Normal dağılım neden normal değil? - sayfa 15
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Çiziminize göre, zaman çerçevesi ne kadar büyükse, Korelasyon o kadar yüksek olur.
Büyük üzerinde bile pozitif korelasyonlar var ..?
Şek. Seçilen Zaman Çerçevesinin bir fonksiyonu olarak EURCHF birinci fark serisi için bitişik okumalar arasındaki korelasyon katsayılarını (CC) kırmızı ile gösterir. QC'nin büyük olarak kabul edildiğini ve QC 1'e yakınsa örnekler arasındaki ilişkinin "güçlü" olduğunu hatırlatmama izin verin. Aksine, QC sıfıra eğilimliyse, örnekler arasında bağlantı yoktur (veya zayıftır), veya doğrusal değildir (fiyat türündeki VR'ler için bunu unutabilirsiniz - bağlantılar varsa, bunlar doğrusal ve basittir). Olumlu bir KK, ilk fiyat serisinde grup etkilerinin varlığı anlamına gelir, yani. "trend başladıysa yakında devam eder", "trend frenddir" vb. Negatif bir QC, piyasayı bir "geri alma" olarak nitelendirir, bu, bir sonraki geri sayımdaki (bar) trendin seçilen yönde hareketine devam etmek yerine tersine döneceği zamandır.
Şek. Fiyatın RPR'si için CC'nin tüm zaman dilimlerinde sıfırdan belirgin şekilde farklı olduğu ve zaman diliminin büyümesiyle birlikte azaldığı (mutlak değerde sıfıra yaklaştığı) görülebilir, bu da bağlantıların zayıfladığını gösterir ve sonuç olarak, büyük zaman dilimleri için tahminlerin güvenilirliğinde bir azalma. Bu gerçek, "...Eğer çiziminize inanıyorsanız, zaman aralığı ne kadar büyükse, Korelasyon o kadar yüksek" ile çelişiyor.
Örneğin, Rastgele Sayı Üreticisi (RNG) tarafından üretilen beyaz gürültü için QC değerlerini mavi olarak gösterdim. Beklendiği gibi, RPR'sinin QC'si sıfır civarında kalıyor ve bize okumalar arasında önemli bir ilişki olmadığını gösteriyor. RNG'nin QC'sinin tam olarak sıfıra eşit olmaması, ancak küçük fakat farklı değerler alması, istatistiksel bir yapıya sahiptir ve ilk VR'nin sonlu uzunluğu ile ilişkilidir ve "olmayan" ile hiçbir ilgisi yoktur. ideal" RNG kullanılır. TF'nin büyümesiyle, aynı toplam ilk dakika serisinden elde edilen VR okumalarının sayısındaki azalma nedeniyle "sıfır" gürültünün genliğinin nasıl arttığı açıkça görülmektedir. Böylece, TF500 m'li VR'nin uzunluğu, TF1m'li VR'nin uzunluğundan 500 kat daha kısadır.
Şimdi sonucun istatistiksel önemi hakkında. Gerçek fiyat serilerinin ve aynı uzunluktaki sentetiklerin korelogramları karşılaştırıldığında, girdi verilerinin sınırlı uzunluğuyla ilişkili hataların aralığı açıkça görülebilir. Sonucu etkileyebilecek başka hata kaynakları olmadığından, grafikte açıkça görülen "gürültü" koridoru içinde QC değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu güvenilir bir şekilde ifade edilebilir.
grasn (a) yazdı >> Evet, bu, Sergey'in artışların önemli istatistiksel önemi hakkında biraz cesur ifadesi. Objektif olarak konuşuyor - kaidenin altında.
Resme bakarak istatistiksel güvenilirliğin ne olduğunu sanatçılara açıklamaya çalışan bir sanatçı olarak bendim. Kesin olmak gerekirse, güvenilirliği değerlendirmek için iki QC'nin (TF) davranışını karşılaştırmamıza gerek yoktur. Orijinal VR'yi 100 özdeş parçaya bölmek ve her biri için bir KK (TF) oluşturmak gerekir. Her TF için 100 eşleşmeyen QC değeri alacağız. Her biri için ortalama değeri buluyoruz ve bu noktayı grafikte çiziyoruz. Ardından, değerlerimizin olduğu güven aralığını çizmemiz gerekiyor (belirli bir TF için). Bunu yapmak için MO'yu bilerek standart sapmayı (SD) buluyoruz ve her nokta için grafikte dikey bir çizgi çiziyoruz. Bu bıyıklar, CB için olasılığın %68 olduğu 1/e düzeyi güven aralığına karşılık gelir. Her şey. Elde edilen CC değerleri bıyıklarıyla sıfıra yapışmazsa, fiyat serisinin RPR'sindeki bitişik okumalar arasındaki ilişkilerin istatistiksel olarak anlamlı varlığından bahsedebiliriz. Bkz. aşağıda:
RNG için QC(TF), beklenen istatistiksel hatalar içinde "sıfır"da yer almaktadır. Fiyat serisi için CC(TF) sıfırdan istatistiksel olarak önemli ölçüde farklıdır, bu da farklı zaman dilimleri için çubuklar arasında açık bağımlılıkların varlığını gösterir. Büyük TF'ler için kullanılan serinin uzunluğu açıkça yeterli değildir.
Verilen malzeme, yukarıda yaptığım açıklamanın kanıtıdır. Bulunan bağımlılıkların önemi hakkında ayrı bir soru. Ne yazık ki, tüccarlar olarak bizler için bu bağımlılıklar, yalnızca enstrümanın oynaklığının ve seçilen TF için QC ürününün işlem maliyetlerini (DC spreadi) aşması durumunda pratik değere sahiptir. Bu gözlemlenmez ve karlı bir ticaret algoritması aramak için, özellikle yüksek volatilite ve kalite kontrol değerine sahip zaman "pencerelerini" bulmak ve değerlendirmek için ek VR analizi yöntemleri kullanmak gerekir. onların ergodikliği (kararlılığı).
Neye benziyor?
Vay canına.
"Uzun düşündüm, çağrı cihazını oku." (mql forumdaki en son gönderileriniz).
Şöyle bir özetledim: Sorunuz böyle bir akademik dal için fazla pratik... :)
// Ve genel olarak - bana öyle geliyor ki, pazarla halkın önünde bu kadar yakın bir ilişkiye girmek bir şekilde uygunsuz.
// İnsanlar bizi anlamayacak ve haklı çıkacak. Ve eğer insanlar anlarsa... o zaman yine de yanılmış olacağız. ;)
Özelde kaka yapalım. Akşam işten eve dönünce tekrar yazarım.
Resme bakarak istatistiksel güvenilirliğin ne olduğunu sanatçılara açıklamaya çalışan bir sanatçı olarak bendim. Kesin olmak gerekirse, güvenilirliği değerlendirmek için iki QC'nin (TF) davranışını karşılaştırmamıza gerek yoktur. Orijinal VR'yi 100 özdeş parçaya bölmek ve her biri için bir KK (TF) oluşturmak gerekir. Her TF için 100 eşleşmeyen QC değeri alacağız. Her biri için ortalama değeri buluyoruz ve bu noktayı grafikte çiziyoruz. Ardından, değerlerimizin bulunduğu güven aralığını çizmemiz gerekiyor (belirli bir TF için). Bunu yapmak için MO'yu bilerek standart sapmayı (SD) buluyoruz ve her nokta için grafikte dikey bir çizgi çiziyoruz. Bu bıyıklar, CB için olasılığın %68'e eşit olduğu güven aralığına karşılık gelir. Her şey. Elde edilen QC değerleri bıyıklarıyla sıfıra yapışmazsa, fiyat serisinin RPR'sindeki komşu okumalar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir bağlantı varlığından bahsedebiliriz.
Dakika dakika EURCHF farklı bir tür güvenilmezlik olabilir. Cihaz düşük likittir ve geceleri DC genellikle her zaman net olmayan kendi mantığına göre çizilir. Bu dakika boyunca ana dalları EURUSD ve USDCHF'nin olası kombinasyonlarından bazılarını açıkça filtreleyerek. Muhtemelen kullanabilirsiniz (hepsi aynı gece pipers), ancak normal para kazanmanıza ve çıkarmanıza izin vermezler. Yayılmayı yükseltin, filtreleri değiştirin, vb. Çünkü bu DC'nin doğrudan kaybıdır ve bu tür anlarda örtüşme yoktur.
Bu nedenle günün likit saatlerinde likit majör tutanaklarına daha fazla güven duyulmaktadır. Bu, zaten kullanılmasına izin verilmeyecek olan alıntı filtrelerinin bağımlılıklarını filtreleyecektir.
Bol bol bukaf.
Verilen malzeme, yukarıda yaptığım açıklamanın kanıtıdır. Bulunan bağımlılıkların önemi hakkında ayrı bir soru. Ne yazık ki, tüccarlar olarak bizler için bu bağımlılıklar, yalnızca enstrümanın oynaklığının ve seçilen TF için QC ürününün işlem maliyetlerini (DC spreadi) aşması durumunda pratik değere sahiptir. Bu gözlemlenmez ve karlı bir ticaret algoritması aramak için, özellikle yüksek volatilite ve kalite kontrol değerine sahip zaman "pencerelerini" bulmak ve değerlendirmek için ek VR analizi yöntemleri kullanmak gerekir. onların ergodikliği (kararlılığı).
Tüm bunları bilerek yazıyorsun sonunda demek için: ne yazık ki tüm bunlar saçmalık mı? :) Yazınızı ilk defa fark etmiyorum. Ama başından beri okumaktan zevk alıyorum. Şimdi, elbette, herkes değil, ama yine de ilginç.
IMHO, piyasayı tek bir formülle tanımlamak hala imkansız olduğundan, TS'de herhangi bir bağımlılık kullanılabilir.
Таким образом, Сергей , статдостоверность определяется вовсе не "близостью" или "дальностью" КК от нуля, а статистическим разбросом полученного результата.
Ve istatistiksel değerin "aralık" tarafından belirlendiğini nerede yazdım? Hata tahmini ile belirlenir (ve eğer yazımı dikkatlice tekrar okursanız, tam olarak yayılma değil) Ve bu, 0,4'ün tanım gereği önemli bir değer olmadığı ve hesaplamasındaki bir hatanın %20 - %30 daha artacağı anlamına gelir. onun "vücudu". Sergey , orada bağımlılık yok, sadece yok. Bunu bir gerçek olarak kabul edin ve sakin olun. Tam da bu nedenlerle (ya da daha doğrusu, bunlar dahil), birkaç okuma için tahminde bulunmak yararsızdır, bunu Ulusal Meclis de dahil olmak üzere herhangi bir yolla yapmak yararsızdır, temelde farklı bir şekilde tahmin etmeniz gerekir.
Resme bakarak istatistiksel güvenilirliğin ne olduğunu sanatçılara açıklamaya çalışan bir sanatçı olarak bendim.
Sergey , ben profesyonel bir matematikçi değilim (görünüşe göre siz de öyle değilsiniz :o), ancak korelasyon ve özellikle istatistiksel anlamlılık hakkındaki bazı bilimsel sonuçlarınızın, hafifçe söylemek gerekirse, şüpheli olduğu açık. Ancak bu, fikirlerinize bağlı kalmanızı engellemez. :hakkında)
Dakika dakika EURCHF farklı bir tür güvenilmezlik olabilir. Cihaz düşük likittir ve geceleri DC genellikle her zaman net olmayan kendi mantığına göre çizilir. Bu dakika boyunca ana dalları EURUSD ve USDCHF'nin olası kombinasyonlarından bazılarını açıkça filtreleyerek. Muhtemelen kullanabilirsiniz (hepsi aynı gece pipers), ancak normal para kazanmanıza ve çıkarmanıza izin vermezler. Yayılmayı yükseltin, filtreleri değiştirin, vb. Çünkü bu DC'nin doğrudan kaybıdır ve bu tür anlarda örtüşme yoktur.
Bu nedenle günün likit saatlerinde likit majör tutanaklarına daha fazla güven duyulmaktadır. Bu, zaten kullanılmasına izin verilmeyecek olan alıntı filtrelerinin bağımlılıklarını filtreleyecektir.
DC'de işlem yapmayın ve böyle bir sorun olmayacak. DC'lerden değil, gerçek fiyatlardan bahsetmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum.
Sergey, orada bağımlılık yok, sadece yok. Bunu bir gerçek olarak kabul edin ve sakin olun.
Din gibi... Hayır, bu bizim tarzımız değil!
Ancak bu, fikirlerinize bağlı kalmanızı engellemez. :hakkında)
DC'de işlem yapmayın ve böyle bir sorun olmayacak. DC'lerden değil, gerçek fiyatlardan bahsetmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum.
Bu çalışmanın geçerliliği ile ilgili. DC olmayan verilerde resim farklı olabilir ve sorunlar farklıdır. "Gerçek" piyasada (örneğin ECN) şu anda bu enstrüman için herhangi bir anlaşma olmayabilir ve yayılma çılgın olacak.
Din gibi... Hayır, bu bizim tarzımız değil!
Her şey buna dayanıyor. Her seferinde İYİ bir neden olmadan fikrimizi değiştirseydik, İnsanlığın tarihi tamamen farklı olurdu :-)Peki, nasıl diyebilirim, şimdiye kadar ilk artış gecikmesinin korelasyonunun sıfır olmadığını kanıtladınız (ama bunu zekice yaptınız :o). Bu durumda (dışarıdan), din 0.4'ün bir yerde olduğuna dair kutsal bir inançtır - 0.6 ve 0.6 zaten, bilirsiniz, 0.99'dan fazla değil, yani yaklaşık 0.97, ancak 0.9'dan az değil kesinlikle :o) :o) Her nasılsa şimdiye kadar ortaya çıktı :o)
Bir sanatçı olarak Sergey - bir sanatçıya, 0,4 korelasyonlu iki sıra alın ve çıplak gözle bile onlara bakın.