Olasılık, nasıl bir kalıba dönüştürülür ...? - sayfa 61
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
нет, мы уже Кодим
Ve zaten 60 sayfa yazdıysanız, ancak yazar referans şartlarını açıklayamıyorsa ne kodlanmalı? :)Adam Smith'in "piyasanın görünmez eli" şimdi Neveteran'dan "piyasanın görünmez eksenine" dönüştü :)
А кстати, возможности протестить на истории мультивалютный советник - получается что и нет?!
Если бы была, то я бы поэкспериментировал с подбором оптимального рубежа первого цикла...
Неветеран, а Вы принципиально не допускаете возможности того, что всё депо будет просажено на втором цикле?
Bu teknik olarak imkansız, gözlemlerime göre, negatif sapmalarla birlikte fiyat getiri eğilimlerinin istikrarı, sıfır olanlardan birkaç kat daha yüksek.
Zaten bir kalıp olarak kabul ediyorum, eğer hizalama (+2) / (-8) ise, o zaman ikinci döngü onları (-2) / (+6) gibi çözecektir. Ancak değerleri eşit olarak dağıtan döngülerle, onları ne kadar sürdüğüm önemli değil, sonraki düzenler rastgele dolaşıyor. Bunun hakkında yazdım.
Sapma ne kadar güçlü olursa, dönüş o kadar güçlü olur, pozitif sapma, - döngü tamamlanır, (+0-) döngü tamamlanır, (+2) / (-8) (örneğin) - ikinci döngü.
Resim şekillenmeye başlar. Bariz olanı gösterme girişiminiz meyve vermeye başlıyor gibi görünüyor.
SAYGI
Bu teknik olarak imkansız, gözlemlerime göre, negatif sapmalarla birlikte fiyat getiri eğilimlerinin istikrarı, sıfır olanlardan birkaç kat daha yüksek.
Zaten bir kalıp olarak kabul ediyorum, eğer hizalama (+2) / (-8) ise, o zaman ikinci döngü onları (-2) / (+6) gibi çözecektir. Ancak değerleri eşit olarak dağıtan döngülerle, onları ne kadar sürdüğüm önemli değil, sonraki düzenler rastgele dolaşıyor. Bunun hakkında yazdım.
Sapma ne kadar güçlü olursa, dönüş o kadar güçlü olur, pozitif sapma, - döngü tamamlanır, (+0-) döngü tamamlanır, (+2) / (-8) (örneğin) - ikinci döngü.
Tamam, o zaman sana bir açıklama daha yapayım. Doğru anladıysam dostum. limitteki ilk döngünün sonucunun beklentisi - değer negatiftir (en azından spreadler olduğu için). Bu bağlamda, ilk döngüyü sanal olarak yürütmek daha iyi değil mi?Ve yine de, elbette, çiğneme konusundaki isteksizliğinizi kabul ederek, lütfen ikinci döngüye cevap verin - her bir eksi ile anlık bir eylem mi (planlanan denge sapmasına ulaşıldığı anda) veya belki de zaman içinde aralıklı bir dizi eylem mi? ?
Bu teknik olarak imkansız, gözlemlerime göre, negatif sapmalarla birlikte fiyat getiri eğilimlerinin istikrarı, sıfır olanlardan birkaç kat daha yüksek.
Zaten bir kalıp olarak kabul ediyorum, eğer hizalama (+2) / (-8) ise, o zaman ikinci döngü onları (-2) / (+6) gibi çözecektir. Ancak değerleri eşit olarak dağıtan döngülerle, onları ne kadar sürdüğüm önemli değil, sonraki düzenler rastgele dolaşıyor. Bunun hakkında yazdım.
Sapma ne kadar güçlü olursa, dönüş o kadar güçlü olur, pozitif sapma, - döngü tamamlanır, (+0-) döngü tamamlanır, (+2) / (-8) (örneğin) - ikinci döngü.
Aslında, bir sürü sorum var (ukalalık için üzgünüm), kendimi en önemli olanlarla sınırlamaya çalışacağım:1. Neden ikinci döngüde pozitif giden çiftleri kullanmıyorsunuz? (birikmiş karı sabitledikten sonra, neden onlara negatif çiftlere baktığınız gibi bakmıyorsunuz?)
2. Belki biraz saçma, kusura bakmayın ama "benim gözlemlerime göre" derken - yaklaşık kaç vaka var?
Tamam, o zaman sana başka bir açıklama yapayım. Doğru anladıysam dostum. limitteki ilk döngünün sonucunun beklentisi - değer negatiftir (en azından spreadler olduğu için). Bu bağlamda, ilk döngüyü sanal olarak yürütmek daha iyi değil mi?Ve yine de, elbette, çiğneme isteksizliğinizi kabul ederek, lütfen ikinci döngüye cevap verin - bu, her eksi ile anlık bir eylemdir (planlanan denge sapmasına ulaşıldığı anda) veya belki de ... aralıklı bir dizi eylem zamanla ayrı!!!
bu, bu konunun ilk mesajından ....................... 1 s.
TS'yi araç olarak kullanıyorumBir olayın olasılığını hesaplamak için algoritma
Beklenen olayın meydana gelme zamanının kontrol edilebilir faktörü
Sistemin ilk döngüsünün sonucunun türevi olan yönlerin koordinatlarının başlangıç noktası.
TS'de yer alan bağımsız (ancak ayrılmaz parça) unsurlar, yaklaşan olaylara fiziksel olarak yaklaşan ve etkinleştiren “İnce İplik” mantığını ve “Sanal Emirlerin” yürütülmesine ilişkin kuralları ve prosedürü içerir .
Sonuç olarak, esnek, doğrusal olmayan dengeli bir sistemik eylem modeli elde ettim.
Verilen (ilk) parametrelerin dengesini stabilize etme ilkesine dayanır.
Gardenn, zaten her şeyi çiğnedim, .......... dalda her şey bu kadar ayrıntılı olarak boyanmış .................... :)) )
Samimi olarak
bu, bu konunun ilk mesajından ....................... 1 s.
TS'yi araç olarak kullanıyorumBir olayın olasılığını hesaplamak için algoritma
Beklenen olayın meydana gelme zamanının kontrol edilebilir faktörü
İlk döngü. 10 çift Parti 0.1. Ortalama spread 3 piptir.Bir pipin ortalama maliyeti 10 dolar. Döngü tamamlama oranı +/- 500$. Yayılımı dikkate alarak seviyeye ulaşma olasılığını hesaplayalım.
Fark 10 çift * 0.1 lot * 3 n * 10$ = 30$'dır. Toplam: P(kar)=470/1000=0.47, P(zarar)=530/1000=0.53.
İkinci döngü. (+2)/(-8) oranını elde ettik. Genel -500 dolar. Kârsız pozisyonların ortalamasını alıyoruz ve lotu örneğin 5 kat artırıyoruz.
Fark = 8 çift * 0,5 lot * 3p * 10$ = 120$ Toplam: P(kâr)=380/1000=0,38, P(zarar)=620/1000=0,62.
Başabaş seviyesine ulaşma olasılığının -1000 dolar seviyesine ulaşma olasılığından daha az olduğunu elde ederiz.
Bu, başabaşa ulaşma olasılığını artırmak için zaman faktörünü dahil ettiğimiz anlamına gelir.
2. döngünün sonu için 2 kriterimiz var: kar seviyesi ve 1. döngünün süresine eşit veya daha az olan süre. Başarı seviyesi -1000 dolar ise dikkate almıyoruz çünkü Buna ulaşma olasılığı çok yüksekse, sistem özkaynakta düşüşler verecektir. Kayba ulaşma seviyesini hesaba katarsak, her yeni döngüde bakiyeden düşme olasılığı artar.
Kâr elde etme olasılığını nasıl artırırsınız?
Genel para birimi portföyünden kârsız bir küme seçtiğiniz ve yalnızca onunla çalıştığınız ortaya çıktı, yani. İstediğiniz zaman gelmeyebilecek bir düzeltme beklentisiyle trende karşı yeni pozisyonlar açın.
Düzeltme yapılmadan hareket halinde depozito koruma yöntemleri nelerdir?
Misal...
İlk döngü. 10 çift Parti 0.1. Ortalama spread 3 piptir.Bir pipin ortalama maliyeti 10 dolar. Döngü tamamlama oranı +/- 500$. Yayılımı dikkate alarak seviyeye ulaşma olasılığını hesaplayalım.
Fark 10 çift * 0.1 lot * 3 n * 10$ = 30$'dır. Toplam: P(kar)=470/1000=0.47, P(zarar)=530/1000=0.53.
İkinci döngü. (+2)/(-8) oranını elde ettik. Genel -500 dolar. Kârsız pozisyonların ortalaması alınır ve örneğin 5 kat artar.
Fark = 8 çift * 0,5 lot * 3p * $10 = 120$ Toplam: P(kâr)=380/1000=0,38, P(zarar)=620/1000=0,62.
Başabaş seviyesine ulaşma olasılığının -1000 dolar seviyesine ulaşma olasılığından daha az olduğunu elde ederiz.
Bu, başabaşa ulaşma olasılığını artırmak için zaman faktörünü dahil ettiğimiz anlamına gelir.
2. döngünün sonu için 2 kriterimiz var: kar seviyesi ve 1. döngünün süresine eşit veya daha az olan süre. Başarı seviyesi -1000 dolar ise dikkate almıyoruz çünkü Buna ulaşma olasılığı çok yüksekse, sistem özkaynakta düşüşler verecektir. Kayba ulaşma seviyesini hesaba katarsak, her yeni döngüde bakiyeden düşme olasılığı artar.
Kâr elde etme olasılığını nasıl artırırsınız?
Genel para birimi portföyünden kârsız bir küme seçtiğiniz ve yalnızca onunla çalıştığınız ortaya çıktı, yani. İstediğiniz zaman gelmeyebilecek bir düzeltme beklentisiyle trende karşı yeni pozisyonlar açın.
Düzeltmesiz hareket halinde depozito koruma yöntemleri nelerdir?
Gerçekten her şeyin bu kadar basit olduğunu mu düşünüyorsun)) ve yazar sana dairenin anahtarlarını verdi)))) Vektöre nereye taşınacağını gösterdi.Şimdiye kadar, prensipte, bu soruya sadece iki oldukça açık cevap görüyorum (birbirini tamamlayabilir):
1. Bakiyenin maksimum toplam düşüşünü durdurun
2. Deponun kaldırılması durumunda, kardan aslan payını sigorta olarak ayırın ( hesaptan çekin ).
Bütün bunlar için böyle bir algoritma çizdim (yine, sert vurma, ben, hafif söylemek gerekirse, Bernoulli ve Markov'a aşina değilim).
1. Sanal döngü. Sepetimizden her çiftte mevcut noktayı işaretliyoruz (21 aldım - 7 para biriminden oluşan eksiksiz bir set). Toplam puan sapmasını bekliyoruz (verilen - bu çoklu para birimi ekonomisinin tamamını test etme imkanı olmadığından, bu sapmayı deneyimden gözle ayarlamamız gerekiyor). (*Ayrıca, marjda bir puanın maliyetini normalleştirmenin gereksiz göründüğüne dair bir not var, çünkü normalleştirmeye başlarsanız, önce her bir çift için bir noktayı normalleştirmeniz gerekecek, sonra çok. bu işlemlerin karşılıklı olarak ters olduğu ve bazılarında oldukça örtüştüğü açıktır.)
Toplam nokta sapmasına ulaşıldığında, maksimum sapmaya sahip bir çift buluruz ve sapması maksimumun yarısından az olmayan diğerlerini alırız. Ve geri dönüş için hepsini eşit lotlarla ücretlendiriyoruz - buna göre gerçek döngüyü başlatıyoruz.
2. Gerçek döngü. Ya planlanan toplam karı ya da marjinal bir eksi bekliyoruz. Bir eksiye ulaşılırsa, başlangıçtaki gibi yeni pozlar açma işlemini yeniden çalıştırırız.
Doğrulama ve açıklama sürecinde olan bir dizi ince ayar vardır, ancak genel şema sadece budur. Ve genel olarak, makul bir para yönetimi ile (bu yazının en başında iki nokta), umarım bir artı çekilir.