Olasılık, nasıl bir kalıba dönüştürülür ...? - sayfa 62
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
У меня нарисовался такой алгоритм всего этого (опять же, сильно не бейте, с Бернулли и Марковым я, мягко говоря, не знаком).
1. Виртуальный цикл. Засекаем текущую точку в каждой паре из нашей корзины (я взял 21 - полный комплект 7 валют). Ждём суммарного пунктового отклонения (заданного - поскольку возможности тестирования всего этого мультивалютного хозяйства нет, приходится это отклонение задавать из опыта на глаз). (*Тут еще примечание на полях, что нормировать стоимость пункта кажется избыточным, потому что если браться за нормировку, то сначала надо будет отнормировать пункт по каждой паре, а потом лот. Из общих соображений понятно, что сии операции взаимообратны и в какой-то большой степени взаимоперекрывающи.)
Когда суммарное пунктовое отклонение достигнуто, находим пару с максимальным отклонением и берем еще все другие, отклонение которых не меньше половины максимального. И заряжаем всех их равными лотами в сторону камбэка - соответственно начинаем реальный цикл.
2. Реальный цикл. Ждем либо запланированной суммарной прибыли либо граничного минуса. Если достигается минус, то повторно прогоняем ту же операцию открытия новых поз, что при старте.
Есть еще ряд тюнинговых тонкостей, которые в процессе проверки и прояснения, но общая схема именно такова. И в целом, при разумном манименеджементе (два пункта в самом начале этого поста) надеюсь будет рисоваться плюс.
Döngü sanal ise beklemeye gerek yoktur. Geçmişi geçmişe sararsanız, mevcut anda maksimum sapmaya sahip çiftler elde edersiniz... Puanlardaki sapmayı hesaplamak zor değildir: bir çiftin ortalama sapmasının çift sayısıyla çarpımı. Her çift için nokta ve lotu normalleştirmeye gerek yoktur. Bir noktanın maliyetini, puanlardaki sapmayla, her bir çift için sanal konumun hacmiyle çarpmak yeterlidir. Doğal olarak, yayılmayı da hesaba katmalısınız...
beyler, ana ZAMAN faktörünü dikkate almayın - bugün 1 Nisan ...
Разве временем наступления случайного события в будущем можно влиять из прошлого? Может быть будет точнее, если под временем наступления события в будущем подразумевается лишь вероятность получения какого-то профита в течении заранее определенного периода времени?
Gelecekte rastgele bir olayın meydana gelme zamanını geçmişten etkilemek mümkün müdür? Evet yapabilirsin.
misal:
1) Aralıkların eşit olması koşuluyla (sl 23 tp 20) kar veya stop alan rastgele bir olay (gelecekte gerçekleşecek) bu senaryodaki şanslar 50/50 sonuç - bir dizi deney yaparken, ortalama 1: 1 göstergesi alın. Ve bu döngünün yürütme süresi kontrol ederseniz, dönem içinde aynı olacaktır.
2) Yayılma dikkate alınarak aralıkların bir sapma (sl 40 tp 20) olması koşuluyla, kar veya stop alan rastgele bir olay (gelecekte gerçekleşecek), kapatılacak işlem sayısı bir kar, stop edenleri (niceliksel olarak) aşacaktır ve periyoda tekrar bakarsanız stop ve kârın ortalama ne kadar sürdüğüne bakarsanız, bu deneyde kârın aynı anda kapatıldığını göreceksiniz. hız ve durmak için 2 kat daha fazla zaman alır.
Rastgele bir olayın meydana gelme zamanlamasını yönetmek o kadar zor değil :-)))
Gelecekte rastgele bir olayın meydana gelme zamanını geçmişten etkilemek mümkün müdür? Evet yapabilirsin.
2) Yayılma dikkate alınarak aralıkların bir sapma (sl 40 tp 20) olması koşuluyla, kar veya stop alan rastgele bir olay (gelecekte gerçekleşecek), kapatılacak işlem sayısı bir kar stop edenleri ( niceliksel olarak ) aşacaktır ve periyoda tekrar bakarsanız stop ve kârın ortalama ne kadar sürdüğüne bakarsanız, bu deneyde kârın aynı anda kapatıldığını göreceksiniz. hız ve durmak için 2 kat daha fazla zaman alır.
На форуме уже выложили модули для мультивалютного тестирования, так что может прогонять по тестеру.
Bir bağlantı verebilir misin? Rica ederimА разве количество сделок с профитом имеет значение когда речь идет об общем профите по всем сделкам? Разве цель "управления временем" получить большее количество профитных сделок в ущерб общему профиту?
Ben sadece bir örnek verdim ........... ve sorulan soruyu cevapladım.
Bu bağlamda, tüm işlemler için toplam kâr söz konusu olduğunda, kârlı işlemlerin sayısı önemli midir? ve ne için çabalıyoruz?
Bir fikir vereceğim: Yürütme süresini (kar) ve (durdur) dağıtabilirsem ve bu değerleri gerçekten kontrol edebilirsem, önceden ortalama döngü süresini ve sipariş yürütme olasılığını bilerek. Neden bu saatte bir stop (...şartlı diyelim) gelene kadar arkama yaslanıp aynı şekilde kar almayayım? Muhtemelen eğrinin önünde çalışmak ve bu kadar çok sayıda başlangıç ve kontrollü değere sahip olmak bile istikrarlı bir pozitif sonuç getirecek mi? :-)))
Zamanın yapısı üzerine BBC filmini izlemenizi şiddetle tavsiye ederim, çok faydalı bir video.
Ben sadece bir örnek verdim ........... ve sorulan soruyu cevapladım.
Bu bağlamda, tüm işlemler için toplam kâr söz konusu olduğunda, kârlı işlemlerin sayısı önemli midir? ve ne için çabalıyoruz?
Bir fikir vereceğim: Yürütme süresini (kar) ve (durdur) dağıtabilirsem ve bu değerleri gerçekten kontrol edebilirsem, önceden ortalama döngü süresini ve sipariş yürütme olasılığını bilerek. Neden bu saatte bir stop (...şartlı diyelim) gelene kadar arkama yaslanıp aynı şekilde kar almayayım? Muhtemelen eğrinin önünde çalışmak ve bu kadar çok sayıda başlangıç ve kontrollü değere sahip olmak bile istikrarlı bir pozitif sonuç getirecek mi? :-)))
Zamanın yapısı üzerine BBC filmini izlemenizi şiddetle tavsiye ederim, çok faydalı bir video.
Bu arada, bu filmin adı nedir?(daha ilginç olanı İngilizce orijinal başlıktır)