Otomatik ticaret sistemlerinde kar al ve zararı durdur kullanmanın uygunluğu. - sayfa 5
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
sipariş "çift"
böyle soyut bir BP'deki tp/sl asimetrisi ideal bir fon akışına yol açacaktır
bu aynı Maxwell'in şeytanıdır, yalnızca paranın ve yalnızca soyut bir ideal piyasada.
Rastgele bir değişkeni ortalama sıfır ile entegre ederek elde edilen KESİNLİKLE RANDOM zaman serisinden (TS) bahsediyordum. Bundan da mı bahsediyorsun? Evet ise, o zaman birbirimizi bir yerde yanlış anladık:
- sadece beyaz gürültüye yakın "trendsiz pazarlarda" kar getirecektir.
buna "pipser" denir - 7...60 puan içinde küçük bir tp ile bir pozisyon açarız, 500...1500p içinde durağı belirleriz.
ve işte bu - y=a*x + b )))) biçiminde bir kar artışı elde ederiz
...
Tehdit eklemeyi unuttu - yanlışlıkla , - yanlışlıkla açıldı
Gerçek şu ki, rastgele bir süreçte istatistiksel olarak güvenilir bir şekilde kazanmak imkansızdır. Bu kanundur. Yoksa reddetmek mi istiyorsunuz?
Umarım olmaz.
Bu arada, bir TS'de kâr elde etmek için potansiyel olarak kullanılabilecek gizli kalıplara sahip bir VR'miz varsa, o zaman bu tür VR'de rastgele pozisyon açma girişimi otomatik olarak rastgele bir sonuca yol açacaktır. Bu kesinlikle kanıtlanmıştır, ancak açık ve sezgisel olmalıdır! Örneğin, VR'yi büyüyen sonsuz düz bir çizgi şeklinde alın, bu durumda k A smic kar için bir pozisyon açmanız gerektiği açıktır :-) Ve şimdi kesinlikle rastgele açmaya çalışın - rastgele kar elde edeceksiniz ve klasik tek boyutlu Brownian hareketi şeklinde bir denge eğrisi, t.e. rastgele boyut!
Yani, Korey , seni anlamıyorum. Bu şekilde eğleniyorsanız, en azından bir ipucu verin - birlikte gülelim!
Rastgele bir değişkeni sıfır ortalama ile entegre ederek elde edilen KESİNLİKLE RANDOM zaman serisinden (TS) bahsediyordum. Bundan da mı bahsediyorsun? Evet ise, o zaman birbirimizi bir yerde yanlış anladık:
Gerçek şu ki, rastgele bir süreçte istatistiksel olarak güvenilir bir şekilde kazanmak imkansızdır. Bu kanundur. Yoksa reddetmek mi istiyorsunuz?
Umarım olmaz.
Bu arada, bir TS'de kâr elde etmek için potansiyel olarak kullanılabilecek gizli kalıplara sahip bir VR'miz varsa, o zaman bu tür VR'de rastgele pozisyon açma girişimi otomatik olarak rastgele bir sonuca yol açacaktır. Bu kesinlikle kanıtlanmıştır, ancak açık ve sezgisel olmalıdır! Örneğin, büyüyen sonsuz düz bir çizgi şeklinde VR alın, bu durumda kasmik kar için bir pozisyon açmanız gerektiği açıktır :-) Ve şimdi, kesinlikle rastgele açmaya çalışın - rastgele alacaksınız karlar ve klasik tek boyutlu Brownian hareketi şeklinde bir denge eğrisi, yani . rastgele boyut!
Yani, Korey , seni anlamıyorum. Bu şekilde eğleniyorsanız, en azından bir ipucu verin - birlikte gülelim!
Bay Korey sadece sonucun girişe değil, çıkış kurallarına bağlı olduğunu söylemeye çalışıyor ... veya ben de bir şeyi yanlış anladım :)
Muhtemelen, burada sıfır beklentili (MO) (solda) bir rastgele değişkenin grafiksel bir temsilini ve artışlarının toplanmasıyla elde edilen entegre bir CV'yi (sağda) vermek uygundur.
Bu nedenle, fiyat tipi VR'ler sağdakine benzer (yukarıda belirtilen çekincelerle) ve solda değil ve bu tür VR'deki denge eğrisinin artışlarının MO'su, algoritmadan bağımsız olarak keyfi olarak tam olarak sıfıra eşittir. TS ve TP & SL seviyelerine gömülü.
Bir keresinde, ticarete adanmış bir yetkili dergide, iki yazarın rastgele bir süreçte para kazanmanın imkansızlığı konusundaki varsayımı "çürüttüğü" bir makale okudum! Ve "kanıt" olarak, soldaki sıfır MO ile VR SV'yi getirdiler. Üzerine TP=10 ve SL=100 koyduk ve lahanaları "doğradık"! Kendilerine böyle bir kanıt sağlayan bu yazarların bilgi düzeylerini hayal edebiliyor musunuz? Ve bu dergideki sansür seviyesi kaidenin altında görünüyor.
- sadece beyaz gürültüye yakın "trendsiz pazarlarda" kar getirecektir.
buna "pipser" denir - 7...60 puan içinde küçük bir tp ile bir pozisyon açarız, 500...1500p içinde durağı belirleriz.
ve işte bu - y=a*x + b )))) biçiminde bir kar artışı elde ederiz
...
Tehdit eklemeyi unuttu - yanlışlıkla , - yanlışlıkla açıldı
Korey Trendsiz Pazardan değil Rastgele Pazardan bahsediyordu. O sadece rastgele değil.
Korey oyun hakkında ve asimetri hakkında ve hakkında konuştu = Maxwell'in Şeytanı
Adım 1, Adım 2, Adım 3.
...
Örneğin, sol alttaki şekli durağan bir süreçle düşünün.:
sol alttaki şekilde oyunun stratejisi a*, işlem durağandır.
Sıfır alanına (BP'nin özelliklerini biliyoruz)))) TP=5 (grafiğe göre ölçeklendirilmiş) ile rastgele bir Al/Sat işareti için n adet sipariş veriyoruz.
kesinlikle yürütülebilir bir TR alırız, yani. monoton ve durmadan büyüyen kâr.
....
oyun stratejisi b* - VR'nin özelliklerini bilmiyoruz
- rastgele siparişleri rastgele koordinatlarda, TP=5, ancak serinin rastgele değer aralığıyla karşılaştırılabilir SL ile yerleştirin.
bir miktar SL= 7....25))), aralığa ait olan (menzilden daha az) oyunun stratejisi de karlı olacaktır.
....
Her iki kumar stratejisi de kullanıldıkları için kârlıdır, alıntı yapıyorum:
Rastgele bir değişkeni sıfır ortalama ile entegre ederek elde edilen KESİNLİKLE RANDOM zaman serisi (VR). /Nötron /
......
Neyin net olmadığı belli değil.
Her şey netleştiğinde, o zaman Amin!
Size Korey , Şekil 1'de gösterilene benzer bir VR göstereceğim. sağda ve bir sebepten dolayı para kazanabilirsen senin için mutlu olurum. Çalışmanızın ödülü olarak bilimde devrim yarattığınız için Nobel Ödülü alacaksınız :-)
"Tesadüfen değil" in ne anlama geldiğini açıkça tanımlamak için Mathemat yardımcı olacaktır.
tüm bilimsel önerilere uyulduysa
ve bilimsel sonuçlar, o zaman insanlık uzun zaman önce Dünya'nın yüzünden silinirdi.
Bilim adamlarının doğruyu bulduğu durumlar oldu Amin, - herkes tekmeliyor)))
.....
PS'den Neutron'a , ticaret oyun stratejilerini test etmek için test VR'yi sentezleme ihtiyacı hakkında, elbette haklısınız.
Stop etme fikri geçen yılki şampiyonada Better'dan geldi. Hemen hemen tüm işlemler ağın sinyali ile açılıp kapandı, çok az emir tp/sl ile kapatıldı. Ama tp/sl'yi tavandan değil , optimizasyon sonucu aldı. Durmaksızın gerçekten istikrarlı olan karlı bir sistem yapmayı kendime görev edindim. Ve öyle görünüyor ki... Apsis ekseni boyunca - ordinat ekseni boyunca işlem sayısı - puan cinsinden kâr için altı aylık ileriye dönük pound saat testinin bir grafiğini ekliyorum. pf ~= 4, ortalama karlı ticaret, kaybedenden ~3 kat daha büyüktür. Onlar. bu sistemde ayaklar gerçekten ikincil bir rol oynayacaktır. Bu yazıyı, bu fikri beğenen insanlar onu tanıtmaya devam etsinler diye yazdım, ancak bu çok zor ve ana başarılarınızdan vazgeçmemek, onları bu fikir bağlamında geliştirme olasılığına bakmak daha iyidir.
Konuyu canlandıracağım. Pound üzerinde mashka'ları test etmeyi yeni bitirdim. :) Testin amacı, durma ihtiyacı hakkındaki hipotezi test etmekti. Sonuç bu. Sistem 15 yılda 28.000 $ kazandı. Kalın değil ama mesele bu değil, makineleri çok fazla ovmadım. Ardından, toplam gelirin değerinin duraklara bağımlılığını (-1'den -500 puana kadar) çizdim ve sonuç beni şaşırttı. Araştırmamda, durağı kullanmanın maksimum kazancı sadece 328 dolardı ve bu kadar! Gelir eğrisi, getiri çizgisini yalnızca bir kez duraklama olmadan geçti (yataydır). Bu uç noktada, 328 dolarlık değer yükseldi. Bu deneyden hangi sonuçları çıkaracağımı düşüneceğim ve kardeşlerimizden katılmalarını ve aynı testi diğer stratejiler üzerinde deneyebilmelerini istiyorum. O gün çalıştım, bu nedenle işlemden bir sinyalle çıkamayacağım seçenek ihmal edilebilir. Dolayısıyla mega soru: duraklar iyidir veya duraklar DC'nin mevduatımı azaltması ve stratejimi hesaplaması için sadece bir fırsat mı?
not. Fotoğrafa mı ihtiyacınız var yoksa bir söz mü? :)
Basit bir SL ve hatta TP, İnternetin kesilmesi ve danışmanın pozisyonu kapatmak için bir sinyal verememesi durumunda maksimum sigortadır.
Uyarlanabilir duraklar (örneğin, ATP'den veya oynaklıktan) zaten daha ilginç, ancak stratejilerimi hatırladığım kadarıyla, bu aynı uyum, sadece TP ve SL değerleri değil, bir tür sihirli katsayı.
IMHO, sinyallere göre çıkmak gerekir ve mutlaka girişin karşısındaki sinyallere göre değil, belirli bir histerezis de kullanabilirsiniz. Ama aynı zamanda basit duraklar koymak için asla bilemezsiniz ...
Basit bir SL ve hatta TP, İnternet'in arızalanması ve danışmanın pozisyonu kapatmak için bir sinyal verememesi durumunda maksimum sigortadır. (1)
Uyarlanabilir duraklar (örneğin, ATP'den veya oynaklıktan) zaten daha ilginç, ancak stratejilerimi hatırladığım kadarıyla, bu aynı uyum, sadece TP ve SL değerleri değil, bir tür sihirli katsayı. (2)
IMHO, sinyallere göre çıkmak gerekir ve mutlaka girişin karşısındaki sinyallere göre değil, belirli bir histerezis de kullanabilirsiniz. (3) Ama aynı zamanda basit duraklar koymayı da asla bilemezsiniz ... (1)
1. İnternete bağlanmak için fiziksel yeteneğin kaybolması durumunda, bir kişinin alternatifleri vardır: Durdurmak için DC'yi aramak, bir mobil operatör aracılığıyla İnternete erişim. Görünen o ki, günlük ticarette teknik bir duruşa gerçekten gerek yok. Küçük TF'ler için söyleyemesem de.
2. Eğer bir sır değilse, volatilite varyanstır (D), ATP'nin ne olduğunu bilmiyorum :) ve stop boyutu hesaplanır SL = f(D), SL=f(ATP). İlişkinin doğrudan mı yoksa ters mi olduğunu açıklayabilir misiniz :) ?
3. Bu yüzden her yere bakıyorum, stop kültü koşulsuz ve çok gayretle destekleniyor. Ve böyle bir heyecanla, kullanımı için İYİ nedenler olmalı. Deneyimde, ayaklar önemli bir fayda sağlamadı. (Herkese hitap ederek) neden durmaya ihtiyacımız olduğunu tekrar konuşalım. Anladığım kadarıyla ayaklar GÜVENİLİRLİK için kullanılıyor. Demek istedigim. Durma olmadığında, bir kişi zarar görebilir ve dedikleri gibi, çoğu zaman kayıp çok büyük olacaktır. Ve stoplar, ticaretten daha küçük kayıplarla çıkmanıza ve büyük kayıpları önlemenize yardımcı olur. Bu nedenle, stop uygulayan bir kişi, daha küçük bir kar elde etmenin güvenilirliğinden, ancak daha büyük bir olasılıkla yararlanır. Bugün, durmanın faydaları hakkındaki hipotezi test etmenin genel görevini açıklamak için beyinciği germeye çalışacağım, çünkü hala ortalama bir düşüş gösteren, ancak daha sonra doğru yöne giden işlemler var. Ve durmak bu artıları eksiye çevirecektir. Genel olarak, düşüneceğim. :)