Fourier Dönüşümlerini Kullanarak Geleceği Tahmin Etme - sayfa 52
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve kenar efektlerini nerede okudunuz, bir bağlantı attınız mı?
Sayfa 90'dan kaldırma şemasına, 95'e kadar "sonlu uzunluktaki sinyaller için sınır problemi"ne değinilmiştir.
Fourier de aynı nedenle buna uygun değildir.
neden uygun değil? sonuçta, siz kendiniz söylediniz ve ben de buna katılıyorum, yeniden çizmenin doğası anlaşılırsa, o zaman yeniden çizme hindileri "zararlı değildir".
Fourier aynı yeniden çizime sahiptir, ancak muhtemelen farklı seviyelerde sıçrayan bir örnekleme hızından kaynaklanmaktadır. aslında, Fourier seriyi bizim için çoklu harmoniklerin toplamına ayrıştıracak, ancak harmoniklerin yarım periyot eksenlerinin segmentleri birbirine göre salınım yapıyor, bu nedenle harmonikler iç içe geçmiş bir oyuncak bebek gibi birbirine eklenmiyor. , ancak atlama, spektrum bulaşır, spektrumun bölümleri sürekli olarak düzensiz bir şekilde üst üste bindirilir, uçları komşu olanlara tırmanır. spektrum çınlıyor. bu nedenle, ayrıştırma mekanizması içinde, örnekleme oranlarının hizalanması gereklidir.
neden uygun değil? sonuçta, siz kendiniz söylediniz ve ben de buna katılıyorum, yeniden çizmenin doğası anlaşılırsa, o zaman yeniden çizme hindileri "zararlı değildir".
Fourier aynı yeniden çizime sahiptir, ancak muhtemelen farklı seviyelerde sıçrayan bir örnekleme hızından kaynaklanmaktadır. aslında, Fourier seriyi bizim için çoklu harmoniklerin toplamına ayrıştıracak, ancak harmoniklerin yarım periyot eksenlerinin segmentleri birbirine göre salınım yapıyor, bu nedenle harmonikler iç içe geçmiş bir oyuncak bebek gibi birbirine eklenmiyor. , ancak atlama, spektrum bulaşır, spektrumun bölümleri sürekli olarak düzensiz bir şekilde üst üste bindirilir, uçları komşu olanlara tırmanır. spektrum çınlıyor. bu nedenle, ayrıştırma mekanizması içinde, örnekleme oranlarının hizalanması gereklidir.
"yeniden çizme karakteri" = satırın kendisindeki dalgalanmaların karakteri
neredeyse %100.
"yeniden çizme karakteri" = satırın kendisindeki dalgalanmaların karakteri
neredeyse %100.
kamu kaynaklarında durağan olmayan süreçler için extropolasyon yoktur ama bu doğada olmadığı anlamına gelmez, bunu düşündüm,
aslında, durağan olmayan serilerde, her şey atlar ve hepsini tahmin etmeye çalışır, sinyali "gürültü" ile birlikte tahmin ederiz.
Bunun tersinden hareket edersek, başlangıçta gelecekteki fiyatlar için değil, şimdiki zaman için bir tahmin oluşturmak için mevcut seride, daha sonra geçmişte fiyat üzerinde istenen tahmini karşılayan noktaları işaretler ve bunları tahmin eder, ayrıca bir yeniden çizim, ancak şimdi farklı bir dönem için kâr vb. için gerekli olan sürecin gelişimini analiz edeceğiz ve sonra istenen tahminin sonuçlarını birbiri üzerine bindirip gerçekle karşılaştıracağız.
Peki ya durağan olmama? Durağan serilerde her şey aynı şekilde atlar ve onları tahmin etmek kolay değildir.
Piyasada durağan olmayan bir vakamız var. bu durağan olmayan serilerin bir dizi (farklı frekanslarda) durağan segmentlere veya durağan olmayan segmentlerin "durağan" bir kombinasyonuna ayrıştırılması gerektiği anlamına gelir, muhtemelen böyle söylemek daha doğru olacaktır. bu segmentlerin aralarında eşit olmayan bir adım olacağı veya birbiriyle örtüşeceği. Sonuçta, seçenekler denizinde, ihtiyaç duyduğumuz durumun gelişimi için yolu her zaman bulabilir ve tüm yolları bir kerede analiz edemezsiniz.
hatta daha doğru söylemek gerekirse - tarihle ilgili tüm tahminlerin bir bulutunu değil, istenen sınırları karşılayan bir seçenekler bulutunu analiz etmek.
ya da böyle hayal edebilirsiniz.
kamu kaynaklarında durağan olmayan süreçler için extropolasyon yoktur ama bu doğada olmadığı anlamına gelmez, bunu düşündüm,
aslında, durağan olmayan serilerde, her şey atlar ve hepsini tahmin etmeye çalışır, sinyali "gürültü" ile birlikte tahmin ederiz.
Bunun tersinden hareket edersek, başlangıçta gelecekteki fiyatlar için değil, şimdiki zaman için bir tahmin oluşturmak için mevcut seride, daha sonra geçmişte fiyat üzerinde istenen tahmini karşılayan noktaları işaretler ve bunları tahmin eder, ayrıca bir yeniden çizim, ancak şimdi farklı bir dönem için kâr vb. için gerekli olan sürecin gelişiminin analizini yapacağız ve sonra istenen tahminin sonuçlarını birbiri üzerine bindirip gerçekle karşılaştıracağız.
Her şey bizden önce çalındı zaten http://www.altertrader.com/publications03.html
Her şey bizden önce çalındı zaten http://www.altertrader.com/publications03.html
Örnekleme oranı eşitleme nerede?
Fourier serisinde genişletilmesi gereken fiyat serisinin kendisi değil, sabit bileşeni çıkardıktan sonra fiyat ve filtre arasındaki kalandır. frekansların periyodik bileşenleri vardır, tahmin edilebilirler, ancak sabit bir bileşenleri yoktur.
görünür periyodik bileşenler