Bir mayın tarlasında pazar görgü kuralları veya görgü kuralları - sayfa 9
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Düzeltilemez iyimserlerin gül renkli gözlüklerini takarak, birkaç çift için elde edilen verileri analiz etmeye başlayalım!
Bunun için Alpari DC arşivinden günlük verileri alıp enstrümanlar için günlük volatiliteyi hesaplayalım. Her aracın p tahmin edilebilirlik parametresini bilerek, optimal MM için gerekli tüm giriş değerlerini bulabiliriz. Bunu yapmak için, her histogramda, karlılık çizgisi üzerinde "güvenli" bir fazla mavi çubuk bulunan alanı seçin ve bu alana p ve Hopt değerini atayın; Lopt , önceki gönderiden üçüncü formül kullanılarak bulunacaktır. . İşte olanlar:
EURUSD çiftinin tipik mevduat ikiye katlanma süresi (üç tam yıl) açısından en çekici olmadığı görülebilir, ki bu aslında o zamandan beri beklenecekti. bu araç, teklifin davranışının en yüksek öngörülebilirlik göstergesine sahip değildir ve size hatırlatmama izin verin, 4. derece kadar getiri oranı göstergesine dahildir! Dolayısıyla çok etkileyici olmayan sonuç. Evet ve alım satım kaldıracının optimal değeri - L , buna büyük diyemezsiniz - sadece C notu ... hayır, bu bizim aracımız değil!. İlk beşteki çiftler çok daha çekici görünüyor. Burada, mevduat iki katına çıkma süresi yaklaşık bir aydır ve ticaret ufukları 50-150 puan seviyesinde ve "omuzlar" daha çekici görünüyor - 10-20.
Burada, elbette, kamış koymam gerekiyor. Öngörülebilirlik parametresini değerlendirirken, zaman içinde durağan olmadığı konusunda herhangi bir varsayım yapılmadı ve bölgenin kendisi p (daha fazla-az) seçiminde bir miktar keyfiliğe izin veriyor. Aslında, durağanlık çok uzak görünmüyor, çünkü p parametresinin kendisi, her işlemde (adım) yeniden eğitilen marjinal NN tarafından tahmin edildi ve piyasa havasındaki değişikliğin (kotasyondaki gizli kalıplar) bu NN tarafından izleneceği varsayılabilir, yani. p parametresine göre yarı-durağanlık beklenebilir. Bu varsayımın kabul edilebilirliğine ilişkin nihai cevap, bu algoritmaya dayanan MTS test edilerek verilecektir. Tamamen spontane olmayan çiftler bulundu, örneğin: EURAUD, CHFJPY, vb. (tablodaki listenin sonuna bakın) birlikte çalışabilirsiniz, ancak mevduatın büyüme oranı ve ticaret ufuklarının büyüklüğü göz önüne alındığında , uygun görülmemektedir.
Merak ediyorum, uzun süredir ticaret yapan ve bu enstrümanlarla çalışma konusunda yeterli istatistiğe sahip olan, bu hipotezden çıkarılan sonuçları onaylayabilecek veya çürütebilecek biri var mı?
Katlama puan olarak kabul edildi mi?
Hayır, puan olarak değil, mevduat para biriminde (şekildeki dördüncü formül) ve tamamen kesin olmak gerekirse, bu bir katlama değil, e-zamanlarda bir değişiklik (ama bu aramızda).
Bu arada, optimal ticaret kaldıracı - L ve ortalama rüşvet büyüklüğü - H'yi bilerek, belirli bir enstrümanla çalışırken minimum depozito boyutunun - Kmin'in altından tahmin edebiliriz... Aşağıdan, çünkü gerçek dağılımı bilmiyoruz rüşvet ve sadece normal bir yasa varsayımı altında tahmin edebiliriz.
En altta, yıl için tüm enstrümanlar için günlük açılış fiyatlarını içeren bir dosya ekledim. İlk satır isim, ikincisi komisyon, üçüncüsü p .
Nötron , aletlerin esnekliğini belirlemek için bir çalışma sipariş edebilir misiniz?
Упру́гость (эласти́чность) — свойство вещества оказывать влияющей на него силе механическое сопротивление и принимать после её спада исходную форму. Противоположность упругости называется пластичность.
Sezgilerim bana EURUSD'nin çekici olmadığını söylüyor çünkü bunlar en esnek iki para birimi
Tehdit şaka yapmıyorum bunun için bir gösterge oluşturabileceğimi söyleyebilirim
Nötron , aletlerin esnekliğini belirlemek için bir çalışma sipariş edebilir misiniz?
Sezgilerim bana EURUSD'nin çekici olmadığını söylüyor çünkü bunlar en esnek iki para birimi
Tehdit şaka yapmıyorum bununla ilgili bir gösterge oluşturabilirsiniz sanırım
bir formül yazarsanız, bir kotir için bu esnekliği nasıl hesaplayacağınızı. Minimum iş kalır. İstatistikleri toplamak ve çalıştırmak sorun değil. Matkada'da bunun için her şeyim zaten hazır. Sık sık çeşitli formülleri kendim kontrol ederim, bu yüzden küçük
bir formül yazarsanız, bir kotir için bu elastikiyet nasıl hesaplanır. Minimum iş kalır. İstatistikleri toplamak ve çalıştırmak sorun değil. Matkada'da bunun için her şeyim hazır. Sık sık çeşitli formülleri kendim kontrol ederim, bu yüzden küçük
ben bir neandertalim)
benim için spektrumda seçim yapmaktan çok daha zor
Bu sorunu çözmek için ana denklem sistemi altı statik denklemdir ve bunlardan üçü otomatik olarak karşılanır (eğer vücutta moment gerilmeleri yoksa). Kalan üçü, stres tensörünün altı bilinmeyen stres bileşenini içerir. Sistemi kapatmak için süreklilik denklemleri kullanılır. Gerçekten de, eğer vücut deformasyon sırasında katı kalırsa, o zaman deformasyonlar (gerinim tensörü) bağımsız olamaz. Matematiksel olarak, bu basit bir gerçeği yansıtır - deformasyonun dokuz bileşeni (gerilme tensörünü oluşturan) üç fonksiyona bağlıdır - katı bir cismin bir noktasının yer değiştirmesinin bileşenleri. Deformasyonların uyumluluğunun altı koşulu ve genelleştirilmiş Hooke yasası, esneklik teorisi problemini kapatır.
Ben de bir Neandertalim. sopromat benim elementim değil. Birisi bu paragrafı anlaşılır bir dile çevirirse (tercihen hemen Forex açısından), bir şeyler ortaya çıkabilir. Ve Rusça yazılmış gibi görünüyor, ama ...
Bizim durumumuzda, problem tek boyutluya indirgenmiştir ve tensörleri dikkate almaya gerek yoktur (onları üç boyutlu bir uzay için bırakıyoruz). Ortam, plastisite (esneklik) ve kalite faktörü ile karakterize edilebilir - birim zaman başına enerji kaybının karşılığı. Birincisi, bir maddenin bir itici gücün etkisine karşı direnme özelliğini karakterize eder, ikincisi bu bozulmayı dağıtma (absorbe etme) yeteneğini karakterize eder. Prensip olarak, her bir kenenin gelişi, tek boyutlu bir ortamın bozulması olarak kabul edilebilir ve zaman içindeki gevşemesinin (tepki) doğası gereği, plastisitenin büyüklüğünü ve zayıf kayıpların varlığını niteliksel olarak yargılayabilir. Halihazırda bu aşamada, piyasadaki tüm enstrümanların zayıf bir esneklik özelliğinin varlığı not edilebilir (kalıcılık önleyici özellik) - keskin bir fiyat artışına tepki olarak, teklif genellikle geri döner (Hurst üssü <1/2 ve/ veya ilk farkın <0) bir dizisindeki bitişik okumalar arasındaki korelasyon katsayısı, ancak başlangıç seviyesine değil, ancak 1/2 seviyesine kadar bir yerde, bu da enerjiyi dağıtan gözle görülür tüketici kuvvetlerin varlığını gösterir. rahatsız edici nabız. Eğer bu kuvvetler olmasaydı, o zaman kotir, pertürbasyondan sonra sonsuz uzun bir süre boyunca sallanırdı. Gerçekte, bir kotirde, düşük enerji kayıplarına sahip bir sistemin özelliği olan geçici bir süreç neredeyse hiç gözlemlenmez - pertürbasyon bozulur, asla başlangıç seviyesine ulaşmaz.
Bu değerler, Hurst üssünün seçilen enstrüman üzerindeki davranışını inceleyerek - bir esneklik / plastisite analogu ve haberlerin gelmesinden sonra geri dönüş seviyelerine ilişkin istatistiklerin toplanması - kalite faktörünün bir analogu - ölçülebilir.
Bana öyle geliyor ki, bir kotirin sürtünmeli bir ortamda salınan bir sicim ile karşılaştırılması, tek boyutlu sonsuz bir iplik için basitçe bir esneklik analoğu sunmaktan daha yeterli bir modeldir.
belki o zaman, enstrümanın kalite faktörünün günün saatine (işlem seansı) bağımlılığını istatistikler temelinde oluşturmak faydalı olabilir.
Alpari DC kotasyon arşivinde bulunan finansal araçların öngörülebilirliği p (y ekseni) hakkında bir değerlendirme yaptı. Hesaplama, noktalarla ifade edilen çeşitli ticaret ufukları için yapılmıştır (apsis ekseni):
Merhaba Neutron, size NS konusu hakkında kendim çözemediğim birkaç soru sormak istiyorum, ancak bu başlıkta açık bir offtopik olacak. "Çocukların sorularını" yanıtlamanız sizin için nerede uygun olacak?
Samimi olarak.