Normal dağılım neden normal değil? - sayfa 17
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
likidite nispi yayılma ile belirlenir
Frank ile spread (piyasa yapıcılar için ortalama) pound veya yen ile olandan daha azdır
Tamamen resmi olarak, evet, ancak alınabilecek veya satılabilecek hacmi hesaba katarak.
Enstrüman çok az işlem görüyor ve volatilitesi düşük (not ettiğiniz euroya sabitlenmesi nedeniyle). Bu nedenle, sözde ile. likidite, enstrümanın volatilitesi ile ilgili olarak spread'e bakmak daha doğrudur. O kadar düşük ki yayılma onun için önemli. Kısacası, gerçekten önemli değil. Ana şey, bazı dönemlerde gerçekten işlem görmemesi ve oranın bir piyasa yapıcı veya DC tarafından üretilmesidir (aslında müşterileri için MM'dir)
Evet, yayılma daha çok likiditeye bağlı gibi görünüyor
Kimin neye bağlı olduğunu söylemedim
Kimin neye bağlı olduğunu söylemedim
konuya girmedim)
Sizce bu sıvı bir enstrümanın tablosu mu?
Evet ve bu haç için işlem hacimleri, nerede verildiğini görebilirsiniz (örneğin Oande'de). Binbaşı veya yen çaprazlarındaki ciltlerle karşılaştırılamazlar. Evet ve onlar için piyasada geceleri spreadler büyük. Enstrümanın sıvı olmamasının nedenleri, dahil olmak üzere farklı olabilir. ve bahsettiğin kişiler.
EURCHF, günün herhangi bir saatinde düzinelerce lot alım satımı için yeterli hacme sahiptir. Ve çaprazları biraz alternatif bir şekilde analiz edebilir ve ticaret yapabilirsiniz. Ancak gerçek fiyatlar ile uğraşıyorsanız (DC değil), o zaman çapraz, kural olarak, sentetiklerden daha karlı.
Tamamen resmi olarak, evet, ancak alınabilecek veya satılabilecek hacmi hesaba katarak.
Enstrüman çok az işlem görüyor ve volatilitesi düşük (not ettiğiniz euroya sabitlenmesi nedeniyle). Bu nedenle, sözde ile. likidite, enstrümanın volatilitesi ile ilgili olarak spread'e bakmak daha doğrudur. O kadar düşük ki yayılma onun için önemli. Kısacası, gerçekten önemli değil. Ana şey, bazı dönemlerde gerçekten işlem görmemesi ve oranın bir piyasa yapıcı veya DC tarafından üretilmesidir (aslında müşterileri için MM'dir)
çaprazlarda bankalararası spreadler, gerçek likiditenin pariteden değil, para biriminin kendisinden daha doğru bir tahminini verir
oynaklık potansiyel getiridir
likidite uçar, oynaklık pirzoladır
Yağın düşük likit bir alet olduğunu söylersem muhtemelen şaşırırım.
Zaman serisi korelasyonunu nasıl hesaplarsınız?
Endeks artışlarının (RPR) ilgili zaman çerçevesinde çizildiği koordinatlarda yerleşik veri bulutu aracılığıyla LSM tarafından çizilen düz bir çizginin eğiminin tanjantı olarak.
Belki de korelasyon veya para birimi endekslerini hesaplama metodolojisini değiştirmeye değer, çünkü. verdiğiniz tabloda bazı para birimleri arasındaki korelasyon yanlış gösteriliyor. Para birimlerini adlandırmayacağım.
getch yazdı >>
Bana para birimleri yerine endekslerin korelasyonları sunulmaktadır.
Çift korelasyon katsayısı, dayandığı TF'ye bağlıdır. Bu nedenle, değerlendirmenin hangi TF için yapıldığını özellikle belirtmeden bir başkasıyla karşılaştırmak yanlıştır. QC hesaplama yöntemi, VR'nin istatistiksel olarak işlenmesiyle ilgili kitapta sunulmaktadır (gerekirse bir bağlantı verebilirim). Formül bitler için kontrol edildi.
Burada, piyasadaki süreçlerin durağan olmadığını da hatırlamak gerekir, bu nedenle QC matrisi, tarihsel verilerin hangi bölümü üzerine kurulduğuna bağlı olacaktır. Geçen yılın ikinci yarısı için verilerim var. QC'de fark ettiğiniz tutarsızlığın ana nedeninin bu olduğunu düşünüyorum.
Bana para birimleri yerine endekslerin korelasyonları sunulmaktadır.
Çift korelasyon katsayısı, dayandığı TF'ye bağlıdır. Bu nedenle, değerlendirmenin hangi TF için yapıldığını özellikle belirtmeden bir başkasıyla karşılaştırmak yanlıştır. QC hesaplama yöntemi, VR'nin istatistiksel olarak işlenmesiyle ilgili kitapta sunulmaktadır (gerekirse bir bağlantı verebilirim). Formül bitler için kontrol edildi.
Burada, piyasadaki süreçlerin durağan olmadığını da hatırlamak gerekir, bu nedenle QC matrisi, tarihsel verilerin hangi bölümü üzerine kurulduğuna bağlı olacaktır. Geçen yılın ikinci yarısı için verilerim var. QC'de fark ettiğiniz tutarsızlığın ana nedeninin bu olduğunu düşünüyorum.
Dürüst olmak gerekirse, mat kullanmıyorum. analiz yöntemleri. Çünkü pratikten çok akademiktirler. İlkokul matematik seviyesinde bisikletimi kullanmak. Ancak, garip bir şekilde, nispeten başarılı.
Akademik mülahazaların pratik tarafını duymak ilginç olurdu.