Dijital düşük geçişli filtreler kullanarak bir ticaret sistemi oluşturma - sayfa 22
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu, farklılıklarla ikame yoluyla analizdir. Bu fikirden hala vazgeçmiyorum :-) Küçük zaman dilimlerinde filtreler ekleyerek bahis sayısını ve süresini artırabilirsiniz.
burada, bu arada http://www.bcs.ru/school/prof/mts/2003/Gorchakov.zip
Bu durumda ticaret sistemlerimizi oluşturmak için en uygun istatistiklerin, değişken pencereli doğrusal hareketli ortalamalar olduğu ortaya çıktı. Onlar. çoğunlukla aynı trendin bölümlerine düşecek şekilde alınması gereken hareketli ortalamalar. Ayrıca, hareketli ortalamalar üstel veya başka bir şey değildir, bunlar 2 hareketli ortalamadır: basit bir hareketli ortalama ve i katsayılı hareketli bir ortalama, bu Xi üzerindeki i'nin toplamıdır. Ve oynaklık için, bu rastgele değişkenlerin dizisinin karelerinin toplamını dikkate almanız gerekir.
Görünüşe göre yazar LRMA'nın keşfine çok yaklaştı :)
Stokastik bir sürecin düzensizliği sorununun çözümünü (sadece bizim durumumuzda, veriler koşullu olarak durağandır) pazara adapte edebilen bir kişinin (bu arada çok az kişiden biri) olduğunu düşünmüyorum. LRMA'nın farkında. :)
Alpari veya viak'ta, "burjuva pazarlarını filtrelemek" gibi bir adı olan bir konu - muhtemelen bahsettiğimiz şey bu.
Stokastik sürecin düzensizliği sorununun çözümünü piyasaya adapte edebilen bir kişinin (bu arada çok az kişiden birinin) LRMA'dan haberdar olmadığını düşünmüyorum. :)
Burada filtreleri ayarladım ve sadece uzun sürdü (yayılmaya doğru):
Stokastik sürecin düzensizliği sorununun çözümünü piyasaya adapte edebilen bir kişinin (bu arada çok az kişiden birinin) LRMA'dan haberdar olmadığını düşünmüyorum. :)
İnternette bir yerde yaklaşımlarının daha ayrıntılı bir açıklamasını gördüm. Pek mükemmel değil, ama yine de. Ama ayrıntılarla ilgilenmiyorum, ama diyelim ki genel metodolojik yaklaşımlarla ilgileniyorum. Ve neye dayandıkları ve bunun bir ortalama mı yoksa başka bir şey mi olduğu o kadar önemli değil. Ek olarak, LRMA'yı ortalamalardan inşa etmenin karmaşıklıklarını bilmenin değeri, süreçleri anlama açısından çok keyfidir.
Burada filtreleri ayarladım ve sadece uzun sürdü (yayılmaya doğru):
evet hayır, her ikisinde de kolayca çalışır :-) Oranlar uzun süre asılı kaldığı için sadece spread yönünde işlem yapardım
Peki o zaman - tanrı yardım etsin! Sizi uyarmak benim işim, bu tek yol olduğunda - dikkatli olunmalıdır.
Şubede yukarıda her iki yönde de bir test yayınladım. Ama genel olarak, ben bir destekçiyim (eğer bir ay boyunca anlaşmalar açıksa), o zaman bir yayılma da yapabilirsiniz.
Peki o zaman - tanrı yardım etsin! Sizi uyarmak benim işim, bu tek yol olduğunda - dikkatli olunmalıdır.
Şubede yukarıda her iki yönde de bir test yayınladım. Ama genel olarak, ben bir destekçiyim (eğer bir ay boyunca anlaşmalar açıksa), o zaman bir yayılma da yapabilirsiniz.
:) bazı yerlerde, testçiden gelen stratejinin sonuçlarıyla ilgili dövüşle ilgili şaka, diğerleri arasında her zaman dizginsiz bir neşeye neden olur.