Bir mayın tarlasında pazar görgü kuralları veya görgü kuralları - sayfa 96
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hayır, hayır, kümeler martingale değildir, bu farklıdır. İşte tam da bundan bahsediyorum. Pazarın martingale olmadığı yerde bir şey aramanız gerekiyor. Ancak çiftin alıntıları (diğer çiftlerden gelen bilgilerin katılımı olmadan) - bu neredeyse bir martingale.
+1
Cevabın ikinci yarısı: MT-4 sunucu modülünün onay oluşturucusu tarafından üretilirler (elbette DC ayarlarıyla).
Yani süreç aslında mekaniktir.
Lütfen bana MT sunucusunun teknik açıklamasına bir bağlantı veya MT'deki kenelerin mekanik/yapay kökenini belgeleyen başka bir kaynak söyler misiniz?
Döviz portföyleriyle savaş halindeyim. Ama burada onlardan bahsetmeyeceğim, ben de aç gözlüyüm. Evet, aslında, orada Semenych'ten sadece ana fikir kaldı - derler ki, kümeler var, ticaret yapılması gerekiyor. Ehh, kahretsin, ve siz meslektaşlarım, çıktının martingale olmayacağını umarak bu lanet olası martingale emmeyi ne zaman bırakacaksınız ... Kümeler martingale değil, bu farklı. Pazarın martingale olmadığı yerde bir şey aramanız gerekiyor. Ancak çiftin alıntıları (diğer çiftlerden gelen bilgilerin katılımı olmadan) - bu neredeyse bir martingale.
Alexey ve açgözlü değilsin, bir hipotez ortaya koy - bunu tartışacağız. Sonuçta, açgözlülük günahtır! Ona neden ihtiyacın var? Bakın, size ne akıllıca bir tavsiyede bulunacağız, sizi umutsuz bir fikir üzerinde birkaç yıl boşta çalışmaktan kurtaracağız ... Şey, sadece şaka yapıyorum. Cidden, bu konudaki tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki, sonuçta her şey kısa süreli arbitraj fırsatlarının kullanılmasına bağlı. Bu, bir veya birkaç cihazda algılanan keskin bir hareketin diğer cihazlarda istatistiksel olarak anlamlı bir harekete neden olduğu zamandır. Etki gerçekten gerçekleşir, ancak (her zaman olduğu gibi, bir AMA vardır) piyasanın etkin hale geldiği ve ortaya çıkan arbitrajı yok ettiği süre, DC'den gelen tipik emir yürütme sürelerinden çok daha azdır!
Alexey , bu yasağı aşmanın bir yolunu bulduğuma inanmıyorum! Yoksa özel bir ticaret analiniz var mı?
Piyasa fiyatının martingale olmadığı gerçeğini kendiniz inkar etmiyorsunuz. Soru mutlak değerde... Evet, yeterli değil. Evet, hemen hemen her şey DC komisyonları düzeyinde, ancak bu EN İYİ ve stratejinin daha fazla optimizasyonu için serbestlik (HC) dereceleri var.
Martingal ile ilgili soruya:
Aşağıda http://monetarism.ru/article.pl?sid=06/05/21/1328256&mode=nocomment adresinden bir alıntı bulunmaktadır.
"...Martingaller etkin piyasa kavramıyla yakından ilişkilidir. Fiyatların martingaline zayıf etkinlik eşlik eder. Ancak, orta ve güçlü etkinlik zayıf martingale'den gelmez ve kârlı bir stratejinin varlığı için umut vardır. ek bilgi yardımı ( fiyat geçmişinde yer almaz ).
Piyasa yapıcılar (para birimleri için merkez bankaları, borsa uzmanları) fiyatları oluşturmak için martingalleri kullanır . Bu çok uygundur, istenmeyen geri bildirimlerle uğraşmanızı sağlar, yüksek likidite sağlar ve ekonomik istikrar yaratır. Öte yandan, martingallerin yüksek oynaklığı istenmeyen spekülasyon olarak algılanabilir.
Bazı fiyatların martingale sınıfına ait olmadığını istatistiksel olarak kanıtlamış olsanız bile, sevinmek için henüz çok erken. Piyasa yapıcı tam olarak 3 ondalık basamaktan oluşan (10 pip doğrulukla) sayılardan oluşan bir martingale sahipse, piyasa yapıcı (veya komisyoncu) konu 4'e özel bir şekilde bir işaret ekleyerek asimetri oluşturabilir ve bir artık martingale sınıfına ait olmayan dizi. Bununla birlikte, 5 piplik bir spreadin varlığından dolayı, martingale olmayanların tümü spread tarafından yenen ve karı azaltan 4. işarette olduğundan karlı bir strateji elde edemeyiz.
Hisse senedi fiyatlarının martingale doğasının ilk kanıtı, Bachelier'in 1905 tarihli tezinde bulunur.
Martingale teorisi geliştirmenin 100 yıllık geçmişine rağmen , çoğu insan hala hisse senedi fiyatlarında trendler, döngüler ve düzlükler olduğuna inanıyor ... "
Görünüşe göre, soru hala hesaplama yöntemi ve martingale'den çıkmak için dalgalanma miktarı (kagi için H) ile ilgili.
Görünüşe göre, hesaplama yöntemi ve martingale'den çıkmak için dalgalanmanın büyüklüğü (kagi için H) ile ilgili soru devam ediyor.
Bir seçenek olarak:
Farklı H üzerinde p RT'nin tahmin edilebilirliğini şu veya bu şekilde (NN, sınıflandırıcı, vb.) tahmin ediyoruz. p(H) bağımlılığını elde ederiz. Böyle bir Нopt seçiyoruz , burada р maksimum. Bu ticaret ufku üzerinde çalışıyoruz ve ruh halinde bir değişiklik olana kadar arka planda tüm H aralığını tarıyoruz ( Hopt değişiklikleri).
Bir seçenek olarak:
Farklı H üzerinde p RT'nin tahmin edilebilirliğini şu veya bu şekilde (NN, sınıflandırıcı, vb.) tahmin ediyoruz. p(H) bağımlılığını elde ederiz. Böyle bir Нopt seçiyoruz , burada р mümkün olduğunca. Bu ticaret ufku üzerinde çalışıyoruz ve ruh halinde bir değişiklik olana kadar arka planda tüm H aralığını tarıyoruz ( Hopt değişiklikleri).
M.b. daha basit: MO, RMS, varyans vb.?
Ancak her iki durumda da, değerlendirmenin güvenilirliği sorunu ortaya çıkacaktır - yani. tahmini parametrelerin sınır değerleri.
Hangi tavana yazıyorlar?
Ancak her iki durumda da, değerlendirmenin güvenilirliği sorunu ortaya çıkacaktır.
Böyle bir formülasyondaki sorunun yanıtsız kalacağı açıktır, çünkü zayıf durağan süreçler durumunda, belirsizlik ilkesi çalışır - istatistikleri artırarak belirli bir değeri belirlemeye ne kadar doğru çalışırsak, niceliğin kendisinin "gerçek" değerinin aralıkta değişmesi o kadar olasıdır istatistik toplama ve tam tersi, "doğru" değeri ne kadar kabaca tahmin edersek, tahmin edilen değer o kadar az değişecektir. Bu nedenle, istatistiksel örneğin boyutuna bağlı olmayan tahminin doğruluğunun bir sınırı vardır.
Tabii bu her istediğinizi yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Basitçe, yarı-durağan miktarlar için değerlendirme kriterleri için literatüre bakmanız gerekir.
Hayır, hayır, kümeler martingale değildir, bu farklıdır. İşte tam da bundan bahsediyorum. Pazarın martingale olmadığı yerde bir şey aramanız gerekiyor. Ancak çiftin alıntıları (diğer çiftlerden gelen bilgilerin katılımı olmadan) - bu neredeyse bir martingale.
Kümelerde martingale ne değildir?