Forex'te para kazanmak imkansız!! - sayfa 38
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Einstein ve Wiener'den başlayarak, ileri görüşlüler Brownian hareketinin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Bunu tahmin etmelerine yardımcı olmuyor.
Hangi bölümde arıyorsunuz? Mevcut noktanın başlangıçtaki uzaklığının zamana bağlı olarak sapmasını tahmin edersek, fonksiyon oldukça doğrudur ve çok sayıda test için yüksek bir yaklaşıma sahiptir. Onlar. Brown hareketinin ticaretle bir ilgisi olsaydı, o zaman her zaman noktanın ilk hareketten uzaklığı üzerine bahse girerdim, çünkü bu hareketin kendisi kesin olarak kanıtlanmıştır ve net bir formülü vardır.
Ama SB hakkında konuşursak, o zaman Brown hareketinin ticaretle benim Bolşoy Tiyatrosu ile olan ilişkisinin aynısı var - ben oraya hiç gitmedim.
Uygulamalı amaçlar için ticarette kullanılan SB'nin teorik temelleri şöyle adlandırılır: "Bernoulli şemasına karşılık gelen düz bir çizgide rastgele yürüyüş." Matematiksel aparat, hem simetrik bir yürüyüş - bir yan eğilim hem de asimetrik bir yürüyüş - bir eğilim için yeterince geliştirilmiştir. Örneğin, düz bir çizgi üzerinde simetrik rastgele bir yürüyüş için, noktanın % 1 - 100 garanti olasılığı ile orijine döneceğine dair kesin bir kanıt vardır (en az bir kez olduğu yerde, tekrar tekrar ziyaret edecektir). , ayrıca, dönüşler arasındaki süre düzensiz).
Take ve moose'un (kuruluysa) olasılıksal tetiklenmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan uygulama görevine "Harabe Problemi" adı verilir.
Hangi bölüme bakıyorsun? Mevcut noktanın başlangıçtaki uzaklığının zamana bağlı olarak sapmasını tahmin edersek, fonksiyon oldukça doğrudur ve çok sayıda test için yüksek bir yaklaşıma sahiptir. Onlar. Brown hareketinin ticaretle bir ilgisi olsaydı, o zaman her zaman noktanın ilk hareketten uzaklığı üzerine bahse girerdim, çünkü bu hareketin kendisi kesin olarak kanıtlanmıştır ve net bir formülü vardır.
muhtemelen başlangıç noktasından maksimum sapmayı mı kastettiniz? SB olan martingaller için başlangıçtan mevcut noktaya olan mesafe tahmin edilmez. Daha doğrusu, onlar için ilerideki herhangi bir zaman için en iyi tahmin, serinin mevcut son değeridir. Bu tahminin oranının, tahmin süresinin karekökü ile doğru orantılı olarak arttığı açıktır. Bu nedenle, martingallerde, herhangi bir tahmin, son gözlemden bu yana hiçbir şeyin değişmediğidir, ancak olası değerlerin dağılım aralığı, tahminin yapıldığı süredeki artışla artar.
muhtemelen başlangıç noktasından maksimum sapmayı mı kastettiniz? SB olan martingaller için başlangıçtan mevcut noktaya olan mesafe tahmin edilmez. Onlar için, ilerideki herhangi bir zaman için en iyi tahmin, serinin mevcut son değeridir. Bu tahminin oranının, tahmin süresinin karekökü ile doğru orantılı olarak arttığı açıktır.
Brownian hareketini görmek
Brownian hareketini görmek
fonksiyonun tanımlandığı yer
" Zamana bağlı olarak, mevcut noktanın başlangıçtan uzaklığının sapmasını tahmin etmek için, fonksiyon oldukça doğrudur ve çok sayıda test ile yüksek bir yaklaşıma sahiptir."
fonksiyonun tanımlandığı yer
"Zamana bağlı olarak mevcut noktanın başlangıçtaki uzaklığının sapmasını tahmin etmek için, fonksiyon oldukça doğrudur ve çok sayıda testle yüksek bir yaklaşıma sahiptir."
Yukarıdaki bağlantıdaki fonksiyona (1) bakın, yani. burada parçacığın herhangi bir yön boyunca yer değiştirmesinin karesi (herhangi bir eksen boyunca mesafenin değişiminin (artışının) karesi) zamana bağlı olarak hesaplanır.
Yukarıdaki bağlantıdaki fonksiyona (1) bakın, yani. burada parçacığın herhangi bir yön boyunca yer değiştirmesinin karesi (herhangi bir eksen boyunca mesafenin değişiminin (artışının) karesi) zamana bağlı olarak hesaplanır.
bu formül, hakkında yazdığım, zaman içinde varyanstaki (veya SCO) değişimin özüdür. Evet artar ama o anki noktadan başlama noktasına olan uzaklık zamana bağlı değildir.
Yarın Moskova'da sıcaklığın bugün ile aynı olacağını söylersem, örneğin +5, olası bir +-3 aralığıyla, o zaman bu 6 derece tahminin doğruluğudur. Ve tahmin +5. Bahsettiğiniz formül, tahminin doğruluğunun zaman içinde nasıl düştüğünü (veya olası değer aralığının genişlediğini) söylüyor.
bu formül, hakkında yazdığım, zaman içinde varyanstaki (veya SCO) değişimin özüdür. Evet artar ama o anki noktadan başlama noktasına olan uzaklık zamana bağlı değildir.
Her şeyi yapabilirsiniz, ancak dx bir dağılım veya standart sapma değil, seçilen eksenlerden herhangi biri boyunca zamana bağlı olarak bir noktadan diğerine olan mesafedir (yer değiştirme).
deneysel verilere bakın:
Dijital bir mikroskobun "gözleri" aracılığıyla Brown hareketi
Üstün zekalılar için alıntı yapıyorum:
"Yani, 1 dakikada bir Brown partikülü ortalama 10 µm yer değiştirirse, o zaman 9 dakikada ortalama olarak 10 = 30 µm, 25 dakikada - 10 = 50 µm vb. yer değiştirmelidir."
Ve çam, neden tüm bu matematiksel anlaşmazlıklar? Vakıf her zaman müdahale edebilir, pratikte her zaman müdahale eder ve çok iyi. zor.
Temel sadece bir gölgenin gölgesidir.