hiç düşünülmeyebilirdi. Ancak çok fazla anlaşma yok, bu yüzden fiyat, parça başı işçilerin ruh hallerindeki farklılığa bağlı olarak yükseliyor ve düşüyor, bu da ruh hallerinin büyüklüğü ile karşılaştırılabilir. Zamanla 50/50'ye doğru istikrarlı bir şekilde hareket eden fiyat üretecek bir duyarlılık modeli oluşturmak zor değil, ancak duyarlılığı bilmek size gelecek için plan yapma yeteneği verir.
Özetle, bu basit duygu modeli şunları açıklayabilir:
1) fiyatın neden YUKARI ve AŞAĞI hareket ettiği;
2) fiyatın neden 50/50 eğiliminde olduğu;
3) ruh halini bilerek nasıl kar elde edebilirsiniz.
"Hesaplanamaz sayıda faktör" veya buna benzer bir model oluşturduğunuzdan şüpheliyim. Büyük olasılıkla sezginize güvendiniz. Ancak fiyatın davranışını açıklayan modeller olduğunu hayal edin. Ve örneğin, yukarıdaki modelde fiyatın tamamen rastgele olduğunu iddia etmek için, duygu farkının tamamen rastgele olduğunu, dünün hakim satın alma arzusunun bugün üzerinde hiçbir etkisi olmadığını göstermeniz gerekir. Bunu yapmak için biraz çalıştıktan ve modeli gerçek pazarla senkronize ettikten sonra bir onay yanıtı alacaksınız - ruh hali kesinlikle rastgele. Yoksa yapmayacaksın.
Her şey göründüğü kadar basit değil. Elliot veya hareketli ortalama , fiyata sadece bir eklentidir. Onları kendini kandırmakla suçlamak kolaydır, çünkü sonucu çarpıtıyorlar. Sebebi ele almaya çalışın, tabiri caizse fiyatın altına bakın.
Belirlediğiniz trendlerin ve döngüsel bileşenlerin gelecekte bu şekilde değerlendirilmeye hakkı olduğunu düşünüyor musunuz?
Sabit pazarda - evet. Durağan olmayan bir pazarın durağan bir bölümünde - evet.