Rastgele Akış Teorisi ve FOREX - sayfa 53
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ormana ne kadar uzak olursa, o kadar çok partizan :)
Evet, her şey basit - gerçekte hiçbir olasılık ve rastgele yürüyüş de yok. Bunlar, gerçek süreçleri gözlemlemenin özelliklerini incelemek için yapılan soyutlamalardır. Onlar. nasıl gözlemlediğine bağlı. Gerçekte, her şey gözlemcinin sürecin özellikleri hakkında farkındalığına ve bunlarla ilgili doğru gözlemlerin oluşturulmasına bağlıdır. Bu nedenle, örneğin SB pazarının olduğunu söylemek mantıklı değil. Sat, piyasanın belirli sayıda gözlemi olabilir.
Beş kez düşmek, yüksek riskli varlıklara yapılan bir yatırımdır. Muhtemelen, hisseler beş kat büyüseydi, kimse şikayet etmezdi. Ama bunlar aynı madalyonun iki yüzü. Bunun için savaştı ve kaçtı. Normal piyasalar böyle düşmez.
Büyük olasılıkla durağanlığı açıklamak mümkün olmayacaktır, çünkü tırnak akışının rastgele süreci durağan DEĞİLDİR. Elbette hissedarlardan biri bunu biliyor.
Şişman kuyrukları önemsiyorsanız, normal dağılımı unutmanız gerekir, bu da böyle bir varsayımın kullanılan model için karşılanamayan bir lüks olduğu anlamına gelir. Bunun için kararlı bir dağıtım var. Ve bu bir önemsememek değil. Varsayımlar makul olmalıdır.
Ve tamamen tutarlıysanız, durağanlığı unutun ve genel olarak sermaye piyasalarına ve özel olarak Forex'e doğrusal olmayan dinamik sistemler olarak yaklaşın ve durağanlıkla zaman kaybetmeyin.
Bir krizde çok ilginç bir açıklama.
her piyasada para kazanma imkanı vardır.
Aferin! Kahraman! Şampiyon! Kesinlikle haklısın. Çok kurcaladın ve açık kapıya girdin. Doğal olarak, fiyat artışı rastgele bir yürüyüş değildir. Genellikle dönüş = log P(t) - log P(t-1) biçimindeki fiyat artışı gürültüdür. Bazı varsayımlarla durağan olduğu varsayılır. Yine bazı varsayımlarla normal dağıldığı kabul edilir. Böyle bir varsayım çok genişse, genel biçimde çözümü olmayan, yalnızca özel durumlarda kararlı bir dağılıma daraltılır. Rastgele yürüyüş, fiyatın kendisidir.
Martingale hakkında bir şeyler duyduysanız, bu, tüm ekonometrinin burada bittiği anlamına gelmez. Her kuralın, diğer finansal matematikçilerin Nobel Ödülü'nü kazandığı istisnalar vardır. Bunu dünyanın dokuzuncu harikası olarak kabul edebilirsiniz, sizi vazgeçirmeyeceğim.
Evet, neredeyse unutuyordum - rastgele bir yürüyüş rastgele bir yürüyüştür, tanımı Wikipedia'dadır.
Görüyorum ki Timbo, Nobel Ödülü referansını matematiksel kanıtın zirvesi olarak görüyorsun. Eğlenceli. Özellikle, kapitalizmin modern finansal ve ekonomik sisteminde krizlerin imkansızlığını kanıtladıkları için ödüllerini alan Nobel ödüllülerle ilgili sizinle yaptığımız tartışmayı göz önünde bulundurursak. Sen. bu arada, ödüllerini geri mi verdiler yoksa sessizce sıktılar mı bilmiyorlar.
Çalışmalarını en az bir gözle görmüş olsaydınız veya oradaki en az bir satırı anlasaydınız, Nobel ödüllü referanslarınızı kabul ederdim. Ama böyle olmadığı için (ve bundan hiç şüphem yok, çünkü finansal matematikle psikolojiyle aynı uzaktan ilişkiye sahip olduğunuzu zaten kanıtlamışsınızdır), bundan bahsetmemek daha iyidir.
Açık kapılar konusunda da yanıldın. Onun tek olduğunu görebilirsiniz - birinci sınıfa girerken girdiğiniz kişi. Hayır. Matematikte birçok kapı vardır ve çoğu kapalıdır. Ve Wikipedia'da veya okul ders kitaplarınızda bulmayı başardığınız şey - bunlar kapılar değil, alfabe.
Tek boyutlu eşit olasılığa sahip rastgele yürüyüşü araştırdım. Tam olarak Wikipedia'da açıklanan şey. Düşündüğünüz gibi deneysel olarak değil, teorik olarak. Kesin, kesinlikle titiz matematiksel sonuçlar elde edildi. Bu sonuçların "fiyat rastgele yürüyüşü" ile karşılaştırılması, bunun kesinlikle rastgele bir yürüyüş olmadığını göstermektedir. Güvenilirlik - %100.
Bu nedenle, "bazı varsayımlar" hakkında gevezelik etmenin değeri. Üç tane saydım. Bu size ne anlatıyor? Muhtemelen bunu düşünmedin bile. Ve sizin gibi "finansal matematikçilerin" fiyat aralığına tırmandığı tüm modellerin kesinlikle yetersiz olduğunu söylüyor. Yani, onlara dayalı olarak fiyat davranışı hakkında herhangi bir sonuç çıkarmak şöyle dursun, bunlara atıfta bulunmak bile imkansızdır. Bu nedenle, tüm ifadeleriniz - boş bir halka. Hiçbirini kanıtlayamazsınız. Bunları kısmen de olsa deneysel olarak doğrulayamazsınız.
Dolayısıyla burada gürültü ile ilgili peri masalları anlatmaya gerek yok. Yeter artık burada kibirli bir şekilde çıkardığın gürültü.
her piyasada para kazanma imkanı vardır.
Ama GER destekçileri değil. Nobelleri anlatarak Pifovitlere ayakkabı giydirmek - evet, ama kendi depozitonuzu boşaltmak - bir psikiyatrist kokusudur.
Ama GER destekçileri değil. Nobelleri anlatarak Pifovitlere ayakkabı giydirmek - evet, ama kendi depozitonuzu boşaltmak - bir psikiyatrist kokusudur.
ERT'nin tüm bilgilerin fiyatta kullanıldığı tezi, teklifler dizisi için tahmin yapan herkes tarafından kullanılıyor gibi görünüyor. Yoksa başka bir şey mi yapıyorsun?
Kuyruk teorisi. Her metro yolcusu rastgele ve birbirinden bağımsız olarak metroya gelir. Bu rastgele akış için hem kuyruğun uzunluğu hem de bekleme süresi oldukça doğru bir şekilde hesaplanabilir. Ama bu sadece bir kelime.
Bir dizi makalede gösterildiği gibi, sermaye piyasaları geri beslemeli doğrusal olmayan dinamik sistemlerdir (hafıza yaklaşık 40 aydır). Çoğu akademisyen ve en önemlisi Nobel ödüllüler, böylesine doğru bir piyasa modeline gerek olmadığını, ancak etkin piyasa hipotezi olarak bilinen bir modelle sınırlandırılabileceğini savunuyorlar. Burada tartışılan nedir? Kim hangi meşe ağacından düştü? Herhangi bir yapıcı tartışma, mevcut görüş ve yaklaşımların dikkate alınmasını içerir. Aksi takdirde, sadece tüydür.
İfadelere ve duygulara dikkat edin, aksi takdirde ne için ve neye karşı olduğunuz net değildir. Bir önceki gönderide, "Markov zincirlerine" karşı görünüyordunuz (değil mi?) - peki, katılıyorum, çünkü hiç kimse sistemin BAĞIMSIZ durumlarını hiçbir yerden görmedi. Markov zincirleri ve Markov süreçleri gri saçlı saçmalıktır ve insanlar üzerlerinde tezler yazar ve savunur.
Metroyla ilgili bu gönderide - DİKKAT - Slutsky'nin KISMEN rastgele olayların bir araya toplandığında titreşim benzeri sinyaller üretebileceği fikrini onaylıyorsunuz. Metroyla ilgili örneğinizde, varış sürecinin RASTGELE OLMADIĞI, en azından olasılık teorisinde anlaşıldığı kadar rastgele olmadığı gerçeğine dikkatinizi çekiyorum (çünkü geceleri metroda TAMAMEN hiç kimse olmayacaktır, ve yarın tam olarak saat 08-00'de insanlar metroda iş başında ezilecekler, bu nedenle varışlarının RASTGELE OLMADIĞINI önceden biliyoruz).
Bu nedenle, olasılık teorisi ile matematiksel istatistik teorisi arasında, tanımların uygulanabilirliği konusunda derin bir çelişki vardır, ancak bir nedenden dolayı (şahsen benim için bilinmiyor), bu onları rahatsız etmiyor - matematikçiler hiç ve onları engellemez. havada kaleler inşa etmek.
Rastgele değişkenlerin "belleği" yoktur. Tüm bu istatistik modelleri çalışmıyor. Bu lanet olası "Nobel ödüllü"lerin hiçbiri 2008 küresel mali krizini öngöremez veya hesaplayamazdı. Övülen modellerinin hiçbiri böyle bir gelişme senaryosu göstermedi (5-9 ikinci el ekonomist hariç). Bu nedenle, önce ticaret için kullanmayı planladığınız yöntemlerin tanımlarını filtrelemeniz ve ancak o zaman tüm bunları MQL4 koduna sokmanız gerekir.
İnsanlar, Tanrı aşkına, lütfen, matematikçilerin rastgele yürüyüşe dayalı bir oyunda, örneğin doğru parayı atarak kazanmanın imkansızlığını kesinlikle kanıtladığı ciddi literatüre en az bir bağlantı verin.
Sonuçta, her şeyin oyunun koşullarına bağlı olduğunu anlıyorsunuz. Geçenlerde burada böyle bir örnek verdim, oyunun koşulları, bir madeni para atma sürecinde katılımcılardan birinin sürekli olarak diğerini tam olarak yenmesine izin verdiğinde. Doğru, piyasaya karşı oynarken "Penny" oyunundakiyle aynı koşulları yaratmanın mümkün olması pek mümkün değil.
Ancak bu, durağan rastgele bir sürece dayalı bir oyun için karlı bir sistem yaratmanın mümkün olmadığının bir kanıtı değildir. Aracılık esasına dayalıdır.
Ticaret ve matematik ve kumar anlamındaki bir "oyun" arasındaki fark, tüccarın bahis oynadığı kaynağın pratik sınırsızlığında yatmaktadır. Ayrıca, bir tüccarın cebindeki bir hisse senedi kaynağının değeri, çevreleyen yaşamın seyrine bağlı olarak değişir. Hiçbir klasik oyunda böyle bir koşul yoktur. Dolayısıyla, oyunların tarihinin küresel pazar gibi bir fenomene mekanik olarak aktarılması tamamen YANLIŞ. Kısa vadeli bölümlerde ticarette oyun teorisinin belirli yöntemlerinin kullanılması mümkündür, ancak bu bölümlerin sınırlarının nasıl belirleneceğini ve bunların hangileri olduğunu kimse bilmiyor ve hiç çalışmadı.
Beş kez düşmek, yüksek riskli varlıklara yapılan bir yatırımdır. Muhtemelen, hisseler beş kat büyüseydi, kimse şikayet etmezdi. Ama bunlar aynı madalyonun iki yüzü. Bunun için savaştı ve kaçtı. Normal piyasalar böyle düşmez.
Büyük olasılıkla durağanlığı açıklamak mümkün olmayacaktır, çünkü tırnak akışının rastgele süreci durağan DEĞİLDİR. Elbette hissedarlardan biri bunu biliyor.
Şişman kuyrukları önemsiyorsanız, normal dağılımı unutmanız gerekir, bu da böyle bir varsayımın kullanılan model için karşılanamayan bir lüks olduğu anlamına gelir. Bunun için kararlı bir dağıtım var. Ve bu bir önemsememek değil. Varsayımlar makul olmalıdır.
Bunun için matematikte sağlam modelleme veya sağlam istatistik olarak adlandırılan bir yön geliştiriliyor. Ancak at henüz orada yatmadı (yani, işin sadece başlangıcı).
Neden bu kadar verimsiz bir şekilde tartışıyorsunuz? Timbo kışkırtır, o bir öpücüktür. Ama neden diğer herkes için?
Bir anlaşmazlıkta gerçek doğmalı, yani herkese rakibin yanlış olduğunu göstermemeli, ancak bir şeyi anlamasına yardım etmeli. Ve yemin edersiniz ama açıklama yapmayın, ispatlamayın, birbirinizi dinlemeyin. Soru lazım, açıklama lazım.