Olasılık, nasıl bir kalıba dönüştürülür ...? - sayfa 30
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
bu zaten ilginç ama duruma göre ne oluyor?Duruma bakarsanız, ilk döngü dokuz çift için açılmış gibi görünüyor, ancak kapanış süreleri farklı, soru bu. veya geçerli +\- ilk döngü için çok küçük
Попробую разобраться в этой ТС. Убежден, что за умными словесами автора, скрывается довольно примитивная техника выполнения торговых решений.
Начнем с того, что известно....
Автор предлагает торговать циклами. Критерием окончание цикла является достижение уровня прибыли/убытка. При этом он говорил о важности временного фактора после окончания первого цикла. Каким образом автор использует время в своих расчетах, я не знаю. Но давайте рассуждать... Что предлагается?
Берем какое-то количество пар, например, 10, и входим в рынок одновременно единичным объемом в направлении, которое нам нравится. (Думаю, что здесь требуется все же произвести какие-то действия по определению тренда.) Хотим получить профит или убыток равным, например, 100 единиц. При достижении уровня первый цикл заканчивается.
Если профит, то начинаем все сначала. Если минус, то торгуем второй цикл. По сути, открываем суммарную позицию с равным ТП и СЛ.
Начинается второй цикл, о котором знаем не много. но достаточно, чтобы понять логику дальнейших действий.
По окончанию первого цикла из 10 пар, например, только 5 дали профит. Автор предлагает эти позиции залокировать. Почему? Чтобы видна была сумма, которую необходимо отыграть. Теперь нам предстоит выйти в безубыток по оставшимся 5 парам, т.е. второй цикл будет завершен, если будут достигнуты уровни 0 и -200 (это моя догадка). Был предложен вариант усреднения позиции. Но если провести аналогию с позицией по одному инструменту, мы знаем, что при безоткатном движении наши риски будут расти в геометрической прогрессии.
Предлагаю следующий вариант. Т.к мы не желаем фиксировать убыток, то мы его тоже залокируем. Дальше открываем позиции по убыточным парам в обратном направлении. Каким объемом? единичный объем умножаем на коэффициент, равный отношению общего количества пар к оставшимся убыточным парам или 10/5=2...
Bunun, büyük bir parti ile rastgele bir çifti açıp sonra hepsini nasıl çözeceğinizi düşünmekten farkı ne olacak?konu başlatıcının başlangıç koşullarını yazın)))
Duruma bakarsanız, ilk döngü dokuz çift için açılmış gibi görünüyor, ancak kapanış süreleri farklı, soru bu. veya geçerli +\- ilk döngü için çok küçük
Lotlara bakılırsa, ilk döngü özellikle olasılıkları (ne?) hesaplamak için gereklidir ve kâr için değil, çünkü ilk döngüden sonra lotlar yükselir ve yükselir
Bunun, büyük bir parti ile rastgele bir çifti açıp sonra hepsini nasıl çözeceğinizi düşünmekten farkı ne olacak?konu başlatıcının başlangıç koşullarını yazın)))
Neredeyse hiç fark yok. Neredeyse, çünkü diğer çiftlerde riskleri en aza indiren bir karımız var. Böyle bir alım bir çift için mümkün değildir.
Neredeyse hiç fark yok. Neredeyse, çünkü diğer çiftlerde, riskleri en aza indiren bir karımız var. Böyle bir alım bir çift için mümkün değildir.
Portföy ticaretinin riskleri azalttığına (çeşitlendirme) inanılmaktadır. Ancak böyle bir ifade, yalnızca venegret (portföy) analizinin karmaşıklığından geliyor gibi görünüyor.
Yine de, kar / dezavantaj oranını ("/" - bölme) dikkate almak doğrudur. Bence bu oran portföydeki alım satım enstrümanlarının sayısından etkilenmiyor.
Lotlara bakılırsa, ilk döngü özellikle olasılıkları (ne?) hesaplamak için gereklidir ve kâr için değil, çünkü ilk döngüden sonra lotlar yükselir ve yükselir
Evet, tartışmıyorum, sadece birinci döngü ve ikinci işlemlerin ayrılmasını görmüyorum.
Birinci döngünün ve ikinci döngünün işlemlerinin ayrımını görmüyorum.
burada ve ben de aynı şeyden bahsediyorum, bu yazarın bilgi birikimi gibi görünüyor, sanki bir bölünme var ve yok gibi görünüyor)))Bunu sezgisel olarak anlıyorum. Genel olarak, 30 enstrüman x 1000 onay veya bir enstrüman x 30.000 onay almamız önemli değil. Her iki durumda da başlangıç değerinden keyfi olarak uzak olabiliriz. Testler bunu doğrulamaktadır.
1) Evet, pozitif artışları kilitleyebiliriz. Ama ne verecek? Negatif olanların daha da ileri gitmeyeceğinin garantisi nerede?2) Tabii ki, rastgele dalgalanmaların kendisini veya hesap bakiyesini bu dalgalanmaların bir türevi olarak düşünmek gibi.
3) Anlıyorsunuz ki, kümülatif artışlar durağan değilse, o zaman maksimum sapmaların sınırı yoktur. Matematik acımasız bir bilimdir :)
kümülatif artışlar durağan değilse, maksimum sapmalar için herhangi bir sınır yoktur. Matematik acımasız bir bilimdir:
Sizin de belirttiğiniz gibi, bu sapmaları ortalamaya getiren şey durağan olmama durumudur - bunların dengenin ortalamasını alacakları dönemde. Bu fenomen o kadar kararlı ki, yolculuğumun en başında bunu bir sistem hatası olarak düşündüm. Mantığın altında yatan şey, stabilizasyon (ortalama alma) çabasıdır.
Başlangıç koşullarını kabul ederek, deyim yerindeyse, bu durumun tutarsızlık (kaotiklik) derecesini tam olarak hesaplıyorum. Hem siz hem de ben, sonraki eylemin (bir sonraki döngü) yapay olarak dengesiz devreyi stabilize etme eğiliminde olacağını anlıyoruz. Şimdi ters işlem üzerinde çalışıyorum, koşul stabilizasyon durumudur (ikinci döngülerin bir türevi olarak ortaya çıkar). Bütün şaka, istikrar döngüsünden sonra, her zaman bir istikrarsızlık dönemi (ıraksama) olacağıdır. Fenomen kesinlikle kararlıdır. Ve tamamen önemsiz olan asıl şey, bunun hangi çabayla gerçekleştiğidir, çünkü stabilizasyon döngüsünde ve tam tersi ..., çok sayıda aletle bir denge unsuru vardır.
Ancak tüm bunlar bir zaman periyodunda olur, koşullu kararlılık döngülerini veya eksenden sapmaları hesaplamak için kriter olan kaotik fenomen teorisindeki zamandır.
teşekkürler
Portföy ticaretinin riskleri azalttığına (çeşitlendirme) inanılmaktadır. Ancak böyle bir ifade, yalnızca venegret (portföy) analizinin karmaşıklığından geliyor gibi görünüyor.
Bir portföy ticareti yaparken, kural olarak, içinde temel veya teknik kriterlere göre hala bir enstrüman seçimi vardır. Yazar ise prensipte bunları dikkate almadığını vurgulamaktadır. O zaman bir araç nedir, 100 nedir... Bu, yazarın TA/FA'yı neden kullanmadığının gerekçelerinden kaynaklanmaktadır. 100 çiftte %50 olan şey nedir ki, birde - ++ veya - rastgele, "buldozerden" açılmış olmamızla aynı %50 olasılıkla. Ve en azından engelleyici / ortalama var.
Yazarın neden bir grup ara ticaret işleminin MC'yi iptal edeceğine inandığı açık değil. İyi tamam. Sonuçta ben doktor değilim.
===
Efsanevi, yazarın güvencelerinden başka bir şey değil, matematiksel olarak stabilizasyon, tam olarak giriş pro teor.ver. dışarı akmıyor. Yazarın gözlemlediği şey kendi varsayımlarıyla çelişiyor ve büyük olasılıkla sıradan bir dalgalanma. Şimdi öyle, ama yarın ... Yazar "nedense" temsili bir örnek üzerinde çalışma yapmıyor.
Nedenini merak ediyorum?)))