Bir mayın tarlasında pazar görgü kuralları veya görgü kuralları - sayfa 94
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Modelin farklı uzunlukları için tahminin güvenilirliğine bakmanız gerekir.
3 girişli sınıflandırıcı (kırmızı - NE, mavi - kotir) için açılan pozisyonun beklenen yönünün güvenilirliği ile şu şekilde olur:
Aşağıdaki olası durumlar tablosunun model için oluşturulduğu görülebilir (sağdaki şekil):
1.000 -> Satın Al
2. 001 -> Sat
3. 010 -> Satın Al
4. 011 -> Sat
5. 100 -> Satın Al
6. 101 -> Sat
7. 110 -> Satın Al
8. 111 -> Sat
Başka bir deyişle, aldanmayın - açılanın yönü, RT'nin son bölümünün yönü tarafından belirlenir ve ona karşı yönlendirilir. Bu gerçek, piyasadaki optimal TS'nin önemsiz bir tersine çevrildiği iddiasını doğrulamaktadır. Pastukhov'un çalışmasında ayrıntılı olarak açıklananlar. Özel ilgiyi hak eden tek nokta şu anda ne olduğudur. Bu sınıflandırıcıyı elinizde bulundurarak, pazarın "verimli" olarak nitelendirilebileceği ve öne çıkmadığı alanları güvenle belirleyebilirsiniz. Göreceli tahmin olasılığının küçük olduğu kalıpları kastediyorum (örneğin, 2 ve 7 sayıları altında). Veya tam tersi, "arbitraj" düzeninin (000 veya 111) görünmesini bekleyin ve "kesin" olarak oynayın. Bu arada, 4 ve 5 paternleri de esasen arbitrajdır (100 ve 011, sağdaki şekle bakın).
Bununla birlikte, önemsiz olmayan bir tahmin durumunu dışlamıyorum. Bu, olasılık serisinin işaret değişkeni olmadığı zamandır. Burada, ters TS çalışmayacak veya düşük gelir gösterecek ve sınıflandırıcı en üstte olacak. H. ile bölünmenin farklı ufuklardaki alıntılarına bakmak gerekiyor. Ve bir şey daha var. Sınıflandırıcı, tanımı gereği elimizdeki en güçlü araçtır. Hiçbir NN, beklenen hareketle ilgili daha güvenilir bir tahmin veremez ve NN'den daha iyi bir şey yoktur, çünkü modeller oluşturmak için pazar hakkında ön bilgi gerektirir.
Sadece bir düşünün, meslektaşları, Pastukhov çalışmasında, tek girişli bir sınıflandırıcı için önemsiz durumu kapsamlı bir şekilde analiz etti - "her seferinde ters yönde açık" ve daha genel bir vakayı analiz etmek için ana hatlar verdi - kalıplar. Eğer denersek, belirli bir doğrulukla piyasanın "ruh halini" geri getirebilecek evrensel bir piyasa koşulları sınıflandırıcısını elimize alacağız. Ve kalıp analizinin "sınırsız" olanakları göz önüne alındığında (kullanılan kalıpların uzunluğu sınırlı değildir), zihninizi özgür bırakabilirsiniz!
Bu beni kelimelerin ötesinde memnun ediyor! Ve her neyse, bu beni mutlu ediyor!
Ben bira içeceğim.
Sadece bir düşünün, meslektaşları, Pastukhov çalışmasında, tek girişli bir sınıflandırıcı için önemsiz durumu kapsamlı bir şekilde analiz etti - "her seferinde ters yönde açık" ve daha genel bir vakayı analiz etmek için ana hatlar verdi - kalıplar.
Genel ve özel neşenin arka planına karşı, IMHO, çalışmadaki sonuçların istikrarlı H-volatilitesi için yapıldığını hatırlamakta fayda var.
Buradan, volatilitenin işlem periyodu içinde istikrarlı olacağı H'yi seçme problemi formüle edilmiştir.
M.b. öncekine dönmeli
Bu tür H'yi belirlemek için yöntem seçimi hakkında soru?
Genel ve özel neşenin arka planına karşı, IMHO, çalışmadaki sonuçların istikrarlı H-volatilitesi için yapıldığını hatırlamakta fayda var.
Buradan, volatilitenin işlem periyodu içinde istikrarlı olacağı H'yi seçme problemi formüle edilmiştir.
M.b. öncekine dönmeli
Bu tür H'yi belirlemek için yöntem seçimi hakkında soru?
Bunlardan sadece ikisi (yöntemler) vardır: istatistiksel seçim ve ampirik seçim. H'nin belirli bir DC'nin belirli bir enstrümanı için yayılmanın bir katı olması gerektiğini düşünüyorum. Büyük H "resmi bulanıklaştırır" ve riskleri artırır, küçük olanlar piplemeye yol açar. Grafiklerime göre, 4 spread üzerinden H kullanımının haksız olduğu ortaya çıkıyor, ancak bu durumda ortalama rüşvetin boyutu 4 spread'e eşit olacak. Bu fazla değil, ancak düzenli olarak + makul MM ise - çalışması gerekir.
Bunlardan sadece ikisi (yöntemler) vardır: istatistiksel seçim ve ampirik seçim. H'nin belirli bir DC'nin belirli bir enstrümanı için yayılmanın bir katı olması gerektiğini düşünüyorum. Büyük H "resmi bulanıklaştırır" ve riskleri artırır, küçük olanlar ise piplemeye yol açar. Grafiklerime göre, 4 spread üzerinden H kullanımının haksız olduğu ortaya çıkıyor, ancak bu durumda ortalama rüşvetin boyutu 4 spread'e eşit olacak. Bu fazla değil, ancak düzenli olarak + makul MM ise - çalışması gerekir.
Deneyciliğin makul sınır koşulları belirleyebileceğini/yapması gerektiğini düşünüyorum, örneğin:
ama sonra istatistiksel bir yöntem istiyorum, ancak TS'nin çalışmasının bir sonucu olarak değil, tipik takım hareketlerinin bir analizi olarak.
Başlangıç olarak, MM'den ayrılıp lot = const koyabilirsiniz.
Toplam kârın = İşlem Sayısı * Tahmini Kar olduğu açıktır.
Bu durumda, İşlem Sayısı == H-inversiyonu.
Dolayısıyla soru:
Stat kısıtlamaları ne olmalı? H-inversiyonunu belirlemek için göstergeler (MO, varyans, RMS, vb.)
nötron için
Gönderdiğiniz kenelerin yarım yıl değil, sadece 21 gün içinde olduğu ortaya çıktı ... bu bir şeyleri değiştirir. Böylece N fazlasını alabilirsiniz (21 günde 400'den fazla okuma bile çok fazla)
Stat kısıtlamaları ne olmalı? H-inversiyonunu belirlemek için göstergeler (MO, varyans, RMS, vb.)
Evet, elbette, sınır koşulları önemli ve gereklidir. Kotir'i bir ortamdan (hatta ikiden) daha az bir eşikle kesmenin bir anlamı yok çünkü. böyle bir kesime yakalanacak bir şey yok.
Üst sınır koşulunu belirlememize izin veren bir varsayımı daha konseyin değerlendirmesine sunma cüretini göstereceğim:
Basit bir soru düşünün: Yetkili bir ticaret robotu günde (maksimum) kaç işlem yapmalıdır? Soru boşta değil ve istatistiksel olarak açıklığa kavuşturulabilir, ancak bir bakışta - maksimum 2. Bu, H'yi aşağıdan yayılmaya ve yukarıdan ortalama günlük hareketlerin genliğinin istatistiklerine "bağlamayı" mümkün kılar. 23+1 girişlerdeki (saatler için) tahminlerin önemi, tek katmanlı bir NN ile deneylerle doğrulanmıştır.
Bu nedenle, şu anda sahip olduğum veriler için kabul edilebilir H boyutu 27 puan, bu da bir ay boyunca tamamen pip dışı rüşvetlerle günde ortalama 2 işlem veriyor.
Bir şekilde H için sol sınırın "katı" bir tahminini yaptım (analitik olarak çözdüm), Hmin=2*Spread olduğu ortaya çıktı. Kagi stratejisinin maksimum karlılığı 3-5 Spread bölgesinde yer alır, ardından karlılıkta monoton bir düşüş olur, bu da birim zaman başına ortalama gelir (insan) olarak tanımlanır. Maksimum sadece deneysel olarak belirlenebilir (aracın tahmin edilebilirliğine bağlıdır) ve bölümleme ufkunun H kararlı bir özelliği değildir.
Bir şekilde H için sol sınırın "katı" bir tahminini yaptım (analitik olarak çözdüm), Hmin=2*Spread olduğu ortaya çıktı. Kagi stratejisinin maksimum karlılığı 3-5 Spread bölgesinde yer alır, ardından karlılıkta monoton bir düşüş olur, bu da birim zaman başına ortalama gelir (insan) olarak tanımlanır. Maksimum sadece deneysel olarak belirlenebilir (aracın tahmin edilebilirliğine bağlıdır) ve bölümleme ufkunun H kararlı bir özelliği değildir.
Geçenlerde işten eve geldim ve küçük bir konu okudum. Bana gönderilen mesajlara daha sonra cevap vereceğim. Şimdi konu hakkında.
====
Soru paralokusu : Belki de, yayılmaları ölçmek için hatalı bir girişimden vazgeçmenin zamanı gelmiştir?
Doğruluğun reddi, aksine basittir. Ölçü birimi doğruysa, o zaman tahminlerden
Neutron 'a takip ediyor - "acil olarak hepimiz USDZAR ticaretine koşuyoruz!!!" (100 yayıldı). Ve ne. Günde 2 işlem = 1000 pip.
mantıklı mı? Kendin inanıyor musun? Aletleriniz tarafından kolayca kontrol edilir. İyi şanlar. Bu durumda, zaten bir sıra aldı.
// Belki karşı örneğin doğruluğu açısından "piyasa yanlış" gibi bir şeyi kaçırdım?
Yani konu umut verici, gereksiz glukonotiklerden kaçınmak istiyorum. Bu faydasız.
Soru paralokusu : Belki de, yayılmaları ölçmek için hatalı bir girişimden vazgeçmenin zamanı gelmiştir?
Doğruluğun reddi, aksine basittir. Ölçü birimi doğruysa, o zaman tahminlerden
Neutron'a şöyle devam ediyor - "acil olarak hepimiz USDZAR ticaretine koşuyoruz!!!" (100 yayıldı). Ve ne. Günde 2 işlem = 1000 pip.
mantıklı mı? Kendin inanıyor musun? Aletleriniz tarafından kolayca kontrol edilir. İyi şanlar. Bu durumda, zaten bir sıra aldı.
// Belki karşı örneğin doğruluğu açısından "piyasa yanlış" gibi bir şeyi kaçırdım?
Yani konu umut verici, gereksiz glukonotiklerden kaçınmak istiyorum. Bu faydasız.
Dostum kafanla düşünmelisin. Çok az kişinin kullandığı bir enstrümanda işlem yapmanın ne anlamı var? Bunun için başka modeller işe yarayacaktır, ancak toplu para birimlerinde - hangi DC'lerin ticaret yaptığını kendiniz kontrol edebilirsiniz (umarım piyasa ile ticaret yapmadığınızın farkındasınızdır ...). Örneğin, eurobaks cinsinden en popüler para birimi hareketinin değerinin ne olduğunu bulmak için Matkad'da basit bir dağıtım işlevi oluşturun (bundan önce, teklifiniz için DC'nin önünü belirtmeyi unutmayın) bina). Ve tüm şüphecilik derhal ortadan kalkacak (ve belki başka bir şey ... bazen farklı şeyler kaybolacak ...). Artık DC'min kaç tane spread ve hangi para birimini sattığını biliyorum, ya siz?
1. Kafanla düşünmelisin dostum.
2. Çok az kişinin kullandığı bir enstrümanda işlem yapmanın anlamı nedir?
3. Diğer modeller bunun için işe yarayacaktır, ancak toplu para birimlerinde - hangi DC'lerin ticaret yaptığını kendiniz kontrol edebilirsiniz (umarım piyasa ile ticaret yapmadığınızın farkındasınızdır ...).
4. Para biriminin Eurobucks'taki en popüler hareketinin değerinin ne olduğunu bulmak için Matkad'da basit bir dağıtım işlevi oluşturun, örneğin (bundan önce, teklif için DC'nin yayılmasını belirtmeyi unutmayın). hangisini inşa ediyorsunuz). Ve tüm şüphecilik derhal ortadan kalkacak (ve belki başka bir şey ... bazen farklı şeyler kaybolacak ...).
5. Artık DC'min kaç tane spread ve hangi para birimini sattığını biliyorum, ya siz?
1. Evet, öyle düşünüyorum. Yoksa kendinizinkini düşünmeniz gerektiğini mi ima ediyorsunuz? :)
2. Eğer biz hacklersek, onu ne kadar kullandıklarını tartışmanın ne anlamı var? :)
3. Diğer kalıpların orada çalıştığını kontrol ettiniz mi? Yoksa çalışmayan sadece kagi mi?
4. İhtiyacım yok. en popüler hareket = 1 pip. Bunu her gün göstergemde görüyorum.
5. Hiçbir fikrim yok. Ne korku!! :) Ve kaç tane?
Ve başka bir kişisel soru. :) Terminalinizde kenelerin nasıl göründüğünü anlatabilir misiniz?
Sizce nereden geliyorlar?
Sonra tartışırız. Her şey çok meraklı ama ölçü birimi ile acilen ve iyice ilgilenmeniz gerekiyor.
// Ve sonra, anlıyorsunuz, başkalarına teoremleri kanıtlamalarını teklif ediyorsunuz, ama siz kendiniz kanıtlanmamış bir gösteriye binmek istiyorsunuz. :)