Normal dağılım neden normal değil? - sayfa 11
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Volatilitenin otokorelasyonlu olduğu gerçeği, bu arada, Granger (2003) ile aynı yıl Nobel Ekonomi Ödülü'nü alan Robert Engle tarafından kanıtlanmış bir gerçektir. Çoğunlukla, varyansın otokorelasyonu temelinde oluşturulan ARCH modeli için. Risk yönetiminde yaygın olarak kullanılan nedir. Kısa http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=312
Aynen öyle. Lam-first kaktüsten sıkıldığınızda daha yakından inceleyebilirsiniz. Sadece Moldova Cumhuriyeti'nde değil dar bir çevrede yaygın olarak kullanıldığını eklemek istiyorum.
Evet, dürüst olmak gerekirse, anlaşılabilir bir durum.
Peki ya çıkarlardaki önyargılar hiçbir şey kaybetmezsiniz çünkü karşılığında piyasayı nasıl yeneceğinizin bilgisini alırsınız.
Nötron aynı ____________________ 5000$ kaybediyor mu?
Kanıtlarım.
Volatilitenin otokorelasyonlu olduğu gerçeği, bu arada Granger (2003) ile aynı yıl Nobel Ekonomi Ödülü'nü alan Robert Engle tarafından kanıtlanmış bir gerçektir. Çoğunlukla, varyansın otokorelasyonu temelinde oluşturulan ARCH modeli için. Risk yönetiminde yaygın olarak kullanılan nedir. Kısa http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=312
Afedersiniz, ARCH modelinin (geliştirilmesi için ödül aldığı) Forex'teki artışlar arasındaki yüksek korelasyonu ve bu artışlar ve oynaklığın yüksek korelasyonunu tam olarak kanıtladığını doğru anlıyor muyum?
Çok ilginç. Daha fazla ayrıntıya girmek mümkün mü? ;)
Not : Aynı şeyden bahsettiğimize emin misiniz?
)))!!! Echo'da Oksana Dmitrieva emeklilik reformundan bahsetti... Bu yüzden AYRICA ülkemizdeki sosyal grupların dağılımının ANORMAL olduğunu söyledi. MO'nun yerinden olduğunu söylüyor. Sadece öyle söyledi.
Çocuklar. Bulaşıcı mı?
Afedersiniz, ARCH modelinin (geliştirilmesi için ödül aldığı) Forex'teki artışlar arasındaki yüksek korelasyonu ve bu artışlar ve oynaklığın yüksek korelasyonunu tam olarak kanıtladığını doğru anlıyor muyum?
Çok ilginç. Daha fazla ayrıntıya girmek mümkün mü? ;)
Regresyon modellerinin hata varyansını tahmin etmek için bir tür model. :)
Avals'a
Ortamı yumuşatmak için şaka gibi
Шутка о данных, испольуемых в эконометрических исследованиях:
Оценив множество регрессий профессор выяснил, что производство сои в стране определяется полулогарифмической производственной функцией. Сразу же после написания статьи он посетил офис чиновника, отвечающего за статистику по сое, и заметил плакатик следующего содержания: "Если нет данных, то используй полулогарифмическую функцию".
Veya burada:
Bir matematikçi, teorik bir ekonomist ve bir ekonometristten karanlık bir odada (aslında orada olmayan) bir kara kedi bulmaları istenir.
- Bir matematikçi, var olmayan bir kara kediyi bulmaya çalışırken çıldırır ve kendini bir psikiyatri hastanesinde bulur.
- Teorik iktisatçı, var olmayan kara kediyi yakalamayı başaramaz, ancak odadan çıkarken, tüm hareketlerini en yüksek doğrulukla tanımlayan bir model oluşturabileceğini gururla duyurur.
- Bir ekonometrist karanlık bir odaya girer, orada bir saatini orada olmayan bir kara kediyi arayarak geçirir ve odanın içinden, onu ensesinden yakaladığını haykırır.
Lea için
Regresyon modellerinin hata varyansını tahmin etmek için bir tür model. :)
Dano bununla uğraşmadı (üzerinden para kazanmayı başaramadım, kendi modelimi oluşturmak zorunda kaldım :), ama çok fazla uygulaması var gibi görünüyor (sadece bir değerlendirme değil), kısacası - http ://www.finrisk.ru/vol_arch.html (kendiniz bilseniz de :o)
Afedersiniz, ARCH modelinin (geliştirilmesi için ödül aldığı) Forex'teki artışlar arasındaki yüksek korelasyonu ve bu artışlar ve oynaklığın yüksek korelasyonunu tam olarak kanıtladığını doğru anlıyor muyum?
Çok ilginç. Daha fazla ayrıntıya girmek mümkün mü? ;)
Not : Aynı şeyden bahsettiğimize emin misiniz?
oynaklığın otokorelasyonu yoktur. Artışlar modulo |Aç-Kapat| ve ayrıca Yüksek-Düşük önceki değerlerle ilişkilidir.
evet kendini biliyorsun ;)
Dağılım insanları ne hale getirdi? Korku! :)
Dosyada önerilen getiri serisinin ve diyelim ki aynı eurusd serisinin karşılaştırmalı bir analizini kim yapacak ???
Analizden hemen sonra, sentetik serinin nasıl elde edildiğini yayınlıyorum (çekme adına değil, nesnellik adına).
Ekli dosya 20000 veri uzunluğundadır
Parkta doldurmayı unuttum. :hakkında)
PS serisi noktalarda yerleşiktir, yani. tam sayılarda
oynaklığın otokorelasyonu yoktur. Artışlar modulo |Aç-Kapat| ve ayrıca Yüksek-Düşük önceki değerlerle ilişkilidir.
O zaman bahsedilen ödüllü ile hiçbir ilgisi yoktur. Ayrıca tartışılan konuyla da ilgisi yok (Sanırım Sergey, ARCH dahil modeller için benzer şekilde x(n)-x(n-1) biçimindeki artışları kastetmişti). Örneğiniz için, boş zamanım olduğunda kesinlikle bakacağım. Bu arada sizin için zor değilse materyali yayınlar mısınız, gerçekten ilginç.