FR H-uçuculuk - sayfa 12
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Özel'e
Несогласен с Вами.
1. Tahkim hakkında: İşte Wikipedia'dan tahkimin bir yorumu. "A komisyoncusu belirli bir şirketin 100 hissesini 18 sente satın almak için bir emir verir ve komisyoncu B - aynı şirketin 100 hissesini 17 sente satmak için bir emir verir. Spekülatör her iki emri aynı anda fark ederse, kabul edebilir. hem de kar edin. İşte tam olarak buna tahkim denir." Onlar. arbitraj ya vardır ya yoktur. Ortaya çıkma ve kaybolma zamanı önemsizdir (ana şey 2 işlem oluşturmak için zamana sahip olmaktır). Her ne kadar belki de arbitrajı farklı anlıyoruz, çünkü. Aslında piyasa verimsizliği ifadesini anlamıyorum.
2. VR'yi (zaman serisi) analiz etme yöntemleri çalışmıyor mu? MA'nın çalışmadığı, korelasyon katsayısının da çalışmadığı, vb. VR vagonu ve küçük araba analiz yöntemleri ve hepsi çalışmıyor mu? NS Better'a kullanarak BP tahmini de çalışmıyor mu?
3. Automated Trading Championship 2007'nin sonuçlarına bakarak bu tür sonuçlara vardığınızı açıklayabilir misiniz?
İlk noktada. Bağlantı vermeyeceğim - nereye baktığımı hatırlamıyorum, ancak “arbitraj” kavramının kullanımının, daha sonra ilkini satmak amacıyla bir para birimini satın alırken diğerini satma eylemi için geçerli olduğunu savunuyorum. ve enstrümanın beklenen fiyat farkından oluşan bir kar elde etmek için aynı piyasadan farklı zamanlarda ikincisini satın almak. Piyasanın etkinliği, tanımı gereği, piyasa üzerinde spekülatif kar elde etmenin imkansız olduğunu varsaymaktadır (içeriden öğrenilen bilgilerin kullanılması dışında) - piyasayı tahmin etmek imkansızdır.
İkinci noktada. Belirli bir yöntemin performansı nasıl değerlendirilir? VR'yi tahmin etme olasılığı hakkında konuşursak, o zaman mümkün! Aynı "korelasyon katsayısı" , herhangi bir zaman diliminde fiyatın gelecekteki değerini mükemmel bir şekilde tahmin eder. Bu anlamda " Vagon ve küçük bir araba olan VR'nin analiz yöntemleri" çalışmaktadır. Ancak bu yöntemlerin öngörü yeteneğini değerlendirirsek, istenen değerin her işlem için alınan DC komisyonundan önemli ölçüde daha düşük olduğu ortaya çıkıyor. Bu anlamda "MA'nın çalışmadığı ortaya çıkıyor, korelasyon katsayısı da çalışmıyor, vb." bu şekilde çıkıyor.
Üçüncü noktada. Burada birbirimizi anlamayabiliriz. Automated Trading Championship 2007'deki ticaret sonuçlarının analizinin, bugün mevcut DC komisyonlarını hesaba katarak Forex piyasasında arbitraj işlemleri yapma olasılığı hakkında güvenle konuşmamıza izin verdiğini onaylıyorum! Bu güçlü ve temel bir ifadedir! Gerçekten de, bu olayın olumlu sonucundan tam olarak emin olmadan bu işe girdik. DC tarafından düzenlenen "tüccarlar için kurslar"ı birkaç kez ziyaret ederek en iyi ihtimalle zengin olma umuduyla Forex'e "iyi şanslar için" binlerce dolar koyan akıl hastalarından bahsetmiyorum. Hayır, her şeyden önce, yıllarımızı karlı bir strateji geliştirmek için harcamaya başlamadan önce, bu görevin temelde çözülebilir olduğundan emin olmalıyız. Yoksa psikiyatri hastanesinde yerimiz var. Ne yazık ki, yukarıdaki analiz yöntemlerinin tümü soruya net bir cevap vermiyor, ama neyse ki bizim için daha iyi cevaplandı :-) En azından benim için şimdi hedef açık ve ulaşılabilir.
Böylece 2. ifade kabul edilmiş olur. Bunu bir aksiyom olarak alıp ondan dans edebilirsiniz.
Aşağıdaki sorular ortaya çıkıyor:
arbitraj nedir? Hangi matematiksel özelliklerin tipik olduğu, bir takım alıntıların hangi matematiksel özelliklerin ve nasıl yansıtıldığı anlamında.
Arbitrajın en iyi ölçüsü nedir? Açıkçası, onu ölçmek için birçok miktar oluşturulabilir. H-volatilitesi bir örnektir. Ancak, gördüğümüz gibi, çok çekici ve çok etkili değil. Bir dizi alıntının herhangi bir davranışı için bir arbitraj ölçüsü işlevi görebilecek matematiksel bir özellik oluşturmak güzel olurdu: hem trend hem de düz üzerinde.
Sürecin döngüsel olduğu açıktır. Arbitraj fırsatları gelir ve gider. Ve asla bitmeyecek. Ancak bu döngüsellik hiçbir koşulda (muhtemelen) ne durağan ne de yarı-durağan olamaz. Bu nedenle, durağanlık aralıklarının periyotlarını incelemek mümkündür, DF'lerini oluşturmak bile mümkündür, ancak bu yapıcı hiçbir şeye yol açmaz. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE.
Bana öyle geliyor ki, eğer yeterli, dinamik, yerel bir arbitraj ölçüsü oluşturulursa, o zaman ataletinin özelliklerini araştırmak ve bundan bağımsız olarak, giriş ve çıkış anlarını belirlemek için değişikliklerini izlemek mümkün olacak. Onlar. arbitraj göstergesini düşünün. Ve bunun için, bu iki soruyu çözmek gerekir: ilki, arbitrajın doğasını (en azından matematiksel) anlamak ve ikincisi - birincisini çözmenin bir sonucu olarak, değerin kendisinin doğru inşası.
Doğru sorulan sorular, hedefe ulaşmak için çözülmesi gereken görev hacminin önemli bir parçasıdır.
Kesinlik iddiasında bulunmadan, bu konudaki kişisel deneyim ve gelişmelere dayanarak şunu söyleyeceğim:
1. Forex piyasasının döviz serileri için Arbitraj, bir enstrümanın daha sonra aynı piyasada farklı zamanlarda satılarak beklenen fiyat farkına göre kar elde edilmesi amacıyla satın alınması işlemidir. Piyasanın arbitrajı veya verimsizliği, gerçekleşen fiyat artışları ile beklenen hareketler arasında önemli (olası uzun vadeli gelirin komisyonlardan fazla olması anlamında) bağımlılıkların ortaya çıkması ile karakterize edilir.
2. Fiyat artışları, eşit mesafeli zaman aralıkları için veya BP'yi bölmenin başka herhangi bir yolu ile aranabilir. Kanıtsız olarak, BP'yi bölmenin doğal, en uygun yolunun onu fiyat ölçeğine göre bölmek olduğunu savunuyorum, çünkü spekülatörler olarak bizler için, yalnızca fiyat artışının mutlak değeri ve bu artışın hangi zaman aralığında olduğu ilgi çekicidir. meydana gelen göreve dahil edilmez. Böylece, fiyat serisi - Kagi inşaatının optimal bir bölünmesi (mümkün olan maksimum karlılık anlamında) vardır. Ayrıca hem trend (H+ stratejisi) hem de düz (H-stratejisi) için arbitraj kavramını doğal olarak tanımlamayı mümkün kılar.
3. Kagi (Renko) yapıları temelinde, piyasa arbitrajının bir göstergesini - bir işlem satırı (Şekil 'de kırmızı renk) veya türevlerini uygulamak mümkündür.
Bunun piyasa arbitrajının en etkili göstergesi olduğunu düşünüyorum. Özelliklerinin araştırılması gerekir. Ama yanılmadığımdan nasıl emin olabilirim. Bu ifadeyi kesin olarak kanıtlamak mümkün müdür?
Nötron
Yine de hayret ediyorum size, yeni kavramları bu kadar rahat tanıtıyorsunuz ve sonra da çok güzel yorumluyorsunuz. Sana sormaya korkuyorum. Spekülasyon kavramının sizin arbitraj yorumunuzdan nasıl farklı olduğunu varsayalım. Veya başka bir şey daha var, "eşitlik zaman aralıkları" nedir, "piyasa arbitrajı".
Tüm bu kavramlar, atıfta bulunduğunuz tezden alınırsa ve orada yazar, daha önce tartıştığımız olasılık yoğunluğu ile dağılım fonksiyonunu karıştırır. Sonra atın onu, bilimcilik denen basit insan dilinde. Tez öğrencisinin hedefi açıktır - "Sisin içeri girmesine izin vermek, böylece kimse anlamaz, belki kendimi savunurum." Gerçek bir araştırma yapıyorsun ve sis sadece yoluna çıkıyor.
H-volatilitesi ile ilgili olarak, doğrusal olmayan bir dönüşüm (H-bölümü, Kagi, Renko) kullanarak durağan olmayan bir akışa bir model bulmaya çalışıyorsunuz ve ayrıca analizden zaman harcıyorsunuz. Bu durumda herhangi bir istikrarlı istatistiksel düzenliliğin bulunup bulunamayacağını düşünün?
Bu göstergenin diğerinden daha etkili olduğunu tartışmadan önce. Verimlilik kelimesinin felsefi bir kavram olduğu ve buna farklı açılardan bakılabileceği anlaşılmalıdır. Evinizde köşedeki bir örnek 2 kürektir. Birincisi ikincisinden daha etkilidir (bu, eğer kazarsanız), ancak dökerseniz, ikinci kürek daha iyidir (daha verimli).
Arbitrajın en etkili göstergesinin eşitlik olduğunu varsayalım. Ve kagi yok, renko, N ve yakın değiller. Pazar kelimesini buraya eklemediğimi lütfen unutmayın, çünkü. arbitraj kavramı, piyasaya değil, ticaret sistemine atıfta bulunur.
Hatta yanınızdayız - eleştirinizden şimdiden korkuyorum!
Prival, FR kavramını yorumluyorum ve bu terimi doğru kullanıyorum - üniversitede öğretildiği ve hakemli yayınevlerinde yayınlanan bilimsel makalelerde, fizikte kullanıldığı gibi. Onlar. yerleşik terim! "Etkin Piyasa" ve "Arbitraj" kavramı, iki ciltlik çalışmasında ekonometri A.N. Shiryaev "Stokastik Finansal Matematiğin Temelleri" ile tanıtıldı ve kullanıldı. Eşitlik, bir şeyin tekdüzeliği anlamına gelir, örneğin bir saat içinde düzenli aralıklarla fiyat değerlerinden bahsettiğimiz bağlamda. Spekülasyon da genel olarak kabul edilen bir terimdir ve maddi zenginlik üretmeden kâr elde etmek için belirli hareketler yapmak anlamına gelir. "Verimlilik" konusunda size katılıyorum.
İlk noktada katılıyorum.
Sergey, sen benim adaşımsın. Resimlerinizde bunun RF değil , olasılık yoğunluğu olduğunu kabul ettiniz (bu konunun 1, 10 ve 11. sayfalarına bakın). Ve üniversitede bunun da doğru öğretilmesi gerekiyor. Eski bir kafa olarak sana karşı bu benim. Bilgi Teknolojileri Departmanı diyor. Diğer terimler için kefil olamam, ekonomist değilim, ama benim alçakgönüllü bakış açımdan onlarda bir sorun var. Bir argüman değil, güvenilir tezlere bağlantılar (istatistik üzerine birkaç kez basılmış bir kitap için daha iyi, diyelim ki B.R. Levin). Forumu tıkamamak adına Skype üzerinden sohbet etmekten çok mutlu olurum. privateov-sv'yi bekliyorum. Hatta benimle iletişime geçer geçmez özel bir hediye hazırladım.
1. Piyasa olacak.
2. Piyasa kendinden emin olacaktır.
3. 3. Bölüm. çok temsili olacaktır.
--------------------
"Belki konservatuarda tamir edilecek bir şey var mı?" (örneğin, bir platform).
Sergey, sen benim adaşımsın. Resimlerinizde bunun RF değil, olasılık yoğunluğu olduğunu kabul ettiniz (bu konunun 1, 10 ve 11. sayfalarına bakın). Ve üniversitede bunun da doğru öğretilmesi gerekiyor. Eski bir kafa olarak sana karşı bu benim. Bilgi Teknolojileri Departmanı diyor. Diğer terimler için kefil olamam, ekonomist değilim, ama benim alçakgönüllü bakış açımdan onlarda bir sorun var. Bir argüman değil, güvenilir tezlere bağlantılar (istatistik üzerine birkaç kez basılmış bir kitap için daha iyi, diyelim ki B.R. Levin). Forumu tıkamamak adına Skype üzerinden sohbet etmekten çok mutlu olurum. privateov-sv'yi bekliyorum. Hatta benimle iletişime geçer geçmez özel bir hediye hazırladım.
Özel , canım. Bölüm başkanıyla, hatta eskisiyle tartışmak zor. Ama biraz ara vereyim.
Bulashev tarafından yazıldığı gibi, "Tüccarlar için İstatistikler", CB'nin dağıtım yasasının iki tür temsili vardır: integral ve diferansiyel. İntegral yasasına aslında SW'nin olasılık dağılım fonksiyonu denir, burada kesinlikle haklısınız. Diferansiyel yasa, olasılık yoğunluk dağılımı veya olasılık yoğunluk dağılım fonksiyonu (kelimelerin gevşek kullanımında) olarak adlandırılır. Neutron ve ben bunu kendi aramızda uzun zaman önce çözdük, bu yüzden terimlerle ilgili bu tartışmayı bırakmanızı ve esas hakkındaki tartışmaya katılmanızı öneririm.
Arbitraj, istatistiksel olarak makul bir gelir getirmek için piyasanın bir özelliğidir. Örneğin, otokorelasyon fonksiyonunun sıfır olmayan değerlerinin durağanlığından, deterministik veya stokastik eğilimlerin varlığından veya başka bir şeyden kaynaklanabilir. Ana şey, arbitraj piyasasının, belirli bir sonucun olasılığı sürekli olarak 0,5'ten farklı olan durumları vurgulamanıza izin vermesidir.
Spekülasyon, özü "daha ucuza alın, daha pahalıya satılır" veya önce "daha pahalıya satılır", ardından "" daha ucuza satın alınan temel unsurlara dayanan bir piyasa işlemidir. Arbitraj, bir piyasa işlemi olarak, aynı varlığın farklı piyasalarda , ancak farklı fiyatlarla aynı anda alınıp satılmasından oluşur. Bu klasik tanımdır. Son zamanlarda, spekülatif işlemleri arbitraj olarak adlandırma girişimleri olmuştur. Peki, sonuçta, farklı pazarlarda aynı anda veya aynı pazarda farklı zamanlarda fark nedir? Bir ana prensipleri vardır.
Pastukhov'un teziyle ilgili olarak, şüphelerinizi giderin - bu iyi bir iş. Matematik temeldir ve çalışmanın ana içeriği, aslında yöntemi doğrulayan teoremlerin kanıtıdır. Piyasaya istatistiksel bir bakış açısıyla bakmak isteyen biri için - çok tatmin edici bir deneyim. Ben, tam bir meslekten olmayan mat. istatistik, bu çalışma beni neden bahsettiğimi anladığımda seviyeye getirdi. :-))
Sonuç olarak öz sermaye, elbette arbitrajın varlığının bir göstergesi olabilir (eğer istikrarlı bir şekilde büyüyorsa :-), ancak bunun bir göstergesi olamaz. Göstergenin özü, bazı özelliklerin, yönün niteliksel ve niceliksel gösteriminde yatmaktadır. Araç, tüccar, komisyoncu, hava durumu ve diğer şeylerden bağımsız olarak. Ve arbitrajın varlığında öz sermaye büyümeyebilir.
Anlıyorum ki, ancak kavramlar üzerinde anlaşarak ve aynı dilde bir şey hakkında konuşmak mümkün. Bu nedenle, bir şey size yanlış, belirsiz veya yanlış görünüyorsa - konuşun, sorun ve her şeyi çözeceğiz. Keşke her birimizin çalışmasına yapıcı bir ivme kazandırsaydı.
1. Piyasanın arbitrajı veya verimsizliği, gerçekleşen fiyat artışları ile beklenen hareketler arasında önemli bağımlılıkların ortaya çıkması ile karakterize edilir.
2. Kanıt olmadan, BP'yi bölmenin doğal, en uygun yolunun onu fiyat ölçeğine göre bölmek olduğunu savunuyorum, çünkü spekülatörler olarak bizler için yalnızca fiyat artışının mutlak değeri ilgi çekicidir ve bunun süresi meydana gelen bu artış göreve dahil edilmez. Böylece, fiyat serisi - Kagi inşaatının optimal bir bölünmesi (mümkün olan maksimum karlılık anlamında) vardır. Ayrıca hem trend (H+ stratejisi) hem de düz (H-stratejisi) için arbitraj kavramını doğal olarak tanımlamayı mümkün kılar.
Bunun piyasa arbitrajının en etkili göstergesi olduğunu düşünüyorum. Özelliklerinin araştırılması gerekir. Ama yanılmadığımdan nasıl emin olabilirim. Bu ifadeyi kesin olarak kanıtlamak mümkün müdür?
1. ve 2. paragraflarda anladığım ve katıldığım şeyi bıraktım.
1'den, ACF'nin bu bağımlılıkları tanımlamanın doğal bir yolu olabileceği sonucu çıkar. Bununla birlikte, ACF'nin parametreleri, doğası (sabit değerler veya uyarlanabilir olanlar), kagi bölümünün parametresi, "önem" ölçüsü hakkında sorular ...
Ayrıca kagi bölümlemenin optimal olduğuna inanıyorum, ancak bunu kanıtlamak pek mümkün değil. Başka bir şey, aksanları değiştirirseniz. Kagi, yaklaşımın temelidir ve TS'nin optimal olması için üstüne böyle bir üst yapı inşa etmek gerekir.
" Arbitraj kavramını doğal olarak tanımlamayı da mümkün kılıyor ", anlamıyorum? Varsa, bir tanım verin.
Göstergeniz hakkında bir şey söyleyemem. Fiziksel veya matematiksel olarak hissetmiyorum. Ve ne yazık ki kötü anlıyorum. :-(
Ek olarak, bu bir grafik göstergedir ve sayısal özellik beni cezbetmektedir.
Yurixx
Piyasada böyle bir mülk yok. Bu, ticaret sisteminin (tüccar) bir özelliğidir. Piyasa (alıntıların akışı), sizin veya benim sahip olduğumuz geliri kesinlikle mordur. Belki de bu konsepti piyasaya uygulayamayacağınız bu şekilde daha açıktır.
Benim düşüncem, üzgünüm, bir otorite değil ama verimlilik kavramı felsefidir. Lütfen bana bunun ne olduğunu, nasıl olduğumu açıklamaya çalışın (yukarıdaki örneğe bakın). Sadece lütfen kimseye atıfta bulunmayın ve anladığınız ve bir daha aynı komisyona basmadığınız için, fiziksel olarak anlaşılabilir bir verimliliğe sahip bir ticaret sisteminin özelliklerini fiyat (piyasa) akışına atfetmeyin. bana ((TS) bana gelir getirir mi, yoksa cebinden para mı çıkarır).
Beni yanlış anlama, sana yardım etmek istiyorum. Haklı olarak "bir şey hakkında ancak kavramlar üzerinde anlaşarak ve aynı dilde konuşabileceğinizi" söylediniz. Ayrıca, bir nesnenin (olgu) yalnızca sahip olduğu özellikleri incelemenin (incelemenin) mümkün olduğunu eklemek isterim. Sadece bir zamanlar bana araştırma yapmam öğretilmişti ve onlar siki sağlıklı ol, sadece eğilmek için vaktin var diye salladılar. Basit bir kural var: araştırmaya başlarsanız, önce bu olgunun fiziksel olarak anlaşılabilir özelliklerini (konu, süreç ...), çalışmanın amacını ve hedefe ulaşmanın yolunu tanımlarsınız. İkinci olarak, bu özellikleri sayılar yardımıyla matematiksel olarak açıklamaya çalışırsınız. Üçüncüsü, başka bir araştırmacının tüm hesaplamalarınızı tekrar etmesi ve aynı sonuçları alması için bir metodoloji (algoritma, formüller) verirsiniz.
Var olmayan mülkleri inceleyemezsiniz !!! Diyelim ki piyasanın verimsizliği (verimlilik, yığına arbitraj) şimdi = 9, bir dakika önce 32 ve dün -15. Stüdyoda Lord formülü. Formül yok - bırakın bu kavramla filozoflar ilgilensin. Dikkate alınacak, çalışılacak ve keşfedilecek hiçbir şey yok, IHMO boş bir ses, bu da beni ve sizi hiçbir şekilde iyi bir TS oluşturmaya yaklaştırmıyor.
Nötron
Skype, hızlı iletişim için bir programdır. ICQ gibi, sadece çok daha soğuk ve onu (ICQ) bir Butterworth filtresi olarak yetenekler açısından geride bırakıyor Masha :-). İşte işletme sürümünü almak için bir bağlantı . http://www.skypeclub.ru/skype_windows.htm