Azarlamak :) Bu konudaki fikrinizi duymak ilginç .. - sayfa 12

 

2 özgeçmiş

Yaklaşımınızı beğendim, benzer bir bakış açısını paylaşıyorum.

Buna, TS'nin bir stat avantajı sağlayıp sağlamadığının nasıl belirleneceği ve eğer öyleyse nasıl hesaplanacağı hakkında bir şeyler eklemek ilginç olurdu.

 
Mathemat писал (а) >>

Al, barada ?

Peki, sinyalleri kötü, orta ve süper mega olarak bölersek, tüm depoları açar ve buna göre çok şey seçersek, bu zaten risk yönetimidir ve bu strateji asla fikirsiz değildir, çünkü bu zaten iyi bir fikirdir
 

Интересно было бы к этому еще добавить что-нибудь о том, как определить дает ли ТС статпреимущество и, если дает, то как его посчитать.

Destekliyorum, bu konudaki düşünceleri/varsayımları/ifadeleri duymayı çok isterim.

 

Anladığım kadarıyla şube taciz ediyor)

Danışmanın durumlarını gönderiyorum:


Sabit bir arsa üzerinde

sembol GBPUSD (İngiliz Sterlini vs ABD Doları)
Dönem 1 Dakika (M1) 2004.06.01 00:01 - 2008.06.09 23:57 (2004.06.01 - 2008.06.10)
modeli Açılış fiyatları ile (yalnızca bar açıklıklarının açık kontrolüne sahip Uzman Danışmanlar için)
Tarihteki barlar 1393555 Simüle keneler 2716329 simülasyon kalitesi n/a
Grafik Uyuşmazlığı Hataları 0
İlk para yatırma 10000.00
Net kazanç 1175.27 Toplam kar 1602.27 Toplam kayıp -427,00
karlılık 3.75 kazanma beklentisi 14.33
Mutlak Düşüş 228.01 Maksimum düşüş 268.00 (%2.43) göreceli düşüş %2,43 (268.00)
Toplam işlemler 82 Kısa pozisyonlar (% kazandı) 52 (%57,69) Uzun pozisyonlar (% kazandı) 30 (%63.33)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 49 (%59,76) İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 33 (%40.24)
En büyük karlı ticaret 128,00 ticaret kaybetmek -17.00
Orta karlı ticaret 32.70 ticaret kaybetmek -12.94
En yüksek miktar sürekli kazanç (kar) 6 (124.00) sürekli kayıplar (kayıp) 2 (-31.00)
Maksimum sürekli kar (kazanç sayısı) 133.00 (2) sürekli kayıp (kayıp sayısı) -31.00 (2)
Ortalama sürekli kazanç 2 sürekli kayıp 1
 
Yurixx писал (а) >>

2 özgeçmiş

Yaklaşımınızı beğendim, benzer bir bakış açısını paylaşıyorum.

Buna, TS'nin bir stat avantajı sağlayıp sağlamadığının nasıl belirleneceği ve eğer öyleyse nasıl hesaplanacağı hakkında bir şeyler eklemek ilginç olurdu.

DC'nin izin verdiği minimum mesafede sl / tp - 50/50 sabitlemek mümkündür, bir stat avantajı varsa, karlı işlemlerin %50'den fazla olması oldukça mantıklıdır.

 

Ve bu çok agresif bir MM ile:

sembol GBPUSD (İngiliz Sterlini vs ABD Doları)
Dönem 1 Dakika (M1) 2004.06.01 00:01 - 2008.06.09 23:57 (2004.06.01 - 2008.06.10)
modeli Açılış fiyatları ile (yalnızca bar açıklıklarının açık kontrolüne sahip Uzman Danışmanlar için)
Tarihteki barlar 1393555 Simüle keneler 2716329 simülasyon kalitesi n/a
Grafik Uyuşmazlığı Hataları 0
İlk para yatırma 1000,00
Net kazanç 27335,95 Toplam kar 37474,95 Toplam kayıp -10139,00
karlılık 3.70 kazanma beklentisi 333.37
Mutlak Düşüş 709.63 Maksimum düşüş 13400,00 (%63,85) göreceli düşüş %76,00 (10211.53)
Toplam işlemler 82 Kısa pozisyonlar (% kazandı) 52 (%57,69) Uzun pozisyonlar (% kazandı) 30 (%63.33)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 49 (%59,76) İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 33 (%40.24)
En büyük karlı ticaret 6220.80 ticaret kaybetmek -826.20
Orta karlı ticaret 764,79 ticaret kaybetmek -307.24
En yüksek miktar sürekli kazanç (kar) 6 (3648.20) sürekli kayıplar (kayıp) 2 (-1526.20)
Maksimum sürekli kar (kazanç sayısı) 6220.80 (1) sürekli kayıp (kayıp sayısı) -1526.20 (2)
Ortalama sürekli kazanç 2 sürekli kayıp 1
 
Lovecraft писал (а) >>

Anladığım kadarıyla şube küfürlü)

Danışmanın durumlarını gönderiyorum:


neden yayınlıyorsunuz? Kırmalı mıyım? Azarlayacak ne var? 4 yılda 82 anlaşma, yılda 20 anlaşma, hiçbir şey...

 

İyi soru.

Genel olarak, dal iyi sorular çıkıyor :)

Figar0

Sizce kaç tane anlaşma olmalı ve neden?

Not: Yukarıdaki durumları incelemedim, sadece soruyu beğendim

 
alexx_v писал (а) >>

İyi soru.

Genel olarak, dal iyi sorular çıkıyor :)

Figar0

Sizce kaç tane anlaşma olmalı ve neden?

Not: Yukarıdaki durumları incelemedim, sadece soruyu beğendim

Kaç anlaşma olduğu önemli değil, eğer bu sonucun nasıl elde edildiğini biliyorsanız, bir forvetin muhtemelen bulunan bir model hakkında düşünmesi için 10 anlaşma bile yeterlidir. Bu durumda, kimse bu sonucun nasıl elde edildiğini bilmiyor, alışkanlıkla yanlış olanı varsaymak mantıklı - optimizasyonun sonucu ve onun için bu kadar çok işlemle fiyat değersiz. Bu kadar.

 
Figar0 писал (а) >>

neden yayınlıyorsunuz? Kırmalı mıyım? Azarlayacak ne var? 4 yılda 82 anlaşma, yılda 20 anlaşma, hiçbir şey...

Bu doğru. Ve hayal edersiniz - yazıldığı şey için. 3 ay boyunca bir demo üzerinde test yapmak, sistemin performansı hakkında sonuçlar çıkarmak ve gerçek üzerine bahis yapmak zorunda kalacağınız ortalama 5 işlem verecektir ... Sadece gerçek hayatta her şey eskisi kadar renkli değildir. optimize edilmiş geçmiş ve %76'lık bir düşüş, bir tahliye ile eşdeğerdir.