Hacimler, oynaklık ve Hurst üssü - sayfa 14
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Lord Bilim Adamları!
Tabii ki, "çılgınca özür dilerim", ancak bana Slutsky-Yul'un "paradoks / etkisinin" nedenlerinin "cehaletini" açıklayın.
Aksi takdirde, rastgele değişkenlerin eklenmesini anlayamıyorum.
Özellikle kendi kendine benzerlik konusundaki akıl yürütmeniz.
Vita :
H = (Log(R2) – Log(R1))/ (Log(N2) – Log(N1))
Peki bu formülde standart sapma nerede? R2 ve R1, N2 ve N1 için hala ortalama aralıklardır. Juriks hesaplama algoritmasının karmaşıklığı, hizalamayı değiştirmez. Algoritma hala N'nin köküyle orantılı aralığın logunu N'nin loguna böler.Yine, Yüksek - Düşük = k * sqrt(N) ikamesi çalışır.
Evet, Yüksek - Düşük = k * sqrt(N) ikamesi yine sizin için çalışır - sığdırmak için. Ama bu sefer, uyum gerçekten oldukça çarpık.
Böyle bir formül yoktur, Yüksek - Düşük = k * (N ^ h) vardır ve içindeki h Hurst üssüdür .
Bu formülde standart sapma olmamalıdır. Bu sadece aralığın RMS'ye bağımlılığı şeklinde mi?
Bu arada, sanırım son yazınız soruyu kapatıyor. yani alıntı yapıyorum
Son terim teoride bir sabittir, çünkü n sonsuza eğilim gösterir, ardından k1 = k2 ve dolayısıyla son terim sıfırdır. Sayısal hesaplamalarda k1 k2'ye eşit olmadığı için son sütunda 0,5 + hata var. Her şey çok basit ve net.
Gerçek enstrümanlar için High-Low/|Open-Close|
Kabaca söylemek gerekirse, ortalama bir mum için her gölge vücudun yarısına eşittir. SB için, çalışma uzunluğu arttıkça ikiye yakınsıyor gibi görünüyor (Tablo 2a Yurixx R/M'ye göre). Düşük TF'de olmasına rağmen, gerçek verilerin sapması önemlidir. Az sayıda kene ile açıklanabilir (küçük N ile SB'de olduğu gibi), ancak örneğin h1'de bunlar zaten yeterli olmalıdır. Ve SB'de, aksine, oran ikiliye aşağıdan yukarıya yaklaşır:
Daha önceki yazımı burada tekrar edeceğim.
22.08.2010 13:09
1,5 milyon dakikalık çubuklar için (Yüksek-Düşük)/(Yakın-Açık) ilişkisini en basit senaryo olarak düşündüm.
AUDUSD için 2005.11.02 07:49 ile 2010.08.20 22:59 arası ortalama (HL)/(CO) = 1.65539495
2006.04.11 20:21 ile 2010.08.20 22:59 aralığındaki USDJPY için ortalama (HL)/(CO) = 1.72965927
2006.01.24 04:23 ile 2010.08.20 22:59 arasındaki aralıkta USDCHF için ortalama (HL)/(CO) = 1.69927897
USDCAD için 2005.05.19 13:31 ile 2010.08.20 22:59 arası ortalama (HL)/(CO) = 1.62680742
2006.02.21 23:31 ile 2010.08.20 22:59 arası ortalama (HL)/(CO) = 1.65294349 aralığında GBPUSD için
EURUSD için 2006.03.08 13:41 ile 2010.08.20 22:59 arası ortalama (HL)/(CO) = 1.69371256
Böyle bir formül yoktur, Yüksek - Düşük = k * (N^h) vardır ve içindeki h Hurst üssüdür.
Objektiflik adına - yazılı, hala kanıtlamanız gerekiyor. Doğru olabilir ve alıntı süreci böyle bir güç bağımlılığına tabi olabilir, ancak bu formülde h tam olarak Hurst mu? Yine de, bir şeyi kaçırmış olabilirim ve sen bunu zaten kanıtladın. Tam olarak hatırlamıyorum ama görünüşe göre modelle ilgili ilk varsayım şöyleydi:
Sürecin artışlarındaki farkın karesinin matematiksel beklentisi, yaklaşık olarak bir dereceye kadar "örnek sayısı" modülüne eğilimlidir. Ya da böyle bir şey. Ama bunda bir çeşit "fizik" var. Ve yazılanlar bir şekilde buna pek uymuyor ama belki ben karıştırmışımdır, o yüzden aldırmayın. "Extrema" daha sonra bir analiz aracı olarak ortaya çıktı ve birikmiş bir miktar olarak inceleniyor gibi görünüyor. Şey, şeytan biliyor - hareketten hatırlamıyorum.
Evet, Yüksek - Düşük = k * sqrt(N) ikamesi yine sizin için çalışır - sığdırmak için. Ama bu sefer, uyum gerçekten oldukça çarpık.
Böyle bir formül yok - Yüksek - Düşük = k * sqrt(N) - bu ortalama aralık için doğru formül , yazdığınız diğer hiçbir şeyin benim sonucumla ilgisi yok. Yüksek - Düşük = k * (N^h) vardır ve içindeki h Hurst üssüdür. Bu formüle ihtiyacım yok.
Bu formülde standart sapma olmamalıdır. Bu sadece aralığın RMS'ye bağımlılığı şeklinde mi?
Bu arada, sanırım son yazınız soruyu kapatıyor. Yani, alıntı yapıyorum - ???
Yani burada Yüksek - Düşük = k * sqrt(N) k formülünde N'ye bağlı olduğu kendi el yazınızla yazılmıştır. - Hayır, yazılmamıştır. k, işlevsel olarak N'den bağımsızdır. Bana atfettiğin şey bu. Yani, bu harika formül sonunda gerçek bir biçim alır: Yüksek - Düşük = k(N) * sqrt(N). - yine, bu senin formülün. Yani, yayılma için saf 1/2 yoktur. - SA'daki herhangi bir ders kitabının gösterdiği gibi net 1/2 var. En başından beri sana söylenen buydu. - bir kez daha, Yüksek - Düşük = k * sqrt(N)'nin ders kitabıyla ve hatta sizin durumunuzda gözlemlenmeyen Uriks hesaplamalarıyla tutarlı olan doğru formül olduğuna inanıyorum. Teoriyle tutarlı olarak hesaplamanız nerede?Tüm gösterdiğim, Juriks formülünün "bankın altındaki baltayı bulduğu", yani ortalama koşunun, koşu adımlarının köküne Theorveryen bağımlılığı. Bu ortalama kilometrenin logaritması 1/2 stopudov sağlar. Ama sadece SA için. Diğer seriler için Yuriks formülünü kullanarak Hurst'u hesaplayın. 0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000 serisi için hesaplamayı buraya göndermeyi öneriyorum. ne alacaksın Hirst değil, sapkınlık. Bu dizinin ortalaması, ne yazık ki, N'nin köküyle hiçbir şekilde orantılı değildir. Juriks formülü, ortalama aralığın N> 1 derecesine bağlı olduğu herhangi bir dizi için dikiş yerlerinde patlar, yani her şeyi sayar, ama Hurst değil. Son olarak kontrol örneği için hesaplamayı verin, SB için değil.
SB için Juriks formülünde 1/2'nin özünü yeterince ayrıntılı olarak açıkladığıma inanıyorum. Bu Hurst değil. Benim yazmadığım şeyde kusur bulmak için ikinci daireyi dolaştın. Hurst'un Uriks hesaplamasını alıntılamaktan neden nitpick'in daha kolay olduğunu anlayabiliyorum. Yazmayı bir kenara bırakalım. N küplü test durumu için Hurst'u hesaplayın. Sonucu herkese göster ki tekrar edebilsinler.
Objektiflik adına - yazılı, hala kanıtlamanız gerekiyor.
Daha önceki yazımı burada tekrar edeceğim.
22.08.2010 13:09
1,5 milyon dakikalık çubuklar için (Yüksek-Düşük)/(Yakın-Açık) ilişkisini en basit senaryo olarak düşündüm.
AUDUSD için 2005.11.02 07:49 ile 2010.08.20 22:59 arası ortalama (HL)/(CO) = 1.65539495
2006.04.11 20:21 ile 2010.08.20 22:59 aralığındaki USDJPY için ortalama (HL)/(CO) = 1.72965927
2006.01.24 04:23 ile 2010.08.20 22:59 arasındaki aralıkta USDCHF için ortalama (HL)/(CO) = 1.69927897
USDCAD için 2005.05.19 13:31 ile 2010.08.20 22:59 arası ortalama (HL)/(CO) = 1.62680742
2006.02.21 23:31 ile 2010.08.20 22:59 arası ortalama (HL)/(CO) = 1.65294349 aralığında GBPUSD için
EURUSD için 2006.03.08 13:41 ile 2010.08.20 22:59 arası ortalama (HL)/(CO) = 1.69371256
Evet, aynı şeyi birkaç dakikalığına yapıyor. Görünüşe göre küçük N değerlerine sahip SB ile aynı etki. Dakikalarda küçük bir kene hacmine sahip birçok çubuk var.
Kene hacimlerinin kendileri ile elbette çamurlu. Burada, örneğin, bir DC'nin EURUSD dakika çubuklarının tik hacminin olasılık dağılımıdır (çok uzun bir süre için olmasa da)
Kene hacmi alanında bazı anlaşılmaz kayıplar = 2 ve 3. Ve 11 ve 21 değerlerinde bir artış. Eh, 21 anlaşılabilir - bir nokta :) 2 veya 3, 11 ve 21'e tamamlanır.
Vita, bağırmayı kes. Tartışmadaki tonu nasıl koruyacağınızı bilin. Tabii gerçeği bulmak istemiyorsanız. Derin matematik anlayışınızı göstermeye geldiyseniz, o kadar çok çalışmayın, herkes bunu zaten anladı. Seninle gerçekten iyi geçinmek istediğimi hayal etmeye çalış ve birkaç yapıcı soruya cevap vermeye çalış.
1. Yüksek - Düşük = k * sqrt(N) formülünün verildiği ve içerdiği miktarların tanımlandığı kitaba ve içindeki sayfaya tam bir referans verin. Daha da iyisi, bu bağlantıyı ilgili sayfanın bir taramasıyla sağlayın. Sadece bu formülün tüm ders kitaplarında olduğunu söyleme.
2. Bu formüldeki değeri ( Yüksek-Düşük ) nasıl adlandırdığınızı açıklayın, sizce Yüksek, Düşük nedir. Tüm bu miktarların bir yörüngeye mi, bir örneğe mi yoksa tüm topluluğa mı atıfta bulunduğu. Ortalama mı yoksa yerel değerler mi?
3. Hurst üssünü tanımlayın. Nerede ve nasıl ortaya çıktığını, nasıl hesaplandığını ve ne anlama geldiğini açıklayın.
1/2 "Juriks formülünde" özünü açıkladığınız için size çok minnettarım. Ne yazık ki, bu konudaki merkezi nokta tamamen farklıdır - saf SB için bile 1/2'nin olmaması. Ama yokluğun özünü açıklamaya gerek yok. Kadar. Şimdiye kadar, bu konularda karşılıklı anlayış bulamadık. Lütfen onlara daha iyi cevap verin.
Ve o zamana kadar hiç kimse herhangi bir test senaryosu hesaplamayacak. Özellikle yapay ve anlamsız sıralarda.
Tüm gösterdiğim, Juriks formülünün "bankın altındaki baltayı bulduğu", yani ortalama koşunun, koşu adımlarının köküne Theorveryen bağımlılığı. Bu ortalama kilometrenin logaritması 1/2 stopudov sağlar. Ama sadece SA için. Diğer seriler için Uriks formülünü kullanarak Hurst'u hesaplayın. 0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000 serisi için hesaplamayı buraya göndermeyi öneriyorum. ne alacaksın Hirst değil, sapkınlık. Bu dizinin ortalaması, ne yazık ki, N'nin köküyle hiçbir şekilde orantılı değildir. Juriks formülü, ortalama aralığın N> 1 derecesine bağlı olduğu herhangi bir dizi için dikiş yerlerinde patlar, yani her şeyi sayar, ama Hurst değil. Son olarak kontrol örneği için hesaplamayı verin, SB için değil.
SB için Juriks formülünde 1/2'nin özünü yeterince ayrıntılı olarak açıkladığıma inanıyorum. Bu Hurst değil. İkinci rauntta benim yazmadıklarımda kusur bulmaya gittin. Hurst'un Uriks hesaplamasını alıntılamaktan neden nitpick'in daha kolay olduğunu anlayabiliyorum. Yazmayı bir kenara bırakalım. N küplü test durumu için Hurst'u hesaplayın. Sonucu herkese göster ki tekrar edebilsinler.
Tartışmalarım bitti.
Sadece bazı temel bilgileri hatırlamanızı önerebilirim. N1 için k, k1 ve N2 için k2 ise, buna k'nin N'ye bağımlılığı denir. Bunun eşanlamlısı şu ifadedir: k, N'nin bir fonksiyonudur. Biçimsel olarak, bu k = k(N) olarak yazılır. . Yani, Vita ifadesini daha katı bir dile çevirdim.
SB dışındaki seriler için Hurst üssünün hesaplanmasıyla ilgili problemlerle ilgili pasajı anlamadım. Bir an için çılgınca bir fikir geldi: Yazar herhangi bir seri için Hurst üssünün 1/2 olması gerektiğini mi düşünüyor, ama ben hemen onu uzaklaştırdım.
Yüksek - Düşük = k * (N^3) serisi için Hurst üssü 3 olacaktır.
Örneğin Vita 0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000, kesinlik için N=2 ve N=3 (0'dan numaralandırma) ile puan alalım.
Yani h=(ln(8)-ln(27))/(ln(2)-ln(3)) = 3*(ln(2)-ln(3))/(ln(2)-ln( 3 )) = 3.
aralık dağılımı çalışması https://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus 2.14 formülü var gibi görünüyor birinci ve ikinci an için, ama bir şey uymuyor gibi görünüyor :)
ZY https://www.mql5.com/go?link=http://83.149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus devam ediyor
Makaleler için teşekkürler. Çok ilginç. Birkaç yıl önce, aralığı hesaplamak için teorik bir yaklaşım görmek istedim. Bunu çözmeye çalışacağım.