Yazarın diyalogu. Alexander Smirnov. - sayfa 12
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bay Smirnov düşünürken ben biraz geriye gideyim.
Bu arada, doğrusal regresyon göstergesi (kanallar olmadan; yalnızca belirli sayıda önceki OLS üzerinden çizilen düz bir çizgi boyunca bir sonraki noktanın tahmini), aynı periyotlara sahip iki işaretin yalnızca doğrusal bir birleşimidir:
LRMA = 3*LWMA - 2*MA
Belki de bu sonucu Kod Tabanında yayınlayacağım, böylece doğrusal regresyon ve denetleyiciler arasındaki temel fark hakkında hiçbir yanılsama olmaz. Bu sadece bulmanız veya hatırlamanız gereken kanıt...
Kanıt ilginç olurdu. Evet ve bana öyle geliyor ki hala farklılıklar var (gerçi siz bunu iddia ettiğinizden beri bundan kesinlikle şüpheliyim). Gerçekten 100 bar için lineer regresyon ve 100 bar için MA alıyor muyum ve bunlar kurşun mermi çakışacak mı?
Bir süre önce, LR ile deneyler yaparken LRMA'yı da icat ettim. Muhtemelen hemen hemen herkes bundan ve ZigZag'dan geçti. Maskotları hiç sevmediğim için baktım, hassasiyeti ve küçük bir gecikmeyi kendim fark ettim ve ondan vazgeçtim. Ve şimdi bu oranı Mathemat 'ika görünce inanamadım.
Ve Mathemat'ın haklı olduğu ortaya çıktı. LRMA = 3*LWMA - 2*MA ilişkisi gerçekten doğrudur ve oldukça basit bir şekilde ispatlanmıştır. Yalnızca LRMA bir sonraki noktanın tahmini değil, N'nin tüm bu üç tiklerin periyodu olduğu son (N.) noktadaki LR değeridir.
Kanıt için sadece Y=A*X+B regresyonunda X'in orijinini doğru seçmek gerekir, yani kayan pencerede X [1,2,...,N değerlerini alır. ]. Bu her zaman yapılabilir, çünkü regresyonun Y değerleri X değişkeninin kökenine bağlı değildir. O zaman, regresyon denklemindeki en küçük karelere göre A ve B sabitlerini hesaplamak için formülleri değiştirin. Bu durumda, LWMA'nın karşılık gelen normalleştirme faktörü ile X ve Y vektörlerinin evrişimi olduğunu ve MA'nın Y'nin ortalaması olduğunu hesaba katmak iyi olur.
Bu nedenle, bu ilişki yalnızca LWMA'da doğrusal ağırlıklandırmanın bir doğal sayılar dizisini temsil eden katsayılarla gerçekleştirilmesi nedeniyle geçerli olur - çok özel bir doğrusal ağırlıklandırma durumu. LWMA katsayıları lineer bir fonksiyon uygulayacak, ancak böyle bir seri olmayacaksa, bu ilişki geçerli olmayacaktır.
Ve MT4'te SSA algoritması yok - bir tırtıl mı? http://www.gistatgroup.com/gus/ link verebilirim.Sadece bu algoritma yeniden çiziyor. Ve yeniden çizilmemesi için bir çeşit çip bulmanız gerekiyor. Bence çok umut verici.
Örneğin, 50 periyodu olan JMA ve SSA. Doğru, SSA'ya dayalı ancak yeniden çizim yapmayan CSSA'm var. Çok hızlı. Bu algoritmayı tavsiye ederim...
Ve MT4'te SSA algoritması yok - bir tırtıl mı? http://www.gistatgroup.com/gus/ link verebilirim.Sadece bu algoritma yeniden çiziyor. Ve yeniden çizilmemesi için bir çeşit çip bulmanız gerekiyor. Bence çok umut verici.
Dll-ku'yu nereye atmalı veya belki gösterge pulluk yapmıyor?
Şey, bence biraz farklı...
Bu konudaki ilk mesajımı fark etmemiş olabilirsiniz. En azından çizimleri ortaya koymanız için size bir kez daha teklif etmek istiyorum. Jurik ve filtrenizin birlikte filtrelediği ve test sinyallerinin gönderildiği yer (tercihen tüm özellikleri gösteren birkaç resim). O zaman en azından görsel bir değerlendirme olacak. Bir bilim insanı olarak, nicel değerlendirme yöntemlerini bilmelisiniz, belki bir şeyi kaçırdım, ancak "VS" No. 01 (75) 2006'da. Onları görmedim. Dzhurik'in (ve mutlaka onun değil) algoritmanızla karşılaştırılması.
İskender, yapamazsın. Foruma sorularla geldiniz. Size onları hatırlatmama izin verin.
Aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplar benim için önemli:
1. Kimin algoritması daha iyi: benimki mi yoksa Dzhurika mı? Ne kadar daha iyi?
2. Jurik'in algoritmasına sahip misiniz?
3. Nasıl farklılar?
Jurik'in algoritmasına bir bağlantı verildi. Bu algoritmayı para için satın alan ve sorulan soruları yanıtlamak için yardıma hazır olan bir kişi var. Ama biz sihirbaz değiliz, kimin neyi bildiğini nasıl karşılaştıracağımızı bilmiyoruz, çünkü algoritmanıza (gösterge) sahip değiliz. Ve ne düşünüyorsunuz gibi soruların cevapları sizin tarafınızdan görmezden geliniyor.
SİZE yardımcı olmak için, kimin daha iyi olduğunu nasıl belirleyeceğinizin kriterine karar vermeniz gerekir. Diyelim ki bir gösterge daha iyi yumuşatıyor, ikincisi daha az gecikiyor. Hangi gösterge daha iyi? Göstergelere ve kriterlere karar vermezsek bunu ikinci gelene kadar tartışabiliriz. Ve makalenizde 2 değil, en az dört göstergeniz var (ayrıca, bazıları net değil, özellikle nasıl sayılacağı).
En azından aşağıdakileri yapın (KNOW-HOW'u evinizde bulundurduğunuz ve kimseye vermediğiniz için). Basit bir MA alın ve göstergenizi onunla karşılaştırın. Basit Mashka göstergenizin ne kadar iyi olduğunu hesaplayın ve sayılarla gösterin (makalede söylediklerinizi kelimelerle - formüller ve sayılarla gösterin).
Tasarım örneği
+ çizimi karşılaştıracağınız bir dizi sayıyı buraya yerleştirin. Ve forum size yardımcı olacaktır - aynı veri dizisi için aynı hesaplamaları yapın ve sonuçlarınızı kendi hesaplamalarınız ve favori göstergelerinizle karşılaştırın (ayrıca Dzhurik'in görüneceğini düşünüyorum).
Ve bu forumun katılımcılarına yaptığınız baskınlar çok saçma. Linkler yol gösteriyor, okuyun diyorlar, biz burada “çarşı” yapıyoruz. Öyle olsun ama sen sözünü tut MAN. Göstergenin daha iyi olduğunu söylediler. Sayılar ve formüllerle kanıtlayın (sadece makaledeki kelimeler). "Çarşı" için cevap vermelisiniz :-). MA ile bir karşılaştırma yapın. Bir tasarım örneği için yukarıya bakın.
ZY Umarım bu belirli bir sorudur veya soruda açıklığa kavuşturulması gereken bir şey var mı?
Değil... Kesinlikle o değil. Yanlış olana nasıl içilir ... Evet, bizimki biraz daha yüksek olacak ....
Muhtemelen yanlış bir şey yapıyorum. Tekrar kontrol etmeye karar verdi. İşte iki gösterge bir arada. Hiçbir noktada eşleşmiyor gibi görünüyorlar.
MNC tarafından düz bir çizgi her zaman yeniden çizilecektir, ancak LRMA öyle görünmüyor.
MNC tarafından düz bir çizgi her zaman yeniden çizilecektir, ancak LRMA öyle görünmüyor.
Gerçekte OLS'ye dayanan (ve 3*LWMA - 2*MA değil) LRMA, mevcut çubuk da dahil olmak üzere N çubuk üzerine regresyon kurulduğunda, mevcut çubuk üzerindeki doğrusal regresyonun değeridir. Geçerli çubuğun, kayan penceredeki N. çubuk olduğu ortaya çıktı, yani. geçen. Bu nedenle, regresyon çizgisi her zaman konumunu değiştirse de, gösterge için her zaman ondan sadece son nokta alınır ve bu nedenle LRMA yeniden çizilmez.
Yurixx , beklenmedik destek ve değerli açıklama için çok teşekkür ederim. Evet, elbette, notlarıma bakmaya başladığımda her şeyin tam olarak böyle olduğundan emin oldum. Hepsini unuttum - 2,5 yıldan fazla bir süre geçti ... Geriye bir şey daha kaldı - daha yüksek mertebeden regresyonlar hakkında; her şey benzer.
Hayır teşekkürler. Her nasılsa, safça, hala geleneksel arabalardan daha kaliteli, orijinal bir şey bulduğuma inanıyordum. Ama ortaya çıktı - bu sadece onların lineer kombinasyonu. Bir yüzyıl yaşa - büyük Lenin'in miras bıraktığı gibi bir yüzyıl öğren. :-)))