Otomatik ticaret sistemlerinde kar al ve zararı durdur kullanmanın uygunluğu. - sayfa 4
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Fiyat serisinin doğası gereği rastgele olduğunu varsayarsak (entegre beyaz gürültü veya tek boyutlu Brownian hareketi ile aynı), o zaman ticaretin sonucu, set TP ve SL'nin değerine veya oranlarına bağlı değildir. Uzun bir geçmişte, işlem başına ortalama gelir, isteğe bağlı olarak yüksek doğrulukla (DC komisyonunu ihmal edersek) sıfır olma eğiliminde olacaktır. Bu, rastgele zaman serileri (RT) yasasıdır.
Ama alıntıların rastgele olduğunu kim söyledi. Ve değilse, VR'nin rastgele olmamasının ölçüsü nedir? Böyle bir ölçü, bitişik fiyat artışları arasındaki bağlantı (korelasyon) katsayısı olabilir. Olumluysa, trend olan bir piyasadan (şekilde kırmızı çizgi), olumsuzsa geri çekilen bir piyasadan (şekilde mavi çizgi) bahsedebiliriz. Bu durumlarda, TP ve SL seviyelerinin eşitsizliği, deponun birikmesine veya boşaltılmasına yol açacaktır. Örneğin, bir geri çekilme piyasası için, TP < SL istenerek karlı bir TS oluşturulabilir. Gerçekten, (bkz. Şekil) TP'yi yaklaşık 10 puan ve SL'yi yaklaşık 50 seçmek yeterlidir, lahanayı istatistiksel olarak keseceğiz. Trend olan bir piyasa için ise tam tersine TP > SL koşulunu yerine getirmek gerekir. Bu arada, onunla ilgili olarak - Karların büyümesine ve kayıpları sınırlandırmasına izin verin - bu toparlanma pazarında işe yaramaz! Üzerinde, kulağa ne kadar paradoksal gelse de, tam tersi hareket etmeniz gerekir - çok sayıda küçük kar, yavaş yavaş büyük ve nadir geyiklerden daha ağır basacaktır.
Bu nedenle, TP ve SL'nin optimal değerlerini seçerken, yalnızca olası kayıpları sınırlama düşüncelerinden değil, aynı zamanda mevcut durumu dikkate alarak TS'nin karlılığı üzerindeki etkilerini anlamaktan da ilerlemek gerekir. piyasa (trend veya düz).
Ne yazık ki, uzun vadede, piyasa tipi VR'ler çok zayıf bir şekilde otokorelasyona sahiptir ve “doğru” TP ve SL kullanmanın onlar için maksimum ortalama istatistiksel etkisi, işlem başına 0,5 puanı geçmez ve bu, elbette, örtüşmeye izin vermez. mevcut DC komisyonları. Ancak, bu özellikleri dikkate almak, fiyat aralıklarının daha az ilginç olmayan diğer özelliklerinin sömürülmesine dayanan TS'nin karlılığını artırmanıza izin verir.
nötron için
aynı anda tüm oyun stratejileri hakkında ise, o zaman ilk paragraf hatalı olmaktan daha fazlasıdır
Peki, nasıl?
Rastgele VR'ler için aşağıdaki koşul kesinlikle karşılanır: sipariş tetikleme frekansı, değeriyle ters orantılıdır. Bu nedenle, nereye hareket ettirirsek götürelim, seçilen (küçük değil) zaman aralığında aynı sayıda noktayı getirecektir.
Yoksa farklı şeylerden mi bahsediyoruz? En azından ben bunu kastetmiştim.
Stratejimi test etmenin sonuçları
Duraksız:
ayaklı:
Nihai kâr daha azdır, ancak sistem daha kararlı davranır.
Peki, nasıl?
Rastgele VR'ler için aşağıdaki koşul kesinlikle karşılanır: sipariş tetikleme frekansı, değeriyle ters orantılıdır. Bu nedenle, nereye hareket ettirirsek götürelim, seçilen (küçük değil) zaman aralığında aynı sayıda noktayı getirecektir.
Yoksa farklı şeylerden mi bahsediyoruz? En azından ben bunu kastetmiştim.
Sorun değil, ilk paragraf %100 doğru.
Peki, nasıl?
Rastgele VR'ler için aşağıdaki koşul kesinlikle karşılanır: sipariş tetikleme frekansı, değeriyle ters orantılıdır. Bu nedenle, nereye hareket ettirirsek götürelim, seçilen (küçük değil) zaman aralığında aynı sayıda noktayı getirecektir.
Yoksa farklı şeylerden mi bahsediyoruz? En azından ben bunu kastetmiştim.
sipariş "çift"
Böyle soyut bir BP'deki tp/sl asimetrisi ideal bir fon akışına yol açacaktır.
bu aynı Maxwell'in şeytanıdır, yalnızca paranın ve yalnızca soyut bir ideal piyasada.
sipariş "çift"
böyle soyut bir BP'deki tp/sl asimetrisi ideal bir fon akışına yol açacaktır
bu aynı Maxwell'in şeytanıdır, yalnızca paranın ve yalnızca soyut bir ideal piyasada.
Lütfen fon akışını açıklayın. düzeltmek isterim.
Vita'ya
burada ne açıklanacak, burada deneyebilirsiniz
ama, büyük AMA yumuşak işaretsiz
- sadece beyaz gürültüye yakın "trendsiz pazarlarda" kar getirecektir.
buna "pipser" denir - 7...60 puan içinde küçük bir tp ile bir pozisyon açarız, 500...1500p içinde durağı belirleriz.
ve işte bu - y=a*x + b )))) biçiminde bir kâr artışı elde ederiz
...
Tehdit eklemeyi unuttu - yanlışlıkla, - yanlışlıkla açıldı
Vita'ya
burada ne açıklanacak, burada deneyebilirsiniz
ama, büyük AMA yumuşak işaretsiz
- sadece beyaz gürültüye yakın "trendsiz pazarlarda" kar getirecektir.
buna "pipser" denir - 7...60 puan içinde küçük bir tp ile bir pozisyon açarız, 500...1500p içinde durağı belirleriz.
ve işte bu - y=a*x + b ) biçimindeki kâr artışını elde ederiz ))))
...
Tehdit eklemeyi unuttu - yanlışlıkla, - yanlışlıkla açıldı
Anlaşıldı, sadece trendsiz olanlarda. Her zaman olduğu gibi, başka bir fon akışı başarısız oldu.
Ancak genel durumda, işe yaramayacak, aynı Neutron ilk paragrafta yazdı - borular, bu yasadır.
Vita'ya
Bu sadece Neutron'un ilk paragrafta sorduğu piyasada - ideal olarak kar elde eder ve asla, matematiksel olarak asla birleşmez.