FR H-uçuculuk - sayfa 31
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu daha çok onun Wiener olmadığını gösteriyor, ama rastgele olmama konusunda dikkatli olurum, grasn . Yoksa bağımsızlıktan mı bahsediyorsun?
Resmi olarak, Wiener değil. Bazı duygular ekledim ve rastgele olmayan bir tane aldım. :hakkında)
nötron için
Seryoga merhaba. Lütfen bunu nereden aldığınızı açıklayın:
y=+-m*SQRT(t) formülüyle ilgileniyorum, bunu nasıl elde ettiniz, nereden aldınız?
Merhaba Sergey!
Bu ifade, yörüngesi, rastgele, normal olarak dağıtılmış artışların sıfır beklentiyle art arda toplanmasıyla tanımlanan tek boyutlu Brown hareketi süreci için geçerlidir. İlk kez, parçacık yörüngesinin başlangıç noktasından ve zamandan sapmasının ortalama karesini ilişkilendiren analitik bir ifade, kanımca 19. yüzyılın sonunda Albert Einstein tarafından elde edildi. Rastgele kuvvetlerin (moleküllerle çarpışmalar) etkisi altındaki asılı bir parçacığın hareketinin tam bir modelini verdiğinde.
Tabii ki, fiyat artışları sadece ilk tahmin olarak rastgele kabul edilebilir, ancak bu bir tahmin olarak iyidir. Bu nedenle, fiyatlandırma sürecinin tek boyutlu bir uzayda (fiziğe benzer şekilde) difüzyona benzediği formülü ve ifadesi.
Pekala, verdiğiniz formüller muhtemelen sınırlayıcı tahminlerdir, örneğin "yağ kuyruklarının" varlığını hesaba katarsak...
Merhaba Sergey!
Bu ifade, yörüngesi, rastgele, normal olarak dağıtılmış artışların sıfır beklentiyle art arda toplanmasıyla tanımlanan tek boyutlu Brown hareketi süreci için geçerlidir. İlk kez, parçacık yörüngesinin başlangıç noktasından ve zamandan sapmasının ortalama karesini ilişkilendiren analitik bir ifade, kanımca 19. yüzyılın sonunda Albert Einstein tarafından elde edildi. Rastgele kuvvetlerin (moleküllerle çarpışmalar) etkisi altındaki asılı bir parçacığın hareketinin tam bir modelini verdiğinde.
Tabii ki, fiyat artışları sadece ilk tahmin olarak rastgele kabul edilebilir, ancak bu bir tahmin olarak iyidir. Bu nedenle, fiyatlandırma sürecinin tek boyutlu bir uzayda (fiziğe benzer şekilde) difüzyona benzediği formülü ve ifadesi.
Pekala, verdiğiniz formüller muhtemelen sınırlayıcı tahminlerdir, örneğin "yağ kuyruklarının" varlığını hesaba katarsak...
Pekala, verdiğiniz formüller muhtemelen sınırlayıcı tahminlerdir, örneğin "yağ kuyruklarının" varlığını hesaba katarsak...
Ehh, eşdeğer hacim çubuklarının bir göstergesi yapacağım - size sonucu göstereceğim. Belki ilginç olacak. İlk göründüğü kadar basit değil...
Wiener işleminde (daha doğrusu artışlarında) hangi kalın kuyruklar olabilir?
Muhtemelen haklısın!
Matematik, şuna bak:
Şek. EUR/GBP dakikaları (kırmızı renk) ve aynı yöndeki (mavi renk) eşit fiyat artışlarının (delta=co) toplamı gösterilir. Nasıl farklı davrandıklarına dikkat edin! Şimdiye kadar, bir enstrümanın fiyatını tahmin etmek için, fiyat artışının beklenen yönünü öngören yeterli bir modelin yeterli olduğunu düşündüm, diyorlar - genlikle ilgili hiçbir sorun yok! - oynaklığa eşittir ve o kadar. Ancak bunun bir yanılsama olduğu ortaya çıktı. Fiyat kaymasının yönü, şu veya bu yönün baskınlığından çok, uzun-kısa oynaklık arasındaki dengeye bağlıdır!
Bir eşit artışlar dizisinin (bir dizi birinci fark) durağan olduğuna dikkat edin, çünkü MO=0, speed=const, bu, VR analizinin mevcut potansiyeli kullanılarak çalışılabileceği anlamına gelir. Ardından, orijinal VR'nin iki dizi artışı veya oynaklığı (kısa ve uzun) var. Bildiğiniz gibi, oynaklık kalıcıdır ve bu nedenle hareketli ortalama gibi standart bir gösterge seti kullanılarak analiz edilebilir (bu durumda çalışması gerekir). Görünüşe göre biz:
1. orijinal VR'yi bazı temellere göre ayrıştırdı;
2. ayrıştırma elemanlarının her biri standart yöntemlerle tahmin edilebilir;
3. Orijinal seri, tahmin imkanı ile ayrışma unsurlarından tamamen geri yüklendi!
İşte böyle bir hipotez. Bunun hakkında ne düşünüyorsun?
Pekala, verdiğiniz formüller muhtemelen sınırlayıcı tahminlerdir, örneğin "yağ kuyruklarının" varlığını hesaba katarsak...
Ehh, eşdeğer hacim çubuklarının bir göstergesi yapacağım - size sonucu göstereceğim. Belki ilginç olduğu ortaya çıkacaktır. İlk göründüğü kadar basit değil...
Bu doğru, çok dürüstçe yazdım - Wiener süreci, diğer adıyla Brownian hareketi için. Kaynak, Shiryaev tarafından yazılan "Stokastik Süreçler Teorisi" adlı temel eserdir. “Brown hareketinin yörüngelerinin özellikleri” adlı çok ilginç bir bölümü var, buna benzer bir şey deniyor, tam olarak hatırlamıyorum. Ve Wiener işleminin sadece ağır kuyrukları yoktur.
Nötron ve tikler aynı şekilde davranır - yoksa artık o kadar da dizginsiz değiller mi? Burada, tutarsızlığın bariz açıklaması, yalnızca düşen dakikaların, yükselen dakikalardan çok daha uzun olmasıdır. Genel olarak, sonuç çok meraklı, temiz ...
Bkz. kırmızı - kotir, mavi - kotir artış oranının köküne eşit bir genliğe sahip eşit artışlar (RP).
Alpari ile açılan gerçek hesabın kene geçmişi ile tarih merkezinden gelen veriler arasındaki tutarsızlık ilginç...
Farklı TF'ler ve keneler için RP'nin "gevşekliğini" karşılaştırırsak, keneler üzerinde en "durağan" süreci elde ederiz. İlginç bir şekilde ortaya çıkıyor - Temmuz ayı sonlarında - Ağustos başında meydana gelen yen döviz kurunun çöküşü, bir dizi RP'nin dinamikleri üzerinde pratikte hiçbir etkiye sahip değildi - bunun için bir felaket yoktu! Krizin kalabalıktan değil, döviz kurundaki birkaç yönlü, güçlü hareketten kaynaklandığı ortaya çıktı.
Bkz. kırmızı - kotir, mavi - kotir artış oranının köküne eşit bir genliğe sahip eşit artışlar (RP).
Mavi eğrinin oluşturulduğu formülü kullanabilirsiniz. Yorumlarla, her bileşen, nasıl ve ne oluşturuldu. Teşekkür ederim. Ya da sadece bir dosya, kendim çözeceğim, Matkad biliyor gibi görünüyor
Farklı TF'ler ve keneler için RP'nin "gevşekliğini" karşılaştırırsak, keneler üzerinde en "durağan" süreci elde ederiz. İlginç bir şekilde ortaya çıkıyor - Temmuz ayı sonlarında - Ağustos başında meydana gelen yen döviz kurunun çöküşü, bir dizi RP'nin dinamikleri üzerinde pratikte hiçbir etkiye sahip değildi - bunun için bir felaket yoktu! Krizin kalabalıktan değil, döviz kurundaki birkaç yönlü, güçlü hareketten kaynaklandığı ortaya çıktı.