Rastgele Akış Teorisi ve FOREX - sayfa 64
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Theoretische Informatik II. Kanıtım değil, Gödel'in ki oldukça zarif (detayları artık hatırlamıyorum, çok uzun zaman önceydi). Konuyla ilgili güzel bir kitap önerebilirim, Rusça çevirisi: http://www.ozon.ru/context/detail/id/129157/
Bütünlük ve tutarlılık konusundaki cehaletimi kabul ediyorum. Seni kırdıysam, faa1947, özür dilerim. Ama yine de senin
Doğrudan teorem: Teori tam değilse (kanıtlanamayan konumlar - aksiyomlar içerir), o zaman çelişkili değildir.
- bu bir tür saçmalık ... Ve "Ters Teorem" (elbette Doğrudan Teoremin tersi değil, Gödel tarafından kanıtlanan teoremin tersidir) sadece yeterince zengin matematik teorileri için geçerlidir. Umarım burada bir hata yapmamışımdır?
Bazıları bunu zaten belirtti. Bir diyagram, bir algoritma, bir kanıt ya da ne istersen, ama bunun nasıl yapılacağını gösteren anlamlı bir şey sağlama nezaketini gösterir misin? Kendinizi normal bir dağılımla rastgele bir yürüyüşle sınırlayabilirsiniz. lütfen.
Eh, basit bir şekilde, bir Gauss dağılımınız varsa (diğer dağılımlar söz konusu olduğunda, bu da işe yarayabilir, asıl şey bunun bilinmesi ve durağan olmasıdır). [...] Fiyatın ortalamadan "yeterince uzağa" sıçramasını bekleyin ve ortalama yönünde bir işlem açın.
Kalın kuyruklu sabit bir dağılım bu stratejide bir numara oynayabilir, çünkü bu durumda "yeterince uzak" kavramı son derece belirsizdir veya yoktur (ikinci an, diyelim ki, sonsuzdur).
Eh, basit bir şekilde, bir Gauss dağılımınız varsa (diğer dağılımlar söz konusu olduğunda, bu da işe yarayabilir, asıl şey bunun bilinmesi ve durağan olmasıdır). Onlar. böyle bir zil, fiyatın genellikle ortalama değere yakın olduğunu gösterir. Fiyatın ortalamadan "yeterince uzağa" yükselmesini bekleyin ve ortalama yönünde bir işlem açın. Fiyat her zaman "ortalamaya yakın" alana dönecektir. Neyin " yeterince uzak " ve " ortalamaya yakın " olduğu dağılımdan belirlenebilir.
İçeride, matematiği küçümseyenler tarafından kullanılan bu basit şemadır. Bu sıfır eşli bir oyundur. beklemek. Bu nedenle, büyük sayıların sınırında, böyle bir stratejinin sonucu sıfır olacaktır. Ve gerçekte bir yayılmanın varlığını akılda tutarak, güçlü bir şekilde olumsuz olacaktır. Bu açıklamaya güvenmiyorsanız, canlı hesabınızı kontrol edebilirsiniz.
KİME "BİLİR"? Ya da belki de "ünlü - her biri kolayca normale indirgenen / türetilen ALL'ye bilinen ilk beş düzine teorik dağılımdan biri"?
Lütfen olasılık teorisi ve istatistik formüllerinin %97'sinin bir rastgele değişkenin normal dağılımına atıfta bulunduğunu unutmayın. Dağılımı normalden veya "standart düzine" den bir şekilde farklıysa, formüller çalışmaz. Bu nedenle, burada hemen ROBUST olasılık teorisi tarafından ele alınan, yani dağılımın normal olmamasına çok az bağımlı olan bir takım problemler ortaya çıkar. Ancak sağlam olanı kullanmadan önce (henüz yeterli değil), elinizde bir dağıtım fonksiyonuna sahip olmanız gerekiyor ve sizden açıklamanızı rica ediyorum - siz veya başka biri fiyat serimizin dağılımını ve böyle olup olmadığını nasıl biliyorsunuz? fiyat para birimi serisi için "olasılık dağılımı" gibi bir şey mi? Nasıl ve hangi aralıkta hesaplayacaksınız?
Lütfen akıllı olmayın, ancak yorumun ne anlama geldiğini okuyun.
Sürecin durağan ve bilinen bir dağılıma sahip olduğunu hiçbir yerde belirtmedim.
Ben sadece böyleyse, bundan nasıl para kazanılacağını hayal etmenin kolay olduğunu söyledim.
Evet, kitaplıklar klasöründe Probability.dll. Ayrıca şöyle bir şey yazmanız gerekir:
Başka bir kütüphane ile bu şekilde ilgilendim.
Lütfen akıllı olmayın, ancak yorumun ne anlama geldiğini okuyun.
Sürecin durağan ve bilinen bir dağılıma sahip olduğunu hiçbir yerde belirtmedim.
Ben sadece böyleyse, bundan nasıl para kazanılacağını hayal etmenin kolay olduğunu söyledim.
Bunu kim söyledi? Bilinen ampirik olarak hesaplanmış bir dağılımla - rastgele bir değişkenin davranışını zaman içinde tahmin etmenin mümkün olduğunu kim söyledi ve hatta kanıtlayabilir? (bu, bir saniye için değerin rastgele olduğunu varsayarsak)? O kimdi?
ipucu:
1). Dağılım Rus Zh harfi ise - bundan ne kazanacaksınız, değer iki veya üç bulut arasında atlayacak
2). LTCM iflas etti (3 milyar kendi, 100 milyar için başka bankalar kurdu) tam da onlar (iki Nobel ödüllü) buna inandıkları için
a). kütledeki fiyat dalgalanmaları rastgeledir;
b). fiyat dalgalanmalarının dağılımı her zaman normaldir ve biraz normal olmasa bile, rastgele değişkenlerin dağılımında kalın kuyruklar yoktur.
Kalın kuyruklu sabit dağılım bu stratejide bir numara oynayabilir, çünkü bu durumda "yeterince uzak" kavramı son derece belirsizdir veya yoktur (ikinci an, diyelim ki, sonsuzdur).
Belli. Ve mutlaka "şişman kuyruklar" ile değil. Çift kambur olabilir vs vs. Çalışmadığı zaman bir sürü örnek verebilirsiniz, en azından ilkel bir şey çalışmaz.
Bir şey söylemeden hemen önce özelliklerini öğrenmelisin. Ama bizim için (en azından benim için) bilinmiyorlar.
Yani cevap tamamen varsayımsaldı, tıpkı aptallık ve sorunun yanlış formüle edilmesinin sonucu olan "Bu işlemden para kazanamazsınız - matematiksel sonuç bu" ifadesi gibi.
Bu arada, trendin bu tanımını nasıl buldunuz:
Trend, gerçek fiyat serileri ile durağan dağıtım serileri arasındaki farktır.