Dijital düşük geçişli filtreler kullanarak bir ticaret sistemi oluşturma - sayfa 8

Yeni yorum
 
Prival :

MOF (m.p.) ve kovaryans fonksiyonu zaman kaymasına göre değişmezse, yani sonlu varyansa sahip rastgele bir süreç (SP), geniş anlamda durağan olarak adlandırılır. POI sabittir (zamana bağlı değildir) ve kovaryans işlevi yalnızca t 2 - t 1 argümanları arasındaki farka bağlıdır.





Bazı durumlarda (bana öyle geliyor ki bu sadece forex için bizim durumumuz), durağan olmayan bir süreç durağan olana dönüştürülebilir.







Açıkça sabit olana indirgenmiştir. Büyük olasılıkla, sözde periyodik olarak durağan veya döngüsel süreçle uğraşıyoruz.





Mathemat , Tikhonov'u sana attım, her şey orada gibi görünüyor

Tikhonov'u alabilir miyim Böyle bir ders kitabım yok gibi görünüyor Teşekkürler.
 
Taranmış kitap parçalarım var ama yine de foruma çok büyük sığmıyor. Eğer zorlaştırmıyorsa Sype üzerinden transfer yapabilirim ki daha rahat ve hızlı olsun.
 
bstone : Asıl sorunun ne olduğunu anlamıyorum? Durağan rastgele bir sürecin net bir matematiksel kavramı vardır - bu, olasılık özellikleri zamanla değişmeyen rastgele bir süreçtir.
Tamam, Roman , eğer senin için her şey çok açıksa (sence normal mi?), söyle bana süreç [i] = Close[i]-Close[i+1] (MQL4 notasyonunda) durağan mı dönüyor ? geniş anlamda , örneğin, İbranice'de 1999'dan beri H4'te? Bunu hala bilmiyorum... Ve bundan emin olmak için bu serinin hangi özelliklerini bilmem gerektiğini hala bilmiyorum.
 
Mathemat :

Tamam, Roman , eğer senin için her şey çok açıksa (sence normal mi?), söyle bana süreç [i] = Close[i]-Close[i+1] (MQL4 notasyonunda) durağan mı dönüyor ? geniş anlamda , örneğin, İbranice'de 1999'dan beri H4'te? Bunu hala bilmiyorum... Ve bundan emin olmak için bu serinin hangi özelliklerini bilmem gerektiğini hala bilmiyorum.

Eh, tanımı hafızadan verdim. Ama Prival'a dikkat etmenizde fayda var. İlgilendiğiniz serinin geniş anlamıyla durağanlığı belirlemek için bir algoritma vardır: varyansın sonluluğu ve m.o'nun değişmezliği. ve kov. f-ii zaman kaymasına göre. Sayma varyansı, vardiya süresi, sayma m.o. ve kov. f-th. Sonra sonuçlar çıkarın. Durağan olmadığına bahse girerim. :)
 

Roman için cevap vermeye çalışacağım. Bu dönüşüm, VR fiyatlarını sabit olana, BGN'ye düşürür.

işte orijinal VR

İşte dönüş

İşte ACF (otokorelasyon işlevi dönüşü), bir delta işlevi biçimine sahiptir, yani. BGSh'ye benzer, hadi kontrol edelim ve spektrumu oluşturalım

Aralık

spektrum, tüm frekans aralığı boyunca üniformdur, yani. bu BGS'dir. Böylece, getiri dönüşümü VR fiyatlarını durağan bir sürece indirger.

ZY Bu, para kazanmanın imkansız olduğuna dair kanıtların inşa edildiği şeydir (Wiener süreci). Ancak bu dönüşüm, tam olarak kazanabileceğiniz şey olan trendi öldürür. IMMO.

 
bstone : Durağan olmadığına bahse girerim. :)
Evet, aynen katılıyorum. Emin değilim ama katılıyorum. Ve tam anlamıyla sabitlik nedir? Prival , açıkla, ha? Bunu hala Tikhonov'da görmedim. Kahretsin, peki, nasıl - iade süreci durağan mı değil mi, kahretsin ?!

Prival , onun tipini BGSh'ye getirdin. TAMAM. Bana söyle - durağan mı değil mi? Kişisel olarak bundan para kazanabilmen umurumda değil. Benim için durağan olup olmadığı - ve ne anlamda - önemlidir. Ben saf bir bilim adamıyım, Privalych . Beni anlıyor musun? Onlar. BGSh olduğunu nasıl anladın?
 
ZY Kazanmanın imkansız olduğuna dair kanıtlar bunun üzerine kuruludur (Wiener süreci). Ancak bu dönüşüm, tam olarak kazanabileceğiniz şey olan trendi öldürür. IMMO.

Neden öldürür? Bu zaten başka bir başlıkta tartışılmış gibi görünüyor. Trend, getirilerden ters dönüşümden sonra trend olmaya devam ediyor.
 
Mathemat :
bstone : Durağan olmadığına bahse girerim. :)
Evet, aynen katılıyorum. Emin değilim ama katılıyorum. Ve tam anlamıyla sabitlik nedir? Prival , açıkla, ha? Bunu hala Tikhonov'da görmedim. Kahretsin, peki, nasıl - iade süreci durağan mı değil mi, kahretsin ?!

Prival , onun tipini BGSh'ye getirdin. TAMAM. Bana söyle - durağan mı değil mi?


dar ve geniş anlamda durağandır. can=sabit, hız=sabit.

BGN işareti -> ACF = delta işlevi

 
bstone :
ZY Kazanmanın imkansız olduğuna dair kanıtların üzerine inşa edildiği şey budur (Wiener süreci). Ancak bu dönüşüm, tam olarak kazanabileceğiniz şey olan trendi öldürür. IMMO.

Neden öldürür? Bu zaten başka bir başlıkta tartışılmış gibi görünüyor. Trend, getirilerden ters dönüşümden sonra trend olmaya devam ediyor.

evet, tersi başlangıç sabitine geri döner, ancak getirilerde bir eğilim yoktur, yalnızca gürültü vardır. Bu nedenle, uygularsak, o zaman her şey çıkmaz, analiz edilecek hiçbir şey yoktur. Durağan olana farklı bir şekilde indirgemek gerekiyor, daha önce bu konudan bahsetmiştim.
 
Prival : Hem dar hem de geniş anlamda durağan. can=sabit, hız=sabit.
Vay. Privalych , beni mutlu ettin. Peki, huzur içinde uyuyacağım. Teşekkür ederim sevgilim. Geniş manaya gelince, tabi ki üzerinden geçtiniz ama dar manası bana yeter. MO, RMS ve AF akımlarının sabit (istatistiksel) ve diğer her şey olmasına izin verin - ve cehenneme ...

PS Ve olanın BGsh (kesinlikle) olduğunu nasıl belirlediniz? ACF üzerinden akım?
123456789101112131415...33
Yeni yorum