Rastgele Akış Teorisi ve FOREX - sayfa 24
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Grafiğin sağ ucunda her zaman bir gösterge gösteren bir göstergeyle çalışmanın nasıl mümkün olduğunu hala anlayamıyorum? Kesin olarak doğru bir formüle göre hesaplansa bile, tahmin potansiyeli nedir? Bu aptalca bir soruysa özür dilerim...
Çok basit, her şeyi anladığını sanıyordum. Bu göstergenin görevi bir tahmin değil, ACF'nin türü ve parametrelerine göre VR'nin (istatistiklerin toplanması) bir analizidir. Tüm hilelerimizden sonra ACF'nin biçiminin ve parametrelerinin değişmediğini hayal edin. Yani durağan bir süreç. Ters sorunu çözüyoruz. Elde edilen tüm parametreleri süreç modeline ekliyoruz ve daha sonra zaten bir tahmin ve oldukça kaliteli bir tahmin olacak. Doğrusal filtreleme teorisinde kalmayı başarırsak, Kalman filtresi apriori olarak diğer filtrelerden (gösterge, herhangi bir matematiksel aygıt) daha iyi bir tahmin verir. Matematikçiler bunu kanıtladılar ve kanıt kesindir ve şaşırtıcı bir şekilde, bu durumda bir damla sağduyu bile kaybolmaz :-).
Nötron
Yanlış konuya cevap veriyorsam özür dilerim ama cevap bu konuya çok benziyor.
Не согласен! по условию - приращения НЕзависимы. Любая локальная зависимось является случайной (стохастической), следовательно закончится так же неожиданно как и началась, а значит эксплуатировать это свойство не получится. Про второй вариант не понял. А вобще, попытка построить прибыльную ТС на случайном процессе (так как она определена выше) бред! Сергей, я же подчеркнул, что "нельзя в долгосрочной перспективе", и не исключаю вариантов локально выиграть. Это ничему не противоречит. Важно, что в среднем, на БОЛЬШОЙ истории доходность ТС (отношение общего профита к числу проведённых сделок n) стремится к нулю как 1/SQRT(n).
Evet, her şeyi anlıyor gibiyim ama ruh bunu kabul etmiyor, yanlış. Yine resimlerle anlatacağım, benim için daha uygun. Açıklama için, en son veriler olan 1440 dakikalık bir GBPUSD örneği aldım. Daha açık hale getirmek için, MathCade'de grafikler oluşturuyorum ve MT4'ün aksine (orada sağda) solda t=0 var
Şekil.1 GBPUSD paritesi fiyatlarının bugün nasıl değiştiğini gösteren grafik, dakikalar, sadece Kapanış[i] kapanış fiyatları yansıtılıyor.
Şekil 2 Akış Yi'nin dönüşümü (bkz. Şekil 1) Close[i]-Close[i+1] formülüne göre.
Artışların bağımsız olup olmadığına bakılmaksızın fiyat artışları sürecini aldık - kontrol edelim. Bu sayı dizisinin ACF'sini oluşturalım Şekil.3
Şekil.3 Şekil.2'de yansıtılan sürecin ACF'si
Elde ettiğimiz şey, görünür bir delta ACF'dir, yani bu bir BGN'dir ve artışlar bağımsızdır, sürecin bir korelasyonu yoktur, bu nedenle tahmin edemeyiz. Ama garip olan şu ki, böyle bir alıntı süreciyle (Şekil 2'deki gibi görünüyorlarsa), mükemmel ve karlı bir şekilde ticaret yapabilirsiniz (yanlış bir şey yapıyorsam veya anlamıyorum, lütfen beni düzeltin). Bkz. 2 can = 0 Bu noktada TakeProfit herhangi bir yöne 10 puan kalkıyorum. Gün içerisinde yaklaşık 5 işlem garanti edilmektedir. Soru sadece spread ile ilgili, DC bu tür alıntılarda 40 puanlık bir spread koyuyor, ama o zaman pazar yok çünkü. ticaret yapmanın anlamı yok.
Şimdi ilk şekle dönüyoruz, ancak üzerinde, süreç tamamen farklı, hatta dışarıdan görülebilir (Wiener değil), Şekil 2'den farklı, artışlar elde ediliyor, buna bağlı olarak, bir var korelasyon. Kontrol edelim Şekil.4
Fig.4 Fig.1'de yansıtılan prosesin ACF'si (X ekseni numune boyutuna normalize edilmiştir)
Gördüğümüz korelasyon süresi, yani. Bu süre zarfında tahmin etmek mümkün, ikincisi grafikte ilginç bir nokta noktalı çizgi (B), salınımlı bir sürecin olduğunu gösteriyor. Böylece, yön hareketine ek olarak, Şekil 1'deki mavi çizginin (bu, LSM'ye göre oluşturulmuş y(x)=a*x+b'dir) aynı zamanda salınımlı bir işlem olduğunu anlıyoruz.
Küçük :-), için durum böyle kalır.
- bir model (modeller) seçin (bence, bu ACF, yukarıda bu konuya yazdığım gibi, salınımlı bir bağlantıya karşılık gelir).
- bu modelin (modellerin) ömrünü, parçalanmadan önce tespit etmek (tanımlamak) için zamanımız olup olmayacağını öğrenin.
- peki, eğer bir araç yapmak için zamanımız varsa.
Samimi, ACF'yi kontrol etmek zor değilse bir ricam var şekil 3, aynıysa, ivmeyi kontrol etmenin bir anlamı yok ve BGS de öyle, öyleyse, o zaman SDU sistemi 2 denklemden oluşacaktır. .
Bir ricam var, işlemin tipinin ACF tipine göre belirlendiği literatüre rastlayan varsa söylesin. Örneklerle istenir, böylece daha kolay anlaşılır ve daha farklı modeller olur, elimde yeterince yok.
1. Kendiniz belirli bir (hayattan kopuk) bir VR kurdunuz ve bundan para kazanabileceğinizi gösterdiniz. Evet, böyle bir VR için karlı bir araç oluşturabilirsiniz! Ve bununla ne demek istedin? Sanırım bu durumu sıfır MO... artışlı normal dağıtılmış bir CV için karlı bir TS oluşturmanın temel imkansızlığı sorusuna bir karşı örnek olarak getirmek istediniz ve satırın kendisi için M=0 koşulunu yerine getirdiniz. Bu temel bir noktadır. Şekil 2'de gösterilen VR için bir dizi artış yapın ve sıfırdan farklı bir matematiksel beklenti gördüğünüzde şaşıracaksınız. Bu nedenle, bu uygulama için karlı bir TS'nin inşası mümkündür ve hiçbir çelişki yoktur.
Her şey basit görünüyor.
ACF, tanımı gereği farklı VR değerleri arasındaki ilişkiyi gösterir. Şekil 4'te gösterilen bu ACF nasıl inşa edilmiştir?
Samimi, ACF'yi kontrol etmek zor değilse bir ricam var şekil 3, aynıysa, ivmeyi kontrol etmenin bir anlamı yok ve BGS de öyle, öyleyse, o zaman SDU sistemi 2 denklemden oluşacaktır. .
İkincisi, dönüşlerin sadece kötü bir sinyal-gürültü oranına sahip olduğunu düşünüyorum. Başlangıç verilerini Close[i]-Close[i+ m ] şeklinde genelleştirirsek şunu elde ederiz:
Alttaki eğri m=1, ortadaki m=60'a karşılık gelir. Dolayısıyla piyasanın bu konuda da merhametli olduğu sonucuna varabiliriz: Gürültüyle çalışmak isteyenlere getiri sağlıyor, gürültüden kurtulmak isteyenlere ise... momentum sunabiliyor :). Ancak dedikleri gibi, taşlarıyla başkasının bahçesine gitmezler (C) :)
ACF, tanımı gereği farklı VR değerleri arasındaki ilişkiyi gösterir. Şekil 4'te gösterilen bu ACF nasıl inşa edilmiştir?
Ama sonuçta böyle bir serinin artımlarının ve bu artımların entegre edilmesiyle elde edilen fiyat serisinin olasılık dağılımı ile ilgiliydi ve siz serinin kendisi için M=0 koşulunu yerine getirdiniz. Bu temel bir noktadır. Şekil 2'de gösterilen VR için bir dizi artış yapın ve sıfırdan farklı bir matematiksel beklenti gördüğünüzde şaşıracaksınız.
Doğru anladıysam Kapat[i]+Kapat[i+1] almam gerekiyor. Daha sonra, Şekil 1'de const'a kadar bir dizi sayı elde ederiz. Ancak Şekil 1'deki sürecin Wiener olmadığına dair ifadem iptal gibi görünmüyor. ACF türü farklı bir hikaye anlatır. Eğer yanılıyorsam, diğer taraftan gidelim, onun Wienerovsky olduğunu kanıtlayalım.
Ancak örnek biraz daha ilginç, bu strateji ile her türlü yasa için sl'nin dağılımını kazanacağım . Yani sadece can=0 olan NC'lere yayılmıyor.
Samimi, ACF'yi kontrol etmek zor değilse bir ricam var şekil 3, aynıysa, ivmeyi kontrol etmenin bir anlamı yok ve BGS de öyle, öyleyse, o zaman SDU sistemi 2 denklemden oluşacaktır. .
İkincisi, dönüşlerin sadece kötü bir sinyal-gürültü oranına sahip olduğunu düşünüyorum. Başlangıç verilerini Close[i]-Close[i+ m ] şeklinde genelleştirirsek şunu elde ederiz:
Alttaki eğri m=1'e, ortadaki m=60'a karşılık gelir. Dolayısıyla piyasanın bu konuda da merhametli olduğu sonucuna varabiliriz: Gürültüyle çalışmak isteyenlere getiri sağlıyor, gürültüden kurtulmak isteyenlere ise... momentum sunabiliyor :). Ancak dedikleri gibi, taşlarıyla başkasının bahçesine gitmezler (C) :)
1. Y-mu'yu da denedim, dağılım azalıyor gibi görünüyor (kesin olarak kontrol etmeme rağmen). Forex'te uzun vadede para kazanmanın imkansız olduğu tezinden bir kez daha emin olmak istedim ama bu başka bir daldan.
2. Sinyal-gürültü oranı kötü görünüyor. Ama burada sürekli olarak bu soruyla işkence görüyorum, bu akıştaki sinyal nedir ve gürültü nedir. Bununla genel olarak anlaşılan şey, çünkü. model kurarken uyarma gürültüsü (BGN) kavramı da vardır ve akıllı kitaplarda can = 0 ve 1 şiddeti ile yazarlar, bunda yoğunluk köpek ve gömülü çünkü bu bir sko ya da bir dağılma değil, ama genel olarak böyle bir boyutu var sevgili anne. Yani kompost yokken (2 hafta kayak yapmaya gittim), burada her türlü saçmalığı oturuyorum, düşünüyorum ve kitap okuyorum. Genel olarak, bir köpek olarak her şeyi anlıyorum ama söyleyemem ama bunu söyleyemem ve bu kötü demir parçasına (bilgisayar) ondan neye ihtiyacım olduğunu açıklayamam :-)
"Ancak dedikleri gibi, başkasının bahçesine taşlarıyla gitmezler (C) :)" İşte senin taşın tam da ihtiyacın olan yerde. Onları bana atmaya başlasan bile, nedenini anlamaya çalışacağım.
Evet ACF ekrana sığmıyorsa 4. resimdeki gibi normalleştirmeyi deneyiniz. Ekran noktalarının sayısını / numune boyutunu yazın. Bir sabit çıkıyor ve "ilginç noktalar" türetirken bunu hesaba katabilirsiniz. Ama bunun MT4'te matcad'de hafif bir el hareketi ile mümkün olup olmadığını bilmiyorum :-).
Düzenlemek. Neredeyse momentum sormayı unuttum - inetia mı? onlar. kütle kavramı var mı? Eğer öyleyse, bunu hesaplamak için seçenekler nelerdir? Çok ilginç bir grup ortaya çıkabilir, güç var, enerji var, atalet de var, öyle görünüyor ki, geriye kütle var.
Burada hiç vinerovosti yok. Wiener süreci, Gauss gürültüsünün ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak iade süreci Gauss gürültüsü gibi değildir. Pirinç. 2, durağan gibi görünmediğini bile gösteriyor (dakikalar içinde; kenelerde süreç tamamen farklı görünüyor).
Buradan biraz daha ayrıntılı olarak, tamamen farklı ne anlama geliyor? Sadece keneler için Şekil 2'ye benzer bir şeyin resimleri var gibi görünüyor, Açıklamalarla mı? Belki gerçekten dakikaları bile kullanamıyorsun, sadece kendime hala net bir cevap alamadım.
Hayır, Prival momentum, fiziksel olmayan en basit formüle göre hesaplanan bir indükleyicidir. İşte bağlantı: https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/indicators/oscillators/momentum . Ayrıca ROC, benzer bir şey var: https://www.mql5.com/en/code/9340 .
Tikler hakkında - işte kene araştırma girişimlerimi içeren bir iş parçacığının bağlantısı: 'Tick'ler: amplitüdlerin ve gecikmelerin dağılımları' , iş parçacığının ilk sayfasındaki son resmime bakın (oira için kene işlemi). Tüm onayların %99,5'i +-1'dir ve geri kalanı genel resmi etkilemez.