Rastgele Akış Teorisi ve FOREX - sayfa 33
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tamam, farklı soracağım. İşte bir fraktal ağaç - içindeki gürültü nerede?
PS Güzel küçük ağaç. Söyleyin size ne fark eder ki, çok küçük dallar göremiyor musunuz, resmin çözünürlüğü yetersiz diye mi yoksa "sayılmadıkları" için mi?
Peters, fraktal süreçlerde gürültü kavramını iyi tanımlıyor: yerel rastgelelik, ancak küresel determinizm.
Benim alçakgönüllü anlayışıma göre, bir fraktalın prensipte hiçbir gürültüsü yoktur, en azından bir nesne olarak bütünlüğü açısından, basitçe bir fraktal tanımı gereği. Böyle bir doğası var ve elbette gürültü her yerde, hatta olmadığı yerde bile bulunabilir. DSP evet, gürültünün varlığını ve bununla başa çıkmanın etkili yöntemlerini ima eder. Ama tabii ki daha çok bir felsefe.
Ve Peters, kahretsin, ....
Tamam, farklı soracağım. İşte bir fraktal ağaç - içindeki gürültü nerede?
PS Güzel küçük ağaç. Söyleyin size ne fark eder ki, çok küçük dallar göremiyor musunuz, resmin çözünürlüğü yetersiz diye mi yoksa "sayılmadıkları" için mi?
PS Bunu yazarken cevabınızı görmedim
Sonunda biraz boş vaktim oldu. Sorulan soruları cevaplamak için birçok kişinin neye ulaştığını bütünsel olarak ifade etmeye çalışacağım. Ve daha bütünsel olarak ifade etmeye çalışacağım + tüm bunlara bakış açım. Aynı zamanda spesiyallere başvurmadan her şeyi basit bir dille açıklamaya çalışacağım. mümkünse şartlar. Ve sana bildiğin her şeyi anlatacağım, ama benim gördüğüm kadarıyla biraz farklı bir açıdan.
Öyleyse başlayalım.
Ve karar vermek istediğim ilk şey, fiyatın ne olduğu, sürekli mi yoksa ayrık mı? Fiyatın arz ve talebin bir ürünü olduğu tanımından yola çıkarsak. Değillerse (talep ve arz), o zaman fiyat da yoktur. Ayrıca, talep varsa, ancak arz yoksa, o zaman bir teklif olana kadar (sırasıyla ve tersi) fiyat da yoktur. Soru, bu durumda nasıl ölçüleceği (fiyat) ortaya çıkar. Bu konu üzerinde düşünmek, Mathemat'ın "Ben ölçene kadar dünya yok" gibi muhteşem bir cümleye yol açar. "Ölçene kadar fiyat yok" ifadesini biraz değiştireceğim. Her şey güzel görünüyor, her şey doğru, ancak bu konum, birçok işleme yönteminin fiziksel anlamlarını, aynı MA (ortalama hesaplama), tüm ekstrapolasyon ve enterpolasyon yöntemlerini de kaybetmesine neden oluyor, çünkü ölçümler arasında fiyat yok. Ama garip olan şu ki, 220V'luk bir prize 2 parmağımı sokarsam (voltajı ölçüyorum :-)), tam olarak orada olacak (pekala, neredeyse her zaman, matematikte dedikleri gibi) ve tüm yaşam deneyimim şunu gösteriyor ki yapmazsam (ölçmem) voltaj hala orada. Bu bilgiyi fiyata genişleterek, fiyatın her zaman orada olduğu, yani fiyatın sürekli olduğu (ve hiçbir boşluk boşluğu, saç tokası olmadığı) konumunda duruyorum. Tüm bu boşluklar, ölçüm yönteminin kusurlu olmasıyla açıklanmaktadır.
Fiyatı nasıl temsil ediyoruz (ekranımızda nasıl görünüyor)
ADC (analogdan dijitale dönüştürücü) analojisi çok düşündürücü, Y ekseni boyunca niceleme ve X ekseni boyunca örnekleme var (ADC'nin çalışmasına aşina olmayanlar, biraz zaman harcamalarını tavsiye ederim. O). Bu dönüşüm hatalarla karakterize edilir, Y ekseni boyunca bizim durumumuzda 0,5'tir (minimum fiyat değişikliği adımı). Ancak X ekseni ile (genellikle bu sefer) biraz daha ilginçtir, orada da hatalar vardır ve bunlar, örnekleme oranını (ve (frekansı) belirleyen jeneratörün yanlışlığı ile ilişkilidir) delta_t ile katı bir şekilde ilişkilidir. örnekleme periyodu) frekansın Hz = 1/sn cinsinden ölçüldüğünü hatırlayın. Bu değerin = const olmasına yeni alıştık. Böylece bunu yapmaya çalışırlar, birçok hesaplamayı ve çeşitli cihazların çalışmasını basitleştirir. Dolayısıyla elimizde bir veri geliş periyodu (örnekleme periyodu) var demek doğru olmaz ama örnekleme frekansı yoktur diye düşünüyorum. O zaman akıl yürütmemizde sağduyumuzu kaybederiz. tutmayı çok isterim. Bu nedenle, bir örnekleme oranı olduğunu iddia ediyorum, sadece bizim için olağandışı olan bir özelliği var - sabit değil.
Örnekleme hızı neden sabit değil?
Burada her şey basit görünüyor ve siz kendiniz bu sonuca vardınız. Dünyadaki tüm tüccarlar düğmeye basarak bir kez yapamaz. Bu nedenle, alma periyodu sabit değildir, ancak her zaman değişir, bu nedenle örnekleme frekansı da değişir.
Fiyat nasıl ölçülür?
Uygulamada, bir şeyi bilmeniz (ölçme, değerlendirme) gerektiğinde durumlar çok sık ortaya çıkar, ancak istenen değeri (sayı) ölçen bir araç yoktur. Bu gibi durumlarda, bir uzman anketine başvurun. Bir grup uzman (belirli bir bilgi alanında) toplanır, kötü uzmanlar belirli kriterlere göre onlardan elenir ve geri kalanı sorulan soruyu cevaplamaya çalışır. Ve çoğu zaman, iki uzmanın karşıt tahminler (ölçümler) vererek boynuzlarına dayandıklarında (kendilerini her şeyde ve her şeyde uzman olarak görürler) ve en azından başlarına bir kazık koyduklarında bir durum ortaya çıkar. Pazar aynı, sadece uzmanların sayısı çok daha fazla, ama göğüslerle harika bir şekilde ilgileniliyor. Açıklayayım, diyelim ki ABD Merkez Bankası (1 uzman) USD/GBP için kendi fiyatını, İngiltere Merkez Bankası (2. uzman) kendi fiyatını belirledi ve bu 1 uzmandan çok farklı (örneğin 20 puan) ). Aç kurt sürüsü gibi diğer tüm piyasa katılımcıları onlara koşacak ve ısıracaklar, kemirecekler ve hatta boğulmayacaklar - asıl şey daha fazla ısırmaktır (ve ping, bu tür memeleri gelene kadar kemirmek için daha hızlı olacaktır) duyularına göre), çünkü bu en saf haliyle Tahkimdir, kesinlikle güvenli bir stratejidir (elbette, belirli koşullar altında (önemli olan onu sonuna kadar çiğnememektir)). (Oh, en azından bir kez buna iyi bir ping ile katılırdım :-)). Bu nedenle, piyasa oldukça iyi bir fiyat tahmini verir.
Örnekleme oranı neden bu kadar önemli?
Çok basit bir kural vardır, incelenen sürecin değişim hızı ne kadar yüksek olursa, örnekleme hızı o kadar yüksek olmalıdır ve örnekleme hızı ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir (orijinal sürekli süreç o kadar doğru temsil edilir). Periyot başına 2 ve 100 örneklemeden sonra sinüs dalgasının nasıl görüneceğini hayal edin (100'de orijinal sinüs dalgasına daha çok benziyor). Ve harika bir Kotelnikov teoremi var (okuyun) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0% B0_% D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
Ve bu teoremi yerine getirmezsek, o zaman her şey çok kötü olur. Bir örnekle açıklayayım, bir uçağın hızını 800 m/s diyelim, birinciden bir saat sonra ölçüyoruz. Ve uçak zaten havaalanına indi, hızı = 0. Bu, tüccarlar açısından en saf haliyle bir boşluktur. Cuma fiyat **** ve Pazartesi **** boşluk. Bu zaman diliminde ölçülerimiz yok!!! (Kotelnikov teoremi tutmaz). Ve örnekleme hızı 100 MHz olsaydı, yani saniyede 100.000.000 ölçüm (sayı, tik) olsaydı, boşluğun nasıl görüneceğini hayal edin. Bence boşluk olmayacak. Ve güzel, pürüzsüz bir eğri oluşturmak mümkün olurdu.
Ölçümlerimizi nasıl daha iyi hale getirebiliriz (daha doğru, daha hızlı, daha güçlü).
Çok önemli olan ilk şey, örnekleme oranını artırmaktır. Bu amaç için doğru DC'ler (aptal olmayanlar) çeşitli kaynaklardan alıntılar almaya çalışırlar (hepsinden almak daha iyidir). Ve sonra DC'ler (ve muhtemelen tüccarlar için) için çok ilginç şeyler var. Birincisi, “doğru fiyat teklifi sağlayıcılarının” nasıl seçileceğidir. Yukarıdakiler ışığında, her şey açık, birim zaman başına maksimum işlem (ölçüm) sayısına sahip olanlara ihtiyacımız var. İkinci DC bize alıntıların kaynaklarını asla açıklamayacaktır (aşağıda bununla ilgili bir istisna olduğunu düşünmeme rağmen), çünkü tüccar DC'ye karşı oynama fırsatına sahip olacak. Ama benim açımdan, çok dikkatli bakılması gereken özel DC'ler (brokerler, bankalar ...) var. Ne yazık ki, DC için alıntı giriş akışını hiç görmedim ve buna erişim yok. Ancak, Pazartesi günü (boşluklar üzerinde) ilk anlaşma yapan DC'lerin (bankalar, brokerler ...) kim olduğunu ve hangi para birimi veya değerli metal için gerçekten bilmek isterim. Sonuçta, ya çok iyi uzmanlar olduğunu ya da yapay bir boşluk yaratıldığını ve daha sonra canlı yem yakalar gibi onlar tarafından kapatıldığını varsaymak mantıklıdır. Bu bilgi değerli olabilir.
İkincisi , dakikalar üzerinde çalışırsak (şimdi oldukları gibi), 2 dakikadan daha az bir salınım periyoduna sahip süreçlerin analiz için mevcut olmadığı gerçeğine kendimizi mahkum ettiğimizi anlamak çok önemlidir. Ve pratik düşüncelere ve salınımı tanımak için gereken süreye dayanarak (frekansı, genliği ve fazı, hatta basit bir sinüzoidi tahmin etmek) 30 dakikaya kadar uzar (bunun hakkında daha önce forumun bu başlığında yazmıştım). İyi bir fiyat değişikliği oranı ile bu 60-80 puandır.
Üçüncüsü , çubuk yapımını terk etmek ve farklı bir fiyat temsiline geçmek gerekir. Sonuçta, Y ekseni (MA, RSI, vb.) boyunca rastgele bir değişkeni nasıl analiz edeceğimiz konusunda pek çok yol bulduk, ancak X eksenini unuttuk ve ayrıca bir rastgele değişken var ve o da olmalı. doğru ve doğru bir şekilde ele alınır. Kendini akla getiren ilk şey, diyelim ki 5 tik için ortalamayı almak ve bunu, bu sl'yi tahmin etmek için güven aralıklarıyla düzlemde bir nokta olarak çizmektir. eksenlerin her biri için değerler. Üzerinde düşünülecek ve keşfedilecek birçok seçenek vardır, büyük olasılıkla bu gösterimde bu eğri daha düzgün ve dolayısıyla daha öngörülebilir hale gelecektir. Belki bu bize diğer uzmanlara göre ihtiyacımız olan avantajı sağlayacak ve tahminlerimiz daha hızlı, daha iyi ve daha doğru hale gelecektir. "Yanlış tikler" in kafamı karıştıran gerçekten bir şey var. Belki yanılıyorum, ancak MT4'te dakikaların doğru yapılandırılması için, eğer hiç anlaşma yapılmadıysa, her çubuğun başında yanlış bir onay işareti oluşturmanız gerekir (en basit çözüm gibi görünüyor). Evetse, doğrudur (Bunun doğru olup olmadığından emin değilim, geliştiricilerden bir yanıta ihtiyacım var). Bu kenelerin bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyor, bence bu çok önemli. Bu, ölçümler teorisinden kaynaklanmaktadır, yanlış ölçümlerle uğraşmamak, onları tamamen dışlamaya çalışmak (ve hiçbir şekilde kendi başınıza oluşturmamak) daha iyidir.
Ben (ve sadece bunları) öneriyorum ve hatta birçoğu zaten fiyatı temsil eden farklı türde bir grafiğe geçtiklerini düşünüyor. Sadece Hacim ve Zamanı Değiştirin (grafiğe bakın). Basit bir MA bile farklı çalışacak, sakin bir piyasada zaman sıkıştırılacak ve hızlı bir şekilde uzayacaktır. Göstergeler daha az gecikecek. Ve bu, veri gelme sıklığındaki (örnekleme sıklığı) bir değişiklikten başka bir şey değil, hızlı pazarda daha fazlası olacak (ölçümler), hızlı akan bir süreci analiz edebileceğiz. HLOC çubuklarını reddedin ve sınır noktalarını değil güven aralıklarını oluşturun.
Sonuçta fikir, durağan olmayan bir rastgele akışı durağan bir akışa getirmek için çeşitli dönüşümler kullanmaktır. Ve zaten iyi bir araca yakın.
Yukarıdaki dönüşümü kullanarak, durağan olmayan bir akışın en önemli özelliklerinden birini durağan olana getiriyoruz (bkz. sayfa 1), akış yoğunluğu (IP) veya işlem sayısı (ölçümler) olarak adlandırılan birinci dereceden bir moment fonksiyonudur. ) birim zaman başına.
Size inkar edilemez görünen bazı şeyler söylenmesini diler. Her şeyi ve her zaman sorgulayın. Kaşifin tek gerçek yolu budur. Uçamazsın ama biz uçtuk. Ay'a ulaşamazsınız ve biz onu zaten çiğnedik, piyasada para kazanamazsınız .... Ve para nereye gidiyor? Ya da korunum yasası artık çalışmıyor, bir şeyin gittiği yerde, bir yere vardığı anlamına gelir. Uzun vadede kazanmak mümkün değildir ve kumarhane gibi oynarsanız ve oynamazsanız, düşünürseniz, analiz ederseniz, herhangi bir kalıp bulup kullanırsanız mümkün ve imkansızdır. Ve düşmanı tekrar tekrar yenilgiye uğratmak, o değişmeye başlayana kadar değişti - siz de değiştiniz. Daha iyi, daha hızlı, daha doğru olun, bilgiyle kendinizi zenginleştirin. Ve sonra özel duruma geri dönüyorum, DC size girişte sahip olduğu her şeyi (tüm alıntılar) açacak ve özel olana kadar her konuda size yardımcı olacaktır. evinize para getiren ve sevgili kayınvalidenizin doğum günü için bir buket çiçek göndermekle ilgilenen bir kurye. Yeter ki onunla, uzman ekibinde ve karşısında değil.
lna01
İkiye katlamak için (dört periyot) orada ne söylendiğini doğru anladıysam çok hızlı bir şekilde çapraz tarama yaptım. Benzer bir şeyle uğraşmak zorunda kaldım. Kotelnikov teoremi gerçekleşmediğinde ölçüm almamız gerekiyordu, çok hızlı bir süreç vardı. Ve burada ilginç etkiler ortaya çıktı, orada neyin ve nasıl olduğunu anlayana kadar kabalizme neredeyse inanmaya başlamadık. İncelenen süreç ya bir sabite dönüştü ya da yakın bile olamayacak bazı kararlı salınımlar ortaya çıktı. Bu rezonans etkileri Lissajous figürleri olarak da bilinir. Orada bir şeyler yapabilirsiniz (Kotelnikov teoremini aşmaya çalışın) ve hatta bir yerlerde bununla ilgili matematik var, ancak pratikte Fdisk'in yanlışlığından dolayı her şey dağılıyor (her şey modellerde çalışıyor gibi görünse de). Çok yüksek frekanslarda, Fdisk artık sabit değildir (maalesef bu bizim durumumuz).
PS Örnekleme frekansını kontrol ederek, 0 diyelim bir sabitten ekranda gördüğünüz eğriye kadar her şeyi elde edebilirsiniz :-). Bu, dünyanın bir sayı tarafından yönetildiği sorusuna, ...... Umarım kimse bu sayıyı kontrol etmez (ve yapmayacağım, görevlerim çok daha mütevazı). Ancak gelen bilgileri işlerken bu numarayı unutmamalısınız. Bir zamanlar kendimi DSP alanında uzman olarak görmeme rağmen (ekranda parayı görünce :-)) unuttum. Şimdi değiştim ve bir uzmandan ziyade, sadece bu alanda belirli bir miktarda bilgiye sahip bir kişi. Bu tırmığa basmayın, artık onları biliyorsunuz. Ah keşke bunu daha önce anlasaydım (hatırlayın, piyasaya bir de bu açıdan bakın), kaç yıl kaybedildi, umarım boşuna değildir.
Harika!
Bunu anlamak zaman alır.
http://grasn.narod.ru/002.djvu
И вот если мы эту теорему не выполняем, то становиться все очень плохо. Поясню на примере, мы измеряем скорость самолета допустим 800м/с, а следующее измерение делаем через час после первого. А самолет уже сел на аэродром, скорость его =0. Это же гэп в чистом виде в терминах трейдеров. В пятницу цена ****, а в понедельник **** гэп. У нас нет измерений в этом промежутке времени !!! (Теорема Котельникова не выполняется). А представьте как бы выглядел гэп, если частота дискретизации была допустим 100 Мгц, это 100 000 000 измерений (отсчетов, тиков) в секунду. Я думаю гэпов бы не было. И можно было бы построить хорошую плавную кривую.
Neden yürütülmüyor? Daha önce verdiğim teorem, örnekleme frekansının en yüksek frekans bileşeninin iki katı olması gerektiğini belirtir:
Fd>2*fmaks
Durum AOG, - Yerde güneş. İlk sinyal (hızı ölçüyoruz) her zaman sıfır gösteriyor. Ve neden teoremi yerine getirmiyoruz? :hakkında)
Bizim durumumuzda, hafta sonları kimse işlem yapmıyor (orayı tahmin ediyor) ama ekonomik süreç devam ediyor, ayrıca her türlü duygu ve panik var, işte Pazartesi günü sizin için bir boşluk. Ve burada Veliky Kotelnikov ve prensipte ticaret işiyle hiçbir ilgisi olmayan tüm DSP. Anladığım kadarıyla herkes fenomeni bilgisi dahilinde en iyi şekilde açıklıyor. Muhtemelen, tüccarlar ilgiyle dinlenebilir - biyologlar, zoologlar, kimyagerler (orada çok sayıda kendi yasaları veya diş teknisyenleri var. Ama BU tamamen farklı, BU'nun doğası farklı !!!! DSP yardımcı olmayacak, Kotelnikov ile birlikte!
Candida'yalna01
İki katına çıkarmak için (dört periyot), ne dediğini doğru anladıysam, ...
Bu konuda biraz olmadığını anlıyorum.
Yazının ana metnine göre kendimi tekrar etmek istemiyorum çünkü Kene frekansını örnekleme frekansı ile tanımlamayı doğru bulmadığımı zaten yazmıştım. Genel olarak konuşursak, kenelerin büyük çoğunluğu bir nokta olduğundan, önerilen dönüşüm "herhangi bir noktadaki türevin sabit bir modülo olduğunu varsayalım" e çok yakındır.