Normal dağılım neden normal değil? - sayfa 17

 
bank писал(а) >>

likidite nispi yayılma ile belirlenir

Frank ile spread (piyasa yapıcılar için ortalama) pound veya yen ile olandan daha azdır

Tamamen resmi olarak, evet, ancak alınabilecek veya satılabilecek hacmi hesaba katarak.

Enstrüman çok az işlem görüyor ve volatilitesi düşük (not ettiğiniz euroya sabitlenmesi nedeniyle). Bu nedenle, sözde ile. likidite, enstrümanın volatilitesi ile ilgili olarak spread'e bakmak daha doğrudur. O kadar düşük ki yayılma onun için önemli. Kısacası, gerçekten önemli değil. Ana şey, bazı dönemlerde gerçekten işlem görmemesi ve oranın bir piyasa yapıcı veya DC tarafından üretilmesidir (aslında müşterileri için MM'dir)

 
Mischek >> :

Evet, yayılma daha çok likiditeye bağlı gibi görünüyor


Kimin neye bağlı olduğunu söylemedim

 
bank >> :


Kimin neye bağlı olduğunu söylemedim

konuya girmedim)

 
Avals >> :

Sizce bu sıvı bir enstrümanın tablosu mu?

Evet ve bu haç için işlem hacimleri, nerede verildiğini görebilirsiniz (örneğin Oande'de). Binbaşı veya yen çaprazlarındaki ciltlerle karşılaştırılamazlar. Evet ve onlar için piyasada geceleri spreadler büyük. Enstrümanın sıvı olmamasının nedenleri, dahil olmak üzere farklı olabilir. ve bahsettiğin kişiler.

EURCHF, günün herhangi bir saatinde düzinelerce lot alım satımı için yeterli hacme sahiptir. Ve çaprazları biraz alternatif bir şekilde analiz edebilir ve ticaret yapabilirsiniz. Ancak gerçek fiyatlar ile uğraşıyorsanız (DC değil), o zaman çapraz, kural olarak, sentetiklerden daha karlı.

 
Avals >> :

Tamamen resmi olarak, evet, ancak alınabilecek veya satılabilecek hacmi hesaba katarak.

Enstrüman çok az işlem görüyor ve volatilitesi düşük (not ettiğiniz euroya sabitlenmesi nedeniyle). Bu nedenle, sözde ile. likidite, enstrümanın volatilitesi ile ilgili olarak spread'e bakmak daha doğrudur. O kadar düşük ki yayılma onun için önemli. Kısacası, gerçekten önemli değil. Ana şey, bazı dönemlerde gerçekten işlem görmemesi ve oranın bir piyasa yapıcı veya DC tarafından üretilmesidir (aslında müşterileri için MM'dir)


çaprazlarda bankalararası spreadler, gerçek likiditenin pariteden değil, para biriminin kendisinden daha doğru bir tahminini verir

oynaklık potansiyel getiridir

likidite uçar, oynaklık pirzoladır

Yağın düşük likit bir alet olduğunu söylersem muhtemelen şaşırırım.

 
Neutron >> :

Zaman serisi korelasyonunu nasıl hesaplarsınız?

 
En küçük kareler tarafından çizilen düz bir çizginin eğiminin tanjantı olarak, ilgili zaman çerçevesinde indeks artışlarının (RPR) çizildiği koordinatlarda yerleşik veri bulutu.
 
Neutron >> :
Endeks artışlarının (RPR) ilgili zaman çerçevesinde çizildiği koordinatlarda yerleşik veri bulutu aracılığıyla LSM tarafından çizilen düz bir çizginin eğiminin tanjantı olarak.

Belki de korelasyon veya para birimi endekslerini hesaplama metodolojisini değiştirmeye değer, çünkü. verdiğiniz tabloda bazı para birimleri arasındaki korelasyon yanlış gösteriliyor. Para birimlerini adlandırmayacağım.

 

getch yazdı >>

Belki de korelasyon veya para birimi endekslerini hesaplama metodolojisini değiştirmeye değer, çünkü. verdiğiniz tabloda bazı para birimleri arasındaki korelasyon yanlış gösteriliyor. Para birimlerini adlandırmayacağım.

Bana para birimleri yerine endekslerin korelasyonları sunulmaktadır.

Çift korelasyon katsayısı, dayandığı TF'ye bağlıdır. Bu nedenle, değerlendirmenin hangi TF için yapıldığını özellikle belirtmeden bir başkasıyla karşılaştırmak yanlıştır. QC hesaplama yöntemi, VR'nin istatistiksel olarak işlenmesiyle ilgili kitapta sunulmaktadır (gerekirse bir bağlantı verebilirim). Formül bitler için kontrol edildi.

Burada, piyasadaki süreçlerin durağan olmadığını da hatırlamak gerekir, bu nedenle QC matrisi, tarihsel verilerin hangi bölümü üzerine kurulduğuna bağlı olacaktır. Geçen yılın ikinci yarısı için verilerim var. QC'de fark ettiğiniz tutarsızlığın ana nedeninin bu olduğunu düşünüyorum.

 
Neutron >> :

Bana para birimleri yerine endekslerin korelasyonları sunulmaktadır.

Çift korelasyon katsayısı, dayandığı TF'ye bağlıdır. Bu nedenle, değerlendirmenin hangi TF için yapıldığını özellikle belirtmeden bir başkasıyla karşılaştırmak yanlıştır. QC hesaplama yöntemi, VR'nin istatistiksel olarak işlenmesiyle ilgili kitapta sunulmaktadır (gerekirse bir bağlantı verebilirim). Formül bitler için kontrol edildi.

Burada, piyasadaki süreçlerin durağan olmadığını da hatırlamak gerekir, bu nedenle QC matrisi, tarihsel verilerin hangi bölümü üzerine kurulduğuna bağlı olacaktır. Geçen yılın ikinci yarısı için verilerim var. QC'de fark ettiğiniz tutarsızlığın ana nedeninin bu olduğunu düşünüyorum.

Dürüst olmak gerekirse, mat kullanmıyorum. analiz yöntemleri. Çünkü pratikten çok akademiktirler. İlkokul matematik seviyesinde bisikletimi kullanmak. Ancak, garip bir şekilde, nispeten başarılı.

Akademik mülahazaların pratik tarafını duymak ilginç olurdu.