Rastgele Akış Teorisi ve FOREX - sayfa 31
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
samimi graten
Mesele şu ki, bunu daha önce söyleseydim hepiniz Halt'un delirdiğini düşünürdünüz. Hepinizin benimle aynı sonuçlara varmasını istiyorum, bu basit mantık çok şeyi açıklıyor.
Soruları zorlayacağım.
Sonuçta, örnekleme hızı, örnekleme periyodu ile Fdisk=1/delta_t formülüyle ilişkilidir. Delta_t, veri varış döneminden başka bir şey değildir (matematik açısından "gecikme işaretleri"). Ondan kene gecikmelerini isteyin. değer (dağıtım yasasının biçimi önemli olmadığı sürece). Matematikçi EVET derse, o zaman cevap örnekleme frekansı da rastgele bir değişken mi olacak?
İkinci. DSP uzmanı olarak.
Cihazın (MT4'ün fiyatını ölçen) Kotelnikov teoremini karşıladığını hayal etmeye çalışın. Ve bana boşluğun nasıl görüneceğini söyle. Örneğin, Cuma'dan Pazartesi'ye bir boşluk (ve ardından bunu haber bülteni sırasındaki bir boşluğa genişletin).
Bunu fark edeceksiniz, bu sonuçlara varacaksınız, ben sadece SİZİ onlara itiyorum.
Gelecek daha ilginç şeyler :-)
PS Konuyla ilgili, konuyla ilgili...
PPS Prival , EVET, bu son derece durağan olmayan bir sp. Tek bir örnekleme oranına gelmek istiyorsanız eksik örnekleri nasıl dolduracaksınız? Dünya çapında teklif süreci? Yoksa frekanstaki bir değişikliği simüle edecek misiniz?
PPS Prival , EVET, bu son derece durağan olmayan bir sp. Tek bir örnekleme oranına gelmek istiyorsanız eksik örnekleri nasıl dolduracaksınız? Dünya çapında teklif süreci? Yoksa frekanstaki bir değişikliği simüle edecek misiniz?
Özel'e
"Donanım" bölümünde ve ayrıca DSP - Kendi kendimi yetiştirdim ve uzman değilim ...
Bana her zaman örnekleme hızının, basit bir şekilde olsa bile, bir tür zor cihaz tarafından birim zaman başına yapılan ölçüm sayısı gibi görünüyordu. Genel durumda, parça operatör/tasarımcı tarafından kontrol edilir ve Kaynak sinyali sayısallaştırmasının gerekli kalitesine göre seçilir.
Örnekleme frekansı, ORİJİNAL sinyalin en yüksek frekans bileşeninin iki katı olmalıdır, yani.
Fd>2*fmax >>>> Diğer her şey, genel olarak, saçmalık .
Benim aptal anlayışıma göre, bu, boşluğu hiçbir şekilde açıklamıyor ve dünya da dahil olmak üzere, hiçbir şekilde yönetmiyor. Ancak fmax'ın rastgele olacağı gerçeği özel bir şey değil, bu anlaşılabilir ve hiçbir şekilde yardımcı olmayacak.
not : Fdisk=1/delta_t formülü biraz yanlış yorumlanmıştır . "delta_t" veri alma dönemi değil , dönemdir ayrıklaştırma, ancak bunlar tamamen farklı şeyler (!!!). Başka bir deyişle, orijinal sinyal kafes tipi x ( n * T ) ile değiştirilir. yani verilerin alındığı değil, ölçüm anları belirlenir
Özel'e
Not : Fdisk=1/delta_t formülü biraz yanlış. "delta_t" verinin gelme periyodu değil, örnekleme periyodudur ve bunlar tamamen farklı şeylerdir (!!!). Başka bir deyişle, orijinal sinyal bir kafes sinyali x(n*T) ile değiştirilir. yani verilerin alındığı değil, ölçüm anları belirlenir
Neden bahsettiğimi anlamanız için deney için kendimi bir DSP uzmanı olarak görüyorum. Bir sinüzoid çizin ve periyot başına 2 ölçüm yapın. Kotelnikov teoremine göre bu sinüzoid restore edilebilir. Şimdi örnekleme oranını bilmediğinizi hayal edin (=dönem=örnekler arasındaki aralık). En basit sinüzoidi geri yüklemeye çalışın.
PS Ölü bir piyasada, kabaca konuşursak, yalnızca bir sabiti ve güçlü haberlerin yayınlanması sırasında - hatta bazı yüksek frekanslı harmonikleri - geri yükleyebileceğiz. Pazarın kendisi neler yapabileceğimizi belirler.
PPS Sorun farklı. Kotelnikov teoremi, doğru koşullar altında sürekli bir sinyalin aşağıdaki formülle geri yüklenebileceğini söylüyor:
Sabit delta_t için tüm type-top. Bu değerin aşırı durağan olmadığı durumlarda - sinyali en iyi şekilde yeniden üretecek şekilde formül nasıl değiştirilir?
Ve bir şey daha: günün herhangi bir saatinde 1 s'lik sabit bir gecikme ile ideal okumalarımız (tikler) olsa bile, prensipte 2 s'den daha kısa bir süre ile sinüzoidleri geri yüklemeyeceğiz. Yüksek frekanslı verilerin payı yüksek olduğunda güçlü haberlerde ne yapılmalı? Yeniden yapılandırılmış işlevimiz bu koşullar altında çok düşük frekanslı olacak ve kaçınılmaz olarak gecikecektir.
PPS Prival , EVET, bu son derece durağan olmayan bir sp. Tek bir örnekleme oranına gelmek istiyorsanız eksik örnekleri nasıl dolduracaksınız? Dünya çapında teklif süreci? Yoksa frekanstaki bir değişikliği simüle edecek misiniz?
Neden bahsettiğimi anlamanız için deney için kendimi bir DSP uzmanı olarak görüyorum. Bir sinüzoid çizin ve periyot başına 2 ölçüm yapın. Kotelnikov teoremine göre bu sinüzoid restore edilebilir. Şimdi örnekleme oranını bilmediğinizi hayal edin (=dönem=örnekler arasındaki aralık). En basit sinüzoidi geri yüklemeye çalışın.
Prival , evet, DSP'de kendi kendime öğrendim ve asla saklamadım. Kulağa saçma gelebilir, ancak Nyquist frekansının ne olduğunu, örnekleme oranını anlıyorum ve daha birçok yararlı şeyi anlıyorum. :o)) Ayrıca bunun dünyayı hiçbir şekilde yönetmediğini, pazarı ve özellikle boşluğu açıklamadığını da anlıyorum. Bana öyle geliyor ki, görünüşe göre büyük bilgiden biraz fazla zekisin.
Neden bahsettiğimi anlamanız için deney için kendimi DSP uzmanı olarak görüyorum. Bir sinüzoid çizin ve periyot başına 2 ölçüm yapın. Kotelnikov teoremine göre bu sinüzoid restore edilebilir. Ve şimdi örnekleme oranını bilmediğinizi hayal edin (=dönem=örnekler arasındaki aralık). En basit sinüzoidi geri yüklemeye çalışın.
Prival , evet, DSP'de kendi kendime öğrendim ve asla saklamadım. Kulağa saçma gelebilir, ancak Nyquist frekansının ne olduğunu, örnekleme oranını anlıyorum ve daha birçok yararlı şeyi anlıyorum. :o)) Ayrıca bunun dünyayı hiçbir şekilde yönetmediğini, pazarı ve özellikle boşluğu açıklamadığını da anlıyorum. Bana öyle geliyor ki, görünüşe göre büyük bilgiden biraz fazla zekisin.
Desteklerim. Mükemmel bir sayı yoktur. Ve olması pek olası değil.