Hacimler, oynaklık ve Hurst üssü - sayfa 31
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Farnsworth 18.09.2010 22:08
Geometrik benzerliğe sahip örnekler, kendi kendine benzerlik katsayısı olarak Hurst'un özünün ne olduğunu açıkça anlamaya yardımcı olur. Örneğin, R/S analizinin geometrik bir yorumunu verebilirsiniz - 1 boyutunda bir cetvel alın, bu cetvelle R/S'yi ölçün, 2 boyutunda bir cetvel alın ve ölçümleri tekrarlayın. Ve böylece uygun olana kadar. Aslında, bu şekilde, dağılımların eşitliği tahmin edilir ve yol boyunca kendine benzerlik katsayısı hesaplanır.
Her durumda, senden geometrik yorumunu vermeni ya da tabiri caizse, böyle bir tanımın geometrik anlamının ne olduğunu resimlerde göstermeni istiyorum, Candid:
Şahsen, yukarıdaki tanımdaki öz-benzerlik katsayısı olan Hurst'ün, sonsuz uzunlukta bir cetvel kullanılarak R / S'ye benzer bir özelliğin bir ölçümüne basitleştirildiğini görüyorum. Açıktır ki, sonsuz bir normalleştirilmiş aralığa sahip olmayan seriler, bu tanım gereği, sıfıra eşit bir Hurst üssüne sahip olacaktır. Senin görüşün nedir?
Tartışmayı henüz çerçevesinin dışına taşımaya çalışan bir kişiden geometrik yorumlama konusunda yardım istemek elbette tamamen mantıklı değil :).
Sizi hayal kırıklığına uğratmaktan korkarım ama literatürde bolca bulunan R/S çizelgeleri dışında herhangi bir geometrik yorum sunamam. Benim düşünceme göre, onlardan Hurst üssünün yalnızca sınırlayıcı özellik olabileceği açıktır.
Genel olarak, kendimi hiçbir zaman R/S analizinde uzman olarak konumlandırmadım, tam tersine, uzun ve tekrar tekrar, hesaplamalı "ağırlığı" ve dolayısıyla gerçek dışılığı (en azından için) nedeniyle her zaman ihmal ettiğimi belirttim. şahsen ben) herhangi bir temsili testin. Bu yüzden yorumlarımda apaçık gerçekleri ayırt etmeye çalışmamanızı tavsiye ederim.Sizinle kişisel olarak iletişim kurmadım. Ama cevap verdikleri için sahte kimlik işe yaramadı :)
Soruya gelince, aynı sürecin uygulanmasına ilişkin analiz sonuçlarının yorumlanmasındaki hatalarla ilgili değil (bu tür aceleci sonuçlar naziktir. faa1947 gösterir - her ikinci gözlemi kaldırmak, ölçü birimlerindeki sürenin korunmasını gerektirir), ancak rasgele serilerin toplamının döngüsel hareketli ortalamasının tam gerçeğinde.
Bu nedenle, bana teklif sürecinin kendisi ve nihai fiyat yörüngesi hakkında bir bilgi verilmedi.
Ve eğer sözde geometrik kotir yürüyüşü bir dizi rasgele sürecin sonucuysa (DC filtreleri tarafından yumuşatılmış ve taframe'lerin ayrıklaştırılmasıyla kabalaştırılmış), o zaman bu, üniform dağılımla (ve sonuç olarak Gauss'la) nasıl uyuşur? bazı popüler modeller?
Bu arada, "çok uzun bir süre" üzerindeki "trend-dalga-gürültü" modeli, handikapla ilgili herhangi bir eleştiriye dayanmaz - burada tanım gereği bir eğilim olamaz.
Altın, yağ, şeker - orada bir eğilime ihtiyaç var. Enflasyonu tahmin etmek için...
;)
Ben "katsa" olarak, döngüsellik gerçeği tam olarak onun hakkında yazdığı şeydir. Yer değiştirmenin integral özelliklerinde küçük bir farkla. Aslında aynı örnek değerlendirilir ve kendisiyle iyi bir korelasyon içinde olduğu ve ön döngülerin ortaya çıkacağı açıktır.
Alıntı sürecine gelince, ne olduğunu da bilmiyorum. Tek şey - simülasyonunda iyi bir yaklaşım buldu.
Birçoğunun benzerliği yalnızca geometrik bir benzerlik olarak yorumlamaya çalıştığı azim gerçekten şaşırtıcıdır. Bu çok özel benzerlik örneğine rağmen, Yüksek-Düşük ve |Yakın-Açık| arasındaki istatistiksel ilişkiyi kastediyorum. Gerçek benzerlik bu. Bu arada Yuriy, ZZ'deki örneğinin daha da iyi olabilir ama kişisel bir hesaptan alınmış gibi görünüyor, o yüzden buraya eklemiyorum.
Anlaşılmaz kalıcılığın bir başka dikkat çekici örneği, gerçek serilerde ideal fraktalların varlığına yönelik taleptir.Bu arada, belki de modeller sadece "neredeyse bozulmamış" fraktal gelişimin parçalarıdır. Bu, elbette, uzun süre dayanamaz.
Dakikaları günlerle karşılaştırmayı da yanlış buluyorum. Euro dakikalarında, örneğin, neredeyse 4 milyon barım var. Ve geçen gün 3316. Bir dakika geçmişinde çok benzer siteler bulabileceğimden eminim.
Geri tepmelerin dağıtıldığı yakın tarihli bir offtopik bile aslında hiç offtopik değil, gerçek bir benzerlik örneğidir. Fiyat 100 puanı geçti, %23 geri çekildi, sonra bir 50 puan daha (toplam 150) geçti ve tekrar %23 oranında azaldı - bu benzer değil mi?
Artık dikkate alınmaması için "gerçek ağaçlar fraktal olanlardan farklıdır, bu yüzden fraktal bilimine ihtiyacımız yok" gibi argümanlar öneriyorum.
Ben "katsa" olarak, döngüsellik gerçeği tam olarak onun hakkında yazdığı şeydir. Yer değiştirmenin integral özelliklerinde küçük bir farkla. Aslında aynı örnek değerlendirilir ve kendisiyle iyi bir korelasyon içinde olduğu ve ön döngülerin ortaya çıkacağı açıktır.
Ne de olsa Slutsky'nin safları bağımsız mı? Yoksa bir şeyi karıştırıyor muyum?
Alıntı sürecine gelince, ne olduğunu da bilmiyorum. Tek şey - simülasyonunda iyi bir yaklaşım buldu.
Belki bu da başka bir çekiciliktir... Gerçekten de, bir süreç modeli olmadan (kullanılan dağılımlar dahil), henüz herhangi bir şeyi kanıtlamak ya da çürütmek mümkün olmamıştır.
Ve böylece ortaya çıkıyor - devletlere hayran olmak. Ve bir demoda veya hatta bir test cihazında değil. Matlab'da... :o)
yanılmak isterim.
;)
Size içtenlikle iyi şanslar diliyorum.
Başka bir deyişle, "klasiklerin" kar tanelerini çizerken bize anlattığı klasik tanım - tüm bunları sayılar düzeyinde görmüyoruz. Bunun yerine, "Yüksek-Düşük ve |Yakın-Açık| arasında istatistiksel bir ilişkiye sahibiz" - geleneksel Brownian hareketinde açıklanabilir. Ve %23 geri alma - kişisel olarak benim için ne olduğu belli değil. Peki karışmayacağım.
Ne de olsa Slutsky'nin safları bağımsız mı? Yoksa bir şeyi karıştırıyor muyum?
Yanılmıyorsam Slutsky etkisi hakkında yazmışsın. Yani en azından "soruldu" anlamında yazılmıştı. Bunun etkisi, toplu verilerde, özellikle hareketli ortalamalarda güçlü korelasyonlar ve sözde döngülerin ortaya çıkmasıdır. Bu "bağımlılıklar", prensipte var olmaması gereken rastgele serilerin toplu verilerinde bile ortaya çıkar. Bunu sordular. Açıklamasını yaptı.
Belki bu da başka bir çekiciliktir... Gerçekten de, bir süreç modeli olmadan (kullanılan dağılımlar dahil), henüz herhangi bir şeyi ispatlamak veya çürütmek mümkün olmamıştır.
Hangi proses modelini kullandığımı yazdım. Gerçeğe oldukça uygundur. Ve saçma sapan "boğalar" / "ayılar" vb. Üzgünüm - inanmıyorum. Bu bir cazibe bile değil - saçmalık.
Ve böylece ortaya çıkıyor - devletlere hayran olmak. Ve bir demoda veya hatta bir test cihazında değil.
Sorunların bir listesini yazıyorum. Ama neden okumaya ihtiyacın var? zahmet etme! Derine inmek gerekiyor, hayranlıkla ilgili her türlü boktan şeyi yazmak, kendinizden bir psikolog inşa etmek daha iyi :o)
Matlab'da... :o)
Her şey düşünülmüş, MT'de durum aynı olacak merak etmeyin. Ayrıca yorulmadan "pratik" yapıyorum :o)
yanılmak isterim.
eğer gerçekten istiyorsan, o zaman yapabilirsin - hata yapabilirsin, umurumda değil :o)
Size içtenlikle iyi şanslar diliyorum.
Birçoğunun benzerliği yalnızca geometrik bir benzerlik olarak yorumlamaya çalıştığı azim gerçekten şaşırtıcıdır.
Benzerliği, bir nesneyi oluşturan modellerin ve başlangıç koşullarının benzerliği olarak yorumluyorum.
Evet, genelde böyle yazılmaz ve biraz farklı anlaşılır. ARPSS, esasen kovaryans matris düzeltmesine sahip bir AR modelidir. ARPSS'yi genişleten bileşenler vardır - bir trend modeli (!) , bir koparma modeli (!) , bir çok şey dahil edebilirsiniz. Onun hakkında ne yaptın? Onun hakkında hiçbir şey bilmediğimi mi sanıyorsun? Başka bir şey hakkında yazıyorum - bu modelleri doğrudan alıntılarda kullanmıyorum. Anlamsız. Rastgele bir yapıya sahip stokastik sistemler kullandığımı yazdı. Hepsi bu - neyle tartışıyorsunuz? Onları alıntılarda kullanabilmeniz için mi? ARPSS tırnak üzerinde? Tebrikler!
Bu durumda çalışmayan matematik budur - gerekli koşulların hiçbiri karşılanmaz. Eh, evet, KALİFİKASYON - bunu kim iddia ediyor.
kim tartıştı? Hangi sonuçlar paylaşılacak? Burada: https://forum.mql4.com/ru/34527/page27, MathCAD'de şu ana kadar 150 günde 25 işlem olan puan testlerinin sonucunu verdi. Ayrıca sistemlerin çevrimiçi testi dalında - biraz tahmin ettim.
Not: ARPSS'yi alıntılara uygulayabilir ve süreci doğru bir şekilde tanımlayabilirseniz - becerinizi gösterin.
Che, ayarladığınız acı verici bir şekilde agresif. Asla tartışmam. Bana yazdığın yazılar için teşekkür ederim.
Che, ayarladığınız acı verici bir şekilde agresif. Asla tartışmam. Bana yazdığın yazılar için teşekkür ederim.
Candid :
Привести то он привёл, но на дальнейшем обсуждении это никак не сказалось - очень жаль, на мой взгляд, когда правильное определение, можно сказать, суть того, что изучается в вопросе самоподобия, никак не сказываетя, хотя бы на расчете самого коэффициента. У меня несколько другое "геометрическое" впечатление, а именно: для ряда размером 1 берётся линейка размером 1, для ряда размером 2 берётся линейка размером 2, и.т.д. - скорее всего, это не так, если под "другой размер ряда" имеется ввиду "другой ряд". Дело в том, что ряд остается неизменным.
Böyle bir geometrik yorum var - kıyı şeridinin uzunluğu. Hep aynı sırayı, aynı kıyı şeridini ölçüyoruz. İşin eğlenceli yanı, cetvelin doğruluğu arttıkça kıyı şeridinin uzunluğu da giderek artıyor. Sadece bir cetveli ve hatta daha da fazlasını sonsuz uzunlukta ölçersek, kıyı şeridinin kendine benzerliğinin tahmininin ne kadar kaba olacağını anlıyor musunuz? Tahminin doğruluğunu artırmak için, farklı uzunluklardaki cetveller kullanılarak aynı kıyı şeridinin (sıranın) tüm bu ölçümlerine ihtiyaç vardır. Her ölçek düzeyinde bir benzerlik varsa, tüm noktalar tek bir doğru üzerinde yer alacaktır.