Yazarın diyalogu. Alexander Smirnov. - sayfa 18
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet, Korey , anlıyorum, teşekkürler; EMA(2)'nin bu dahiyane Smirnoff'un başlatıcısının biraz daha iyi bir yaklaşımı olması gerektiği önermesinden yeni başlıyordum. Ne de olsa zamandan pişman olmadı, makalede verilen şemanın 8 adımını da geçti ve evet, katsayıların toplamının gerçekten 1'e eşit olduğundan emin oldu. lineerdi ve şunu fark etti: “ne oluyor?”. Bu önemsiz doğrusal engeli neden çözdünüz?
Ehh, Bay Smirnoff , Batı'da yayınlamanız sizin için daha iyi olur, orada herhangi bir g ... uygun bir ambalaj içinde kabul edecekler - sadece ganimet getirirse ... Burada insanları kandırmak ayıp değil mi? ? Utanıyorsanız - gerçek bir algoritma gösterin: pürüzsüz, gecikmesiz, alt ve üst üste binmeler olmadan, Dzhurikovsky'den daha iyi. Sonuçta, Jurik, görüyorsunuz, çok daha iyi - hatta yayınladığımız şey, yani JMA.
PS Korey , prensipte büyük bir fark yoktur - güçlü zayıflama ile EMA (2) nedir, Ağırlıklı Kapat nedir. Aslında aynı Kapanış fiyatı. Korey , "senin için" sakıncası var mı? Karşı çıkarsa kabul ederim.
bu ekran sayfasında 9. 1: 1 integro-diferansiyel MA almayı başardığım ikinci Smirnov hindisini kastetmiştim, uzun olanı,
yoksa uzun Smirnov alakasız mı? (Mavi ve camgöbeği çizgiler)
Malzemeyi gözden geçirdim ve tüm bunların ne için olduğu fikrini anlamadığım bir şey. Bana göre, otomatlarda en değerli şey, ortalama eğrisindeki değişimin düzgünlüğü ve gerçekçiliğidir. Her dalgalanmayı takip etmek tamamen kârsızdır. MA yarım periyot gerisinde ve bu normal, EMA bir periyodun üçte biri geride, LWMA çeyrek ve oldukça iyi gidiyor. T3 genellikle harika bir göstergedir. Jurik, genişleticileriyle güzel yuvarlamalar yaptı, ancak uzmanlarda T3 çok daha yeterli ve daha kararlı davranıyor. Eğrinin sinyal dalgalanmaları modeline daha iyi uymasını istiyorsanız, onu uyarlanabilir hale getirebilirsiniz ve periyotlar ve gecikmelerle ilgili herhangi bir sorun olmayacaktır. İşte AMA gibi Std'ye EMA uyarlaması olan bir resim. Ama bütün bunların anlamı ne? Ticarette, giriş ve çıkış zamanlarının optimalliğinin tüm bu ütüleme ve yetişme ile ilgisi yoktur. Profesör için biraz üzgünüm. Yaklaşımdaki ilk hata, birikme ve artma özelliğine sahiptir. Çok fazla bilgi ve az uygulama, sadece bu konuda yardımcı olur ..
Pratik hakkında. İlk mesajda olduğu gibi:
Neden - geçmişte? Böyle bir geçmişten ayrılmazlar, ona ilaç gibi yapışırlar.
Ve ikincisi, ANG3110:
Sanırım mantıklı. Sadece bulman gerek.
Evet, orada bir uygulayıcı. Muhtemelen iki gün, yani bir ay boyunca oturdu ve kendini bir uygulayıcı olarak görüyor. Yaklaşımından ve dikkat ettiği şeyden, ticarette çok genç bir adamın tamamen deneyimsiz olduğu açıktır. Ve hareketli ortalamaların gecikmesi ve ütülenmesi genellikle yeni başlayanlar için ilgi çekicidir ... Ama bir kez daha tekrar ediyorum, bunun anlamı ne?
Adaptasyona bir eşik değeri eklerseniz, genellikle güzel olur. Ve mastürbasyon yok.
Ben de bir şey hakkında akıllı olmak istedim... Bu sabit dönemler ve matematikle, en yüksekte bile vahşi bir dövme var. Piyasada gerçek zaman doğrusal değildir, uzay-zaman her zaman eğridir. Hızlı titreşimler vardır, sonra yavaş olanlar. Genel olarak, küçükten büyüğe birçok harmonik vardır. Ancak bunları lineer zamanda analiz etmeye veya hesaplamaya çalışmak saçmadır. Burada şekilde gösterilen alanı alıyoruz. Ama uzay-zaman sonra küçülür, sonra genişler. Ve gerçek zaman kat edilen mesafe olacaktır, yani ilk yaklaşımda, Close - sum += MathAbs(Close[i] - Close[i+1]) artışlarının toplamının ortalama spesifik uzunluğa bölümü olacaktır. Burada da az çok sabittir. Geceleri, gündüzden 2 kat daha uzundur ve dalgalanmaların genliği gündüzden en az iki kat daha azdır. Öğleden sonra ise tam tersine süre kısalıyor ve genlik artıyor. Uzay ve zaman birbirine bağlıdır. Doğrusal bir zaman resmine sahip periyotlar veya çubuklar kullanırsak veya Fourier dönüşümüne dayalı tip harmonikleri hesaplarsak, asla doğru resmi elde edemeyiz. Ve bu yaklaşımla genel olarak tahmini unutabilirsiniz.
Şu anda Avrupa para birimlerinde olduğu gibi para birimi doygunluğu ile, fiyatın artması trend durumunda olduğundan daha fazla zaman alır. Aynı paraya mal olmasına rağmen. Sadece çalının etrafını saran sosis, piyasayı dengeleme yönünde küçük çöküntülerle.
... Gece vakti gündüze göre 2 kat daha uzundur ve dalgalanmaların genliği gündüze göre en az iki kat daha azdır. Ve gündüz, tam tersine, zaman daha kısadır ve genlik artar ...
Ben de bir şey hakkında akıllı olmak istedim... Bu sabit dönemler ve matematikle, en yüksekte bile vahşi bir dövme var. Piyasada gerçek zaman doğrusal değildir, uzay-zaman her zaman eğridir. Hızlı titreşimler vardır, sonra yavaş olanlar. Genel olarak, küçükten büyüğe birçok harmonik vardır. Ancak bunları lineer zamanda analiz etmeye veya hesaplamaya çalışmak saçmadır. Burada şekilde gösterilen alanı alıyoruz. Ama uzay-zaman sonra küçülür, sonra genişler. Ve gerçek zaman kat edilen mesafe olacaktır, yani ilk yaklaşımda, Close - sum += MathAbs(Close[i] - Close[i+1]) artışlarının toplamının ortalama spesifik uzunluğa bölümü olacaktır. Burada da az çok sabittir. Geceleri, gündüzden 2 kat daha uzundur ve dalgalanmaların genliği gündüzden en az iki kat daha azdır. Öğleden sonra ise tam tersine süre kısalıyor ve genlik artıyor. Uzay ve zaman birbirine bağlıdır. Doğrusal bir zaman resmine sahip periyotlar veya çubuklar kullanırsak veya Fourier dönüşümüne dayalı tip harmonikleri hesaplarsak, asla doğru resmi elde edemeyiz. Ve bu yaklaşımla genel olarak tahmini unutabilirsiniz.
Şu anda Avrupa para birimlerinde olduğu gibi para birimi doygunluğunda, fiyatın artması trend olan bir duruma göre daha fazla zaman alıyor. Aynı paraya mal olmasına rağmen. Sadece çalının etrafını saran sosis, piyasayı dengeleme yönünde küçük çöküntülerle.
Merhaba!
Sürünün fikrini bilmek çok ilginç.
14. sayfada, John Ehlers'in Optimal İzleme Filtreleri hakkında https://forum.mql4.com/ru/10446/page14 adlı bir makale yayınladım. Bir hindiyi izlenimin altına serptim - benzer görünüyor (kesin olarak yargılamayın).
Materyal, dünya kadar eski olmasına rağmen, IMHO ile alaka düzeyini kaybetmedi. Makalenin yazarları şunları söylüyor:
Hesaplamada OTF , kapanış fiyatına ek olarak çubuğun en yüksek ve en düşük değerlerini kullanır. İndikatör formülünün adaptasyondan sorumlu kısmı, hesaplamada çubuğun yüksek ve düşük değerlerini kullanır; bu, ne AMA Kaufman ne de VIDYA'nın hesaplamalarında kullanmadığı ek bir gürültü faktörünü hesaplamanıza izin verir.
Bu, tek bir yumuşatma parametresi kullanma avantajına sahiptir. Kaufman'ın AMA'sı, tüccarın üç farklı parametre için değer seçimine ilişkin bir karar vermesini gerektirir. VIDYA, tüccarın iki farklı parametre için değer seçimine ilişkin bir karar vermesini gerektirir. OTF, sırayla, kullanıcının yalnızca tek bir parametre seçmesini gerektirir - ortalama periyodu (veya yumuşatma faktörü). Bu sadece kullanımı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda özünü hızlı bir şekilde anlamanızı ve anlamanızı sağlar.
ANG3110 T3'ten bahsettiniz. Avantajlarını (yakalama nedir) ve tercihen diğerlerine kıyasla daha ayrıntılı olarak açıklayabilir misiniz?
Teşekkür ederim.
Merhaba!
ANG3110 T3'ten bahsettiniz. Avantajlarını (yakalama nedir) ve tercihen diğerlerine kıyasla daha ayrıntılı olarak açıklayabilir misiniz?
Teşekkür ederim.
Bu çok basit. Hareket yönü tersine döndüğünde tamamen alım satım yapan bir Uzman Danışmanı ele alalım. Hareketlere 1-3 puanlık küçük bir eşik değeri ekleyebiliriz, böylece içlerinde seğirmeler olmaz, aksi takdirde çok fazla yanlış pozitif olacaktır. Ve içine her türlü göstergeyi koyuyoruz ( MA, EMA, LWMA, JMA, Lineer regresyon -LR, ağırlıklı regresyon, parabolik regresyon, DCT, regresyon sinüsleri, kosinüsler, logaritmalar, adaptive family, VIDYA, AMA, by Std, by Std veya açısı LR , En Yüksek-En Düşük, Parabolik, Gecikme göstergeleri, Adım göstergeleri, Küme Nöral, vb., vb. ve T3.Ve optimize ediciden geçiyoruz.Böyle bir deney ile T3 en iyi sonuçları veriyor.Ardından LWMA geliyor, ve sonra EMA geri kalanı gözle görülür şekilde daha kötü.Bu deney uydurma gibi çok doğru değil, ancak hemen, örneğin, Jurik'in bir numara, egzotik olduğunu gösterecek ve herhangi bir veride piyasanın durumunu belirlemenin olduğunu gösterecek zaman tüm bu filtreleme ve ütülemelerden çok daha değerlidir.
T3, özünde, arka arkaya altı kez kendisinden alınan ve dengeli gecikme katsayıları ile belirli bir yasaya göre özetlenen EMA'dır. Bu nedenle akışkanlığı yüksektir.