Otomatik ticaret sistemlerinde kar al ve zararı durdur kullanmanın uygunluğu. - sayfa 2
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Herkesin kafasını karıştırmış olmalıyım), teknik duraklamalar ve elbette onlarla daha huzurlu uyumak için gerekli. Muhtemelen başka bir şey bilmek istedim: Kesintisiz ve kârlı bir şekilde çalışabilme yeteneği, bir sistemi değerlendirmek için bir tür ölçü olamaz. Ve sistemin ayrılmaz bir parçası olarak stop ve almaların kullanılması, bazı durumlarda sistemin performansının iyileştirilmesine izin verse de, aslında sadece sistemin sağlamlığı konusunda bizi yanıltmaktadır. İşte bahsettiğim şey.
Bir zamanlar, durma ihtiyacı hakkında benzer bir anlaşmazlıkta,
Bu örneği verdim:
- tüm hesap geçmişini açın ve excel'e aktarın...
ve orada, tüm kayıp işlemlerde, sanki
zararı durdur 20-25 pip diyelim ve depozitonuzun ne kadar iyi göründüğüne bakın... ;)))
*
Kilitlerle doğrudan yeniden hesaplamanın biraz çarpıtılacağı açıktır,
ama doğruluk için düzeltmek sorun değil ...
Asıl şey şu! durakların kullanılmasının matematiksel faydası şudur !!!
Ve daha fazlasına ihtiyacımız yok...
*
Bu bir klasik ve elbette belirli taktik ve stratejiler için seçenekler var,
ama bana öyle geliyor ki bu, durma ihtiyacına ilişkin kuraldan kaynaklanıyor ...
Bir zamanlar, durma ihtiyacı hakkında benzer bir anlaşmazlıkta,
Bu örneği verdim:
- tüm hesap geçmişini açın ve excel'e aktarın...
ve orada, tüm kayıp işlemlerde, sanki
zararı durdur 20-25 pip diyelim ve depozitonuzun ne kadar iyi göründüğüne bakın... ;)))
peki ya karlı işlemler? 20-25 puandan fazla bir düşüşten sonra kâr nerede sabitlendi?
- var olmazlardı, onların yerine kayıp olurdu :-)
Ayrıca alma ve durdurma (teknik olarak gerekli olanlar hariç) kullanıp kullanmayacağıma kendim karar vermek için çok zaman harcadım.
Kendim için hayır olduğuna karar verdim (en azından çoğu strateji için).
Mecazi olarak konuşursak, TP ve SL kullanımı, TS'nizi (ticaret sisteminizi) bir "boru" haline getirme girişimidir (boru dışındaki her şey bizim değildir).
Sistemin kendisi piyasayı izlemeli ve ne zaman kapanacağını bilmelidir. Ve bu, bildiğiniz gibi, doğru bir şekilde giriş yapmaktan çok daha zordur :-)
tabii ki IMHO.
peki ya karlı işlemler? 20-25 puandan fazla bir düşüşten sonra kâr nerede sabitlendi?
- var olmazlardı, onların yerine kayıp olurdu :-)
Ayrıca alma ve durdurma (teknik olarak gerekli olanlar hariç) kullanıp kullanmayacağıma kendim karar vermek için çok zaman harcadım.
Kendim için hayır olduğuna karar verdim (en azından çoğu strateji için).
Mecazi olarak konuşursak, TP ve SL kullanımı, TS'nizi (ticaret sisteminizi) bir "boru" haline getirme girişimidir (boru dışındaki her şey bizim değildir).
Sistemin kendisi piyasayı izlemeli ve ne zaman kapanacağını bilmelidir. Ve bu, bildiğiniz gibi, doğru bir şekilde giriş yapmaktan çok daha zordur :-)
tabii ki IMHO.
Teiki.
Ticaretin varsayımlarından biri şöyle diyor:
- karları artırmak ve kayıpları sınırlamak
Tabii ki, teiks kullanıyorum, ama çok nadiren, daha sık o yerde.
ters yönde bekleyen bir emir (kilit).
*
Otomasyonda, daha verimli bir çıkış ve bir grup pozisyonla ilgili sorunların en aza indirilmesi için
En kabul edilebilir takipleri, klasik takip eden durdurmayı ve dikkate alınan
konunun yanında portföy ticareti için "sondaki kâr" (veya öz sermaye) seçeneği var...
(Ayrıca sınıf için de başvurabilirsiniz...)
*
Durakların uyarlanabilir veya başka bir şekilde olması gerektiği konusundaki fikriniz doğru:
- piyasayı takip et
Bunun uygulanmasında özel bir problem yoktur, sadece bir algoritma geliştirme meselesidir,
ve onu koda kaydırmak da sorun değil ... ;)))
Benim düşünceme göre, durmaların ve almaların etkinliği TS'de yer alan fikirlere bağlıdır. Örneğin, sistem hızlı pazarlarda kanal içinde çalışıyorsa, durur ve bariz avantajlar sağlar.
Tamamen teorik bir bakış açısından bile, sistem her işlem için sabit durma ve alma seviyelerine sahipse, o zaman karlı işlemlerin sayısının kaybedilen işlemlere oranının tahminini bilerek, herhangi bir işlem elde etme olasılığını nispeten doğru bir şekilde hesaplayabiliriz. çekilme seviyesi. Bununla birlikte, piyasanın bir süre için TS'nizin aynı karlı ticaret yüzdesi ile çalışmasına izin vereceğine dair garantiniz olmadıkça, bu olasılığın pratik değeri oldukça şüphelidir.
Duruşların/alışların takip edilmesi veya piyasa tarafından pozların kapanması durumunda zaten çok daha büyük bir yanlışlıkla karşı karşıyayız çünkü Ayrıca, gerçekleşen duruş ve kalkışların ortalama düzeyine ilişkin tahminleri kullanmak zorunda kalır.
Genel olarak, doğası gereği kar al, aşağıdaki prensibe göre çalışan sistemlerde geçerlidir:
1) pip (kesinlikle pip, soyucu değil)
2) el ile ticaret:
2.1 İncil'i bilenler için bir anlaşma yaparız ve sonra bir anlaşma elde etmek için dua ederiz
2.2 Yön tamamen sezgisel olarak belirlenir ve az sayıda puan için bir kâr elde edilir. Sonra çay içmeye gidiyoruz.
2.3 gürültü ve haberler üzerinde çalışma - yakın bir çekim yapılır ve tüccar gergin olmamak için terminali kapatır veya kapatır.
Liste devam ediyor. Her durumda, alım satım stratejisi net çıkışlar sağlamadığında kullanılır. Ve optimize edicide (5-100 puan aralığında) alma değerini ortaya çıkarmak IMHO, ticaret sisteminin bir krizidir. Aşırı durumlarda, bu normalleştirme veya kârla ilgili istatistiksel verilerin seçimi için geçerlidir. Daha fazla yok.
Durakların kullanımı, bana göründüğü gibi gereklidir. Her şey sisteme bağlı olsa da. Varsayımsal kavramlarla çalışmak zordur, bu nedenle örnek olarak şu anda üzerinde çalıştığımı ve yapılması planlananları vereceğim. Bu şekilde durma, oldukça uzak bir mesafeye yerleştirilir - Fibe boyunca seviyelerin birikmesi + son kırılmamış seviye (yani, destek - daha büyük bir TF'ye direnç). Durdurmanın rolü mücbir sebeplerden kaçınmaktır.
Aslında, elbette kayıplar var. Ama kesinlikle yakın bir durmanın tetiklendiği ve fiyatın tersine döndüğü ve doğru yöne gittiği o tatsız anlar yoktur. Sistem geri döndürülemez, yani işlemden sert bir çıkış var (artı veya eksi ile). Küçük bir zaman diliminde çalışma nedeniyle büyük dezavantajlar hariç tutulur. Tek ama anahtar (ve aynı zamanda klasik bir ağrı) dar bir aralıkta çalışmaktır. Bütün kuvvetler buraya atılır.
Yine, optimize edicide bir durak belirlemek, IMHO'nun şüpheli bir alıştırmadır. Bir durumda, bu gereksiz kayıplardan kaçınmaktır ve diğerinde, normal bir geyikten daha büyüktür.
Son zamanlarda dur-kalk gerektirmeyen, sadece kontrol fonksiyonu olan sistemler geliştirmeye çalışıyorum. Sistem piyasaya göre yaşıyor ve durumun herhangi bir gelişmesi hakkında kendi "görüşüne" sahip olmaya çalışıyor ve herhangi bir zamanda 4 sinyalden birini veriyor (ikisi kapalı pozisyonlar için, ikisi açılış için) "Doğru" sistemin olması gerektiğini düşünüyorum. bu şekilde davranın ve almak ve durdurmak "manuel" ticaretin bir kalıntısıdır. Ancak içimi bir şeyler kemiriyor... Yararlı ve benim için ulaşılmaz bir anlamı olan bir şeyi reddediyor muyum? Bir meslektaşınız hakkındaki fikriniz ilginç, belki birinin bağlantıları veya fikirleri vardır.
Böyle bir sistem için, anlaşmanın hedefi olarak durmalar ve almalar gerekli değildir. Sistemin kendisi neyi ve nerede "bilir", peki neden bacaklarına pranga takması gerekiyor? Elbette tartışılan felaket önleyici sınırlayıcılara ihtiyaç var.
Şampiyonaya gönderdiğim Uzman Danışman hem kalkış hem de durak kullanıyor ama bu Şampiyona için (mesafeler her seferinde yeniden hesaplanıyor)... Neden bahsediyorum?
Ama mesele şu: Stoplara ihtiyacımız olup olmadığını belirlemek için (mb kilitler, eğer biri onları daha çok seviyorsa, benim için yaban turpudan daha tatlı değil), önce sistemin tam otomatik mi yoksa yarı otomatik mi olduğuna karar vermeliyiz (teknik duraklar yapar). sayılmaz). Kişisel deneyimlerden, yarı otomatik olarak çalışırken, açgözlülük veya tam tersine cömertlik üzerindeki bu tür kısıtlamalar çok faydalıdır. Bir otomatımız olduğunda, çıkmak için zıt veya tartışmalı sinyali kullanmak çok daha mantıklı. IMHO tabii ki...
basit MTS'yi düşünün.
- MTS hareketler ve türevleri üzerindeyse, o zaman kar elde etmenin tek yolu yavaş TS'yi bir stop ile sıkıştırmaktır,
(çıkış sinyalleri entegre)
- MTS biraz geç verilere dayanıyorsa, o zaman ne alma ne de durdurma gerekli değildir ve hiçbir takip de faydalı olmayacaktır, yani. TS'yi kötüleştirirler, sadece sigorta olarak bulunurlar.
- MTS pips yapıyorsa, tanımı gereği bir alıma ihtiyacı var)) ve durak 1000 civarında olacak ((, - sadece sigorta ve daha yakın olamaz, tüm karı öldürür.
peki ya karlı işlemler? 20-25 puandan fazla bir düşüşten sonra kâr nerede sabitlendi?
- var olmazlardı, onların yerine kayıp olurdu :-)
Oranı hesaplamamız gerekiyor. Onlar. değişken zarar 20 puana ulaştığında, hangi olasılıkla daha da düşer ve kâra geçer ve hangi olasılıkla daha da "kabul edilemez bir düzeye" yükselir.
Ayrıca alma ve durdurma (teknik olarak gerekli olanlar hariç) kullanıp kullanmayacağıma kendim karar vermek için çok zaman harcadım.
Kendim için olmadığına karar verdim (en azından çoğu strateji için).
Mecazi olarak konuşursak, TP ve SL kullanımı, TS'nizi (ticaret sisteminizi) bir "boru" haline getirme girişimidir (boru dışındaki her şey bizim değildir).
Sistemin kendisi piyasayı izlemeli ve ne zaman kapanacağını bilmelidir. Ve bu, bildiğiniz gibi, doğru bir şekilde giriş yapmaktan çok daha zordur :-)
tabii ki IMHO.
Fikir. Muhtemelen, bir "boru"nun varlığı sistemin performansını artırıyorsa, bu, sistemin çok basit olduğunu ve tüm önemli durumları dikkate almadığını gösterir. Aslında, TP ve SL, potansiyel bir karlılık kaybı pahasına da olsa, daha basit bir TS algoritmasının kullanılmasını mümkün kılan taslaklardır.
... Ve tek bir araç tüm piyasa durumlarını hesaba katamadığından, o zaman ... ;)))
Konunun kısaca tartışılması önerilmektedir. Uzun zamandır bu soru üzerinde kafa yoruyorum ve kendim için "doğru" motive edilmiş sonuçlar çıkaramıyorum.
----------
basit bir deney yaptı, üç vakayı düşündü
1) durdurma kaybı yok, sinyallerle çıkış
2) bir stop loss ile, ancak stop loss tetiklendikten sonra, ilkiyle aynı yere bekleyen bir stop yerleştirilir ve bu, emrin ömrünü sona erdirmek için bir sinyal alınana kadar devam eder.
3) stoploss ile ve tetiklendikten sonra emir varlığını sona erdirir
giriş ve çıkış sinyalleri normal, ancak tek bir yerde büyük bir düşüş var, stop loss parametreleri optimize edilmemiş
Durdurma kaybının gerekliliği hakkında bu rakamlardan herhangi bir sonuç çıkarmak mümkün müdür?
1 seçenek duraksız
durmak yok
Dur ve devam et ile 2. Seçenek
dur ve devam et ile
Durdurmalı ve devamsız 3 seçenek
durma ile devam etmeden