Bir mayın tarlasında pazar görgü kuralları veya görgü kuralları - sayfa 103
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
1. İşte aslında:
......................
2. Aşağıda bir dizi işlem içeren metin formatında bir dosya ekledim.
Dosya formatı aşağıdaki gibidir:
1. Teşekkürler! Bu, anladığım kadarıyla EURUSD, M1, PRICE_OPEN içindir. // Yanlışsam düzelt.
Ve karşılaştırma için, aynı şekilde birkaç çift daha çizebilir miyim? İdeal olarak, kapalı bir tahkim döngüsü
çıktı. Yani örneğin EURUSD (zaten var)-EURGBP-GBPUSD
// Eğer zorsa, yapma.
Vapcheta programı merak uyandırıyor, ben biraz daha farklı bekliyordum. Bu kendini sabote ediyor
H ve 2 arasındaki fark her yerde çok küçüktür.
2. ... ve ikinci satırdan başlayarak işlemlerin kendileri. Bu temiz. Sadece kodlamayı giremiyorum.
Çalışma hipotezi:
1) tüm işlemler süreklidir, birinin sonu = sonrakinin başlangıcı
2) işlemin işareti (al-sat) genellikle sabittir, sonuç (puan olarak) sonunda sadece görünür
3) ve önceki sonuca eklendi
Veya nasıl?
Sergey, seninle Skype'ta sohbet edebilir miyim? Tüm düşüncelerinize sahip olmak çok uzun ve sıkıcı
anlat, anlat ve birçoğu konuya uymuyor. Mutlu olurdum. Ve eğer mantıklı bir şey
(kağıya göre) geleceğiz sonra bir dala yazacağız.
Kahretsin, yanlış dosyayı ekledim. Bir dizi Kagi-break yapmak istiyordum ama RT'ye bayıldım!
Düzeltildi (aşağıdaki dosyaya bakın).
1. Teşekkürler! Bu, anladığım kadarıyla EURUSD, M1, PRICE_OPEN içindir. // Yanlışsam düzelt.
Hayır, bunlar EURUSD keneleridir.
Sadece kodlamayı giremiyorum.
*.prn, herhangi bir not defterinde iyi görünen bir metin biçimidir. Sorun varsa, *.prn'yi *.txt'ye aktarın ve ne istediğinizi görün.
1) tüm işlemler süreklidir, birinin sonu = sonrakinin başlangıcı
2) işlemin işareti (al-sat) genellikle sabittir, sonuç (puan olarak) sonunda sadece görünür
3) ve önceki sonuca eklendi
Veya nasıl?
1. Evet. Mevcut pozisyonu kapatmak, ters yönü açmaktır. PT, açılan pozisyonun yönünü dikkate almadan sadece giriş/çıkış noktalarını gösterir.
2.3 anlamadım...
Sergey, seninle Skype'ta sohbet edebilir miyim? Burada
Özel iletişim için ne zamanım ne de enerjim var. Konu gizliyse öyle kalsın. Değilse, bir şey anlamıyorum, ama bu zaten bir teşhis.
Başka bir deyişle, RT için “yumuşatıcı” etki yalnızca pazarın arbitrajsız olduğu (segmentlerin ortalama Kagi değeri 2 H olma eğilimindedir) H üzerinde gözlemlenir ve bu, diğer ticarete geçmek için bir sinyal olarak hizmet edebilir. H parametresine göre ufuklar veya bu kalıplardan yararlanmanın bir yolunu bulun.
Tanımları, neredeyse varlıkları çözdük.
IMHO'nun, federal bir yasanın yokluğu için (sizin görüşünüze göre) derhal bir rezervasyon yapması gerekir.
bu yaklaşımla, RT'nin uç noktaları arasında bir tahmin eksikliği ile ödeme yapılması gerekir.
Tahminin konusunu daha kesin olarak tanımlamayı öneriyorum:
Neyi tahmin etmeyi öneriyorsun?
H oynaklığı hakkında.
Sergey, lütfen MetaDriver'ın bir gün içindeki H oynaklığının değişkenliğine de odaklandığını unutmayın.
Volatilitenin eklediğiniz H'ye bağımlılığı, üçüncü bir eksenle desteklenmelidir - örneğin, günün saatleri olarak zaman.
Yukarıda ekli çizelgelerime ve tabloya bakın.
Ve/ve RT ve kagi ile eklediğiniz dosyalarda, her segment için başlangıç zamanını ve mümkünse süresini (ilginç olabilir) ekleyin.
Tahmin hakkında.
Bu konu çerçevesinde tahmin için iki seçenek görüyorum.
(ve başka bir açıklayıcı soru: Neyin oynaklığı nedir: kagi veya RT? teoride, ikincisini kullanmayı denemek mümkündür)
Önerdiğiniz ilk RT farkını kullanarak tam olarak NE ve NASIL tahmin ettiğimizi tanımlayalım.
Önerdiğiniz ilk RT farkını kullanarak tam olarak NE ve NASIL tahmin ettiğimizi tanımlayalım.
Orijinal VR'nin Kagi dağılımına bir kez daha bakalım:
Pastukhov'un çalışmasında açıklanan TS'ye göre, her RT sayımında pozisyonlar açılır/kapanır (şekilde siyah). Ayrıca, açılan pozisyonun yönü, n+ stratejisi için Kagi-segmentinin yönü ile örtüşür ve H- stratejisi için zıttır. Böyle bir TS için karlılık (işlem başına ortalama puan sayısı) Hvol-2 olarak tahmin edilebilir. "Gerçek" işlemlerin sonuçlarını tahmini karlılıkla karşılaştıralım:
Şek. kırmızı düz çizgi H+ stratejisi için tahmini gösterir, noktalı kırmızı çizgi - gerçek ticaret. Verimin temelin altında olduğu görülebilir - işlem başına 0,1 puandan az. Bu, önemsizden daha gelişmiş bir strateji arayışının nedeniydi. Örneğin, Şekil 1'deki RT'yi düşünürsek. yukarıda, önemsiz TS'nin gerektirdiği gibi kesin olarak işaret dönüşümlü olmadığı açıktır. Böylece, bu serinin geçmişini analiz ederek NN'yi kullanarak RT'nin beklenen hareketinin yönünü tahmin etme fikrini edindim. Bu formülasyonda, analiz için orijinal Kagi bölümleri (RK) serisine ihtiyacımız yok, RT yeterlidir. Üstelik, bir pozisyon açtıktan sonra, artık RT'nin her geri sayımında kapatmak zorunda kalmıyoruz, bu da spread'den tasarruf sağlıyor. Gerçekten de, bir sonraki RT okumasının zaten açık bir pozisyona doğru hareket etmesi bekleniyorsa, yeniden açmanın bir anlamı yoktur.
Örneğin, ben Şekil. Siyah çizgi, her zaman önceki RT hareketinden ters yönde bir pozisyon açan stratejinin karlılığını gösterir. Bu algoritma, optimal tek bağlantılı ikili desene karşılık gelir. Yukarıda, RT'nin birinci farkına dayanan ikili modeller için karlılık tahminleri verdim. Sabit piyasa koşullarından yararlanan ES için böyle bir analizin karlılığı maksimize etmek açısından optimal olduğuna dair bir inanç vardır.
Pastukhov'un çalışmasında açıklanan TS'ye göre, pozisyonlar her RT sayımında açılır/kapanır (şekilde siyah). Ayrıca, açılan pozisyonun yönü, n+ stratejisi için Kagi-segmentinin yönü ile örtüşür ve H- stratejisi için zıttır.
EVET
Böyle bir TS için karlılık (işlem başına ortalama puan sayısı) Hvol-2 olarak tahmin edilebilir. "Gerçek" işlemlerin sonuçlarını tahmini karlılıkla karşılaştıralım:
Hayır çünkü P'ye göre Astukhov'un HER ZAMAN bir ticarette olması gerekiyor, bu da bir işlemden elde edilen gelirin = H *(N-2) - Spread olacağı anlamına geliyor N=2.1 için kar yalnızca 0.1*N olacaktır - Yayılma
Şek. kırmızı düz çizgi H+ stratejisi için tahmini gösterir, noktalı kırmızı çizgi - gerçek ticaret. Verimin temelin altında olduğu görülebilir - işlem başına 0,1 puandan az. Bu, önemsizden daha gelişmiş bir strateji arayışının nedeniydi.
IMHO, H * (N-2) - Spread formülünü kullanarak karı yeniden hesaplamanız gerekiyor
Örneğin, Şekil 1'deki RT'yi düşünürsek. yukarıda, önemsiz TS'nin gerektirdiği gibi kesin olarak işaret dönüşümlü olmadığı açıktır. Böylece, bu serinin geçmişini analiz ederek NN'yi kullanarak RT'nin beklenen hareketinin yönünü tahmin etme fikrini edindim.
onlar. RT modeline dayalı olarak TAHMİN RT yapılması önerilir
Bu formülasyonda, analiz için orijinal Kagi bölümleri (RK) serisine ihtiyacımız yok, RT yeterlidir.
Örneğin, ben Şekil. Siyah çizgi, her zaman önceki RT hareketinden ters yönde bir pozisyon açan stratejinin karlılığını gösterir.
Siz kendiniz yazın “..Şek.'deki RT'yi düşünürsek. yukarıda, kesinlikle değişmediği açıktır ... "
O zaman hangi temelde "... her zaman RT'nin önceki hareketinden ters yönde bir pozisyon açar ..."? Bu yazı tura atmaktan nasıl daha iyi?
Bu algoritma, optimal tek bağlantılı ikili desene karşılık gelir. Yukarıda, RT'nin birinci farkına dayanan ikili modeller için karlılık tahminleri verdim. Sabit piyasa koşullarından yararlanan ES için böyle bir analizin karlılığı maksimize etmek açısından optimal olduğuna dair bir inanç vardır.
NS, desenler, vb. onlar sadece araçtır. En mükemmel enstrümanın girişine çöp beslenirse çıkışında da aynı olacağı bilinmektedir.
Artık yapıcı :)
Bence Pastukhov'un ne yaptığını ve bence abs olduğunu görün. yetkin bir şekilde.
1. Yeni bir H değeri oynaklığı öneriyor
2. EN İSTATİSTİKSEL H oynaklığının 2'ye yakın olduğunu gösterir.
3. Bu ikiye yakın oynaklığın tahmin için kullanılabileceği sonucuna varır.
(yani yapılmış Kararlılık nedenleriyle MAKUL tahmin edici seçimi)
4. Teklifler
a. +/- H stratejisine dayalı basit bir model, oynaklığın istikrarlı olduğunu BİLMEK
b. Desenli desen, yine, oynaklığın istikrarlı olduğunu BİLMEK
Bu tahminci seçimi ve tahmin sırası adil ise ve H oynaklığı gerçekten de en çok stat ise. 2'ye yakın N için kararlıdır, o zaman IMHO, aşağıdakiler doğrudur. prosedür:
1. 2'ye en yakın oynaklığı veren H'yi bulun
2. kagi inşa etmek
3. RT oluştur
Ve sonra “… RT'nin önceki hareketinden her zaman ters yönde bir pozisyon açmak…” gerçekten mümkündür, çünkü RT eşit stat olacaktır. kararlı, kagi gibi ve İMZALANDI.
Tahmini göstergeler açısından aralarında herhangi bir fark olacak mı?
Ama sorunsuz, bildiğiniz gibi, sadece kağıt üzerinde,
uygulamada, H volatilitesi bir gün içinde “yüzer”.
Buradan
Şunları yapabilmek için H VOLATİLİTESİNİ ÖNGÖRMEYİ ÖĞRENMENİZ GEREKİR:
1. basit bir model için
a. veya n'yi değiştir
b. veya RT'nin başında bir işlem açma kuralını değiştirin
2. desenli bir model için, tahmin edicinin güvenilirliğinden emin olun
Eğer yazılanlar doğruysa, birkaç sayfa yukarıda sorulan soruyu tekrarlayarak dikkat edin:
HANGİ İSTATİSTİKSEL OLMAYAN YÖNTEMLER ÖNGÖRÜLEBİLİR VE VOLATİLİTE?
Böyle bir TS için karlılık (işlem başına ortalama puan sayısı) Hvol-2 olarak tahmin edilebilir. "Gerçek" işlemlerin sonuçlarını tahmini karlılıkla karşılaştıralım:
Hayır çünkü P'ye göre Astukhov'un HER ZAMAN bir ticarette olması gerekir, bu da bir işlemden elde edilen gelirin = H *(N-2) - Spread olacağı anlamına gelir N=2.1 için kar yalnızca 0.1*H - Yayılma olacaktır
Hvol-2'm N- 2'nizle aynı, yani haklısınız - bildirdim! Bu doğru, H ile çarpmanız gerekiyor ve DC komisyonunu hesaba katmadan karlılık şöyle görünecek:
onlar. RT modeline dayalı olarak TAHMİN RT yapılması önerilir
Evet. Bu makul görünüyor.
Siz kendiniz yazın “..Şek.'deki RT'yi düşünürsek. yukarıda, kesinlikle değişmediği açıktır ... "
O zaman hangi temelde "... her zaman RT'nin önceki hareketinden ters yönde bir pozisyon açar ..."? Bu yazı tura atmaktan nasıl daha iyi?
Evet, içeriği yukarıda bahsettiğim ikili kalıpların analizinin, değişen kombinasyonlar lehinde konuşması (bağırması) basit bir nedenden dolayı.
NS, desenler, vb. onlar sadece araçtır. En mükemmel enstrümanın girişine çöp beslenirse çıkışında da aynı olacağı bilinmektedir.
%100 katılıyorum.
Ama neden birdenbire istatistiksel analiz sonuçlarının "çöp" olarak sınıflandırılmasına izin veriyorsunuz?
1. Yeni bir H değeri volatilitesi öneriyor
2. EN İSTATİSTİKSEL H oynaklığının 2'ye yakın olduğunu gösterir.
3. Bu ikiye yakın oynaklığın tahmin için kullanılabileceği sonucuna varır.
(yani yapılmış Kararlılık nedenleriyle MAKUL tahmin edici seçimi)
1. Evet
2. Evet
3. Hayır! 2'ye yakın oynaklık, Wiener sürecine yakın bir sürecin özüdür, yani. istatistiksel olarak güvenilir bir şekilde kazanmanın imkansız olduğu birine. Nasıl anlaşılmak istersin?
Pastukhov, aksine, sürecin durağanlığını 2'den farklı olarak gösterdi, yani. piyasa arbitrajı, biraz da olsa, yine de etkin bir piyasadan farklıdır.
Yorumuma katılıyor musunuz?
Siz kendiniz yazın “..Şek.'deki RT'yi düşünürsek. yukarıda, kesinlikle değişmediği açıktır ... "
O zaman hangi temelde "... her zaman RT'nin önceki hareketinden ters yönde bir pozisyon açar ..."? Bu yazı tura atmaktan nasıl daha iyi?
Evet, içeriği yukarıda bahsettiğim ikili kalıpların analizinin, değişen kombinasyonlar lehinde konuşması (bağırması) basit bir nedenden dolayı
IMHO, bunlar analizin sonuçları değil, RT'nin alternatif bir kagi üzerine inşa edilmesinin bir sonucu.
Bunun bir kaza olduğunu söylemek istemiyorum, ancak bunun kararlılık için test edilmiş bir tahmin edici olduğunu hiçbir yerde göstermediniz.
Evet, içeriği yukarıda bahsettiğim ikili kalıpların analizinin, değişen kombinasyonlar lehinde konuşması (bağırması) basit bir nedenden dolayı.
NS, desenler, vb. onlar sadece araçtır. En mükemmel enstrümanın girişine çöp beslenirse çıkışında da aynı olacağı bilinmektedir.
%100 katılıyorum.
Ama neden birdenbire istatistiksel analiz sonuçlarının "çöp" olarak sınıflandırılmasına izin veriyorsunuz?
Bence en kolay yol (bağırmadan :)) değişen RT modelinin buluşma sıklığını değil, okuldaki görünümlerinin istikrarını göstermek - MO ve RMS'yi karşılaştırmak.
Düşük verimin nedenini açıklığa kavuşturmak için bunu yapmayı öneriyorum, yani. RT değişim kuralı için esasen düşük destek.
1. Yeni bir H değeri volatilitesi öneriyor
2. EN İSTATİSTİKSEL H oynaklığının 2'ye yakın olduğunu gösterir.
3. Bu ikiye yakın oynaklığın tahmin için kullanılabileceği sonucuna varır.
(yani yapılmış Kararlılık nedenleriyle MAKUL tahmin edici seçimi)
1. Evet
2. Evet
3. Hayır! 2'ye yakın oynaklık, Wiener sürecine yakın bir sürecin özüdür, yani. istatistiksel olarak güvenilir bir şekilde kazanmanın imkansız olduğu birine. Nasıl anlaşılmak istersin?
Pastukhov, aksine, sürecin durağanlığını 2'den farklı olarak gösterdi, yani. piyasa arbitrajı, biraz da olsa, yine de etkin bir piyasadan farklıdır.
Yorumuma katılıyor musunuz?
EŞİTLİK 2 DEĞİL, yani YAKINLIK DERECESİ, yani. oynaklık 2.1, 2.8'den istatistiksel olarak daha kararlıdır.
Bu, Cherkizovsky ve Kutuzovsky Prospekt'in pazar modelleri arasındaki tam olarak aynı farktır:
- evet, 2.1 ile işlem başına daha az kazanıyoruz
- ancak daha sık ve daha kararlı
2.8'de Kutuzovsky'deki bir butikten daha
Böylece, IMHO, yine aynı soruya döndü:
2'ye en yakın oynaklığı elde etmek için bir gün içinde dinamik olarak H nasıl seçilir?
EŞİTLİK 2 DEĞİL, yani YAKINLIK DERECESİ, yani. oynaklık 2.1, 2.8'den istatistiksel olarak daha kararlıdır.
Bu, Cherkizovsky ve Kutuzovsky Prospekt'in pazar modelleri arasındaki tam olarak aynı farktır:
- evet, 2.1 ile işlem başına daha az kazanıyoruz
- ancak daha sık ve daha kararlı
2.8'de Kutuzovsky'deki bir butikten daha
Böylece, IMHO, yine aynı soruya döndü:
2'ye en yakın oynaklığı elde etmek için bir gün içinde dinamik olarak H nasıl seçilir?
Bu konuda istatistiksel istikrarın büyük bir bedeli yok çünkü. neredeyse her şeyi "ortalama oda sıcaklığına" düşürür.
Ayrıca, 2'ye en yakın H, bireysel işlemlerde sadece en az karlı olanıdır. almakla daha çok ilgileniyorum
termometre seti. :) Benim için H-volatilite istatistikleri stratejik bir resim gibidir.
enstrümanın teorik karlılığı (ilginçliği) ve farklı ölçeklerde stratejilerin seçimi (trend/karşı trend).
Mecazi olarak, bu, birlikler için pozisyon seçimi ile karşılaştırılabilir - "solda tanklar, sağda piyade, orada topçu
içi boş...". Doğrudan kagi üzerinde ticaret - Tanrı korusun. :) Bunu yapmak için daha ince araçlarım var.
Resimde ilginç olduğunu düşündüğüm yerleri mavi ile daire içine aldım. Sarı bölge çok yavaş, bu "çalışmayanlar" için
ve "aylar", onlara ait değilim. :)
İkiye çok yakın olan bir şey de genel olarak ilginçtir, ancak tamamen teorik olarak (bir fonksiyonun sıfırları gibi).
Bir gün içinde, H-volatilitesinin dinamikleri sadece küçük H için belirlenebilir (her durumda 20-30'dan fazla değil).
Daha fazlası için yeterli kanıt yok. Bir gösterge yazabilirsiniz. Düşünüyorum. Çıkış 8 satır
(MT-limit) sırasıyla 8 N için, her satır belirli bir H-Vol istatistiksel değerini gösterir.
yayılma parametrelerinde. Bu çizgilerin kırılma derecesine göre, H-Vol'ün kararsızlığını değerlendirmek mümkün olacaktır.
1) Kahretsin, yanlış dosyayı ekledim. Bir dizi Kagi-break yapmak istiyordum ama RT'ye bayıldım!
Düzeltildi (aşağıdaki dosyaya bakın).
2) Hayır, bunlar EURUSD keneleridir.
3)
Sadece kodlamayı giremiyorum.
*.prn, herhangi bir not defterinde iyi görünen bir metin biçimidir. Sorun varsa, *.prn'yi *.txt'ye aktarın ve ne istediğinizi görün.
3 A)
1) tüm işlemler süreklidir, birinin sonu = sonrakinin başlangıcı
2) işlemin işareti (al-sat) genellikle sabittir, sonuç (puan olarak) sonunda sadece görünür
3) ve önceki sonuca eklendi
Veya nasıl?
1. Evet. Mevcut pozisyonu kapatmak, ters yönü açmaktır. RT sadece noktaları gösterir
açılan pozisyonun yönü dikkate alınmadan giriş/çıkış.
2.3 anlamadım...
4) Özel iletişim için ne zamanım ne de enerjim var. Konu gizliyse öyle kalsın. Değilse, bir şey anlamıyorum, ama bu zaten bir teşhis.
1) Gerçekten umurumda değil. Bir bit ek bilgi varlığında biri diğerine çevrilir :)
2) Tamam, teşekkürler, anladım.
3) :) Kötü koydum, bir muğlaklık oldu. Üç saniye içinde fiziksel kodlamayla ilgili herhangi bir sorun yok
anladım. Ancak, açıklayıcı sorular sorduğum mantıksal sorunlar ortaya çıktı - (3a).
3a) ile 1. doğru anladım.
> 2.3 anlamadım...
Eh .. İki olası yorumum vardı, ikincisi doğru çıktı - sizin tanımladığınız. teşekkürler, şimdi her şey açık.
4) Tamam, anladım. Eh, bir konu düşünüyorsanız - sorun değil, içeri gelin. Adresler bu başlıkta daha yüksektir (sayfa 95). Özel birşey yok
Sırrı tartışmak istemedim, sadece birkaç konuyu karşılıklı olarak açıklığa kavuşturmak ve bazı fikirleri şu ya da bu şekilde çarpıtmak istedim.
Konuyu uzun zamandır takip ediyorum, anlamaya çalışıyorum ama bir şekilde her şey sizin için kolay değil.
Aydınlatın lütfen, RT'ye ne diyorsunuz ve nereden alıyorsunuz?
Pastukhov'un kagi tablosunda beyaz noktalarla çizdiği şey bu mu?