Olasılık, nasıl bir kalıba dönüştürülür ...? - sayfa 28

Yeni yorum
 
sever29 >> :


Tabii ki Dema. Orada bir soru sordu, kendisi evet, 27 çift, egzotik olmadan cevap verdi. Belki bu... bu döviz çiftleri birbirlerini bir şekilde (miktar, pip değeri açısından) korurken, denge noktasından uzaklaşan salınım hareketleri göz ardı edilmez, bunun nedeni 27. grubun bazı keskin katılımcılarının olmasıdır. (G 27) zaman zaman boşluğa girer (düşür veya yükselir), geri kalanı yakalar ve böylece sürekli. Ama en önemlisi bir denge noktası var ve her halükarda ona geri dönüş var.
27'sini de aldım bakalım max ne olacak. + ve - ve 0'a eğilim olup olmayacağı.

Geri dönüşü olmayan bir nokta da vardır, marj çağrısı denir. Ayrıca bir olasılık da koyabilirsiniz.

 
insanlar, konunun yazarı - Dmitry Miroshnichenko
http://www.fx4u.ru/neveteran-m10133.html&tab=topics
 
enstrümanın oynaklığı ile ilgili olarak geçen piplerin boyutuna göre açık çiftleri görün,
piplerde aşırı oynaklığın ve pozitif sonucun veya pip eksikliğinin ve negatif sonucun olduğu yerde - bir kilit artı biraz daha fazla
ve pozitif sonuç veren tırtıl kıtlığı veya olumsuz sonuç veren tırtıl kıtlığı olduğunda - yeniden doldurma vardır

genel olarak böyle olabilir
 
Choomazik >> :

Turka, şu anda dolaptaki talimatları okuyorum, uçmayacağım :)


)))
 
Topikstarter'ın söylemek istediklerini uzun süre tatmaya çalıştım. İşte benim basitleştirilmiş ve resmileştirilmiş versiyonum:


1. Piyasa fiyat hareketini rastgele kabul ediyoruz.
2. İlk varsayıma dayanarak, tüm piyasaların fiyat hareketini, mutlak değerde ancak işaret bakımından farklı iki eşit sayıdan biri ile taban değerin rastgele artışlarının bağımsız kümeleri olarak düşünmeye başlıyoruz. Ya da basitçe söylemek gerekirse:
for($i=1;$i -le 1000;$i++){
[int]$count+=Get-Random -InputObject -1, 1

Bu durumda, her biri mevcut değere 1 veya (-1) ekleyen bin rulo yapılır, yani. birim mevcut değerden çıkarılır.
3. Denemeler arttıkça $count değişkeninin başlangıç değeri ile maksimum ve minimum artış değerleri arasındaki deltalar artacaktır. Başka bir deyişle, mevcut değerin orijinal değerden potansiyel olarak sınırsız bir farklılığını elde ederiz.
4. Bu en ilginç olanı. Topicstarter, evet, aslında bu sürecin rastgele olduğunu ve başlangıç maliyetine göre gelecekte nerede olacağımızı tahmin etmenin imkansız olduğunu iddia ediyor: artı bölgede veya ekside. Bununla birlikte, bir dizi martingal alırsak, bunların yaklaşık yarısının pozitif bölgede olacağı, diğer kısmın ise kırmızı olacağı ortaya çıkıyor. Bu bağımsız denemelerden bazıları artıda inanılmaz derecede ileri gitse de, diğerleri (ve olumlu hareketi telafi etmek için yeterince var) eksiye geçiyor. Başka bir deyişle, pozitif testler, negatif olanlarla dengelenecek ve bunların genel etkisi sıfır olma eğiliminde olacaktır.

 Bu sözlerin doğruluğunu ararken https://ru.wikipedia.org/wiki/Random_wandering adresine gittim ve şu resme rastladım:

Görünüşe göre bu argümanı doğruluyor. Görülebileceği gibi, atış sayısında artış olan testler, başlangıç değerinden (sıfır) önemli mesafelerle ayrılsa da, medyanları hala sıfırdır.
5. Bu süreci doğaçlama yöntemlerle simüle etmeye çalışalım:

#-----------------------------------------------------------------------------
# Name: Random-Stabilisation.ps1
# Lung: PoSH 1.0
# Date: 03-24-2010
# Author: Vasily Sokolov (C-4)
# Intro: ---------------
#-----------------------------------------------------------------------------

for($j=1;$j -le 30;$j++){
   for($i=1;$i -le 1000;$i++){
      [int]$count+=Get-Random -InputObject -1, 1
   }
   $count_array += @($count)
   $count=0;
}
ForEach($elements in $count_array){
$general_variable+=$elements
}
$general_variable

Remove-Variable count_array
Remove-Variable general_variable


Bu kod, 1000 yazı tura için 30 bağımsız deneme oluşturur. Bu betiği yeterli sayıda (diyelim ki 100) çağırır ve içindeki test sayısını değiştirirseniz, sıfırdan toplam sapmayı hesaplayabilirsiniz. 4 numaralı ifadeden, yaklaşık olarak aynı seviyede kalması gerektiği sonucu çıkar. Gerçekten görmedim. İlk deneme sayısı 10 iken kümülatif sapma -454 birim idi. 20 deneme ile ikinci kez, ortalama sapma +1748 birim, üçüncü kez 30 deneme ile sapma +204 birim oldu.
6. Topikstarter'ın doğru olduğunu varsayarsak, bu, enstrümanların medyanından mevcut kümülatif sapmasını hesaplamanın ve böylece, bu sapmanın zirvesinde veya dip noktasında piyasaya girmenin mümkün olduğu anlamına gelir. normale dön.
 
Excel'e baktım - birkaç rastgele yörüngeden elde edilen ortalama değerin durağan olmadığı ortaya çıktı, yani bu eğride de eğilimler var, örneğin:

Ayrıca, ortalama yörüngelerin sayısı yalnızca dağılımı etkiler, ancak eğrinin doğasını etkilemez.
20 yörünge

200:

Yani oynayamazsınız.
 
C-4 >> :
6. Если предположить что топикстартер прав, то это означает что можно рассчитать текущее совокупное отклонение инструментов от их медианы и таким образом залезть в рынок в месте пика или провала этого отклонения, в надежде на то, что оно вернется в норму.

Rastgele çalışmayacak. Forex'te.. - iyi, belki de iyi bilinen bir katılımla..... :-))

 


Bu kod, 1000 yazı tura için 30 bağımsız deneme oluşturur. Bu betiği yeterli sayıda (diyelim ki 100) çağırır ve içindeki test sayısını değiştirirseniz, sıfırdan toplam sapmayı hesaplayabilirsiniz . 4 numaralı ifadeden, yaklaşık olarak aynı seviyede kalması gerektiği sonucu çıkar. Gerçekten görmedim. İlk deneme sayısı 10 iken kümülatif sapma -454 birim idi. 20 deneme ile ikinci kez, ortalama sapma +1748 birim, üçüncü kez 30 deneme ile sapma +204 birim oldu.
6. Topikstarter'ın doğru olduğunu varsayarsak, bu , enstrümanların medyanından mevcut kümülatif sapmasını hesaplamanın ve böylece piyasaya bu sapmanın zirvesinde veya dip noktasında girmenin mümkün olduğu anlamına gelir. normale dön.

Bir iki kelime ekleyeyim.

1) ... içindeki test sayısını değiştirin, ardından sıfırdan toplam sapmayı hesaplayabilirsiniz - test sayısını azaltın. Olumlu sonuçları kilitleme yöntemim belki ilkeldir, ancak genel fikir için önemli değil, hedefe ulaşıldı, araçları bir dizi testten sistematik olarak hariç tutuyorum)
2) ... enstrümanların medyanından mevcut kümülatif sapmasını hesaplayabilirsiniz - sapmış (ortancadan) enstrümanların bakiyesinin oranını hesaba katmanız gerekir , gidenlerin yüzdesi olarak hesaplıyorum (+ ) ile (-)
3) ... bu sapmanın zirvesinde veya düşüşünde piyasaya girin - belirtilen sapmayı elde etmek için ilk döngünün yürütme süresi. Tüm konu boyunca, bunun en önemli değer olduğunu, kesinlikle gösterge niteliğinde olduğunu tekrarlayıp durdum.

Görünüşe göre artık bana ihtiyacın yok.
teşekkürler
 
C-4 >> :
...можно рассчитать текущее совокупное отклонение инструментов от их медианы и таким образом залезть в рынок в месте пика или провала этого отклонения, в надежде на то, что оно вернется в норму.

gerisi doğru gibi görünüyor, ama bu...

yazar şöyle diyor: "sonraki her pozisyon bir önceki ......... tarafından korunuyor, belirli bir yüzde ile, korunmanın bu yüzdesini ayarlarda belirledim, bunu niyet ettiğim saldırganlık derecesine göre tanımladım bu depoya başvurun."

kaynak http://www.fx4u.ru/rinki-forex-commodities-cfd-futures-f14/obschenie-f7/graal-v-forekse-t7914.html&st=40

 
moskitman >> :

gerisi doğru gibi görünüyor, ama bu...

yazar şöyle diyor: "sonraki her pozisyon bir önceki ......... tarafından korunuyor, belirli bir yüzde ile, korunmanın bu yüzdesini ayarlarda belirledim, bunu niyet ettiğim saldırganlık derecesine göre tanımladım bu depoya başvurun."

kaynak http://www.fx4u.ru/rinki-forex-commodities-cfd-futures-f14/obschenie-f7/graal-v-forekse-t7914.html&st=40


Bu başka bir operadan......
Bay. Sherlock Holmes
1...212223242526272829303132333435...93
Yeni yorum